检索结果-内蒙古大学图书馆

北京化工大学学报（自然科学版） 2021年第3期48卷 106-113页

作者：李宏凯肖松涛欧阳应根李志强北京化工大学数理学院北京100029 中国原子能科学研究院放射化学研究所北京102413

当回归模型误差服从非对称或非正态分布时,尤其是在重尾分布或分布受污染的情况下,如何检测纵向数据中的异常值是数据分析中的一个重要问题。为了克服非正态分布模型误差的影响,采用稳健的分位数方法对一类线性混合效应模型进行参数估计... 详细信息

当回归模型误差服从非对称或非正态分布时,尤其是在重尾分布或分布受污染的情况下,如何检测纵向数据中的异常值是数据分析中的一个重要问题。为了克服非正态分布模型误差的影响,采用稳健的分位数方法对一类线性混合效应模型进行参数估计,并分别基于数据删除模型和均值漂移模型构造强影响点的诊断度量和异常值的检验统计量,以有效地检测强影响点和异常值点。在识别强影响点时,为了减轻计算负担,利用光滑逼近的方法给出了数据删除模型参数的一步近似估计,并据此构造出基于损失函数的距离和Cook距离。为了能够识别异常值点,首先构造出检验异常值点的Wald统计量,然后基于数据删除模型和均值漂移模型的系数估计的等价性,利用Bootstrap抽样得到检验的拒绝域。数值模拟结果表明,本文所提的诊断度量和检验统计量都能够很好地判断出强影响点和异常值点。最后应用本文方法针对化学实验纵向数据进行了影响分析。

关键词：线性混合效应模型分位数估计强影响点异常值 Bootstrap抽样

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一类混合序列下分位数估计的一致渐近正态性

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应用概率统计 2014年第3期30卷 313-321页

作者：李永明张文婷饶贤清上饶师范学院数学系上饶334001 广西师范学院数学科学学院南宁530023

本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n^((-1)/8)).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.

关键词： ψ混合序列分位数估计 VaR 渐近正态性.

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附加信息下分布函数与分位数估计的渐近性质

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北京师范大学学报（自然科学版） 1998年第4期34卷 450-455页

作者：崔恒建北京师范大学数学系北京100875

对于在附加信息Eg（X）＝0下，用经验似然方法所获得的分布函数和分位数估计，给出了这些估计的强相合性，渐近正态性和重对数律，并且说明它们的渐近方差比通常分布函数和分位数估计的渐近方差要小。

关键词：附加信息分位数估计分布函数渐近性质

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不完全数据下的分位数估计

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应用数学学报 2018年第2期41卷 198-214页

作者：刘旭舒鑫鑫周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所北京100190

本文主要讨论了响应数据缺失时基于无偏估计方程的分位数估计.本文提出了两种非参光滑技术的插补（imputation）方法，一种是整体非参核插补法，另一种是局部多重插补法.我们可以利用这两种方法构造渐近无偏估计方程.通过该缺失数据下... 详细信息

本文主要讨论了响应数据缺失时基于无偏估计方程的分位数估计.本文提出了两种非参光滑技术的插补（imputation）方法，一种是整体非参核插补法，另一种是局部多重插补法.我们可以利用这两种方法构造渐近无偏估计方程.通过该缺失数据下的估计方程，我们可以利用常用的估计方法对未知分位数进行统计推断.本文证明了该方法下的分位数估计具有相合性和渐近正态性.

关键词：缺失数据非参核插补法局部多重插补法分位数估计无偏估计方程

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右删失左截断情形下分布函数的分位数估计

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应用数学学报 1997年第3期20卷 456-465页

作者：周勇中国科学院应用数学研究所北京100080

文中考虑了右删失左截断数据情形下分布函数的分位数估计，讨论了该估计的渐近性质并获得了它的强弱Bahadur类型的表示定理．利用此Bahadur表示定理很容易获得该分位数估计的渐近正态性及置信区间等结果．

关键词： PL估计分位数估计分布函数截断数据

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中国上市商业银行系统性风险溢出效应分析——基于CoVaR技术的分位数估计

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山西财经大学学报 2013年第7期35卷 24-33页

作者：杨有振王书华山西财经大学财政金融学院山西太原030006

基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了... 详细信息

基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。

关键词：商业银行系统性风险 CoVaR技术分位数估计

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基于Bootstrap方法的分位数估计

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统计与决策 2021年第10期37卷 15-19页

作者：李莉莉张璇杜梅慧青岛大学经济学院山东青岛266071

分位数广泛应用于人口调查、服装设计、洪水研究、金融风险分析方面。分位数估计的方法基本分为两大类:一类是参数估计,另一类是非参数估计。文章运用非参数Bootstrap分位数估计研究人体测量指标,并与参数分位数估计进行比较。结果表明... 详细信息

分位数广泛应用于人口调查、服装设计、洪水研究、金融风险分析方面。分位数估计的方法基本分为两大类:一类是参数估计,另一类是非参数估计。文章运用非参数Bootstrap分位数估计研究人体测量指标,并与参数分位数估计进行比较。结果表明,利用Bootstrap抽样方法来估计分位数的结果精度较高且更加稳定。

关键词： Bootstrap抽样分位数估计非参数估计

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核分位数估计及其应用

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数学的实践与认识 2013年第21期43卷 143-150页

作者：王志刚毛志勇冯利英中国人民大学统计学院北京100872 内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古呼和浩特010051

分位数估计在不同领域有大量的运用,例如水利研究中百年一遇的洪水、金融分析中的VaR.不过在实际应用中大多使用的是基于正态假设下的分位数估计,使得该方法在应用时存在模型设定错误的风险.为此介绍了稳健统计中非参数分位数估计方法,... 详细信息

分位数估计在不同领域有大量的运用,例如水利研究中百年一遇的洪水、金融分析中的VaR.不过在实际应用中大多使用的是基于正态假设下的分位数估计,使得该方法在应用时存在模型设定错误的风险.为此介绍了稳健统计中非参数分位数估计方法,并介绍了核密度估计的步骤;然后以此为基础给出了核分位数估计,同时还通过重复抽样的方法比较了三种分位数估计效果和积累了使用经验;最后给出了一个金融数据的实例,并对核分位数估计结果和常用的正态假设下的分位数结果进行了比较,结果显示核分位数估计结果更加稳健.文中最后给出使用该方法的一些建议.

关键词： Kernel函数分位数估计密度函数

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区域的和现场的风速的分位数估计

区域的和现场的风速的分位数估计

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作者： MUHAMMAD FAWAD 华中师范大学

学位级别：博士

在不同的环境领域、工程风险分析、设计结构、可再生能源、农业经营和气候学中,都需要估算年最大风速(AMWS)的分位数。这些估计对风速的编码具有极大的重要性。利用区域频率分析(RFA)和现场频率分析(ASFA),可以对不同的有关气象站估计A... 详细信息

在不同的环境领域、工程风险分析、设计结构、可再生能源、农业经营和气候学中,都需要估算年最大风速(AMWS)的分位数。这些估计对风速的编码具有极大的重要性。利用区域频率分析(RFA)和现场频率分析(ASFA),可以对不同的有关气象站估计AMWS的分位数。然而,由于风速较短,特别是在巴基斯坦等发展中国家,很多气象站的历史风速数据有时无法获得,而且往往不足。数据的缺乏增加了分位数估计数的不确定性。为了解决这一问题,本论文主要基于我的两篇SCI论文,选择了 RFA和ASFA的方法分析风速。结合巴基斯坦Punjab的9个气象站的风速数据,本论文利用线性矩(L-矩)对AMWS进行了区域频率分析。没有发现任何气象站不一致。根据这九个监测站的地理位置,采用主观的方法,由它们组成一个单一的同质区域。从异质性的角度来看,Punjab的这9个监测站构成了一个单一的同质区域。区域分位数估计是通过广义正态分布(GNO)、广义logistic分布(GLO)、皮尔逊3型(P3)、广义帕累托(GPA)、威布尔(WEI)、对数皮尔逊3型(LP3)和广义极值分布(GEV)中最合适的概率分布得到的。Z统计量和L-矩比率图表明,GLO和GNO分布是比其他分布更好的选择。通过相对偏差(RB)和相对均方根误差(RRMSE)来评估两种分布的稳定性,结果表明,总体而言,GLO分布优于GNO。此外,我们还利用样本均值和中位数作为比例因子,从无因次量(区域分位数)中找到了现场分位数。本论文还对在巴基斯坦Punjab和Khyber Pakhtunkhwa的9个监测站对AMWS进行了现场频率分析。多参数概率分布(PDs)(如广义logistic(GLO)、广义极值(GEV)、广义正态分布(GNO)、皮尔逊3型(P3)、广义帕累托(GPA)、威布尔(WEI)、对数皮尔逊3型(LP3))。Logistic(LOG)、Normal(NOR)、Gumbel(GUM)、Exponential(EXP)和Uniform(UNI)等双参数概率分布被用来确定9个站点的最合适分布。采用L-矩法对分布参数进行估计。Kolmogorov-Smirnov检验(KS)、Anderson-Darling检验(AD)、最小L-峰度差准则(ML-K)和L-比率图表明,GEV、GNO、GPA、GLO四种分布是最适合不同站点的分布。这些分布优于双参数分布。多参数概率分布的分位数估计值(设计估计值)提供了关于未来最大风速将以多快的速度通过某个地方的信息。因此在不同结构的建设中对决策者和规划人员非常重要。采用多变量Diebold-Mariano(DM)检验从最佳拟合概率分布得到的设计估计值的准确性,结果表明两者存在显著差异。本论文结构如下:第一章:在本章中,我们着重介绍了风速及其重要性,并简要介绍了区域频率分析和现场频率分析。同时也说明了研究的意义和目标。第二章:在第二章中,我们简要回顾了区域频率分析和现场频率分析的相关文献,并给出了参数估计和概率选择。第三章:首先,简要介绍了基于线性矩的区域频率分析方法。然后应用区域频率分析方法对巴基斯坦Punjab的9个站的年最大风速分位数进行估算。利用地理位置确定了年最大风速的潜在同质区域。利用相对偏差和相对均方根误差检验了最佳区域概率分布的稳健性。此外,利用区域分位数计算出最佳拟合区域概率分布的现场分位数(采用样本均值和样本中值作为比例因子),并利用标准误差比较其精度。第四章:在本章中,我们重点研究了位于巴基斯坦Punjab和Khyber Pakhtunkhwa的9个站点的年最大风速的现场频率。它还包括现场频率分析的基本假设。对9个站点的年最大风速进行了不同的概率分布(3个和2个参数)拟合。拟合优度检验包括数值方法和图像方法,用于最佳拟合概率分布的评估。此外,采用多变量Diebold测试检验相对绝对误差的精度,以获得最佳拟合概率分布。第五章:最后,第五章总结了从分析数据中得出的主要结论,并对实际应用和未来研究提出了建议。

关键词：区域频率分析现场频率分析年最大风速概率分布 L-矩蒙特卡罗模拟分位数估计

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基于非条件分位数估计法的中国文化产业效率研究

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统计与信息论坛 2012年第11期27卷 72-79页

作者：黄永兴徐鹏安徽工业大学经济学院安徽马鞍山243002 南开大学经济学院天津300071

利用2004年与2008年文化产业相关统计数据,借助Wheelock和Wilson的非条件分位数估计法,对中国文化产业效率进行实证分析,研究发现:2004年和2008年,中国文化产业分位数效率平均得分分别为0.645 6和0.605 3,即中国文化产业使用64.56%和60.... 详细信息

利用2004年与2008年文化产业相关统计数据,借助Wheelock和Wilson的非条件分位数估计法,对中国文化产业效率进行实证分析,研究发现:2004年和2008年,中国文化产业分位数效率平均得分分别为0.645 6和0.605 3,即中国文化产业使用64.56%和60.53%的投入就可以创造出1.55和1.65倍于分位数(α=0.9)前沿的产出;分位数效率排名与传统DEA效率排名存在较大差异,各省份在效率分析时应注重与文化产业发展相近的地区进行比较;广东、天津、江西、内蒙古和西藏一直为相应地区的效率标杆者。

关键词：文化产业分位数估计效率

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