检索结果-内蒙古大学图书馆

山东大学学报(理学版) 2025年第2期60卷 96-104页

作者：李学文冯可馨王小刚北方民族大学商学院宁夏银川750021 北方民族大学数学与信息科学学院宁夏银川750021

针对删失分位数回归模型中的变点个数、位置及模型参数同时估计问题,基于线性化技术得到参数的有效估计,消除目标函数不可导与非凸的困难。该方法能捕捉响应变量受到某一协变量的影响而存在的多个变点,能更好理解复杂非线性关系的同时... 详细信息

针对删失分位数回归模型中的变点个数、位置及模型参数同时估计问题,基于线性化技术得到参数的有效估计,消除目标函数不可导与非凸的困难。该方法能捕捉响应变量受到某一协变量的影响而存在的多个变点,能更好理解复杂非线性关系的同时保持较快的收敛速度,兼顾灵活性与可解释性。数值模拟验证估计方法在不同分位点、同(异)方差情形下具备有效性和稳健性,实证分析发现存在2个变点,并对其进行解释。

关键词：多变点估计删失数据分位数回归模型线性化技术

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基于分位数回归模型的铝作业工人认知功能影响因素分析

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预防医学 2025年第4期37卷 382-385,389页

作者：辛宇璐李沐家丁晓慧卢炀李文静王林平路小婷宋静山西医科大学公共卫生学院山西太原030001 煤炭环境致病与防治教育部重点实验室山西太原030001 环境有害因素与人群健康山西省重点实验室山西太原030001

目的了解铝作业工人认知功能的影响因素,为干预和防治铝暴露人群的认知功能提供参考。方法于2019年7—8月采用整群抽样方法抽取山西省某铝厂电解铝车间的在岗男性铝作业工人,通过问卷收集人口学信息、慢性病患病情况、生活行为、夜班和... 详细信息

目的了解铝作业工人认知功能的影响因素,为干预和防治铝暴露人群的认知功能提供参考。方法于2019年7—8月采用整群抽样方法抽取山西省某铝厂电解铝车间的在岗男性铝作业工人,通过问卷收集人口学信息、慢性病患病情况、生活行为、夜班和睡眠质量等资料;采用电感耦合等离子体-质谱仪检测血铝;采用蒙特利尔认知评估量表调查认知功能。采用分位数回归模型分析铝作业工人认知功能的影响因素。结果调查142人,年龄20~<40岁57人,占40.14%;40~60岁85人,占59.86%。血铝水平M(Q_(R))为38.23(21.82)μg/L。认知功能评分M(Q_(R))为24.00(3.00)分。分位数回归分析结果显示,年龄大(β_(Q5)=-0.186,95%CI:-0.269~-0.102)、文化程度低(β_(Q5)=1.933,95%CI:1.029~2.838;β_(Q10)=1.743,95%CI:0.480~3.006;β_(Q50)=1.038,95%CI:0.141~1.935;β_(Q75)=1.006,95%CI:0.437~1.575;β_(Q90)=1.111,95%CI:0.291~1.930)、吸烟(β_(Q5)=-2.056,95%CI:-3.264~-0.849)、饮酒(β_(Q5)=-1.821,95%CI:-3.247~-0.396)和血铝水平高(β_(Q5)=-0.075,95%CI:-0.110~-0.040;β_(Q10)=-0.078,95%CI:-0.127~-0.029;β_(Q50)=-0.075,95%CI:-0.110~-0.040;β_(Q75)=-0.057,95%CI:-0.079~-0.035;β_(Q90)=-0.067,95%CI:-0.099~-0.035)与铝作业工人认知功能降低有关。结论文化程度和血铝水平是铝作业工人认知功能的主要影响因素;认知功能评分低的铝作业工人认知功能还与年龄、吸烟和饮酒有关。

关键词：铝认知功能职业暴露影响因素分位数回归模型

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分位数回归模型及其运用

分位数回归模型及其运用

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作者：罗玉波中国人民大学

学位级别：博士

本论文包括三个相关主题，都可以归结为分位数估计的问题。前两个主题是通过分位数回归的方法研究条件分位数，后一个主题则是通过鞍点逼近技术计算分位数。论文共分为四章，第一章是论文内容和主要结果的简要介绍，第二章研究参数变换... 详细信息

本论文包括三个相关主题，都可以归结为分位数估计的问题。前两个主题是通过分位数回归的方法研究条件分位数，后一个主题则是通过鞍点逼近技术计算分位数。论文共分为四章，第一章是论文内容和主要结果的简要介绍，第二章研究参数变换可加分位数回归的估计以及运用，第三章讨论将分位数回归模型用于分析空间数据，第四章研究鞍点逼近方法以及运用。具体安排如下。\n 第二章研究一类特殊的半参数分位数回归模型，参数变换可加分位数回归模型。基本思想是将Box-Cox变换与可加模型相结合，假设对响应变量进行参数变换之后，其条件分位数取可加模型。这一模型综合了变换模型和可加模型两者的优点，因此能够适应更多实际的数据分析。本文采用两个方法估计模型，并在一定假设条件下，证明了两个估计方法都能得到相合估计。在模拟分析中，研究了有限样本情况下，一些因素对于模型估计的影响，表明估计方法是有效的。最后将模型用于一组经验数据的研究，结果表明，相比于非变换的可加分位数回归，数据更支持对数据进行变换的可加分位数模型。\n 第三章研究分位数回归方法在分析空间数据中的运用，建立分位数空间自回归模型。首先其基本思想是将分位数与空间自回归模型相结合，得到分位数约束的空间自回归模型。讨论了Su and Yang提出的对分位数空间自回归模型的估计方法，由于参数估计量的渐进正态分布协方差形式复杂，本文考虑利用bootstrap方法构造参数的置信区间，从而便于统计推断。在利用bootstrap方法的时候，需要考虑到空间数据所具有的特殊结构，因此不同于独立样本下的bootstrap方法抽样。模拟研究表明，bootstrap方法能够有效的估计参数的置信区间。作为运用的实例，将模型用于分析一组具有空间结构的经验数据，得到了不同于普通空间自回归模型的一组结果，表明新模型能够发现其他模型难以发现的有趣现象。其次，为了使模型更加灵活，本文提出了分位数约束下的半参数空间自回归模型。其基本思想是，空间滞后项仍然取线性，而协变量部分取非参数形式。这里给出了模型的两个经验估计方法。通过模拟研究，表明所给经验的估计方法能够比较有效的估计新模型。最后将模型用于著名经验数据Boston House数据，结果表明，引入空间自回归因素之后，各协变量的效应发生了较大的改变，且能够给出有意义的解释，揭示了以往未考虑空间信息时所不能发现的数据特征。\n 第四章研究利用鞍点逼近技术计算分位数。首先对鞍点逼近方法作了简要介绍，然后讨论鞍点逼近方法用于三个常用统计量分布的逼近。它们包括风险量化与评估方法—风险值(VaR)的估计，非参数模型检验中常用检验统计量—广义卡方型混合随机变量，以及流行病学和医学研究中用来度量风险因子和疾病之间关系最常用的指标—优势比(odds ratio)。对于VaR估计，使用广义鞍点逼近方法，模拟研究表明，其近似效果与双曲分布拟合相当，极大的优于正态方法，最后使用GM股票数据进行了经验分析。对于广义卡方型混合分布，模拟研究表明，鞍点逼近方法要优于常用的另外两种方法。对于逆抽样设计下优势比统计量置信区间的构造，鞍点逼近方法依然能够采用，并给出了模拟比较和经验运用的例子。

关键词：统计学分位数回归模型空间数据鞍点逼近方法

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分位数回归模型在非寿险精算费率厘定中的研究与应用

分位数回归模型在非寿险精算费率厘定中的研究与应用

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作者：郭念国中国人民大学

学位级别：博士

费率厘定的主要目的是对保险产品厘定出公平合理的价格，避免被保险人出现道德风险和逆向选择，从而减少保险公司不必要的损失，提升竞争实力。因此，费率厘定技术已经受到研究人员及保险公司越来越多的青睐。目前，在该领域中最为常用... 详细信息

费率厘定的主要目的是对保险产品厘定出公平合理的价格，避免被保险人出现道德风险和逆向选择，从而减少保险公司不必要的损失，提升竞争实力。因此，费率厘定技术已经受到研究人员及保险公司越来越多的青睐。目前，在该领域中最为常用的费率厘定技术为分类费率厘定法和经验费率厘定法。对于分类费率厘定方法，是针对于保险市场中被保险人的风险水平的不同进行分组划分，对不同的风险组别分别厘定费率。而经验费率厘定方法则是根据被保险人的历史索赔记录信息及其索赔经验来厘定出该类型保单持有人的保险费率。\n 在分类费率厘定法中，存在着各种可供选择的模型以及各种可供选择的模型估计方法。尤其是广义线性模型，作为分类费率厘定中的一个重要统计工具，在非寿险精算领域中的费率厘定问题研究中发挥了重要作用。但现实生活中，由于非寿险精算领域中保单持有人风险的复杂性，使得广义线性模型的假设条件往往难以满足，特别是发生事故的保单持有人在同一个保险公司投保时，就满足不了模型的独立性假设条件。即使对保单持有人进行分组，也很难做到风险同质，与此同时，还会因为保单数量过大，导致分组模型中的参数过多，模型过于复杂，大大降低了模型的应用价值。\n 对于经验费率厘定法，常用的模型为信度模型与奖惩系统等。信度模型是根据被保险人的历史索赔信息对未来费率进行调整的统计模型，奖惩系统在最优的条件下，可以作为信度模型的一个特例。经验费率厘定方法的目的，是根据保单持有人的历史索赔记录，调整其续保保费水平，使其缴纳的保费尽可能反映其风险水平的大小，从而得到公平合理的费率厘定系统，以避免逆选择给公司造成损失。但根据保单持有人的历史索赔记录选择保费的调整水平往往具有一定的主观性，尤其是在历史数据不足的情况下，更难确定信度因子水平。\n 从上述分析来看，无论是分类费率厘定方法还是经验费率厘定方法在实际应用中都存在一些不足。譬如，由于大量保单持有人之间的非同质性而无法对其详细分类，对于一些巨额索赔会影响均值模型的不稳健性等等，这些问题的存在均会影响费率厘定的公平性。而对于这些不足，恰恰可以利用分位数回归模型来解决。分位数回归模型不需要对模型误差的分布作任何假设，以其稳健性可以弥补巨额索赔对均值模型造成的不稳健性问题，解决保单持有人之间的风险复杂性问题，使得在解决问题是更符合实际。\n 本文研究的主要目的是基于费率厘定中存在的损失分布选择、巨额索赔及索赔频率中的零膨胀等问题，遵循最小二乘线性模型和广义线性模型在非寿险精算领域的发展规律，将指数散布族中的分布拓展到非参数分布，利用分位数回归模型讨论研究非寿险精算中费率厘定问题，本文的研究主要工作如下:\n 第一，指出广义线性模型在研究费率厘定问题中的缺陷和不足，将损失模型误差分布的指数散布族限制条件推广到非参数分布族。\n 广义线性模型在非寿险精算领域的费率厘定研究中取得了重大研究成果，但其应用条件为:变量之间相互独立且分布属于指数散布族。对于独立性的限制性条件，在非寿险精算领域中往往难以满足，而在指数分布族中选择恰当的分布往往具有主观性，利用主观性的方法解决客观性的问题会因人而异，从而给问题的研究带来一定的偏差。因此，本文基于模型误差分布的发展规律，将损失模型误差分布拓展到非参数分布。\n 第二，应用分位数回归模型研究非寿险精算中的费率厘定问题，对索赔额的多零现象和索赔频率中的零膨胀问题进行研究分析。\n 分位数回归模型自提出以后，在许多领域得到了广泛的研究与应用，并取得了大量的研究成果。但其在非寿险精算领域中的研究应用的文献尚不多见，对于索赔频率的研究尚属空白。本文基于非参数分布和广义线性模型在费率厘定应用中存在的问题，将分位数回归模型应用到费率厘定问题的研究中来，对索赔额预测和索赔频率预测进行了分析，对索赔额中存在的多零现象和索赔频率中的膨胀进行了研究。\n 第三，提出零调整分位数回归模型和修正的零膨胀泊松模型。\n 为解决非寿险精算领域索赔额数据中的多零现象，本文基于零调整逆高斯模型和逻辑斯谛回归模型的思想，提出了零调整分位数回归模型;基于零膨胀泊松模型与Hurdle模型的思想提出了修正的零膨胀泊松模型，并结合实际数据对这两个模型进行了实证分析。同时，本文利用“抖动”法数据平滑技术和随机模拟的方法对车险数据中的索赔频率变量进行处理，利用分位数回归模型对索赔频率进行拟合分析，并与常用经典模型作比较。\n 第四，应用分位数回归模型评价奖惩系统，研究奖惩系统中奖惩水平对索赔额的影响。\n 奖惩系统的目的是尽可能真实反映保单持有人的风险水平，使每个被保险人缴纳更为公平合理的保费。本文结合荷兰的一个奖惩系统，研究分位数回归模型在该领域中的应用，并与拟泊松回归模型对该系统的评价作比较分析，评价奖惩系统的功

关键词：非寿险业务费率厘定法分位数回归模型风险管理

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分位数回归模型下的广东省经济增长收敛研究

分位数回归模型下的广东省经济增长收敛研究

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作者：李科研广东商学院

学位级别：硕士

本研究以广东省区域经济增长收敛为主线，在回顾已有相关研究文献的基础之上，分析当前广东省区域经济发展的现状，对各个地市和经济带的人均GDP及增长率进行了描述性统计。采用新古典经济增长理论的研究框架，并且引入分位数回归模型... 详细信息

本研究以广东省区域经济增长收敛为主线，在回顾已有相关研究文献的基础之上，分析当前广东省区域经济发展的现状，对各个地市和经济带的人均GDP及增长率进行了描述性统计。采用新古典经济增长理论的研究框架，并且引入分位数回归模型，结合广东省区域经济的历史数据对收敛性假说进行了深入的研究，并且与最小二乘回归法得到的结论进行了比较，证明了分位数回归方法的优越性。结果表明广东省经济增长收敛具有较强的阶段性和区域性特征，整体上看收敛趋势不明显。其中，1994-2000年和2007-2011年的广东省区域经济均呈现出绝对收敛趋势，而2001-2006年广东省人均GDP既不满足绝对收敛，也不满足条件收敛，呈现发散趋势。将广东省划分为珠三角和粤东西北两个俱乐部，这两个俱乐部分别在1994-2000年和2001-2006年、2007-2011年中呈现俱乐部收敛趋势，表明各个经济带间的差异才是广东省区域经济差异扩大的主要原因。研究还发现，不同收入水平地区的收敛速度和半衰期也各不相同。而且，从影响经济收敛的要素来看，投资率和技术进步对经济增长速度快地区的影响程度更大；中间收入地区对产业结构变化的反应更加敏感；而对于基础设施，它能够给低收入地区带来比其他地区都更快的经济增长。最后，结合上述研究结果，本文对近年来广东省制定和实施的区域经济政策进行了整理和评价，并且就广东省区域经济协调发展提出了相关的政策建议。

关键词：广东省区域经济经济增长收敛分位数回归模型 δ收敛绝对β收敛条件β收敛俱乐部收敛

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中国政治型交易费用的规模测算与成因分解--一个基于分位数回归模型的实证研究

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统计研究 2008年第12期25卷 46-52页

作者：金玉国山东经济学院统计系统计科学研究所

作为交易费用的重要组成部分,我国的政治型交易费用在体制转型时期呈逐步上升趋势。通过建立分位数回归模型对其成因进行分解发现,经济发展水平、城乡差距对政治型交易费用有着正的边际效应,城市化率和市场化水平对政治型交易费用有着... 详细信息

作为交易费用的重要组成部分,我国的政治型交易费用在体制转型时期呈逐步上升趋势。通过建立分位数回归模型对其成因进行分解发现,经济发展水平、城乡差距对政治型交易费用有着正的边际效应,城市化率和市场化水平对政治型交易费用有着负的边际效应。由于经济发展带来的政治型交易费用比重扩大不可避免,所以要从提高城市化水平、缩小城乡差距、推进经济体制改革和政治体制改革等方面入手限制交易费用的过快增长。

关键词：政治型交易费用分位数回归模型边际效应实证研究

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基于分位数回归模型的阔叶次生林单木胸高断面积生长研究

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中南林业科技大学学报 2023年第12期43卷 24-34页

作者：宁金魁王光玉许诺黄锦程欧阳勋志刘洪生臧颢江西农业大学林学院江西南昌330045 加拿大不列颠哥伦比亚大学林学院加拿大温哥华BC V6T 1Z4 江西省崇义县林业局江西赣州341300

【目的】阔叶次生林是一种复杂的异龄复层林,林木的胸高断面积生长量决定了林分的林分质量和碳汇能力。本研究旨在探讨阔叶复层次生林胸高断面积年均生长量(BAI)受个体大小、试验林、林层等因素的影响。【方法】以赣南地区3个林分结构... 详细信息

【目的】阔叶次生林是一种复杂的异龄复层林,林木的胸高断面积生长量决定了林分的林分质量和碳汇能力。本研究旨在探讨阔叶复层次生林胸高断面积年均生长量(BAI)受个体大小、试验林、林层等因素的影响。【方法】以赣南地区3个林分结构各异的阔叶次生林试验林为研究对象,根据树高及树种组成的差异,分别将3个试验林划分3个林层和6种经营类型,采用分位数回归模型,设19个分位数(τ∈{0.05,0.10,0.15,…,0.90,0.95}),建立了胸高断面积年均生长量与胸径(DBH_2021)、高径比(H_D_ratio)、林层、试验林类型、经营类型等之间的非线性回归关系,并采用了AIC、Rτ2、MAD、MD等指标评价各分位数回归模型。【结果】1)3个试验林之间的BAI差异显著,但同一试验林内作业样地和对照样地的BAI差异在统计上表现不显著;2)AIC值最低时的分位数回归模型为log(BAI)τ~log(DBH_2021)+DBH_2021+H_D_ratio,分位数τ=0.45时,BAI的分位数模型最优,此时BAI的最佳分位数回归模型的拟合系数Rτ2为0.5353,考虑林层、试验林类型、经营类型时,拟合系数又分别提高了10%,分别为0.6383(考虑林层、试验林类型)、0.6389(考虑林层、经营类型);3)log(DBH_2021)、H_D_ratio、林层、发育阶段、经营类型对BAI的影响都是正效应。【结论】基于胸径、高径比、林层、试验林类型、经营类型构建的单木胸高断面积生长分位数模型可为阔叶次生林的提质增效技术提供量化依据。

关键词：分位数回归模型胸高断面积生长量阔叶次生林林层个体大小经营类型

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异质性、财政分权与城市经济增长——基于面板分位数回归模型的研究

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金融研究 2012年第1期 103-115页

作者：张曙霄戴永安东北师范大学经济学院吉林长春130117

本文使用2001～2008年中国266个地级及以上城市的面板数据,在考虑个体异质性和参数异质性的基础上,基于Koenker(2004)提出的面板分位数回归模型方法,检验了财政分权对城市经济增长的影响。结果显示,财政分权确实促进了城市经济增长,但... 详细信息

本文使用2001～2008年中国266个地级及以上城市的面板数据,在考虑个体异质性和参数异质性的基础上,基于Koenker(2004)提出的面板分位数回归模型方法,检验了财政分权对城市经济增长的影响。结果显示,财政分权确实促进了城市经济增长,但不同分位数水平下其影响存在显著差异,基于样本分组的稳健性检验得出了同样的结论。考虑地方政府财政分权的空间策略性互动竞争行为的情况下,财政分权对城市经济增长的作用依然是显著为正的,而政府间财政分权的空间策略性竞争却抑制了绝大多数城市的经济增长。

关键词：分位数回归模型财政分权城市经济增长

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部分线性可加分位数回归模型的NG估计量

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统计与决策 2021年第18期37卷 24-24,25-27页

作者：陈秀平蔡光辉浙江农林大学数学与计算机科学学院杭州311300 浙江工商大学统计与数学学院杭州310018

文章将NG(Nonnegative Garrote)方法应用到部分线性可加分位数回归模型。首先应用B-样条基函数对非参数函数部分进行逼近,将部分线性分位数回归模型转化为"线性分位数回归模型",然后基于分位数回归模型的Mallows-型的信息准则... 详细信息

文章将NG(Nonnegative Garrote)方法应用到部分线性可加分位数回归模型。首先应用B-样条基函数对非参数函数部分进行逼近,将部分线性分位数回归模型转化为"线性分位数回归模型",然后基于分位数回归模型的Mallows-型的信息准则,提出了"线性分位数回归模型"基于Mallows-型的信息准则的NG估计量;蒙特卡洛模拟证明了所提出的NG估计量表现良好。最后,将NG估计量应用到实际例子的分析中,结果显示变量选择效果较好。

关键词： NG(Nonnegative Garrote)方法 B-样条分位数回归模型变量选择

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响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计

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统计与决策 2021年第23期37卷 28-31页

作者：吉肖肖张成毅罗双华西安工程大学理学院西安710048 西安交通大学经济与金融学院西安710049

文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法,给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计;在一定条件下,证明了所构造的分位数经验对数似然比统计... 详细信息

文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法,给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计;在一定条件下,证明了所构造的分位数经验对数似然比统计量服从卡方分布;进而构造了该似然比的置信域,证明了所得的分位数经验似然估计的渐近正态性。

关键词：缺失数据分位数回归模型辅助信息经验似然渐近正态性

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