检索结果-内蒙古大学图书馆

水力发电学报 2016年第2期35卷 28-36页

作者：冯平商颂李新天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室天津300072

目前对降水、径流变化特性的研究多集中于序列均值特征上,从分析结果无法了解降水、径流序列在分布尾端的变化情况,且易受异常值干扰。为解决上述问题,本文采用分位数回归方法分析了滦河流域降水、径流的变化特性。首先采用Pettitt变异... 详细信息

目前对降水、径流变化特性的研究多集中于序列均值特征上,从分析结果无法了解降水、径流序列在分布尾端的变化情况,且易受异常值干扰。为解决上述问题,本文采用分位数回归方法分析了滦河流域降水、径流的变化特性。首先采用Pettitt变异点检测和Mann-Kendall趋势分析法对序列在均值特征下进行分析,结果表明各子流域年降水序列基本满足一致性,而年径流序列具有非一致性,呈现出突变变异;年降水、径流序列响应关系不明显。然后利用分位数回归方法对年降水、径流序列在高、低分位数水平下的变化特性进行分析,得出大部分子流域年降水序列在不同分位数水平下基本保持一致性,而年径流序列在高、低分位数水平下均表现出减小趋势,且高分位数水平下的减小速率较低分位数大;在高或低分位数水平下,部分子流域年降水、径流序列之间具有一定的响应关系;但对整个流域而言,径流序列主要受人类活动影响,年降水、径流之间的响应关系不明显。该结论可为降水、径流之间变化特性的研究提供新参考。

关键词：降水径流变化特征分布尾端分位数回归

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展

引用

福州大学学报（哲学社会科学版） 2009年第6期23卷 39-44页

作者：唐勇寇贵明福州大学管理学院福建福州350108

基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述尖峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注。梳理基于分位数回归的四种风险度量方法,包括表达式、参数估计、相应的检验... 详细信息

基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述尖峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注。梳理基于分位数回归的四种风险度量方法,包括表达式、参数估计、相应的检验过程、存在的问题,以及这些度量方法在国内的研究状况,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。

关键词：分位数回归风险度量 VaR 金融市场

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分位数回归技术综述

引用

统计与信息论坛 2008年第3期23卷 89-96页

作者：陈建宝丁军军厦门大学宏观经济研究中心福建厦门361005

普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、... 详细信息

普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、刻度和形状的影响,有着十分广泛的应用,尤其是对于一些非常关注尾部特征的情况。文章介绍了分位数回归的概念以及分位数回归的估计、检验和拟合优度,回顾了分位数回归的发展过程以及其在一些经济研究领域中的应用,最后做了总结。

关键词： OLS回归分位数回归估计检验应用

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分位数回归理论及其应用

分位数回归理论及其应用

引用

作者：关静天津大学

学位级别：博士

分位数回归是给定回归变量X,估计响应变量Y条件分位数的一个基本方法。它不仅可以度量回归变量在分布中心的影响,而且还可以度量在分布上尾和下尾的影响,因此较之经典的最小二乘回归具有独特的优势。本文主要对分位数回归的理论、Copul... 详细信息

分位数回归是给定回归变量X,估计响应变量Y条件分位数的一个基本方法。它不仅可以度量回归变量在分布中心的影响,而且还可以度量在分布上尾和下尾的影响,因此较之经典的最小二乘回归具有独特的优势。本文主要对分位数回归的理论、Copula分位数回归、极端分位数以及分位数回归在各个领域的应用进行了深入研究。论文的主要工作如下: 1.论文介绍了极值的基本理论,为以后的各章提供了理论基础。并选取logistic分布,应用二元超阈值模型和二元点过程模型度量沪深股市收益率的尾部相关性。结果表明:沪深股市收益率在尾部具有很强的相关性,并且这两种模型都不失为一种很好的建模方法。 2.论文构建线性条件分位数回归模型,分析澳大利亚西部Fremantle港地区在1897-1989年间年最高海平面高度与时间及年平均南方涛动指数之间的线性变化趋势,并与经典的最小二乘回归拟合进行比较。结果表明:在不同分位数下年最高海平面高度与时间及南方涛动指数之间所呈现的线性趋势是不同的,分位数回归比经典的最小二乘回归能够提供更多的信息,因此对于我们进行预测和防范具有十分重要的意义。 3.论文研究了Copula分位数回归,推导出几种常见Copula的分位数曲线,并应用模拟研究的方法说明分位数回归估计方法的精确性。在此基础之上,选取Clayton Copula,应用Copula非线性分位数回归模型度量沪深股市收益率在不同分位数下的风险相关性,并与由极值理论方法得到的结果进行比较。结果表明:在不同分位数下沪深股市具有不同的相关关系,比普通的回归方法能更全面的描述不同区域的风险相关关系,而极值理论方法侧重于极端情况下尾部指标的估计。 4.论文通过研究极端分位数的估计方法及渐近性质,把极端分位数所具有的行为特征应用到VaR的研究中,建立上海股市收益率的条件分位数模型,描述其在极端分位数下的变化趋势。并选取适当的尾部模型,在此基础之上应用外推法预测非常极端分位数下的条件VaR,并与直接由分位数回归模型预测的结果进行比较。结果表明:两种方法得到的结果变化趋势都是一致的,由外推法预测的结果相对小一些。

关键词：分位数回归极值理论相关结构函数尾部相关性极端分位数风险度量

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

无交叉多指标分位数回归模型中的估计与推断

引用

中国科学：数学 2021年第4期51卷 631-658页

作者：董宸马舒洁朱利平冯兴东上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学人文学院上海200433 Department of Statistics University of California at RiversideRiversideCA 92521USA 中国人民大学统计与大数据研究院北京100872 上海财经大学统计与管理学院上海200433

在过去的30年中分位数回归模型的研究已十分深入.然而在实际的应用场景中,由传统估计方法所得到的分位数回归估计量,经常会在不同分位数水平上出现互相交叉的现象,这给分位数回归模型的实际应用造成了解释和预测上的困难.为解决这个问题... 详细信息

在过去的30年中分位数回归模型的研究已十分深入.然而在实际的应用场景中,由传统估计方法所得到的分位数回归估计量,经常会在不同分位数水平上出现互相交叉的现象,这给分位数回归模型的实际应用造成了解释和预测上的困难.为解决这个问题,本文提出一种带单调约束的半参数多指标分位数回归模型的研究框架.首先将半参数多指标分位数回归模型与充分降维模型相结合,并利用两者间的联系获得指标估计量的相合估计.之后使用张量积样条方法拟合半参数模型在单调约束条件下的非参数结构.通过数值模拟的方式比较所提方法与现有可行方案所得结果在平均预测误差上的差异,实验结果和实际案例的结果都验证了本文所提出模型的可行性.

关键词：降维线性规划多指标模型无交叉分位数回归

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于分位数回归的企业债信用风险研究

引用

北京化工大学学报（自然科学版） 2013年第6期40卷 111-116页

作者：刘昕明李志强北京化工大学理学院北京100029

将非参数GARCH模型的方差方程取对数变换后所得的模型用于估计企业债利差波动率。针对模型误差的非对称性,利用更为稳健的分位数回归方法估计改进后的非参数可加GARCH模型。实证分析结果表明,改进后的模型对波动率的估计更为有效;分位... 详细信息

将非参数GARCH模型的方差方程取对数变换后所得的模型用于估计企业债利差波动率。针对模型误差的非对称性,利用更为稳健的分位数回归方法估计改进后的非参数可加GARCH模型。实证分析结果表明,改进后的模型对波动率的估计更为有效;分位数回归方法比最小二乘回归方法能更有效的克服模型误差的非正态影响,对异常值的敏感程度更低,是一种非常稳健的估计方法。

关键词：企业债利差分位数回归非参数可加GARCH模型向后拟合算法稳健估计

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分位数回归的模型设定检验

分位数回归的模型设定检验

引用

作者：刘翘楚上海财经大学

学位级别：博士

随着统计学的不断发展应用,均值回归模型自提出起便由于其广泛的适用性得到了许多关注。分位数回归模型作为均值回归模型的拓展,研究预测变量与响应变量条件分位数之间的关系。相比于均值回归模型,分位数回归模型更加稳健并且可以从多... 详细信息

随着统计学的不断发展应用,均值回归模型自提出起便由于其广泛的适用性得到了许多关注。分位数回归模型作为均值回归模型的拓展,研究预测变量与响应变量条件分位数之间的关系。相比于均值回归模型,分位数回归模型更加稳健并且可以从多个角度得到关于响应变量分布的信息,成为了近些年来的一个研究热点。随着研究的深入以及需求的不断提高,分位数回归方法的应用领域逐渐拓展,基于分位数回归的模型研究也越来越丰富,然而在分位数回归领域中仍然存在一些我们感兴趣的模型的统计推断问题未被探索,因此本文详细研究了部分线性可加分位数回归模型的理论与样本性质,并且对我们感兴趣的统计检验问题进行了研究,同时我们发现,对于单个分位数水平的普通分位数回归存在一定的局限性,结果往往会受到单个分位数点选择的影响,因此我们进一步深入研究了分位数过程回归模型的统计推断问题。随着技术人员收集与分析数据水平的提高,我们发现越来越多的数据呈现函数型的特点,因此我们还在文章的最后小节中讨论了我们感兴趣的函数型线性分位数回归模型的模型设定检验问题。在本文的第一章中,我们简单介绍了分位数回归模型的起源以及发展现状,并阐述了我们研究基于分位数回归的统计推断问题的意义。此外,我们还简单介绍了我们关注的部分线性可加分位数回归模型,解释了我们关注部分线性可加分位数回归模型的原因。同时,我们借由单个分位数水平回归模型存在的局限性,引申出我们考虑如何利用多个分位数点的信息提高研究效果。除此以外,我们还简要介绍了我们对于函数型回归模型的关注原因。为了便于后续研究工作的展开,在文章的第二章我们主要介绍本文研究的一些背景模型以及基础研究方法,主要包括:分位数回归模型的一些基础条件假设以及相关的估计量的渐近性质,B样条基函数的一些性质,以及MM优化算法等。本文从第三章开始,详细地介绍了部分线性可加分位数回归模型。这一章节我们主要关注于部分线性可加分位数回归模型中的多项式形式检验。针对该部分线性可加分位数回归模型,我们首先提出一个基于B样条的两步估计方法,并给出了相应估计量的渐近性质;接着我们研究了该模型中可加非参数成分的多项式形式与对应B样条基函数系数之间的联系,并基于这种关系创新性地提出了一种新的假设检验,可以有效地对模型中的可加分量进行多项式检验。数值模拟展现了该检验表现的优越性,同时我们将该检验方法应用到中国城镇人口数据中,探索年龄与收入之间的潜在关系,我们发现,实际案例的结果分析与社会观察颇为一致。本文从第四章开始研究分位数过程回归模型。首先我们介绍了分位数过程回归模型的主要形式,研究别背景及该模型的存在意义。对于分位数过程回归模型的估计部分,我们考虑利用B样条对分位数系数过程进行逼近,并结合MM优化算法对分位数过程回归模型进行求解。相应地,我们也推导了对应系数过程估计量的渐近性质。除此之外,基于我们对该模型设定检验的兴趣,我们还针对性地提出一个失拟检验方法,该方法采用的检验统计量来源于对一般的分位数回归模型进行失拟检验时可以转化为两样本检验的非负统计量。通过模拟实验,我们证明了文中提出的估计方法和的检验统计量的有效性,也通过与其他检验方法的比较证明了该检验统计量的优越性,我们也将该方法应用到了波士顿房价数据中进行分析,得到了合理的结论。在本文的第五章节,我们关注于函数型线性分位数回归模型,基于模型设定正确的重要性,我们主要研究该模型的模型设定检验问题,即检验响应变量在给定分位数水平下与解释变量具有线性关系的假设是否合理。我们利用B样条对函数型线性模型的系数进行逼近,并针对性地提出一个失拟检验统计量。通过蒙特卡洛模拟研究和对于肉类光谱数据的实证分析,验证了所提检验方法在有限样本下具有良好的表现。在文章的最后一部分,我们总结了本文的主要工作,分析了整篇文章的创新点以及不足之处,并对我们今后的工作进行了展望。

关键词：分位数回归 B样条部分线性可加模型分位数过程模型函数型线性模型模型设定检验巴哈度表示自助法降维

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分位数回归模型及其在黄金市场分析中的应用

分位数回归模型及其在黄金市场分析中的应用

引用

作者：周云丽合肥工业大学

学位级别：硕士

黄金兼具金融和商品两种属性，它是国家货币的储备金，是个人金融资产投资保值的工具。20世纪70年代以后，由于黄金价格的市场化，其价格发生了剧烈的变动，从70年代每盎司30美元一度涨到2011年的1900美元。2011年至今，黄金价格也经历... 详细信息

黄金兼具金融和商品两种属性，它是国家货币的储备金，是个人金融资产投资保值的工具。20世纪70年代以后，由于黄金价格的市场化，其价格发生了剧烈的变动，从70年代每盎司30美元一度涨到2011年的1900美元。2011年至今，黄金价格也经历了几次反复地涨跌，其价格的变动一直是各方关注的焦点。由于黄金自身的特殊性和重要性，国内外许多专家学者对黄金价格进行了实证和理论研究。近几年来，我国的黄金产量和黄金需求量都居于世界前列，因此研究我国黄金价格的影响因素具有重要的理论研究意义和实际应用价值。在分析总结国内外学者对影响黄金价格因素探究的基础上，本文利用分位数回归方法探讨了原油价格、道琼斯指数、美元汇率、上证指数和利率对国内黄金价格的影响。实证结果表明道琼斯指数和美元汇率与黄金价格显著负相关，且影响比较稳定；上证指数和利率与黄金价格显著正相关，但利率的影响波动较大不稳定；而原油价格在该模型中对黄金价格的影响不稳定；利率和原油价格影响的不稳定表现在：当黄金价格较高或较低时，其影响相对较大，而在一般情况下，它们的影响相对较小。相对于最小二乘回归模型得到单一的结果来说，利用分位数回归得到的结果能够从历史数据中挖掘更多的信息，更有利于投资者了解黄金价格的波动因素，做出更好的决策。

关键词：分位数回归黄金价格影响因素最小二乘回归

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分位数回归中的若干问题研究

分位数回归中的若干问题研究

引用

作者：唐炎林复旦大学

学位级别：博士

变量选择在统计分析中是一个很重要的话题，而删失数据在实际生活中也十分常见。本文的主要研究是为变系数模型提供系统的变量选择方法，也为固定删失数据的分位数回归给出一种简单、有效的算法。本文主要工作和结论如下：\n (1)、... 详细信息

变量选择在统计分析中是一个很重要的话题，而删失数据在实际生活中也十分常见。本文的主要研究是为变系数模型提供系统的变量选择方法，也为固定删失数据的分位数回归给出一种简单、有效的算法。本文主要工作和结论如下：\n (1)、基于自适应LASSO和基函数逼近，为纵向数据的分位数变系数模型提供了一种新的变量选择方法。本文研究一类自适应组LASSO惩罚，允许对每组基函数系数的Lα范数进行惩罚，α≥1。所构造的方法具有变量选择的相合性，且变系数函数的估计量达到了相同光滑条件下的最优收敛速度。数值模拟和两个实际数据分析验证了其有限样本性质。\n (2)、基于双重自适应LASSO惩罚和基函数逼近，为变系数模型在最小二乘回归和分位数回归下构造了统一的变量选择方法，同时解决变系数模型的三类变量选择问题：(ⅰ)区分系数为变系数函数和常数的协变量；(ⅱ)选择系数为非零函数的协变量；(ⅲ)选择系数为非零常数的协变量。惩罚估计量在变量选择和常、变系数区分上都是相合的。此外，得到的变系数估计量达到了同样光滑条件下的最优收敛速度，而非零常系数的渐近性质和真实模型下估计量的性质一样。数值模拟和实际数据分析验证了所构造方法的有限样本性质。\n (3)、基于LASSO-型惩罚和基函数逼近，为超高维分位数变系数模型构造了一种两步方法来进行降维和变量选择。即使在不相关变量个数以样本量的接近指数级增长时，第一步估计量仍是相合的。该方法可以把模型的维数从超高维降到与真实模型大小接近的阶，且真实模型被包含在所选模型中。第二步对第一步之后被选出来的模型采用自适应LASSO惩罚，具有变量选择的相合性。数值模拟和实际数据分析被用来验证该两阶段方法的有限样本性质。\n (4)、固定删失数据的分位数回归已经有很多文献研究，但是现存的方法或者不够稳定，或者需要包含修整或者光滑的复杂步骤，使得估计量的渐近性质很复杂。本文通过对某个子集内的数据进行标准的分位数回归，构造了一个简单的估计量。证明了只要条件删失概率的相合估计达到某一种非参数收敛速度，且满足一定的光滑条件，所得系数估计量能达到与Powell估计量相同的渐近效率，是在固定删失的情况下对现存方法的进一步简化。大量的数值模拟表明所构造的估计量稳定且与其他更精致的方法具有可比性。\n 本文的结论创新之处：一、本文把现有的变量选择方法推广到了分位数变系数模型之下，丰富了变量选择的结果。二、本文解决了不可导的分位数损失函数与惩罚函数之间的平衡，证明了自适应LASSO的变量选择相合性以及非零系数函数的最优收敛速度。三、在超高维最小二乘回归中存在三个问题：(ⅰ)误差要求是次高斯的，(ⅱ)受异常点影响较大，不够稳健，(ⅲ)只能考虑协变量与条件均值之间的关系，不够系统。本文所研究的分位数变系数模型避免了上述问题，并利用线性规划与经验过程等理论证明了LASSO可以把模型降维到与真实模型接近的阶。四、本文在固定删失数据的分位数回归中简化了现存方法，并证明其估计量达到了Powell估计量相同的渐近效率。\n 本文方法创新之处：一、利用自适应LASSO和分位数损失函数的凸性，为变系数模型，尤其是在分位数回归中，提供了较为系统的变量选择方法。二、本文先利用LASSO对模型进行降维，再用自适应LASSO进行变量选择，解决了超高维分位数变系数模型的变量选择问题。三、本文为固定删失数据的分位数回归提供了一种简单有效的估计方法。\n 本文将变量选择方法推广到了分位数变系数模型，同时解决了变系数模型中的三类变量选择问题：(ⅰ)区分系数为变系数函数和常数的协变量；(ⅱ)选择系数为非零函数的协变量；(ⅲ)选择系数为非零常数的协变量。本文还解决了超高维分位数变系数模型的变量选择问题，避免了最小二乘回归的重重限制。本文的方法和结论丰富了变量选择的方法，将有助于生物、金融、基因切片等各个领域中重要变量的选取，以精简模型，提高预测精度。本文提供的简单有效的估计方法，有助于对固定删失数据的特定分位数回归的参数进行估计。

关键词：自适应LASSO惩罚基函数逼近 B样条函数线性规划分位数回归变量选择变系数模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分位数回归在岩体力学参数选取中的应用

引用

工程地质学报 2012年第2期20卷 283-288页

作者：赵云川李琦陈江中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院昆明650033

随着大型水电工程、大型桥梁、高层建筑和地下空间工程建设的发展,如何合理地确定岩体力学参数显得尤为重要,这将直接影响到工程的投资和可靠性。本文首先简要地介绍了分位数回归的概念和性质,接着以某水电站混凝土抗剪强度试验研究、... 详细信息

随着大型水电工程、大型桥梁、高层建筑和地下空间工程建设的发展,如何合理地确定岩体力学参数显得尤为重要,这将直接影响到工程的投资和可靠性。本文首先简要地介绍了分位数回归的概念和性质,接着以某水电站混凝土抗剪强度试验研究、模拟裂缝化灌抗剪强度试验研究、完整黏接裂缝芯样抗剪试验研究为背景,结合大坝设计相关规程要求,采用分位数回归对其力学参数进行选取分析研究。同时也采用传统的线性0.2分位值、点群中心法、优定斜率法对该试验成果进行了计算比较,确立分位数回归在二维岩体力学参数选取中的优势。通过以上分析研究,文中首次提出采用分位数回归进行岩体力学参数选取,为工程建设参数选取方法提供参考。

关键词：分位数回归岩体力学参数点群中心法优定斜率法

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：