检索结果-内蒙古大学图书馆

数学学报（中文版） 2020年第1期63卷 1-18页

作者：孙桂萍厉诚博周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 枣庄学院数学与统计学院枣庄277100 东北财经大学统计学院大连116025 华东师范大学经管学部统计交叉科学研究院上海200062 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

本文研究长度偏差数据下剩余寿命分位数模型的估计方法,充分考虑有偏抽样机制对模型估计的影响.如果忽略这种有偏性会导致估计产生严重偏差甚至错误的结果.本文首先针对长度偏差右删失数据的剩余寿命分位数提出了对数形式的线性回归模型... 详细信息

本文研究长度偏差数据下剩余寿命分位数模型的估计方法,充分考虑有偏抽样机制对模型估计的影响.如果忽略这种有偏性会导致估计产生严重偏差甚至错误的结果.本文首先针对长度偏差右删失数据的剩余寿命分位数提出了对数形式的线性回归模型,对删失变量与协变量独立和不独立的两种情况利用估计方程给出了模型参数的估计.其次,通过经验过程和弱收敛理论给出了参数估计的相合性和渐近正态性.最后,本文对提出的估计方法进行了数值模拟并用该方法对奥斯卡奖数据进行分析.

关键词：剩余寿命长度偏差分位数回归

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基于哑变量和分位数回归的兴安落叶松更新幼树的树高-胸径模型

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应用生态学报 2023年第9期34卷 2355-2362页

作者：吕乐乐王文彬董灵波东北林业大学林学院森林生态系统可持续经营教育部重点实验室哈尔滨150040 日照市农业科学研究院山东日照276800

本研究以大兴安岭地区翠岗林场2018—2019年55块固定样地2054株兴安落叶松幼树为对象,采用四分位数法将林分密度指数(SDI)划分为4个等级,即等级Ⅰ(SDI_(1)<1863株·hm^(-2))、等级Ⅱ(1863≤SDI_(2)<2155株·hm^(-2))、等... 详细信息

本研究以大兴安岭地区翠岗林场2018—2019年55块固定样地2054株兴安落叶松幼树为对象,采用四分位数法将林分密度指数(SDI)划分为4个等级,即等级Ⅰ(SDI_(1)<1863株·hm^(-2))、等级Ⅱ(1863≤SDI_(2)<2155株·hm^(-2))、等级Ⅲ(2155≤SDI_3<2459株·hm^(-2))和等级Ⅳ(SDI_4≥2459株·hm^(-2)),并采用哑变量方法引入SDI构建兴安落叶松幼树树高-胸径的哑变量模型和分位数回归模型。结果表明:选取的5个代表性非线性树高曲线模型中,Richards模型的拟合效果最好,其R_(a)~2、RMSE、MAE分别为0.7637、0.8250 m、0.5696 m;基于Richards模型构建的包含SDI的哑变量模型,其R_(a)~2较基础模型提高了1.3%,而RMSE、MAE、AIC分别降低了2.1%、1.5%和11.2%;当分位点τ=0.5时,分位数回归模型的R_(a)~2最大,RMSE、MAE、AIC最小,分别为0.7612、0.8294 m、0.5657 m、-767.19。相较于SDI_(1),SDI_(2)~SDI_(4)林分内幼树的树高分别增加5.6%、5.6%和11.3%。因此,合理调控兴安落叶松林的林分密度有利于增加更新幼树的高生长。

关键词：哑变量分位数回归树高胸径林分密度指数

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具有群组固定效应的函数型面板分位数回归模型

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数学学报（中文版） 2024年第4期67卷 675-703页

作者：刘华王子剑门嘉齐尤进红西安交通大学经济与金融学院西安710049 上海财经大学统计与管理学院上海200433

面板数据分析和函数型数据分析是统计学和计量经济学等领域中非常热门的研究问题.随着实际应用的复杂化,数据的类型变得越来越多样化.通常数据的同质性和异质性会同时存在,为了进行正确和有效的统计推断,对二者进行识别是非常有必要的,... 详细信息

面板数据分析和函数型数据分析是统计学和计量经济学等领域中非常热门的研究问题.随着实际应用的复杂化,数据的类型变得越来越多样化.通常数据的同质性和异质性会同时存在,为了进行正确和有效的统计推断,对二者进行识别是非常有必要的,因此本文提出一类具有未知群组固定效应的函数型面板分位数回归模型.由于面板数据是时间序列数据与截面数据的综合,函数型数据具有无穷维特征,所以函数型面板数据分位数回归的计算会面临极大的挑战.为了处理此类大样本和高维度数据带来的计算复杂度,本文采用最新提出的卷积方法对目标函数进行光滑化处理,并且结合贝叶斯信息准则和聚合层次聚类算法来识别潜在群组结构.基于识别出的群组结构信息,本文创新性地提出了二元时变系数函数的有效估计,同时,本文证明了群组识别方法的相合性以及相应估计量的渐近正态性.最后,本文通过数值模拟结果与对江西省87个县的居民用电数据和基尼系数的分析,说明模型的合理性以及推断方法的有效性.

关键词：函数型面板数据群组结构固定效应分位数回归聚合层次聚类

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分位数回归与金融风险研究

分位数回归与金融风险研究

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作者：郝亦朗首都经济贸易大学

学位级别：硕士

2001年,我国正式加入WTO,近年来,随着全球经济一体化,一个国家的金融资产价格的波动往往会导致全球的连锁反应,特别是当某个国家出现金融危机时,往往会给全球经济带来严重的后果,在这样的背景下,对金融风险的研究已显得越来越重要。为... 详细信息

2001年,我国正式加入WTO,近年来,随着全球经济一体化,一个国家的金融资产价格的波动往往会导致全球的连锁反应,特别是当某个国家出现金融危机时,往往会给全球经济带来严重的后果,在这样的背景下,对金融风险的研究已显得越来越重要。为了能及时反映金融市场中资产收益的损失程度以便更好地规避风险,VaR正成为金融监管当局以及各金融机构广泛使用的风险管理工具,它可以对资产组合在未来一段时间内可能遭受到的最大损失进行量化。1996年,在巴塞尔委员会的风险资本协议中,明确规定了要使用VaR模型对风险进行量化。但是目前还没有一种权威的计算VaR的方法,因此如何对VaR进行精确的度量以更好地利用VaR来进行风险管理便显得极具理论与现实意义。本文根据VaR本身的特性,将分位数回归应用到计算VaR的过程中,试图寻找一种新的计算VaR的方法。本文的主要内容及创新可概括为如下两个方面：首先,突出了分位数回归与VaR相结合;在总结了应用分位数回归进行金融风险度量方法的基础上,重点提出分位数回归与VaR相结合的方法CAViaR方法;然后对中国期货市场的风险应用CAViaR方法进行实证分析,并在此基础上与其他几种计算VaR的方法进行了比较。其次,由于金融市场中金融产品的成交量与收益率之间有着非常密切的关系,故本文尝试着在CAViaR模型中加入了成交量这一变量,并在中国期货市场的基础上进行了实证研究,也得出了理想的结论。

关键词：风险管理 VaR 分位数回归

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分位数回归在房地产行业的应用

分位数回归在房地产行业的应用

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作者：张广梅温州大学

学位级别：硕士

分位数回归是Koenker和Bassett针对最小二乘的不足提出来的一种新的估计方法，它不仅能够度量回归变量对分布中心的影响，而且能度量回归变量对分布上尾和下尾的影响，在不同的分位数下进行预测，得到的信息更为全面和精确。时间序列分... 详细信息

分位数回归是Koenker和Bassett针对最小二乘的不足提出来的一种新的估计方法，它不仅能够度量回归变量对分布中心的影响，而且能度量回归变量对分布上尾和下尾的影响，在不同的分位数下进行预测，得到的信息更为全面和精确。时间序列分析是对时间序列数据建立模型,分析数据的内部结构和自身规律,从而对未来的发展进行预测。用分位数回归方法来估计时间序列模型时,对随机误差的分布不做要求,能更加全面的刻画分布的特征。本论文首先介绍了分位数回归的基本理论和性质。其次应用线性分位数回归理论，并结合多元统计的相关知识，给出了房地产行业发展影响因素的模型，从定量角度把握各指标之间的数量关系，得出在房价不同的地区，经济，环境，房地产自身和人口因素对房价的影响程度也不同的结论。第三详细介绍了ARMA模型的相关理论与建模过程，为ARMA模型在后面的实际应用中提供了理论基础。最后结合分位数回归与ARMA模型对国房景气指数进行实证分析，得到不同分位数下的AR (1)模型，从而可以针对不同水平的数据采用不同的模型进行序列的模拟和预测，文章还通过对比预测值和真实值的差异，明确指出相比最小二乘估计，用分位数回归估计出的AR (1)模型更为准确。

关键词：分位数回归时间序列分析房地产最小二乘回归

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淀山湖营养物输入响应关系的分位数回归分析

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中国环境科学 2012年第2期32卷 324-329页

作者：李小平程曦陈小华华东师范大学河口海岸国家重点实验室上海200062 上海市环境科学研究院上海200233

采用分位数回归方法研究了淀山湖富营养化输入（总氮和总磷）及响应指标（叶绿素a）之间的关系.结果表明,淀山湖营养物TP和TN（输入指标）对不同分位叶绿素a（响应指标）的影响不同.在低分位（0.10~0.50）时,淀山湖的藻类生物量（叶绿素... 详细信息

采用分位数回归方法研究了淀山湖富营养化输入（总氮和总磷）及响应指标（叶绿素a）之间的关系.结果表明,淀山湖营养物TP和TN（输入指标）对不同分位叶绿素a（响应指标）的影响不同.在低分位（0.10~0.50）时,淀山湖的藻类生物量（叶绿素a）主要受TP的控制;在高分位（0.60~0.90）时,淀山湖的藻类生物量同时受TP和TN的控制;TN对藻类生长的抑制作用随分位数升高而加强.0.60分位时是TP和TN对藻类增长影响发生变化的分位.普通最小二乘法（OLS）方法得到的经验方程,不能估计淀山湖多个因素不同变化速率对湖泊营养物输入响应关系的影响.

关键词：分位数回归最小二乘法营养物输入与响应叶绿素a 总氮总磷淀山湖

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大数据下分位数回归通讯有效算法及其应用

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管理科学学报 2023年第5期26卷 70-102页

作者：周勇张澍一李子洋华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室统计交叉科学研究院和统计学院上海200062

考虑风险度量中常见的分位数回归模型,给出在超大容量数据且复杂数据类型下的几类快速分布式算法.虽然仅考虑分位数回归模型,但本文提供的算法大多数可以应用到其它更一般的模型中.由于分位数回归模型的目标函数为非光滑函数,通常的分... 详细信息

考虑风险度量中常见的分位数回归模型,给出在超大容量数据且复杂数据类型下的几类快速分布式算法.虽然仅考虑分位数回归模型,但本文提供的算法大多数可以应用到其它更一般的模型中.由于分位数回归模型的目标函数为非光滑函数,通常的分块集成法和光滑函数高效通讯算法并不适用.本文首先针对完整观测数据,给出了分位数回归模型参数估计的等度连续法,光滑函数逼近法和改进的数萃(Meta)方法三种分布式通讯有效算法.进一步,考虑了非平衡半监督数据,分别针对无标签数据样本量较小和较大两种情形,提出了加权损失函数法和改进的数萃方法两种数据融合方法.所提出的方法可以把分散在不同机器上的半监督数据进行数据融合,从而实现不同数据类型和不同样本量情形下的高效通讯分布式计算,提高算法的精度和参数估计的效率.本文通过大量仿真模拟研究了所提出的算法在有限样本下的表现,并将其应用到了洛杉矶流浪人口数的实际数据分析中,发现其均具有较好的准确性.

关键词：大数据分析数据融合通讯有效算法分位数回归

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分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中应用的研究

分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中应用的研究

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作者：郭雯丽郑州大学

学位级别：硕士

在这个经济全球化的社会,各国间的金融市场逐步走入融合,相互间的联系不断加深。但是市场在带动了资本流动,加快了资源配置效率的同时,也给各国金融市场带来了触手可及的危险。2007年,美国因为房地产而引发了次贷危机,并且导致了全球性... 详细信息

在这个经济全球化的社会,各国间的金融市场逐步走入融合,相互间的联系不断加深。但是市场在带动了资本流动,加快了资源配置效率的同时,也给各国金融市场带来了触手可及的危险。2007年,美国因为房地产而引发了次贷危机,并且导致了全球性的金融危机。在此之前,金融市场也并非一帆风顺,一直处于动荡之中。由于金融市场在市场经济运营中的地位日渐明显,所以金融风险逐渐成为了金融界的各行专业人士关注的热点。此外,由于金融产品的创新,政府的放松管制,高风险衍生金融工具的迅速扩大,导致金融市场风险的增加。因此怎样有效的衡量、控制风险已经成为了金融领域需要探讨研究和实践的中心内容了。这些问题的研究对我国金融市场的稳定和发展至关重要。金融风险度量指标VaR应运而生,在全球得到了普遍的应用和推广,是风险管理的核心内容,也成为了国际通用的指标。有力的开发和应用VaR,对金融风险的防范和管理具有重要的意义。本文将采用分位数回归方法来计算VaR,直接对模型进行评估。本文的研究内容主要是从分位数回归法,企业金融风险,VaR在金融风险中的应用,VaR计算值的方法等几个大方面进行阐述。研究成果将为金融市场风险测量提供一个新的、有效的方法,进而为金融风险预测和管理提供一定的参考。

关键词： VaR 金融风险金融市场分位数回归

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分位数回归及其在糖尿病治疗中的应用

分位数回归及其在糖尿病治疗中的应用

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作者：张晓丹天津大学

学位级别：硕士

在对生存数据建模时,通常用回归分析来研究一个随机变量和一个或多个可控变量的相关关系。当数据存在删失时,常用的方法是Cox比例危险回归模型,它应用灵活,得到广泛关注。但是应用Cox模型时需满足两个假定,而这两个假定有时并不成立。... 详细信息

在对生存数据建模时,通常用回归分析来研究一个随机变量和一个或多个可控变量的相关关系。当数据存在删失时,常用的方法是Cox比例危险回归模型,它应用灵活,得到广泛关注。但是应用Cox模型时需满足两个假定,而这两个假定有时并不成立。本文使用另外一种方法―删失分位数回归,它作为Cox模型的补充,使用更加灵活,尤其是它对生存时间进行直接建模,回归系数更容易解释,并且估计量具有渐近正态的性质。同时它可以用不同分位点的回归函数来刻画条件分布在不同位置的特征,为分析生存数据提供了一种自然和有效的方法。删失分位数作为分位数的推广,本文首先介绍了分位数的相关知识,主要内容有分位数的计算、性质以及估计量的渐近性质。然后讨论了生存分析的基本理论,包括Cox回归在生存数据中的应用,删失分位数的相关内容。最后把删失分位数应用到糖尿病治疗的生存数据中,在生存时间的不同分位点上,得到了不同的回归函数,从而为不同程度的糖尿病患者提供合理的预防和治疗措施。

关键词：分位数回归生存分析删失 Cox回归糖尿病

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分位数回归在时间序列中的应用

分位数回归在时间序列中的应用

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作者：彭良玉天津大学

学位级别：硕士

时间序列分析是处理数据的现代统计方法之一,其理论和方法已被广泛应用到工程技术、气象、水文、地震、生物医学、经济管理以及军事科学等诸多领域。时间序列分析是对以时间为序排列的数据建立模型,分析研究数据的动态结构和发展规律,... 详细信息

时间序列分析是处理数据的现代统计方法之一,其理论和方法已被广泛应用到工程技术、气象、水文、地震、生物医学、经济管理以及军事科学等诸多领域。时间序列分析是对以时间为序排列的数据建立模型,分析研究数据的动态结构和发展规律,进而对未来状态进行预测。时间序列数据涉及的领域广泛,其结构也复杂多样。对于不同类型的数据,模型的随机误差分布会呈现出不同的特征,比如不对称或者厚尾等。用分位数回归法估计模型的参数时,对随机误差的分布不做任何要求,而且它可以估计条件分布的分位数函数,用不同分位点处的估计函数来刻画条件分布在不同位置的特征。本文用分位数回归的方法对时间序列进行建模。在深入研究分位数回归和时间序列理论的基础上,收集了澳大利亚月度红酒销量的数据,用分位数回归法对该数据进行了分析。在不同分位点处,估计和检验了模型的参数,进而对红酒销量进行预测。与通常的时间序列模型相比较,该方法能得到更加完整的红酒销量信息。

关键词：分位数回归时间序列自回归模型移动平均模型自回归移动平均模型

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