检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2023年第4期42卷 649-663页

作者：程宏朱沈钦钰潘文捷上海立信会计金融学院统计与数学学院上海201209 厦门大学经济学院福建厦门361005 西宁大学(筹)金融研究院青海西宁810007

基于1997-2019年中国省际数据,采用分位数格兰杰因果检验,实证研究了不同区域下人口流动与房价的内在联系。结果显示:人口增速与房价增速在不同区域均存在双向格兰杰因果关系,但这种关系因人口流动增速水平和房价增速水平的不同而存在... 详细信息

基于1997-2019年中国省际数据,采用分位数格兰杰因果检验,实证研究了不同区域下人口流动与房价的内在联系。结果显示:人口增速与房价增速在不同区域均存在双向格兰杰因果关系,但这种关系因人口流动增速水平和房价增速水平的不同而存在差异。在东部和东北部地区,房价增速和人口流动增速之间的相互影响主要出现在高房价和高人口流动的情况下;在中部地区,当人口流动增速处于中等和低缓水平时,房价增速对人口流动增速产生影响,当房价增速处于较高水平时,人口流动增速对房价增速产生影响;而在西部地区,无论人口流动增速或房价增速处于低缓、中等还是较高水平时,人口流动增速与房价增速都存在双向因果。本文为研究商品住房价格问题提供了新的视角,同时也为我国流动人口的户籍制度提出了相关建议。

关键词：人口流动房地产价格分位数格兰杰因果检验

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基于Copula分位数格兰杰因果检验的股票市场相依性研究

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数量经济研究 2018年第2期9卷 78-101页

作者：程宏潘文捷上海立信会计金融学院上海对外经贸大学

本文通过基于Copula函数改进后的分位数格兰杰因果检验模型,选取中国内地、韩国、日本、中国台湾和中国香港的股票数据,研究其在不同分位数和分位数区间下的格兰杰因果关系,就股市反馈出来的信息,对股市间传染效应方向进行了分析,并提... 详细信息

本文通过基于Copula函数改进后的分位数格兰杰因果检验模型,选取中国内地、韩国、日本、中国台湾和中国香港的股票数据,研究其在不同分位数和分位数区间下的格兰杰因果关系,就股市反馈出来的信息,对股市间传染效应方向进行了分析,并提出需加强防止我国股票市场易被传染的相关政策建议。本文考虑股票数据尖峰、厚尾和非对称性等特征,通过不同的Copula函数对格兰杰因果检验方法进行改进,选取九个分位数,在各分位数进行基于分布的格兰杰因果检验,并提出在分位数区间下进行格兰杰因果检验的方法,对两种方法的检验结果进行了比较。研究发现,沪市分别与韩国、日本、中国台湾、中国香港均在不同分位数上存在双向格兰杰因果关系;日本与沪市的格兰杰因果关系最为显著,在沪市对其他市场的影响方面,沪市对中国香港的格兰杰因果关系最显著,而在其他市场对沪市的影响方面,韩国对沪市的格兰杰因果关系最显著;分布的尾部所体现出来的格兰杰因果关系与中部相比较为显著,尤其需要加以重视。

关键词：分位数格兰杰因果检验传染效应 Copula函数

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基于Copula分位数格兰杰因果检验的股票市场相依性研究

基于Copula分位数格兰杰因果检验的股票市场相依性研究

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作者：程宏潘文捷

本文通过基于Copula函数改进后的分位数格兰杰因果检验模型，选取中国内地、韩国、日本、中国台湾和中国香港的股票数据，研究其在不同分位数和分位数区间下的格兰杰因果关系，就股市反馈出来的信息，对股市间传染效应方向进行了分析，... 详细信息

本文通过基于Copula函数改进后的分位数格兰杰因果检验模型，选取中国内地、韩国、日本、中国台湾和中国香港的股票数据，研究其在不同分位数和分位数区间下的格兰杰因果关系，就股市反馈出来的信息，对股市间传染效应方向进行了分析，并提出需加强防止我国股票市场易被传染的相关政策建议。本文考虑股票数据尖峰、厚尾和非对称性等特征，通过不同的Copula函数对格兰杰因果检验方法进行改进，选取九个分位数，在各分位数进行基于分布的格兰杰因果检验，并提出在分位数区间下进行格兰杰因果检验的方法，对两种方法的检验结果进行了比较。研究发现，沪市分别与韩国、日本、中国台湾、中国香港均在不同分位数上存在双向格兰杰因果关系；日本与沪市的格兰杰因果关系最为显著，在沪市对其他市场的影响方面，沪市对中国香港的格兰杰因果关系最显著，而在其他市场对沪市的影响方面，韩国对沪市的格兰杰因果关系最显著；分布的尾部所体现出来的格兰杰因果关系与中部相比较为显著，尤其需要加以重视。

关键词：分位数格兰杰因果检验传染效应 Copula函数

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中国碳市场与绿色债券市场关联性研究

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热力发电 2022年第10期51卷 61-71页

作者：邓晶王钰婷幸小云北京林业大学经济管理学院北京100083

碳市场和绿色债券市场是减少温室气体排放和实现经济低碳转型的重要制度创新,准确理解2个市场的特点和关联,对于推动实现“双碳”目标具有重要意义。从不同时间尺度与市场条件的视角出发,选择极大重叠离散小波变换(MODWT)对中国碳市场... 详细信息

碳市场和绿色债券市场是减少温室气体排放和实现经济低碳转型的重要制度创新,准确理解2个市场的特点和关联,对于推动实现“双碳”目标具有重要意义。从不同时间尺度与市场条件的视角出发,选择极大重叠离散小波变换(MODWT)对中国碳市场与绿色债券市场的价格时间序列数据进行分解,采用分位数格兰杰因果检验对2个市场在不同分位数上的因果关系进行测算,并基于分位数对分位数回归(QQR)对2个市场之间的关联性进行估计。结果表明:在不同时间尺度上,中国碳市场始终是绿色债券市场的格兰杰原因;在短期,当2个市场同时处于熊市或牛市时,碳市场对绿色债券市场产生正向影响,而当2个市场一个处于熊市另一个处于牛市时,碳市场对绿色债券市场产生负向影响;在中期,2个市场仍保留与短期相同的相关性,但在正常市场状况下碳市场对绿色债券市场的正向影响逐渐凸显;在长期,碳市场对绿色债券市场的影响与绿色债券市场条件呈倒U形关系,且存在“负向—正向—负向”的突变。

关键词：碳市场绿色债券小波分解分位数格兰杰因果检验分位数对分位数回归

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国际原油与我国新能源市场的波动溢出效应研究

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中共青岛市委党校青岛行政学院学报 2019年第4期 22-32页

作者：任仙玲刘俊君中国海洋大学经济学院

本文借助GARCH模型和分位数Granger因果检验方法,探讨了2015年股灾前后国际原油市场与中国新能源股票市场之间的波动溢出效应。首先以偏t-GARCH和EGARCH模型得到不同市场走势下两个市场的时变波动序列,然后借助分位数Granger因果检验来... 详细信息

本文借助GARCH模型和分位数Granger因果检验方法,探讨了2015年股灾前后国际原油市场与中国新能源股票市场之间的波动溢出效应。首先以偏t-GARCH和EGARCH模型得到不同市场走势下两个市场的时变波动序列,然后借助分位数Granger因果检验来判断二者之间是否存在因果关系。实证研究结论如下:(1)股灾前,两市场在高、低分位段均存在波动溢出效应,且在低分位点有2个区间段、高分位点有1个区间段存在双向波动溢出。(2)股灾中,除在3个高分位段内两市场存在双向波动溢出之外,其余高、低分位段内仅表现为国际原油市场对我国新能源市场的波动溢出。(3)股灾后,仅有高分位点存在波动溢出效应,除3个存在双向波动溢出的区间段外,其余区间段均表现为我国新能源市场对国际原油市场的波动溢出效应。研究结果表明2015年股灾确实对两市场的相互作用产生了影响,且股灾后我国新能源市场的发展越来越完善。

关键词：国际原油新能源市场分位数格兰杰因果检验波动溢出

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厄尔尼诺-南方涛动对可再生能源股市的影响研究

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河北企业 2022年第1期 17-19页

作者：张佳豪荣海雪云南财经大学金融学院

厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)影响可再生能源的生产和消费,从而对可再生能源股市产生冲击。本文探讨了ENSO对中国、美国和欧洲可再生能源股市的动态影响。主要结论如下:一方面,看涨和看跌市场下的可再生能源股市对ENSO冲击的响应存在较大异... 详细信息

厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)影响可再生能源的生产和消费,从而对可再生能源股市产生冲击。本文探讨了ENSO对中国、美国和欧洲可再生能源股市的动态影响。主要结论如下:一方面,看涨和看跌市场下的可再生能源股市对ENSO冲击的响应存在较大异质性;另一方面,ENSO对中国可再生能源股市的影响最大,美国次之,欧洲最小。这些发现不仅可以拓展监管部门和投资者对ENSO冲击的认识,同时也可以提供有效管理可再生能源领域极端气候风险的科学依据,保证能源体系绿色低碳转型的平稳过渡。

关键词：分位数格兰杰因果检验厄尔尼诺-南方涛动可再生能源股市

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