检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：高超平厦门大学

学位级别：硕士

传统的回归分析主要使用均值回归模型,而均值回归模型所估计的是因变量的条件期望,无法描述变量的分布,其结果反映因变量条件分布的位置信息,无法刻画分布的尺度或形状。分位数回归模型的应用条件相对于传统的均值回归模型更为宽松,也... 详细信息

传统的回归分析主要使用均值回归模型,而均值回归模型所估计的是因变量的条件期望,无法描述变量的分布,其结果反映因变量条件分布的位置信息,无法刻画分布的尺度或形状。分位数回归模型的应用条件相对于传统的均值回归模型更为宽松,也可以弥补均值回归模型的上述缺陷。正由于分位数回归模型的各种优点,经过四十余年的发展,学者们将分位数回归运用于各个领域:分位数回归模型与空间计量模型相结合,形成空间分位数模型;分位数回归模型与变系数模型相结合,形成变系数分位数模型。另外,变量选择方法从上世纪六十年代提出以来,一直是统计学的热点研究方向。本文将分位数回归模型与空间计量模型、变系数模型相结合,构造出时变系数空间滞后分位数回归模型;在此基础上,本文在该模型的参数估计过程中添加惩罚函数使得估计结果更加精确,并通过数值模拟讨论了本文提出的“三步骤估计法”的有效性,研究发现在不同方差、不同样本量情况下,该方法具有精度高、稳定性强的优点。之后,结合变量选择方法,分别讨论不同系数稀疏程度、不同变量相关程度、是否存在严格的组相关、不同扰动项以及不同样本量等各种情形下参数估计效果的优异。在实证部分,本文探究了环境质量的影响因素,构造基于Adaptive Lasso的时变系数空间滞后分位数回归模型,研究结果表明第三产业占比、居民消费水平以及年末常住人口数量等指标对环境质量的影响程度较大,而且也能看到不同变量对环境质量的影响程度随时间的变化情况。

关键词：分位数模型空间滞后模型变系数模型 Lasso

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交易时间错位和长短期视角下中美股市联动性研究

交易时间错位和长短期视角下中美股市联动性研究

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作者：李艾洛上海师范大学

学位级别：硕士

随着全球各个国家经贸交流的稳步推进,国际金融市场之间的联系也日益加深,全球金融市场出现了协同变化的新趋势,2015年股灾、2018年中美贸易战、2020年初席卷全球的疫情,每一件都对中美股票市场产生了巨大影响,本文就这三个重大事件通... 详细信息

随着全球各个国家经贸交流的稳步推进,国际金融市场之间的联系也日益加深,全球金融市场出现了协同变化的新趋势,2015年股灾、2018年中美贸易战、2020年初席卷全球的疫情,每一件都对中美股票市场产生了巨大影响,本文就这三个重大事件通过交易时间错位和长短期视角分析中美股市联动情况。本文首先按照一定的脉络对国内和国外有关金融市场联动的成果进行整合,从经济基础、市场传染、市场预期效应以及交易途径信息化角度对中美股市联动做了理论分析,为接下来的实证研究奠定理论基础;其次,研究的对象为中美股票市场按照指数编制原理划分的三个层次,沪深300-标普500股票指数、上证50-道琼斯工业指数以及创业板-纳斯达克综合指数,分别代表中美股票市场、中美大型企业和中美科技创新企业;再次,根据中美股票市场交易时间的错位,将中美股票市场收益率划分为日间收益率和夜间收益率,运用VAR和SVAR模型从同期和非同期联动视角对中美股票市场的情况进行研究,除此之外,为了判断上述结论在不同市态下是否依然成立,运用了分位数模型对三个层次下中美股票市场极端收益情况下的联动性进行分析;最后,除了考虑中美股市由于交易时间不同导致的同期和非同期联动性外,本文基于中美股市长期和短期联动视角,通过MODWT方法将中美股市收益率按照时域和频域进行划分,考虑不同时域和频域划分下中美股市联动性的大小,最后根据实证结果给出了相应的政策建议。研究发现中美股票市场存在显著双向的同期联动性,大小和方向以美国市场对中国市场为主,并且这一联动性在2015年股灾、2018年贸易战和2020年疫情期间显著增大,与同期联动性相比,中美股票市场之间的非同期联动性在大多情况下都不显著,不过无论同期联动性还是非同期联动性,都存在“V”型结构,也即是中美股票市场在极端收益处联动敏感。除此之外,在对中美股市进行长期和短期联动性分析时发现,三个层次下短期(2-4天左右)都不存在明显的相关性,说明三者都受股票市场短期噪音的影响,无法看出两者之间的真实波动性如何,但是在中长期,三个层次的股票市场都展现出了显著的相关性,其中沪深300-标普500指数在1个月左右联动性达到最大,相关系数为0.2718;上证50-道琼斯工业指数在1-2周时间期间联动性达到最大,相关系数为0.2917;创业板-纳斯达克综合指数在1-2个月时间区间联动性达到最大,相关系数为0.2253,可以看出大型公司受外界影响的恢复速度最快,相关性最大。最后通过Granger因果检验发现在长短期联动视角下中美双方存在双向联动效应。

关键词：股市联动性 SVAR模型 VAR模型分位数模型 MODWT模型

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增强指数型基金对股票市场风险溢出效应的实证分析研究

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西部金融 2021年第10期 68-73页

作者：王旭霞王珊珊新疆财经大学新疆乌鲁木齐830012 西华大学四川成都610039

为探究我国增强指数型基金与股票市场之间的风险溢出效应,本文引入了三种增强指数型基金作为研究对象,并以2015年9月30日-2020年9月25日股票市场的日度数据作为研究基础,实证分析了我国增强指数型基金与股票市场之间的关系。研究结论显... 详细信息

为探究我国增强指数型基金与股票市场之间的风险溢出效应,本文引入了三种增强指数型基金作为研究对象,并以2015年9月30日-2020年9月25日股票市场的日度数据作为研究基础,实证分析了我国增强指数型基金与股票市场之间的关系。研究结论显示,要想实现增强指数型基金和股票市场的协调健康发展,需要统筹协调好股票金融市场的内部结构以及拓展基金多样性。同时,通过分位数模型方法进行了稳健性检验,实证结果均验证了研究结论。依据研究结论本文提出了三项建议:一是合理规划股票市场的结构发展;二是多样化发展基金,降低股票市场风险,强化股票市场的稳定性,实现股票市场和增强指数型基金的协调健康发展;三是鼓励和支持机构资金对增强指数型基金的投资,促进股票市场平稳健康发展。

关键词：增强指数型基金股票市场风险溢出分位数模型稳健性检验

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农业灌溉用水经济价值及其影响因素——基于剩余价值法和陕西关中地区农户调研数据

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自然资源学报 2019年第3期34卷 553-562页

作者：刘维哲唐溧王西琴王建浩中国人民大学农业与农村发展学院北京100872

灌溉水经济价值是农业用水定价的重要基础。根据陕西关中地区农户调研数据,采用剩余价值法计算得到小麦、玉米和苹果灌溉水经济价值均值分别为0.66元/m^3、0.84元/m^3、3.17元/m^3。以该结果作为水价调整上限与现状水价比较,小麦和玉米... 详细信息

灌溉水经济价值是农业用水定价的重要基础。根据陕西关中地区农户调研数据,采用剩余价值法计算得到小麦、玉米和苹果灌溉水经济价值均值分别为0.66元/m^3、0.84元/m^3、3.17元/m^3。以该结果作为水价调整上限与现状水价比较,小麦和玉米的水价上调空间介于0.24～0.71元/m^3,苹果的水价调整空间介于2.72～3.04元/m^3之间。使用分位数模型对影响因素的研究发现:(1)仅在灌溉水经济价值较低时,农户和家庭特征以及土地分散程度有显著影响;(2)在灌溉水经济价值较高时,增强农户节水意识以及加入用水者协会将能有效提升灌溉用水经济价值;(3)粮食转为经济作物、进行农业水价综合改革在所有分位点上均呈显著正向影响。本文可为研究区域农业用水分类定价及改善用水效率提供参考。

关键词：灌溉水经济价值影响因素剩余价值法分位数模型关中地区

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污染治理投资和对外贸易对碳排放的影响研究

污染治理投资和对外贸易对碳排放的影响研究

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作者：叶长松天津大学

学位级别：硕士

近十年里,中国进出口总额增长了50%左右,为中国经济水平的提升提供支撑。但我国从2007年起便成为世界上二氧化碳排放总量最大的国家,这是由于二氧化碳排放量快速上升所导致的结果。虽然我国污染治理投资总额不断增加,污染治理投资总额占... 详细信息

近十年里,中国进出口总额增长了50%左右,为中国经济水平的提升提供支撑。但我国从2007年起便成为世界上二氧化碳排放总量最大的国家,这是由于二氧化碳排放量快速上升所导致的结果。虽然我国污染治理投资总额不断增加,污染治理投资总额占GDP的比例也有所提升,但是环境质量仍未得到根本改善。因此,进一步深入研究污染治理投资与对外贸易对我国碳排放影响的机制具有重要意义。本文首先从污染治理投资对碳排放的影响,对外贸易对碳排放的关系分析以及两者交互作用对碳排放的共同影响这三个方面的文献进行了梳理。其次,简要分析了我国整体与区域地区碳排放水平、污染治理投资以及对外贸易的现状。然后,利用STRIPAT模型与分位数模型,选取2007-2016年我国30个省份的数据进行回归分析。实证分析显示:我国污染治理投资、环保支出与碳排放之间存在着“倒U型”关系,且目前仍处于“库茨涅茨”曲线的左半部分,即我国目前的污染治理投资水平还未到阙值,会造成碳排放的增加。其次,对外贸易显著减弱了污染治理投资对碳减排量的促进作用。最后,本文结合回归分析的结论,为政府提供了可行的政策建议:我国应该加强污染治理投资,积极发挥其碳减排的作用;优化污染治理投资区域布局;强化进出口管理,优化对外贸易结构并加强技术创新,提高环保意识。

关键词：碳排放污染治理投资对外贸易 STRIPAT模型分位数模型

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经济政策不确定性对股票收益的影响研究 ——基于G7国家和金砖国家分析

经济政策不确定性对股票收益的影响研究 ——基于G7国家和金砖国...

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作者：杨严钧山西大学

学位级别：硕士

2008年全球性经济危机的爆发对世界各国经济造成严重影响,全球市场弥漫着恐慌情绪。各国政府为应对此次危机,稳定各国金融市场,纷纷出台相关政策加强对市场的干预。频繁的政策干预一方面虽然能缓解各国短期内的经济问题,但是另一方面会... 详细信息

2008年全球性经济危机的爆发对世界各国经济造成严重影响,全球市场弥漫着恐慌情绪。各国政府为应对此次危机,稳定各国金融市场,纷纷出台相关政策加强对市场的干预。频繁的政策干预一方面虽然能缓解各国短期内的经济问题,但是另一方面会在一定程度上影响市场自身对经济的调节作用。当前经济环境日益复杂,各国市场对经济政策的依赖程度只增不减,在未来会导致经济政策不确定性的加大。股票市场作为各国宏观经济的“晴雨表”以及各国金融市场的重要组成部分,在拉动国内需求、推动经济增长方面发挥着巨大的作用。未来伴随全球经济逐步放缓,逆全球化趋势的出现以及国际贸易秩序的演变发展,各国将面临更加复杂多变的外部环境,这对政策制定者以及资本市场的发展提出了新的考验。在此背景下,本文将系统探讨G7国家和金砖国家中经济政策不确定性对股票收益的影响;接着通过区分子样本、区分市场状态、划分时间段来进行实证研究;最后,研究美国经济政策不确定性对G7国家、金砖国家及中国股票收益的影响。本文采用Baker等提出的经济政策不确定性指数这一最新研究成果作为经济政策不确定性的代理指标,选取2003年1月至2018年12月G7和金砖国家等11国的股票市场数据和反映国家经济基本面的经济数据,通过面板固定效应回归,分位数回归以及面板向量自回归的方法系统深入地研究了经济政策不确定性对这11个国家股票收益的影响。该研究不仅对投资者合理配置资产有借鉴意义,同时对政府合理制定相关政策、监管机构提高监管效率和股票市场健康发展等均有重要意义。研究结果表明,经济政策不确定性对股票收益有显著负向影响,并且,随着股票收益由低分位数向高分位数上升,经济政策不确定性对股票收益的负向影响呈现边际效应递减的变化趋势;经济政策不确定性对股票收益的负向影响表现出非对称性,即在中下分位点时,经济政策不确定性对股票收益影响显著,在高分位点时,影响不显著;金融危机期间,经济政策不确定性对股票收益的影响更加复杂。分样本研究结果表明,金砖国家中,经济政策不确定性对股票收益的影响表现出非对称性,但经济政策不确定性不是股票收益的格兰杰原因;而在G7国家中,经济政策不确定性是股票收益的格兰杰原因。从个体国家层面看,除了俄罗斯和中国外,其他国家经济政策不确定性对股票收益的影响均表现出非对称性,在中国和俄罗斯中,经济政策不确定性对股票收益影响不显著。最后,研究美国经济政策不确定性对G7、金砖国家及中国股票收益时,发现美国经济政策不确定性对以上区域及国家有显著的负向影响,表明经济政策不确定性具有一定的传染性。最后,在研究基础上对不同主体提出建议:政府应减少对市场的过度干预,在保证政策透明度的前提下,制定出具有前瞻性和持续性的政策,并对投资者进行合理引导;监管部门应完善相关市场制度,健全金融市场体系,提高监管效率;投资者应提高自身能力,设置合理预期,避免非理性行为。

关键词：经济政策不确定性股票收益分位数模型 PVAR模型

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中间品贸易自由化对出口产品质量的影响研究——基于中间品价值链嵌入位置的视角

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上海经济 2020年第1期 57-71页

作者：卢晓菲章韬上海社会科学院应用经济研究所上海200020 上海对外经贸大学国际经贸学院上海201620

贸易自由化和全球价值链分工是逆全球化背景下贸易发展的两大重要特征。本文使用2000—2014年我国海关企业产品数据、WITS进口关税数据和WIOD投入产出数据,使用分位数模型等方法,考虑中间品的价值链嵌入位置后,研究了中间品贸易自由化... 详细信息

贸易自由化和全球价值链分工是逆全球化背景下贸易发展的两大重要特征。本文使用2000—2014年我国海关企业产品数据、WITS进口关税数据和WIOD投入产出数据,使用分位数模型等方法,考虑中间品的价值链嵌入位置后,研究了中间品贸易自由化对企业出口产品质量的影响。研究发现:(1)中间品贸易自由化会促进产品质量升级,企业进口中间品下游度越低,这一机制效应就越强;(2)上述机制在出口高质量产品的企业会更强,体现为在面对贸易自由化冲击时,产品质量升级存在低下游度和高出口质量的组合效应;(3)相较于出口低收入国家的企业,出口高收入国家的企业面对中间品贸易自由化冲击,能够更好吸收各类中间品的技术溢出效应,从而促进产品质量升级。本文的研究为逆全球化背景下,出口企业产品质量升级路径提供了理论证据和经验支持。

关键词：中间品贸易自由化产品质量中间品下游度高维面板分位数模型

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股指期货系统性风险预警能力分析 ——基于分位数回归方法的实证研究

股指期货系统性风险预警能力分析 ——基于分位数回归方法的实证...

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作者：柏文杰浙江财经大学

学位级别：硕士

自我国推出沪深300股指期货后,中金所于2015年4月16日又推出了中证500股指期货和上证50股指期货,股指期货种类的增加在丰富金融产品种类的同时,也为整个市场带来更多的投资理念,开启了双边交易的新时代。股指期货的标的为现货指数,具备... 详细信息

自我国推出沪深300股指期货后,中金所于2015年4月16日又推出了中证500股指期货和上证50股指期货,股指期货种类的增加在丰富金融产品种类的同时,也为整个市场带来更多的投资理念,开启了双边交易的新时代。股指期货的标的为现货指数,具备引导现货的价格发现特性和规避现货市场风险的套期保值特性。相较于国外发达市场,系统性风险相对较高仍是我国股票市场目前关注的重点之一,其原因是我国市场整体的结构以及监管的体制均处于完善过程之中,股票市场尚不成熟。股票市场对于政策性消息的反应非常敏感,再加上股票市场存在明显的杠杆效应,股票价格进入深度下跌的可能性变大。因此研究股指期货的预警能力能够促使投资者提高对股指期货的认识能力,同时保持理性的投资理念,充分利用股指期货构建不同的投资策略,避免盲目跟风,从而为市场主动防范系统性风险提供助力。针对股指期货价格预警作用的研究,采用仿真交易数据或者选取推出不久股指期货进行分析的研究得出的结论差异较明显。国内较多的学者选取了相对成熟的沪深300股指期货进行分析,而同时针对国内三种股指期货展开的研究较为缺乏。更多研究得出的结论是股指期货能够发挥价格预警功能,仍存在一定差异的原因是针对不同市场环境所展开,而这些研究中的市场环境大多是给定定义进行划分。因此本文选取了系统性风险背景下的交易数据作为样本集合,形成相对完整的窗口期,分析天然形成的各类市场环境下三种股指期货是否具有预警能力及其具体的差异。该样本集合包含了限制股指期货交易和陆续解除限制两种调控下的环境,之前的研究主要围绕限制交易是否会对市场效率产生影响展开,因此可以进一步对比分析这两种调控对股指期货的预警能力产生的影响,特别是陆续解除限制阶段包括了2017年2月17日和2017年9月18日两次调整后的交易数据。针对国内股指期货是否能够发挥波动性预警作用展开的研究基本是单独选取了波动性指标进行实证,并未结合在同一窗口期下的价格引导进行分析。本文将三种股指期货的价格引导和波动性引导同时引入到实证中,选取相同的样本窗口展开实证研究。结合上述分析,本文以我国A股市场出现的系统性风险作为背景,选取自2014年7月暴涨以来直到2017年12月股市平稳增长这段期间的真实交易数据作为样本集合,利用5分钟高频数据建立向量误差修正模型,结合脉冲响应和方差分解对我国已上市的三种股指期货是否具有价格预警作用进行研究,随后通过滚动窗口Granger因果动态检验分析限制股指期货交易及其解除措施分别对预警能力所产生的影响。在这个基础上,本文进一步引入波动风险程度OHLC作为预警指标,利用分位数回归模型分别对收益率和OHLC指标进行实证,对不同市场环境下股指期货的价格预警和波动性预警能力进行研究,具体分析三种股指期货在不同环境下预警能力的差异。实证结果显示,首先三种股指期货均能在不同程度上对现货指数发挥预警作用,形成预警效应。中证500股指期货对于系统性风险的预警能力最强,其次是沪深300股指期货,而上证50股指期货预警能力整体的显著性相对较差;第二,中证500和沪深300股指期货均在股市暴跌情况下引领能力达到最强,预警特征的相似程度较高,因此在股市大幅下行时可以对这两个品种的股指期货予以关注;第三,限制股指期货交易对股指期货领先效应的发挥产生了抑制作用,不利于其预警作用的发挥,但对中证500股指期货的影响小于沪深300股指期货。而2017年2月17日以来陆续解除限制产生的积极作用非常明显,重新改善了股指期货的领先效应。本文根据上述结论提出相关建议:(1)对于监管部门而言,维护市场稳健发展的同时要给予市场发展一定的弹性空间,尽量避免采取一刀切式的监管;(2)对于市场而言,加大金融创新,逐渐完善股指期货品种,避免某一金融产品被过度利用,从而提升市场效率;(3)对于投资者而言,需要不断加深对金融市场和产品的理解,在自己的风险偏好程度内合理利用股指期货对冲风险。

关键词：股指期货预警能力系统性风险分位数模型

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逐段连续线性分位数回归模型的统计推断及其应用

逐段连续线性分位数回归模型的统计推断及其应用

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作者：周小英湖南大学

学位级别：博士

本篇论文致力于探索单变点和多变点的逐段连续线性回归模型,研究模型中变点的存在性、变点的个数以及参数的估计与统计推断问题。变点问题自20世纪50年代提出以来,除了最早在工业上的应用,在经济金融、流行病学,生物医学、人工智能和环... 详细信息

本篇论文致力于探索单变点和多变点的逐段连续线性回归模型,研究模型中变点的存在性、变点的个数以及参数的估计与统计推断问题。变点问题自20世纪50年代提出以来,除了最早在工业上的应用,在经济金融、流行病学,生物医学、人工智能和环境科学等其它领域也有非常广泛的应用。基于回归模型的变点问题近年来得到广泛的发展和应用。利用当代统计方法对变点问题进行研究尤为重要,对其研究主要集中在两方面:一是变点个数的确定;二是变点参数的估计与统计推断。在回归模型设置中,根据回归函数在变点处是否连续,可将变点分为连续变点或者不连续变点。本篇论文探讨的是分位数框架下,某个协变量存在单个或者多个变点的回归模型。我们考虑的是连续型的变点,研究模型中变点的个数及参数估计与统计推断问题。本文的研究内容和结论如下:第二章基于一个简单的线性化技巧,对单个变点的逐段连续线性分位数回归模型提出一种新的估计方法。该方法可以同时估计变点参数和回归系数,并可以通过标准线性分位数回归模型的理论和delta技巧构造出估计量的区间估计。大量的数值模拟结果验证了本章所提估计方法的有效性,同时,我们还将本章模型和估计方法应用到两个实际数据的分析中。第三章考虑的也是单变点的逐段连续线性分位数回归模型。在第二章中,我们采用线性化技巧对模型中的参数提出全新的估计方法。虽然基于线性技巧的估计方法能够同时估计出回归系数和变点参数,但是该计方法有低估变点的缺点。所以第三章基于一个光滑化技巧对单变点的逐段连续线性分位数回归模型提出一个全新的估计方法,并给出了估计量相合性和渐近正态性的理论证明。同时,我们提出拟似然比统计量用于检测模型中变点的存在性。数值模拟和实证分析均表明本章方法是有效可行的。第四章研究的模型是前两章模型的一个推广,即多个变点的逐段连续线性分位数回归模型。我们首先在假定已知变点数目的情况下,通过bent-cable光滑化技巧,对模型的变点参数和回归系数提出估计方法,建立了该估计量的渐近性理论,并给出了证明。此外,我们提出修正的wild binary segmentation算法用于确定模型中变点的个数,该算法易于理解,且具有较低的计算复杂度。大量的数值模拟结果表明本章的估计方法具有有效的大样本性质,以及本章所提的变点检测算法是可行的。最后我们将本章的模型,变点检测方法和参数估计方法应用于分析两个实际数据。在第五章中,我们将第二章基于分位数框架下的研究方法推广到单个变点的逐段连续线性expectile回归模型。基于线性化技巧对折线expectile回归模型提出一个新的估计算法,并基于标准线性expectile回归模型的理论和delta方法构建了估计量的区间估计。该估计算法由当前的软件很容易实现。数值模拟和实际数据分析均表明本章所提估计方法的有效性。最后一章总结了本文工作,并在此基础上对将来的研究工作做了进一步展望。

关键词：多个连续变点分位数模型线性技巧光滑化技巧 bent-cable函数修正的wild binary segmentation算法 expectile模型

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出口贸易对我国就业影响的实证分析

出口贸易对我国就业影响的实证分析

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作者：靳帅对外经济贸易大学

学位级别：硕士

本文在回顾出口贸易与就业相关研究发展的基础上,对我国出口贸易与就业的发展现状做了描述性分析,阐述了出口贸易影响就业的途径。在实证分析中,通过建立回归模型分析2009-2013年我国出口贸易对就业的影响,并比较了东、中、西部地区出... 详细信息

本文在回顾出口贸易与就业相关研究发展的基础上,对我国出口贸易与就业的发展现状做了描述性分析,阐述了出口贸易影响就业的途径。在实证分析中,通过建立回归模型分析2009-2013年我国出口贸易对就业的影响,并比较了东、中、西部地区出口贸易对就业影响的差异。本文通过分析得到以下主要结论:总的来说,我国出口贸易拉动就业增长效果显著。东部地区出口贸易拉动就业的作用明显,中部地区只有出口贸易在一定范围内时,才会对就业产生正向拉动作用,西部地区出口贸易对就业有反向作用。

关键词：分位数模型出口贸易就业

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