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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...

主题

  • 1 篇 精算方法
  • 1 篇 分数布朗运动
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 违约风险
  • 1 篇 分数维ho—lee模型
  • 1 篇 回收率

机构

  • 1 篇 浙江科技学院
  • 1 篇 浙江大学
  • 1 篇 中国科学技术大学

作者

  • 1 篇 黄文礼
  • 1 篇 王伟
  • 1 篇 李胜宏

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=分数维Ho—Lee模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于分数ho-lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价
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高校应用数学学报(A辑) 2013年 第4期28卷 406-416页
作者: 王伟 黄文礼 李胜宏 浙江科技学院数学系 浙江杭州310023 中国科学技术大学统计与金融系 安徽合肥230026 浙江大学数学系现代金融研究室 浙江杭州310027
假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数ho-lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保... 详细信息
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