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主题

  • 1 篇 长期记忆性
  • 1 篇 股票市场
  • 1 篇 中国
  • 1 篇 波动性
  • 1 篇 分整自回归条件异...
  • 1 篇 figarch模型

机构

  • 1 篇 天津大学

作者

  • 1 篇 王春峰
  • 1 篇 张庆翠

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=分整自回归条件异方差模型"
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排序:
中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究
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系统工程 2004年 第1期22卷 78-83页
作者: 王春峰 张庆翠 天津大学系统工程研究所 天津300072
应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征;文章还析了FIGARCH模型与传统的条件方... 详细信息
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