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文献类型

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学科分类号

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主题

  • 3 篇 动态利率期限结构...
  • 2 篇 卡尔曼滤波
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  • 1 篇 短期利率
  • 1 篇 等价鞅方法
  • 1 篇 中期因子
  • 1 篇 状态空间模型
  • 1 篇 方差分解
  • 1 篇 利率互换
  • 1 篇 动态因子模型
  • 1 篇 利率期限结构
  • 1 篇 收益率曲线

机构

  • 1 篇 上海财经大学
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 厦门大学

作者

  • 1 篇 金婕雯
  • 1 篇 竺添晟
  • 1 篇 陈蓉
  • 1 篇 薛培静
  • 1 篇 帅昭文
  • 1 篇 沈根祥

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=动态利率期限结构模型"
3 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
考虑宏观经济变量的动态利率期限结构模型及其实证分析
考虑宏观经济变量的动态利率期限结构模型及其实证分析
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作者: 薛培静 上海交通大学
学位级别:硕士
利率期限结构是研究宏观和微观之间的纽带,它不仅能反映社会整体的经济变动情况,而且对金融资产定价以及风险管理等具有举足轻重的作用,利率期限结构是金融领域中非常重要的研究方向。本文以HJM框架为基础,建立含有时变风险价格的动态... 详细信息
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动态利率期限结构模型因子变换及其应用
动态利率期限结构模型因子变换及其应用
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中国数量经济学会2016年年会
作者: 帅昭文 沈根祥 上海财经大学经济学院 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室
一、引言利率期限结构是指不同期限无风险零息债券到期收益率与期限之间的函数关系,对应的图形称为收益率曲线。利率期限结构反映了投资者对利率未来走向的预期,具有丰富的信息,是中央银行货币政策的重要参考。中央银行通过公开市场操... 详细信息
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人民币利率互换定价:误差有多大?
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债券 2023年 第6期 84-91页
作者: 金婕雯 陈蓉 竺添晟 厦门大学管理学院财务系
本文探讨了经典互换定价方法在人民币利率互换市场的适用性。研究认为,人民币利率互换定价应该用无风险利率贴现,此时经典定价方法中“参考利率和贴现率为同一无风险利率”的假设未必成立,不能简单套用经典方法对参考利率与无风险贴现... 详细信息
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