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检索条件"主题词=匯率連動固定期利率交換"
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三因子BGM模型下匯率連動固定期利率交換商品之評價
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中国统计学报 2011年 第2期49卷 60-81页
作者: 廖四郎 楊繡碧 蔡宏彬
汇率连动固定利率交换(Quanto Constant Maturity Swaps,以下简称Quanto CMS)商品可做爲管理国外利率交换利差风险的辅助工具。以往对Quanto CMS商品的评价通常是利用蒙地卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation)来模拟进行,但这样的... 详细信息
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