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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 误差修正
  • 1 篇 局部线性估计
  • 1 篇 半参数期权定价
  • 1 篇 变窗宽

机构

  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 yang qing-long
  • 1 篇 李庆
  • 1 篇 li qing
  • 1 篇 杨青龙

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=半参数期权定价"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
模型指导的单指标非参数期权定价
收藏 引用
数理统计与管理 2018年 第6期37卷 1086-1094页
作者: 李庆 杨青龙 中南财经政法大学统计与数学学院
我们在参数Black-Scholes期权定价模型基础上提出了新的半参数期权定价模型。本文通过变量变换把期权价格支付函数转化为关于状态价格方程随机误差概率密度函数的积分函数,当概率密度函数为不同形式时得到新的非参数期权定价模型:(... 详细信息
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