检索结果-内蒙古大学图书馆

东北大学学报（自然科学版） 2007年第1期28卷 141-144页

作者：金秀许宏宇东北大学工商管理学院辽宁沈阳110004

在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上,提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,并且与正态分布和t分布假设下的GA... 详细信息

在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上,提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,并且与正态分布和t分布假设下的GARCH模型的VaR计量方法进行比较,通过实证分析,并利用后验测试,表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法.

关键词： EGARCH模型 VaR 半参数法后验测试

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基于GARCH与半参数法VaR模型的证券市场风险的度量和分析:来自中国上海股票市场的经验证据

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金融研究 2010年第6期 103-111页

作者：江涛西南财经大学四川成都610073

GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它... 详细信息

GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。

关键词： VaR GARCH模型半参数法极值方法

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企业债市场风险的度量——基于GARCH和半参数法的VaR模型分析

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金融与经济 2015年第3期 70-75页

作者：刘国鹏彭淑娴暨南大学经济学院广东广州510632

企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市场风险的工具,我们采用上证企债市场的日收益率序列,通过上述方法计算了其相应的Va R值。结果表明,这种基... 详细信息

企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市场风险的工具,我们采用上证企债市场的日收益率序列,通过上述方法计算了其相应的Va R值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段企业债市场的市场风险,最后本文给出结论建议。

关键词： VaR GARCH模型半参数法企业债风险

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基于半参数法Copula-CoVaR模型的医药股票投资组合风险研究

基于半参数法Copula-CoVaR模型的医药股票投资组合风险研究

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作者：赵鑫对外经济贸易大学

学位级别：硕士

在我国金融市场不断放开和后疫情时代全球经济收缩的背景下，搭建具有中国特色社会主义的风险管理系统尤为重要。鉴于此，本文通过选取具有成长性的医药股票建立投资组合，在此基础上对该投资组合进行收益优化与风险价值测度，进而提出... 详细信息

在我国金融市场不断放开和后疫情时代全球经济收缩的背景下，搭建具有中国特色社会主义的风险管理系统尤为重要。鉴于此，本文通过选取具有成长性的医药股票建立投资组合，在此基础上对该投资组合进行收益优化与风险价值测度，进而提出针对医药股票投资的金融风险管理建议，为关注医药板块的投资者提供投资建议和风险管理的手段，同时也为我国各行业的股票市场提供投资组合优化和风险管理的方法，为我国资本市场风险管理体系的完善提供参考。　　首先，本文基于层次分析法（AHP）搭建医药股票投资组合体系，通过综合考虑股票的营运能力、偿债能力、收益能力和发展能力等指标分层次筛选出具备投资价值的医药行业股票，最终选取沃华医药、佛慈制药和恒瑞医药三只股票构建投资组合。其次，本文通过论述医药（中信）指数的数据特征，提出医药股票投资组合优化与风险测度的重要性和必要性。本文针对医药股票的数据特征和检验结果，采用GJR-GARCH和S-GARCH模型以反映医药股票收益率序列存在的杠杆效应及白噪声分布等数据特征，目的是为Copula函数拟合医药股票投资组合提供边缘分布模型。本文采用半参数法和蒙特卡洛模拟法求解正态分布下的Clayton Copula函数，并利用Mean-Variance、有效资产组合等理论筛选出最优的医药股票投资组合，该最优投资组合的预期收益率为3.21%。再次，本文将采用条件风险值CoVaR计算医药股票投资组合收益率的波动情况以测度风险，并得出CoVaR能够涵盖股票更大范围尾部风险的结论。本文基于后向检验和Kupiec检验等检测模型的精准度，得出目前医药行业股票价值存在被高估的可能性。最后，通过医药股票投资组合优化和风险测度，本文针对投资者提供医药股票筛选思路，针对金融监管机构提供金融市场风险管理体系的相关建议，有助于投资者保护和我国资本市场风险管理体系的完善。

关键词：医药股票投资组合风险测度半参数法蒙特卡洛模拟法

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基于动态半参数法的我国证券市场风险研究

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时代金融 2016年第24期 188-189页

作者：田琳西安培华学院陕西西安710061

本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性,因此本文利用所选数据,建立EGARCH波动模型,同时用参数法、历史模拟法计算了VaR,并用Kupiec(1995)的Back-test对每种方法的有效性... 详细信息

本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性,因此本文利用所选数据,建立EGARCH波动模型,同时用参数法、历史模拟法计算了VaR,并用Kupiec(1995)的Back-test对每种方法的有效性进行了评价。突出了动态半参数法对数据拟合的优越性。

关键词： EGARCH模型 VaR 半参数法返回检验

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深证成分指数的股市风险分析——基于EGARCH-M-VaR模型的半参数法应用

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东方企业文化 2012年第4期 88-89页

作者：孙林虎田琳东北财经大学研究生院

提出了基于EGARCH-M-VaR的半参数方法,根据EGARCH-M模型的参数估计得到条件标准差,并进一步算出VaR,算出溢出率。同时计算出基于正态分布和学生-t分布假设下的GARCH模型、EGARCH-M模型对应的VaR值及溢出率。通过统计分析和后验测试等实... 详细信息

提出了基于EGARCH-M-VaR的半参数方法,根据EGARCH-M模型的参数估计得到条件标准差,并进一步算出VaR,算出溢出率。同时计算出基于正态分布和学生-t分布假设下的GARCH模型、EGARCH-M模型对应的VaR值及溢出率。通过统计分析和后验测试等实证研究表明,基于EGARCH(1,1)-M-VaR的半参数方法在刻画深圳股票市场风险方面有明显的优势。

关键词： EGARCH-M模型 VaR 半参数法溢出率

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应用半参数法计算石油市场风险价值

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湖北大学学报（自然科学版） 2004年第3期26卷 213-217页

作者：冯春山吴家春蒋馥上海交通大学管理学院上海200052

由于石油价格收益存在厚尾性特征,采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险,对此提出了一种半参数方法,实证表明这种半参数方法在99%的置信度下VaR的计算结果大大改善.

关键词：半参数法石油价格收益分布风险价值模型

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非参数法与半参数法的沪深股市相关性研究

非参数法与半参数法的沪深股市相关性研究

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第十二届中国管理科学学术年会

作者：刘琼芳张宗益重庆大学经济与工商管理学院，重庆 400044 重庆大学数学与统计学院，重庆 400044 重庆大学经济与工商管理学院，重庆 400044

由于金融数据的分布具有未知且可变的特征，参数方法预先假定数据分布形式往往会导致估计的偏差，本文分别运用不作具体分布假设的非参数核密度函数和半参数极值理论方法，对沪深股市收益率的风险值和相关性进行估计和分析。实证研究表... 详细信息

由于金融数据的分布具有未知且可变的特征，参数方法预先假定数据分布形式往往会导致估计的偏差，本文分别运用不作具体分布假设的非参数核密度函数和半参数极值理论方法，对沪深股市收益率的风险值和相关性进行估计和分析。实证研究表明：对于尾部分布的拟合，非参数法优于半参数法;对于整体分布的拟合，非参数法却不及半参数法。并分别以这两种方法估计Copula函数的边缘分布，得到沪深股市的相关结构均为BB1 Copula，说明两市股票在市场低迷时期的尾部相关性高于活跃时期的尾部相关性。

关键词：风险价值 Copula函数股票市场非参数法半参数法

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针对儿童年龄依赖指标建立连续参考区间的必要性及方法学进展

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中华检验医学杂志 2023年第8期46卷 872-878页

作者：严若华彭晓霞彭亚光李昆倪鑫国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院临床流行病学与循证医学中心北京100045 国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院耳鼻咽喉头颈外科儿童耳鼻咽喉头颈外科疾病北京市重点实验室北京100045

准确、适用的参考区间可为疾病诊断、疗效评价及健康监测提供重要依据。许多临床检验指标存在年龄依赖趋势,对此类指标的结果判读应考虑年龄因素的影响。然而,划分年龄亚组的参考区间在实际应用中存在局限性,而连续参考区间不仅可以为... 详细信息

准确、适用的参考区间可为疾病诊断、疗效评价及健康监测提供重要依据。许多临床检验指标存在年龄依赖趋势,对此类指标的结果判读应考虑年龄因素的影响。然而,划分年龄亚组的参考区间在实际应用中存在局限性,而连续参考区间不仅可以为精准判读检验结果提供参考,还可以为动态监测其变化趋势提供基线。该文基于本研究团队在儿童参考区间方面进行的研究,介绍建立连续参考区间的不同算法及其适用条件与实现步骤,为我国连续参考区间的建立提供方法学参考与实现途径。

关键词：儿童参考区间非参数法半参数法

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半参数方法在测井解释中的应用

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测井技术 1999年第3期23卷 186-189页

作者：刘江腾伟付有升齐向东大庆石油管理局测井公司

储层固有的随机性和复杂性不仅给测井解释工作带来困难，也降低了测井参数的可靠性。储层岩性、物性、含油性及其结构，决定了测井响应特征及测井参数的数学分布。以测井参数的分布特征为依据，阐述人们广泛采用的参数方法建模的不合理... 详细信息

储层固有的随机性和复杂性不仅给测井解释工作带来困难，也降低了测井参数的可靠性。储层岩性、物性、含油性及其结构，决定了测井响应特征及测井参数的数学分布。以测井参数的分布特征为依据，阐述人们广泛采用的参数方法建模的不合理性及实际应用的缺陷，同时给出了非参数建模的思想方法及流体识别参数模型。经实际资料验证，解释符合率达８２．６％。

关键词：储集层流体参数测井数据测井解释半参数法

来源：评论

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