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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...

主题

  • 2 篇 半参数随机波动率...
  • 1 篇 黄金期货
  • 1 篇 贝叶斯mcmc方法
  • 1 篇 线性样条
  • 1 篇 时变杠杆效应
  • 1 篇 mcmc

机构

  • 1 篇 南京审计大学
  • 1 篇 贵州大学

作者

  • 1 篇 胡红倩
  • 1 篇 林金官
  • 1 篇 韩忠成
  • 1 篇 柴芳柔
  • 1 篇 郝红霞

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=半参数随机波动率模型"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
世界黄金价格波动特征研究——基于半参数随机波动率模型
收藏 引用
中国集体经济 2018年 第10期 92-95页
作者: 柴芳柔 贵州大学数学与统计学院
文章使用半参数随机波动率模型(SPM),对2003年1月1日至2017年8月10日期间世界黄金价格波动特征进行了实证分析。模型拟合检验结论表明,SPM模型能够很好地拟合世界黄金价格波动过程当中存在的尖峰厚尾性、波动聚集性和非对称性等金融数... 详细信息
来源: 评论
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
收藏 引用
应用概统计 2024年 第2期40卷 264-276页
作者: 郝红霞 胡红倩 韩忠成 林金官 南京审计大学统计与数据科学学院 南京211815
为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型参数估计方... 详细信息
来源: 评论