检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2013年第4期30卷 106-112页

作者：陶长琪江海峰江西财经大学信息管理学院中国数量经济学会安徽工业大学

本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率... 详细信息

本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。

关键词：单位根过程联合检验 Bootstrap检验 Bootstrap不变原理

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噪声为单位根过程的非参数函数变点的小波检测

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控制理论与应用 2009年第1期26卷 57-61页

作者：齐培艳田铮段西发李晓燕陈占涛西北工业大学应用数学系陕西西安710072 太原科技大学数学系山西太原030024 中国科学院遥感应用研究所遥感科学国家重点实验室北京100101

利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测.首先,利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布.然后构造检验统计量,在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性,并给出小波系数的... 详细信息

利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测.首先,利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布.然后构造检验统计量,在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性,并给出小波系数的阈值;在备择假设成立的条件下,给出变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度.最后利用模拟研究与实例分析说明了方法的有效性和实用性,并与"UNI"方法以及"GOF"方法作比较,说明对于噪声为单位根过程的非参数函数变点的检测问题,本文所提的方法更加有效.

关键词：变点单位根过程小波变换收敛速度

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误差为单位根过程的非参数回归模型均值变点的检测

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工程数学学报 2010年第4期27卷 584-592页

作者：齐培艳田铮段西发西北工业大学应用数学系西安710072 太原科技大学数学系太原030024 中国科学院遥感应用研究所遥感科学国家重点实验室北京100101

基于多分辨分析的小波分析通过检测小波系数的绝对值来检测数据中的变点。本文利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数回归模型均值变点进行检测。在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明检验的一致性,并且给... 详细信息

基于多分辨分析的小波分析通过检测小波系数的绝对值来检测数据中的变点。本文利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数回归模型均值变点进行检测。在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明检验的一致性,并且给出小波系数的阈值。在备择假设成立的条件下,给出变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度。最后利用模拟研究说明了方法的有效性和实用性。

关键词：变点单位根过程小波变换收敛速度

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带有GARCH误差的单位根过程的估计

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浙江大学学报（理学版） 2014年第1期41卷 23-25页

作者：袁裕泽闽江学院数学系福建福州350108

单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二... 详细信息

单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.

关键词： GARCH 单位根过程 Dickey—Fuller检验

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中度偏离单位根过程：理论发展与比较

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数量经济技术经济研究 2019年第9期36卷 132-151页

作者：郭刚正华中科技大学经济学院

中度偏离单位根过程,是指自回归系数偏离于单位根但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐回复到单位根的时间序列自回归过程。本文对中度偏离单位根过程的研究进行了归纳总结,并揭示中度偏离单位根相关过程的理论联系与差异。研究方法:本... 详细信息

中度偏离单位根过程,是指自回归系数偏离于单位根但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐回复到单位根的时间序列自回归过程。本文对中度偏离单位根过程的研究进行了归纳总结,并揭示中度偏离单位根相关过程的理论联系与差异。研究方法:本文基于自回归系数与单位根的关系,建立起单位根过程、近单位根过程、近中度偏离单位根过程、中度偏离单位根过程以及爆炸过程的统一框架,并以中度偏离单位根过程为枢纽,从模型设定、数据特征、样本统计量收敛速度和极限分布等层面将上述自回归过程有机地衔接起来。研究发现:中度偏离单位根过程有效地磨平了不同自回归过程下系数估计偏误的收敛速度和极限分布等渐近性质的不连续性。本文所提出的中度偏离单位根t检验具有不依赖于冗杂参数和维纳过程的标准分布。研究创新:以统一的视角剖析不同类别自回归过程的联系与差异,从分布函数的角度出发寻找中度偏离单位根过程向单位根过程和爆炸过程转化的边界点。这在国内外文献上尚属首次。研究价值:中度偏离单位根检验为进一步深刻认识经济时间序列数据的特征和理解市场运行的状态提供了可信的计量工具。

关键词：中度偏离单位根过程单位根过程爆炸过程渐近理论

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半参数模型和近单位根过程的统计推断

半参数模型和近单位根过程的统计推断

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作者：袁裕泽浙江大学

学位级别：博士

本文的第一章考虑了广义半参数变系数模型的变量选择问题。我们利用样条逼近和SCAD惩罚函数,来进行变量选择。与Li和Liang (2008)不同的是,我们的方法具有下面的改进：首先,我们把Li和Liang (2008)中的模型推广到了高维的情形。其次,我... 详细信息

本文的第一章考虑了广义半参数变系数模型的变量选择问题。我们利用样条逼近和SCAD惩罚函数,来进行变量选择。与Li和Liang (2008)不同的是,我们的方法具有下面的改进：首先,我们把Li和Liang (2008)中的模型推广到了高维的情形。其次,我们的方法能通过SCAD惩罚来对非参数项进行变量选择,这意味着我们的方法能节省大量的计算负担。最后,我们的方法能对参数和非参数部分同时进行变量选择。与Zhao and Xue (2009)不同的是,我们的方法把他们的模型推广到了广义的模型,并且考虑了变量个数随着样本量增大而增加的情况。本文的第二章考虑了带有测量误差的半参数可加模型的变量选择问题。我们利用样条函数逼近和group lasso惩罚函数来建立带有偏差校正的变量选择程序。并且,通过选择适当的调节参数,我们将证明这个变量选择程序是相合的,并且具有稀疏属性。我们的变量选择程序做了以下几点改进。首先,我们考虑半参数的可加模型的变量选择,这个模型比Huang,Horowitz和Wei(2010)考虑的非参数可加模型更具有一般性。其次,我们的方法能够同时选择参数部分和非参数部分的重要变量。这与Li和Lin(2010)提出的两步法变量选择程序是很不一样的,我们的方法能节省大量的计算量。最后,我们的变量选择程序考虑了带有测量误差的情况。本文的第三章考虑了广义变系数模型的估计问题。在方差函数未知的情况下,我们使用非参的拟似然方法来获得稳健的估计。我们的方法类似于Cai,Fan和Li(2000)所用的,但是他们的结果是建立在方差函数已知的前提下,对独立的样本使用似然函数的方法来讨论的。我们的方法与模型也与Zhang (2004)和Qu与Li(2006)存在两方面不同：(a)他们的变系数函数为固定设计的非参数函数,而我们的是随机设计的；(b)他们使用样条方法,而我们使用局部线性回归方法。我们分别讨论了样本为独立同分布和α混合的情形下回归系数函数的估计量,并且得到估计量的相合性和渐近正态性。本文第四章考虑了带有GARCH误差的近单位根的参数估计问题。我们在误差项和更新项都只有二阶矩存在的情况下,得出估计量的渐近理论。这把Wang (2006)和Li和Li(2009)的关于单位根情形的结果推广到了近单位根情形。进一步地,我们建议用经验似然比统计量来构造φn的置信区间。在近单位根环境下,运用经验似然方法来检验或构造φn的置信区间是很有意思的课题,并且能起到很重要的作用。因为经验似然方法避免了去估计φn极限分布中的干扰参数,即Zt的方差。

关键词：变量选择变系数模型非参数可加模型半参数可加模型 GARCH 估计量渐近分布单位根过程统计推断半参数模型

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趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究

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统计与信息论坛 2014年第2期29卷 29-33页

作者：左秀霞江苏大学财经学院江苏镇江212013

为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;... 详细信息

为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。

关键词：高次趋势趋势平稳过程单位根过程差分

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中国电力需求的结构突变单位根过程研究

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中国电力 2005年第10期38卷 7-10页

作者：陈汉利马超群秦滔湖南大学工商管理学院中南大学铁道校区湖南长沙410075 湖南省委党校湖南行政学院

中国电力需求变动趋势及其相关结构变化的深入分析,对电力需求的精确规划至关重要,有助于政府及相关部门采取宏观调控。借助于结构突变的单位根和趋势稳定性检验的相关理论,对中国电力需求的数据生成过程进行了实证研究,结果表明电力需... 详细信息

中国电力需求变动趋势及其相关结构变化的深入分析,对电力需求的精确规划至关重要,有助于政府及相关部门采取宏观调控。借助于结构突变的单位根和趋势稳定性检验的相关理论,对中国电力需求的数据生成过程进行了实证研究,结果表明电力需求的数据生成过程不具备趋势稳定的特征,而是结构突变的单位根过程。同时,利用内、外生结构突变的单位根检验,寻找到电力需求的内、外生结构变化点。

关键词：电力需求结构突变单位根过程趋势稳定

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单位根过程与分整过程间变化变点的Sieve Bootstrap检验

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统计学与应用 2018年第2期7卷 111-116页

作者：何明灿付国龙青海师范大学数学与统计学院青海西宁

本文基于Dickey-Full比率统计量研究了从单位根过程向分整过程变化变点,以及从分整过程向单位根过程变化变点的检验问题,并提出了用于确定检验统计量临界值的Sieve Bootstrap方法,数值模拟结果表明本文方法在单位根及分整过程原假设下... 详细信息

本文基于Dickey-Full比率统计量研究了从单位根过程向分整过程变化变点,以及从分整过程向单位根过程变化变点的检验问题,并提出了用于确定检验统计量临界值的Sieve Bootstrap方法,数值模拟结果表明本文方法在单位根及分整过程原假设下都能很好的控制检验水平,在变点位置不是太靠后时,对两种备择假设下的变点都有较高的检验势,且在检验从单位根过程向分整过程变化变点时效果更显著。

关键词：单位根过程分整过程变点 Sieve Bootstrap

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趋势项平稳与漂移项单位根过程的比较研究

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杭州师范大学学报（自然科学版） 2008年第5期7卷 321-326页

作者：胡俊娟潘正琪浙江科技学院理学院浙江杭州310023 中国联合工程公司能源与环境工程院浙江杭州310022

为了较好地区别单位根过程和平稳过程,该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析,结合蒙特卡罗模拟,通过分析方法和参数等方面的阐述,得出参数的收敛速度和分布等方面的区别,从而更好地加强对这两个过... 详细信息

为了较好地区别单位根过程和平稳过程,该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析,结合蒙特卡罗模拟,通过分析方法和参数等方面的阐述,得出参数的收敛速度和分布等方面的区别,从而更好地加强对这两个过程的理解,并为单位根检验给出了参考.

关键词：单位根过程平稳过程蒙特卡罗模拟

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