检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：仇欣悦浙江大学

学位级别：硕士

肝脏肿瘤危害极大,对其良恶性的早期诊断对制定合适的治疗方案、手术方法非常重要,而影像学检查在肿瘤的鉴别诊断、疗效观察、术后随访等方面均具有重要意义。磁共振扩散加权成像DWI是一种应用广泛的影像检查手段,它利用生物组织中水分... 详细信息

肝脏肿瘤危害极大,对其良恶性的早期诊断对制定合适的治疗方案、手术方法非常重要,而影像学检查在肿瘤的鉴别诊断、疗效观察、术后随访等方面均具有重要意义。磁共振扩散加权成像DWI是一种应用广泛的影像检查手段,它利用生物组织中水分子的布朗运动进行无创性成像,常用单b值的单指数模型和表观扩散系数ADC进行分析。但单指数模型的ADC值整合了生物组织中真实扩散和假性灌注两方面的信息,反映的扩散特征受到了毛细血管内微循环影响。多b值双指数衰减模型解决了这一问题,模型分开了D和D*,D为水分子的单纯扩散系数,D*为假性扩散系数。拉伸指数模型则通过体素内水分子的分布扩散指数DDC和扩散异质性指数α反映出更多的组织生物学特征方面的信息。本文对上述三种数学模型进行分析综合研究,实验计算了三个模型的各参数值(ADC,D,D*,f,DDC,α),再对结果用SPSS软件进行分析。计算患者自身正常肝组织与肿瘤区域组织各参数值,对具有统计学意义、效果较好的的参数之间的关系进行Pearson相关性分析。对不同患者间的参数数据采用配对t检验进行均数的两两比较,分析各模型诊断效能。实验结果证明三种模型都能对肝脏肿瘤的辅助诊断提供方便,对定性检查提供数值依据,还能方便的看到对肿瘤手术的治疗效果,以便后期诊断方案的安排。其中,双指数衰减模型的参数D和拉伸指数模型的参数DDC效果最为优秀,符合理论依据。

关键词：肝脏肿瘤扩散加权成像单指数模型双指数衰减模型拉伸指数模型

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基于熵改进的证券投资组合模型

基于熵改进的证券投资组合模型

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作者：李佳天津财经大学

学位级别：硕士

经济全球化和金融一体化给各国的投资市场带来前所未有的机遇的同时,投资风险也在随之悄然增长。在这种复杂的金融背景下,如何增强自身抵御市场波动的能力,获取较稳定的收益,其根源在于使用合理的方式捕捉市场波动的规律,准确的度量投... 详细信息

经济全球化和金融一体化给各国的投资市场带来前所未有的机遇的同时,投资风险也在随之悄然增长。在这种复杂的金融背景下,如何增强自身抵御市场波动的能力,获取较稳定的收益,其根源在于使用合理的方式捕捉市场波动的规律,准确的度量投资中的风险。近年来迅速发展的墒理论,凭借其无需对分布做任何假设和可以表达变量多阶矩的独特性质,在众多的投资组合风险度量方法中,受到越来越多的关注和应用。本文在马柯维茨均值——方差模型上,借鉴威廉夏普的单指数模型对风险分解的思想,将熵理论引入投资组合模型。依据熵的性质将其分解为互信息熵和条件信息熵,分别用单个股票的互信息熵代表系统风险,单个股票的条件信息熵代表非系统风险。利用单指数模型中β系数的内涵,对互信息墒进行加权,使单个股票之间的熵具有可加性进而构造投资组合的熵,作为投资组合的风险度量,建立了基于熵的投资组合模型,给投资者提供一种新的决策方式。在此基础上,本文选取上证50中表现较好的股票作为分析样本,使用新模型来构筑投资组合,并对比熵和方差在度量风险上的异同,得出了这两种方式在衡量风险大小上具有基本一致性的结论。同时,对比了新模型与传统均值——方差模型的有效前沿和投资比例,以验证新模型的有效性。研究结果表明,在投资者期望收益率相同的情况下新模型的投资组合策略较之均值——方差模型更为简洁,新模型只需为投资者提供较少的证券投资数量,就可达到与传统均值——方差模型同样的效果,这不仅节约了过度分散化给投资者带来的交易费用和管理费用,而且也节省了信息资源,增强了投资者对信息的处理能力。

关键词：投资组合均值方差模型单指数模型熵

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单、双指数模型扩散加权成像在鼻咽癌颈部转移性淋巴结诊断中的应用

单、双指数模型扩散加权成像在鼻咽癌颈部转移性淋巴结诊断中的应...

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作者：刘芬南华大学

学位级别：硕士

目的:探讨常规的单指数模型扩散加权成像(DWI)及基于体素内不相干运动双指数模型扩散加权成像(IVIM-DWI)在鼻咽癌颈部转移性淋巴结中的诊断价值。方法:采用GE 3.0T MRI对40例经病理确诊的鼻咽癌患者及25名健康志愿者分别行常规MRI平扫... 详细信息

目的:探讨常规的单指数模型扩散加权成像(DWI)及基于体素内不相干运动双指数模型扩散加权成像(IVIM-DWI)在鼻咽癌颈部转移性淋巴结中的诊断价值。方法:采用GE 3.0T MRI对40例经病理确诊的鼻咽癌患者及25名健康志愿者分别行常规MRI平扫及增强序列、扩散加权成像序列(DWI及IVIM-DWI)扫描;比较鼻咽癌颈部转移性大淋巴结组、转移性小淋巴结组及健康志愿者颈部良性淋巴结组淋巴结长短径之比(L/S)、STIR序列上淋巴结与邻近肌肉信号强度比(SLN/M)的差异;测量并比较鼻咽癌转移性大淋巴结组、转移性小淋巴结组与健康志愿者良性淋巴结组基于单指数模型扩散加权成像参数ADC值及双指数模型扩散加权成像各参数D、D*及f值的差异,并将各组淋巴结D值与ADC值进行比较;绘制单、双指数模型扩散加权成像各参数鉴别鼻咽癌颈部转移性小淋巴结与颈部良性淋巴结的ROC曲线并计算曲线下面积,确定各参数对鼻咽癌颈部转移性小淋巴结的诊断阈值。数据统计采用SPSS19.0,P<0.05表示差异有统计学意义。结果:符合纳入标准的鼻咽癌转移性淋巴结101枚,其中转移性大淋巴结55枚,转移性小淋巴结46枚。健康志愿者组纳入良性淋巴结62枚。各组淋巴结L/S组间有统计学差异(F=8.031,P=0.000),各组淋巴结在STIR序列上SLN/M组间无统计学差异(F=0.677,P=0.513)。进一步两两比较,转移性大淋巴结组L/S小于转移性小淋巴结组及良性淋巴结组,差异均有统计学意义(P<0.05);转移性小淋巴结组与良性淋巴结组L/S无统计学差异(P>0.05)。转移性大淋巴结组、转移性小淋巴结组与良性淋巴结组组间ADC值(F=18.456,P=0.000),D值(F=22.173,P=0.000),D*值(F=7.186,P=0.002)差异均具有统计学意义(P<0.05),各组间f值(F=1.765,P=0.179)无统计学差异;进一步两两比较,转移性大淋巴结组、转移性小淋巴结组ADC值、D值均低于良性淋巴结组,而D*值高于良性淋巴结组,差异均具有统计学意义(P<0.05);转移性大淋巴结组与转移性小淋巴结组基于单、双指数模型扩散加权成像各参数值均无统计学差异(P>0.05)。各组淋巴结的D值均低于对应的ADC值,差异均具有统计学意义(P<0.05)。ADC、D、D*值鉴别转移性小淋巴结与良性淋巴结的ROC曲线下面积分别为0.893、0.934、0.752,其中以D值的ROC曲线下面积最大。ADC、D、D*值分别为0.910×10-3mm/s2、0.717×10-3mm/s2、22.350×10-3mm/s2时诊断鼻咽癌转移性小淋巴结的敏感性分别为80.8%、88.5%、73.1%,特异性为87.5%、91.7%、66.7%。结论:1、常规MRI序列对鼻咽癌颈部转移性小淋巴结的诊断具有一定的局限性。2、单指数模型扩散加权成像参数ADC值与基于IVIM双指数模型扩散加权成像参数D值、D*值对鼻咽癌颈部转移性淋巴结的诊断均具有较大的价值。3、基于IVIM双指数模型扩散加权成像参数D值在鼻咽癌颈部转移性小淋巴结的诊断中具有最高的诊断效能。

关键词：单指数模型双指数模型体素内不相干运动鼻咽癌

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证券投资基金绩效评价研究

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上海理工大学学报 2005年第2期27卷 167-171,175页

作者：于玲王波范忠骏上海理工大学管理学院上海200093

在综合分析证券投资基金绩效评价的基础上,根据我国市场特点初步构建了基金业绩评价指标体系.应用传统的单指数评价方法、因子分析法和数据包络分析法对我国2002年前设立的39只基金在48周内的业绩表现进行实证研究,完成了对基金业绩的... 详细信息

在综合分析证券投资基金绩效评价的基础上,根据我国市场特点初步构建了基金业绩评价指标体系.应用传统的单指数评价方法、因子分析法和数据包络分析法对我国2002年前设立的39只基金在48周内的业绩表现进行实证研究,完成了对基金业绩的评价与排序,并分析了几种评价结果的相关性与存在差异的原因.

关键词：投资基金业绩评价单指数模型因子分析数据包络分析

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金融强监管、影子银行与银行系统性风险

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中国管理科学 2023年第7期31卷 50-59页

作者：赵静郭晔湖南大学金融与统计学院湖南长沙410006 厦门大学经济学院/数据金融交叉实验室福建厦门361005

在影子银行导致金融机构间跨部门合作日益紧密的形势下,我国2017年以来出台的一系列“强监管”政策能否降低系统性风险,是关乎维护金融稳定的重要现实问题。为此,本文将银行、信托、证券和保险公司纳入统一的框架,使用广义分位数回归框... 详细信息

在影子银行导致金融机构间跨部门合作日益紧密的形势下,我国2017年以来出台的一系列“强监管”政策能否降低系统性风险,是关乎维护金融稳定的重要现实问题。为此,本文将银行、信托、证券和保险公司纳入统一的框架,使用广义分位数回归框架下的单指数模型(Single Index Model,SIM)构建我国金融机构间的联系网络,据此测度系统性风险;并分析“强监管”政策对银行系统性风险的影响及其作用机制。结果表明:影子银行显著提高了银行系统性风险;“强监管”政策的实施有助于降低银行系统性风险,发挥了一定的“去通道”作用;“强监管”政策主要通过遏制影子银行的快速增长和削弱影子银行投资中对其他金融机构的依赖,从而降低银行系统性风险。

关键词： “强监管”政策系统性风险影子银行单指数模型

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溶出度试验数学模型及计算机程序

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医药工业 1988年第2期 66-72页

作者：陈幼亭苏州医学院附一院

介绍了溶出度试验的四种数学模型:单指数模型、对数正态分布模型、威布尔分布模型、TPBE函数模型在PB-700微型计算机上的计算机程序。

关键词：溶出度计算机程序单指数模型对数正态分布威布尔分布 TPBE函数

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M估计在单指数投资组合模型中的应用

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宿州学院学报 2021年第6期36卷 13-19页

作者：陈亚男刘月娟朱睿巢湖学院数学与统计学院安徽合肥238000 中山大学附属第七医院广东深圳518000

股票收益率中离群值的存在导致股票收益率并不完全服从正态分布,传统的单指数模型使用的最小二乘法(OLS)对回归参数的估计误差十分敏感,且不稳定的权重随时间推移大幅波动。鲁棒估计(M-Huber估计和MTukey估计)具有一定的稳健性,将其引... 详细信息

股票收益率中离群值的存在导致股票收益率并不完全服从正态分布,传统的单指数模型使用的最小二乘法(OLS)对回归参数的估计误差十分敏感,且不稳定的权重随时间推移大幅波动。鲁棒估计(M-Huber估计和MTukey估计)具有一定的稳健性,将其引入单指数模型中,构建鲁棒估计单指数投资组合模型,以便减小离群值对回归结果的影响,提高权重的稳定性,增加模型的可操作性和实用性。实证结果表明:相对于最小二乘法(OLS)的单指数模型,改进的鲁棒估计单指数投资组合模型对股票收益率偏离正态分布的程度不太敏感,具有更好的稳健性。

关键词：单指数模型 M估计 Tukey损失函数离群值

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封闭式基金的业绩评估

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数理统计与管理 2008年第3期27卷 541-548页

作者：陈翔钱伟民同济大学数学系上海200092

本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M^2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样... 详细信息

本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M^2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样本,论文包含两部分。一是对相关理论进行介绍,以及它们在实际处理中的应用(比如基准投资组合的选取,无风险利率的构造)。二是结合样本数据进行的实证研究,计算出各评估指标,并进行排名。然后从经济学和实际意义上对结果加以解释和分析。

关键词：单指数模型业绩评估基准投资组合无风险利率

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β约束条件下的房地产投资组合优化模型

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科技信息 2011年第32期 I0120-I0121页

作者：邹秀英包头铁道职业技术学院

在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投... 详细信息

在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型。求解该二次凸规划模型,即可得到房地产投资组合的最佳方案。

关键词： β系数单指数模型房地产投资组合优化模型

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房地产投资项目组合的目标规划模型

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云南民族大学学报（自然科学版） 2006年第2期15卷 119-121页

作者：陈加莉李志强广东商学院数学与计算科学系广东广州510320

根据房地产投资的特征与投资目标,利用成熟的单指数模型,资金成本率公式,建立了减少风险危害,保证投资有效的房地产投资项目组合的目标规划模型.

关键词：房地产投资项目组合单指数模型资金成本率目标规划

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