检索结果-内蒙古大学图书馆

系统科学与数学 2015年第12期35卷 1463-1478页

作者：郭文雯崔恒建首都师范大学数学科学学院北京100048

研究了带有一阶自回归误差结构的单指标模型的参数估计及其渐近性质问题,利用局部多项式回归的方法对未知的联系函数进行估计,基于最大似然方法提出了模型的参数估计方法,同时在一些基本的假设下证明了估计的相合性及其渐近正态性,并给... 详细信息

研究了带有一阶自回归误差结构的单指标模型的参数估计及其渐近性质问题,利用局部多项式回归的方法对未知的联系函数进行估计,基于最大似然方法提出了模型的参数估计方法,同时在一些基本的假设下证明了估计的相合性及其渐近正态性,并给出模拟计算和应用实例以表明所提方法的有效性.

关键词：单指标模型局部多项式回归拟似然估计相合性渐近正态性

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纵向数据单指标模型的广义经验似然统计推断

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北京工业大学学报 2015年第2期41卷 316-320页

作者：杨随根薛留根北京工业大学应用数理学院北京100124 天津商业大学理学院天津300134

基于广义估计方程和二次推断函数方法,提出了纠偏的广义经验似然方法对纵向数据单指标模型进行统计推断,获得了模型中指标参数分量的极大经验似然估计和纠偏的广义经验对数似然比统计量.证明了相关估计量在一定条件下具有渐近正态性,且... 详细信息

基于广义估计方程和二次推断函数方法,提出了纠偏的广义经验似然方法对纵向数据单指标模型进行统计推断,获得了模型中指标参数分量的极大经验似然估计和纠偏的广义经验对数似然比统计量.证明了相关估计量在一定条件下具有渐近正态性,且纠偏的广义经验对数似然比统计量依分布收敛于χ2分布,利用所得结果,可以构造未知参数的置信域及相关的假设检验.

关键词：纵向数据单指标模型广义经验似然置信域纠偏性

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纵向数据下存在测量误差的单指标模型的估计及应用

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应用概率统计 2023年第4期39卷 561-576页

作者：林红梅张少东彭宜洛杜金艳上海对外经贸大学统计与信息学院上海201620

纵向数据是一类在社会学、经济学、生物医学、传染病学等领域有着广泛应用的重要的数据类型.然而在实际问题中,人们会经常遇到变量维数很高且关心的变量不能直接观测也即存在测量误差的情形.为了解决此类问题,本文研究存在测量误差的纵... 详细信息

纵向数据是一类在社会学、经济学、生物医学、传染病学等领域有着广泛应用的重要的数据类型.然而在实际问题中,人们会经常遇到变量维数很高且关心的变量不能直接观测也即存在测量误差的情形.为了解决此类问题,本文研究存在测量误差的纵向数据下单指标模型的估计问题.基于局部线性光滑法和模拟外推(SIMEX)法,本文构造了估计单指标参数和非参连接函数的新方法.通过蒙特卡罗数值模拟验证所提估计方法的有效性,与忽略测量误差的Naive估计以及忽略个体内部相关性的估计相比,本文所构造的估计具有更小的均方误差.最后,我们将本文方法应用到上市公司投资需求的实际数据分析中,结果表明在实际问题中测量误差对参数估计影响显著.

关键词：单指标模型纵向数据测量误差局部线性估计 SIMEX法

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随机删失下的单指标模型和不完全数据中的Fisher信息量

随机删失下的单指标模型和不完全数据中的Fisher信息量

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作者：王岩华北京大学

学位级别：博士

该论文由两部分组成.在第一部分中,我们较系统地研究删失半参数单指标模型的参数估计问题.给出了模型方向参数以及系函数的估计方法,证明了方向参数估计的中心极限定理和重对数率,以及系函数估计的优化收敛率.我们也对删失半参数单指标... 详细信息

该论文由两部分组成.在第一部分中,我们较系统地研究删失半参数单指标模型的参数估计问题.给出了模型方向参数以及系函数的估计方法,证明了方向参数估计的中心极限定理和重对数率,以及系函数估计的优化收敛率.我们也对删失半参数单指标模型提出了假设检验,并构造了优化的渐近无偏的检验统计量.在零假设下,给出检验统计量的渐近分布.在第二部分中,我们较系统地研究混合型截尾数据中的Fisher信息量.混合型截尾数据以Ⅰ型截尾数据和Ⅱ型截尾数据作为特例.我们不仅给出了混合型截尾数据的基于分布函数和失效率函数表达的Fisher信息量公式,而且进一步导出了Fisher信息量的极限形式.我们也研究左截断数据中的Fisher信息量.给出了左截断数据的基于分布函数和失效率函数表达的Fisher信息量公式.特别在Koziol-Green模型下发现了一个有趣的结论,左截断数据比相应的完全数据包含更多的Fisher信息量.

关键词：中心极限定理重对数率随机右删失单指标模型假设检验 Fisher

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线性模型与单指标模型的若干研究

线性模型与单指标模型的若干研究

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作者：郭朝会重庆大学

学位级别：博士

稳健估计和变量选择是统计建模中非常重要的两个方面。变量选择意味着我们需要寻找真正影响响应变量的那些协变量,从而降低模型复杂度和提高预测精度。同时,我们希望所提估计方法是稳健的特别是当数据存在较多异常值时,从而使得变量选... 详细信息

稳健估计和变量选择是统计建模中非常重要的两个方面。变量选择意味着我们需要寻找真正影响响应变量的那些协变量,从而降低模型复杂度和提高预测精度。同时,我们希望所提估计方法是稳健的特别是当数据存在较多异常值时,从而使得变量选择结果不会受到较大的影响。另一方面,纵向数据在生物医学、经济学、社会学等领域有着广泛的应用,目前已成为统计学研究的热点问题之一。本文基于线性模型、广义线性模型、单指标模型和单指标系数模型研究了稳健估计、变量选择和纵向数据分析。在第二章中,针对参数个数随样本量发散的线性模型,本章基于SCAD惩罚函数和秩回归提出了一种稳健的变量选择方法,该方法能够有效地克服响应变量中异常值或厚尾误差分布的影响。在一些正则条件下,证明了所提估计具有相合性和Oracle性质。进一步,为了克服现有方法的计算困难,本章提出了能够快速求解惩罚秩回归估计的贪婪坐标下降算法。为了处理p(29)n的情形,本章基于距离相关的独立筛选方法提出了两步估计,同时证明了两步估计具有Oracle性质。最后通过数值模拟验证了本章所提方法的稳健性和有效性。在第三章中,针对上一章所考虑的线性模型不能处理离散响应变量,本章将研究纵向广义线性模型的稳健估计与变量选择。具体地,我们结合指数得分函数和权函数构造了稳健且有效的估计方程,该估计方程能够同时克服响应变量和协变量中异常值的影响。为了避免解凸优化问题,本章构建了稳健且有效的光滑阈广义估计方程同时实现参数估计与变量选择。在一些正则条件下,证明了所提估计具有相合性和Oracle性质。进一步,通过影响函数证明了所提估计是稳健的。最后,运用数值模拟以及实例分析验证了所提估计的有限样本性质。在第四章中,我们研究了纵向单指标模型的估计问题。首先,通过忽略重复测量的组内相关性获得指标系数向量和非参连接函数的初始估计。其次,为了避免广义估计方程中工作相关系数矩阵的估计,本章基于修正的Choleksy分解将协方差矩阵分解为自回归系数和更新方差,然后通过回归建模的方式获得它们的估计。再次,利用剖面加权最小二乘方法构建了指标系数向量和非参连接函数更有效的两步估计。在一些正则条件下,证明了所提估计的相合性和渐近正态性。最后,数值模拟和实例分析验证了所提方法的优越性。在第五章中,针对单指标系数模型,结合局部线性近似和众数回归提出了稳健且有效的估计方法。在一些正则条件下,建立了所提估计的相合性和渐近正态性。进一步,讨论了最优的理论窗宽以及给出了实际问题中选择窗宽的办法,并从理论上证明了所提估计方法不会损失估计的效率。最后,数值模拟验证了所提估计的稳健性和有效性。在第六章中,我们研究了纵向单指标系数模型的估计问题。由于第五章中非参连接函数的估计涉及“欠光滑”窗宽,从而给实际应用中的窗宽选取带来了挑战。因此,本章提出了中心化的广义估计方程来克服这一问题。为了提高统计推断的效率,本章利用修正的Cholesky分解获得协方差矩阵的估计,进而对指标系数向量构建更有效的中心化广义估计方程。然后利用加权最小二乘获得非参连接函数更有效的估计。在一些正则条件下,建立了所提估计的大样本性质。最后,通过数值模拟和实例分析验证了所提方法的有效性和实用性。

关键词：线性模型单指标模型稳健估计变量选择纵向数据

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基于缺失数据的B样条单指标模型估计

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应用概率统计 2019年第5期35卷 525-534页

作者：李建波孙晶江苏师范大学数学与统计学院徐州221116 澳门大学科技学院澳门

本文主要研究基于响应变量随机缺失的单指标模型的逆概率加权估计问题.首先通过B样条逼近未知单指标函数,然后构建逆概率加权最小二乘损失函数,接着通过两阶段牛顿迭代算法获得指标函数和指标系数的估计,最后通过大量模拟例子和实例分... 详细信息

本文主要研究基于响应变量随机缺失的单指标模型的逆概率加权估计问题.首先通过B样条逼近未知单指标函数,然后构建逆概率加权最小二乘损失函数,接着通过两阶段牛顿迭代算法获得指标函数和指标系数的估计,最后通过大量模拟例子和实例分析说明了我们所提估计方法的有效性和合理性.

关键词：缺失数据 B样条单指标模型

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基于M-估计单指标模型的变量选择

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兰州理工大学学报 2017年第6期43卷 156-160页

作者：夏亚峰常二中兰州理工大学理学院甘肃兰州730050

结合M-估计与Adaptive Lasso方法用于实现单指标模型(SIM)的变量选择.用B-样条基函数逼近联系函数,构造惩罚估计方程.进一步建立并证明了所提变量选择方法具有oracle性质.随机模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本时的表现,证实了所... 详细信息

结合M-估计与Adaptive Lasso方法用于实现单指标模型(SIM)的变量选择.用B-样条基函数逼近联系函数,构造惩罚估计方程.进一步建立并证明了所提变量选择方法具有oracle性质.随机模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本时的表现,证实了所提方法的优良性.

关键词：单指标模型 M-估计变量选择 Adaptive Lasso B-样条

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计量经济中一类单指标模型的建模

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系统工程学报 1995年第1期10卷 32-41页

作者：高仁祥张世英刘豹天津大学管理学院

本文基于对统计学中广义线性模型的分析、详细研究了计量经济中一类单指标模型的建模问题，提出了相应的参数估计与推断算法，并加以实施。实例分析说明该模型及其方法在实际应用中具有优越性。

关键词：单指标模型线性模型计量经济

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单指标模型的加权复合分位数回归

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统计学与应用 2019年第5期8卷 766-776页

作者：杨紫微姜荣东华大学理学院上海

加权复合分位数回归(WCQR)是在分位数回归基础上发展起来的一种稳健估计,并且其效率与半参数极大似然估计几乎相同,因而越来越受到人们的关注。近年来,WCQR方法已经被推广到了单指标模型中,但是目前单指标模型的WCQR方法都涉及到算法的... 详细信息

加权复合分位数回归(WCQR)是在分位数回归基础上发展起来的一种稳健估计,并且其效率与半参数极大似然估计几乎相同,因而越来越受到人们的关注。近年来,WCQR方法已经被推广到了单指标模型中,但是目前单指标模型的WCQR方法都涉及到算法的迭代问题,其严重影响运算速度。为解决以上问题,本文提出一种非迭代的估计算法,并给出估计量的渐近分布。最后通过模拟和实证研究验证了本文所提出方法的有效性。

关键词：单指标模型复合分位数回归分位数回归

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基于单指标模型的投资组合影响因素分析

基于单指标模型的投资组合影响因素分析

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作者：梁乃斌复旦大学

学位级别：硕士

投资组合理论是现代金融学研究的核心问题之一,1952年美国经济学家Harry M. Markowitz提出了均值-方差投资组合理论,奠定了投资组合定量化研究的基础。在传统的投资组合理论中,投资组合权重由资产的收益(均值)和风险(方差)决定,因此收... 详细信息

投资组合理论是现代金融学研究的核心问题之一,1952年美国经济学家Harry M. Markowitz提出了均值-方差投资组合理论,奠定了投资组合定量化研究的基础。在传统的投资组合理论中,投资组合权重由资产的收益(均值)和风险(方差)决定,因此收益和风险的估计和预测是投资组合研究中非常重要的问题。对投资组合的影响因素及其重要程度的研究,多通过研究收益和风险的影响因素及其重要程度来间接体现。实证研究表明,资产收益率的各阶矩是可预测的。以往研究人员做了大量的工作探讨哪些经济变量对资产收益率是具有预测功能的,并利用这些预测变量建立线性预测模型。姑且不论收益和预测变量之间的线性关系是否正确,投资组合权重与收益、风险的关系往往都是非线性的,因此传统的研究方法模糊了投资组合与预测变量之间的关系,无法准确反映预测经济变量对投资组合的重要程度。鉴于以上的事实,Ait-Sahalia和Brandt (2001)将投资组合权重与具有预测功能的经济变量之间的关系作为研究的重点,从而规避了估计资产收益率均值和方差的难题,并用单指标模型研究了预测变量对于投资组合的重要程度。在单指标模型中,将预测变量线性组合成一个指标,投资组合权重仅通过该指标依赖于预测变量。指标的构成成分可以帮助投资者判断哪些经济变量是需要追踪并重点关注的。本文利用Ait-Sahalia和Brandt (2001)的研究方法,对中国资本市场的数据进行了实证研究,选取了沪深300指数、上证国债指数和7天回购利率分别作为股票类、债券类和无风险资产进行投资组合研究。对于预测经济变量的选择,不仅包括以往研究中最常用的变量,同时考虑到中国资本市场受政策影响较大的特点,把对资本市场具有显著影响的宏观经济、金融变量纳入分析。如此,论文结合了宏观和微观两个层面对中国资本市场的投资组合影响因素进行分析。

关键词：投资组合理论国债指数预测变量收益率均值-方差宏观经济变量无风险资产组合权重单指标模型影响因素分析

来源：评论

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