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作者

  • 1 篇 刘新梅
  • 1 篇 薛清水
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  • 1 篇 魏振祥
  • 1 篇 陈敏
  • 1 篇 杨晨辉
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  • 1 篇 张可佳
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  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=双变量EC-EGARCH模型"
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我国玉米期现货市场的风险传递效应研究
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玉米科学 2019年 第1期27卷 169-174页
作者： 刘文婕 张可佳 北京工商大学 北京100048
以2016～2017年我国玉米期现货市场为基础,采用双变量ec-egarch模型对我国玉米期货市场和现货市场之间的价格引导关系及风险传递效应进行研究。结果表明,我国玉米期货与现货价格之间具有长期均衡关系,期货价格对市场信息的反应速度较快... 详细信息
来源： 评论
我国股指期权与现货市场的风险传递效应研究
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引用
数理统计与管理 2018年 第6期37卷 1095-1101页
作者： 樊鹏英 刘亚明 薛清水 陈敏 北京工商大学经济学院 北京100048 财政部财税大数据中心 北京100820 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190
2015年2月9日我国资本市场正式推出期权产品,上证50ETF期权上市交易。本文首次以我国上证50ETF期权和上证50ETF为研究对象,使用双变量ec-egarch模型分析我国股指期权市场与现货市场之间的风险传递效应。实证结果表明：协整误差项对期权... 详细信息
来源： 评论
我国农产品期货与现货市场之间的信息传递效应
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引用
系统工程 2011年 第4期29卷 10-15页
作者： 杨晨辉 刘新梅 魏振祥 西安交通大学管理学院 陕西西安710049 过程控制与效率工程教育部重点实验室 陕西西安710049 郑州商品交易所 河南郑州450008
通过构建误差修正项模型和基于t分布的双变量ec-egarch(1,1)模型,选取玉米和白糖期货作为研究样本对我国农产品期货市场和现货市场之间的的信息传递效应进行了实证研究。结论表明:农产品期、现货市场之间存在长期均衡关系、相互引导关... 详细信息
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