检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：史园园辽宁师范大学

学位级别：硕士

多属性决策在人类的实际生活中具有广泛的应用,解决了根据各方案属性的评价值选择最优方案的问题。生活中人们往往采用支持和反对两种态度对事物进行判断,而双犹豫模糊集由两部分可能值组成,即隶属度和非隶属度,对处理决策过程中的不确... 详细信息

多属性决策在人类的实际生活中具有广泛的应用,解决了根据各方案属性的评价值选择最优方案的问题。生活中人们往往采用支持和反对两种态度对事物进行判断,而双犹豫模糊集由两部分可能值组成,即隶属度和非隶属度,对处理决策过程中的不确定信息及表示正反两方面信息是一种有力的工具。本文针对双犹豫模糊集信息值缺失的问题,提出基于不完全双犹豫模糊集的多属性决策方法,主要研究成果如下:首先提出不完全双犹豫模糊元素的补全方法。根据传统的双犹豫模糊集的相似度提出不完全双犹豫模糊元素的相似度,通过最大相似度的方法补全不完全双犹豫模糊信息值:找出相同属性下各方案的最大相似度,填补相同属性下具有最大相似度的方案属性缺失值,直到不完全的双犹豫模糊元素补全成完全的双犹豫模糊元素,既保证了各方案属性值间的最大相似度,又解决了信息值缺失的问题。通过网络商品评价的实例说明基于最大相似度的不完全双犹豫模糊信息值补全方法的有效性和实用性。然后基于粒计算提出权重未知的双犹豫模糊集多属性决策方法。在最大相似度的不完全双犹豫模糊集补全方法的基础上提出完全双犹豫模糊元素的大于可能度定义,并构造相应属性下的偏好矩阵。通过对模糊偏好矩阵对应的预序熵及预序粒结构相似度的计算确定各属性的权重,将该方法应用于校园超市挑选营业员的实例中,既有效地解决了权重未知的双犹豫模糊集的决策问题,又避免了人为赋权的主观性。最后提出一种基于最大偏差法的权重未知的不完全双犹豫模糊集决策方法。在第三章节已经给出的不完全双犹豫模糊元素相似度的基础上进一步提出双犹豫模糊元素的距离:不完全的双犹豫模糊元素的距离及完全的双犹豫模糊元素的距离。利用最大偏差法确定未知属性权重,解决了多属性决策问题中权重未知的问题。基于TOPSIS和双犹豫模糊元素距离,以离正负理想方案的远近为标准确定最优方案。通过校园歌唱比赛选拔实例说明该方法的有效性。

关键词：双犹豫模糊集粒计算最大相似度最大偏差法多属性决策

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基于几类犹豫模糊集的投资组合模型研究

基于几类犹豫模糊集的投资组合模型研究

引用

作者：黎炜敏华南理工大学

学位级别：硕士

模糊理论是刻画不确定性的重要工具,与其相关的投资组合模型已成为当前研究的热点。在模糊理论中,用集合来描述隶属度的犹豫模糊集是近年来的重要成果,但以它为基础的投资组合模型的研究仍处在初始阶段。因此,本文基于犹豫模糊集,概率... 详细信息

模糊理论是刻画不确定性的重要工具,与其相关的投资组合模型已成为当前研究的热点。在模糊理论中,用集合来描述隶属度的犹豫模糊集是近年来的重要成果,但以它为基础的投资组合模型的研究仍处在初始阶段。因此,本文基于犹豫模糊集,概率犹豫模糊集和双犹豫模糊集这三类犹豫模糊理论开展了投资组合模型的研究,主要内容为:(1)在目前的基于前景理论的犹豫模糊投资组合模型中,价值函数的参照点为客观计算所得的期望犹豫模糊元素。但是,投资者可能会根据其满意度给出主观的更加准确的参照点,此时期望犹豫模糊元素并不适用。因此,本文定义了以区间作为参照点的犹豫模糊前景价值函数,并讨论了它的性质,且说明了它在计算犹豫模糊元素的前景价值中具有更高的效率。然后,我们构建了基于新型前景价值函数的犹豫模糊投资组合模型,并通过实例说明了模型的有效性。(2)由于下行风险更符合投资者的风险认知,本文将下半方差这一风险测度拓展到犹豫模糊环境下,定义了犹豫-下半方差,并从理论上探讨了它的数学性质。基于此,我们进一步构建了得分-犹豫-下半方差投资组合模型,并引入参数来表示投资者的不同风险偏好。实例分析的结果表明新构建的模型不仅能满足具有不同风险偏好的投资者的需求,而且可以获得比得分-偏差犹豫模糊投资组合模型更优的收益。(3)由于概率犹豫模糊集包含了隶属度的重要性程度,目前已有研究者基于此提出了犹豫风险价值,即犹豫VaR。然而,它主要运用在多属性决策领域而非投资组合模型中。因此,本文提出了犹豫VaR-安全得分投资组合模型,并通过举例说明了犹豫VaR作为风险测度的有效性和安全得分约束的必要性。然后,我们通过实例分析说明了新构建的模型不仅符合市场规律,而且能有效地分散风险。(4)双犹豫模糊元素是犹豫模糊元素的重要拓展。目前它已被成功应用在许多决策问题中,但是与它相关的投资组合研究仍较少。因此,本文将均值-方差投资组合模型拓展到双犹豫模糊环境中,构建了基于投资者信息偏好和风险偏好的得分-偏差双犹豫模糊投资组合模型。其中,本文通过赋予隶属度集合和非隶属度集合不同的权重来表示正面和负面信息的重要性程度,以此来反映投资者的信息偏好。然后,我们不仅从理论上说明了模型的性质,而且通过实例分析表明了所构建的投资组合模型是可行的。综上,本文将经典的方差、下半方差和风险价值(VaR)这三种风险测度拓展到犹豫模糊集、概率犹豫模糊集和双犹豫模糊集这三类犹豫模糊环境中,并以此为基础构建了相应的投资组合模型。在模型中,本文通过采用前景理论和引入风险偏好系数与信息偏好系数等方法反映投资者的心理行为、风险偏好和信息偏好。此外,本文还通过理论研究和实证分析说明了所构建模型的有效性。研究的结果不仅丰富了犹豫模糊投资组合模型的研究,而且具有一定的实际意义。

关键词：犹豫模糊集概率犹豫模糊集双犹豫模糊集投资组合前景理论

来源：评论

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基于双犹豫模糊信息的灰靶群决策方法

引用

控制工程 2021年第9期28卷 1829-1834页

作者：周愉峰李志重庆工商大学重庆市发展信息管理工程技术研究中心重庆400067

考虑到现实决策环境的不确定性与复杂性,提出一类新的双犹豫模糊环境下基于正负靶心的灰靶多属性群决策问题。首先,将双犹豫模糊理想最优方案定义为正靶心,将理想最劣方案定义为负靶心,正负靶心距则通过正负靶心与双犹豫模糊集的归一化... 详细信息

考虑到现实决策环境的不确定性与复杂性,提出一类新的双犹豫模糊环境下基于正负靶心的灰靶多属性群决策问题。首先,将双犹豫模糊理想最优方案定义为正靶心,将理想最劣方案定义为负靶心,正负靶心距则通过正负靶心与双犹豫模糊集的归一化汉明距离确定。然后,提出一种新的综合靶心距,用来评估方案与正负靶心之间的距离。再以综合靶心距最小为目标,建立一个非线性优化模型来确定最优属性权重信息。最后,通过算例证明了所建模型的有效性和可行性。

关键词：多属性群决策双犹豫模糊集灰靶决策综合靶心距正负靶心

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