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  • 1 篇 学位论文

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    • 1 篇 应用经济学
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  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 双指数跳扩散模型
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 双边拉普拉斯逆变...

机构

  • 1 篇 上海财经大学

作者

  • 1 篇 代曦

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=双边拉普拉斯逆变换精确算法"
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排序:
基于双边拉普拉斯逆变换精确算法的双指数跳扩散期权定价
基于双边拉普拉斯逆变换精确算法的双指数跳扩散期权定价
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作者: 代曦 上海财经大学
学位级别:硕士
自1973年以来,期权已逐渐发展成为最有活力的金融衍生产品。期权不但有着期货卖空、套期保值、杠杆性等特征,而且在风险管理和价格发现等方面都有着重要的作用。期权的定价问题是金融工程的重要研究课题。经典的期权定价模型Black-Sch... 详细信息
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