检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2025年第5期41卷 68-73页

作者：付学宝赵明涛贺大伟安徽财经大学统计与应用数学学院安徽蚌埠233030 安徽财经大学文学院安徽蚌埠233030

变系数模型是一类重要的结构化半参数模型,常被用于复杂数据的半参数统计推断,其模型估计和变量选择问题是变系数模型研究的重要内容。文章系统介绍了复杂纵向数据变系数模型估计和变量选择的研究新进展,包括变系数模型、纵向数据变系... 详细信息

变系数模型是一类重要的结构化半参数模型,常被用于复杂数据的半参数统计推断,其模型估计和变量选择问题是变系数模型研究的重要内容。文章系统介绍了复杂纵向数据变系数模型估计和变量选择的研究新进展,包括变系数模型、纵向数据变系数模型、纵向数据变系数EV模型、纵向缺失数据变系数EV模型。最后,阐述了在方法改进、理论研究与模型验证方面尚待解决的一些问题,并对未来该领域的研究进行了展望。

关键词：复杂纵向数据变系数模型变系数EV模型二次推断函数

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基于复合分位数回归的变系数模型平均

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兰州文理学院学报(自然科学版) 2025年第1期39卷 29-34页

作者：谭蓉重庆师范大学数学科学学院重庆401331

针对变系数模型的平均问题,采用一种新的半参数建模策略,即通过轮换连续变量作为指标变量的方式构建一系列非嵌套的候选模型.基于复合分位数回归估计候选模型,运用弃一交叉验证准则选择权重进行模型平均预测.模拟研究表明该方法具有更... 详细信息

针对变系数模型的平均问题,采用一种新的半参数建模策略,即通过轮换连续变量作为指标变量的方式构建一系列非嵌套的候选模型.基于复合分位数回归估计候选模型,运用弃一交叉验证准则选择权重进行模型平均预测.模拟研究表明该方法具有更好的有限样本性质,最后将该方法应用到Boston住房数据,进一步说明其准确性和有效性.

关键词：复合分位数回归模型平均变系数模型

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变系数模型的核权二次推断函数方法

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同济大学学报（自然科学版） 2014年第11期42卷 1750-1754页

作者：李静茹钱伟民同济大学数学系上海200092

利用二次推断函数的思想,以一系列基矩阵的线性组合来逼近工作相关矩阵,建立了纵向数据变系数模型的核权二次推断函数(QIF),基于此得到函数系数的局部线性估计,并证明了估计的渐近性质.实际中样本量和适合的窗宽并不能保证独立结构拟合... 详细信息

利用二次推断函数的思想,以一系列基矩阵的线性组合来逼近工作相关矩阵,建立了纵向数据变系数模型的核权二次推断函数(QIF),基于此得到函数系数的局部线性估计,并证明了估计的渐近性质.实际中样本量和适合的窗宽并不能保证独立结构拟合的核估计总是最好的,通过适当扩大窗宽,在局部范围内引入样本相关性,既可以提高估计的效果,又不会造成"过拟合"的现象.模拟中也给出了一种选取QIF窗宽的一种实用方法.

关键词：变系数模型纵向数据核二次推断函数

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变系数模型的局部组合分位数估计

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浙江大学学报（理学版） 2015年第3期42卷 286-292页

作者：解其昌山东工商学院经济学院山东烟台264005

变系数模型推广了经典的线性模型,能灵活描绘变量间的非线性和交互性特征.考虑跨越一系列分位点的变系数模型的稳健估计,采用局部组合分位数回归方法,给出了该模型估计的局部Bahadur表示和渐近正态分布性质.证明了所得的估计量能够满足... 详细信息

变系数模型推广了经典的线性模型,能灵活描绘变量间的非线性和交互性特征.考虑跨越一系列分位点的变系数模型的稳健估计,采用局部组合分位数回归方法,给出了该模型估计的局部Bahadur表示和渐近正态分布性质.证明了所得的估计量能够满足非参数收敛率要求.同时,模型计算容易执行且不需要指定误差分布的具体形式.进而推导了最优窗宽的表达式并提供了一个基于分位数交叉核实准则的窗宽选择方法.通过Monte Carlo模拟,检验了局部组合分位数估计变系数模型的有限样本性质.

关键词：变系数模型分位数回归局部多项式渐近正态分布 Monte Carlo模拟

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变系数模型的减小方差估计

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北京化工大学学报（自然科学版） 2015年第1期42卷 123-127页

作者：王宇黄彬北京化工大学理学院北京100029

提出了一种变系数模型的减小方差估计。在任意估计点,利用其附近3个点的局部线性估计的线性组合得到减小方差估计。所得估计与局部线性估计有相同的渐近条件偏差,但较局部线性估计有更小的渐近条件方差,而且该估计具有局部线性估计的良... 详细信息

提出了一种变系数模型的减小方差估计。在任意估计点,利用其附近3个点的局部线性估计的线性组合得到减小方差估计。所得估计与局部线性估计有相同的渐近条件偏差,但较局部线性估计有更小的渐近条件方差,而且该估计具有局部线性估计的良好性质,局部线性估计所采用的窗宽选取方法均可直接应用于该估计。通过数值模拟计算,表明所提出的方法在有限样本下也可以有效地降低估计方差。

关键词：变系数模型局部线性估计减小方差估计渐近条件偏差渐近条件方差

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变系数模型的变量选择及在股票数据中的应用

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四川大学学报（自然科学版） 2009年第6期46卷 1585-1591页

作者：邓金兰王彬寰樊仕利 Jin-Lan Bin-Huan Shi-Li 四川大学数学学院成都610064

作者研究了纵向数据分析中变系数模型的变量选择及效应估计问题,该模型允许变量的效应随时间改变.本文方法在进行变量选择的同时,也估计变系数函数,避免了传统的变量选择方法极其复杂的计算.将本文方法用于股票价格分析,能够快速地在公... 详细信息

作者研究了纵向数据分析中变系数模型的变量选择及效应估计问题,该模型允许变量的效应随时间改变.本文方法在进行变量选择的同时,也估计变系数函数,避免了传统的变量选择方法极其复杂的计算.将本文方法用于股票价格分析,能够快速地在公司的众多财务变量中挑选出对股票收益率有显著影响的变量,并估计这些变量的时变效应,很好地解释股票收益率的变化.

关键词：变系数模型变量选择股票数据 data application variable selection significant 股票收益率纵向数据分析时变效应选择方法 traditional return rate paper 作者研究系数函数价格分析估计问题财务变量 results

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变系数模型中的逐元估计法

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高校应用数学学报（A辑） 2009年第1期24卷 32-38页

作者：唐庆国南京理工大学经济管理学院江苏南京210094 解放军理工大学理学院江苏南京210007

提出了一种叫做逐元估计法的方法用来估计变系数模型中的未知函数和它们的导数,构造了一种快速选择估计量窗宽和快速计算大量估计点的方法,推导了估计量的渐近正态性.通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质.

关键词：变系数模型逐元估计渐近正态性

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变系数模型的小波估计(英文)

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应用概率统计 2009年第4期25卷 409-420页

作者：卢一强李志林解放军信息工程大学电子技术学院郑州450004

变系数模型是近年来文献中经常出现的一种统计模型.本文主要研究了变系数模型的估计问题,提出运用小波的方法估计变系数模型中的系数函数,小波估计的优点是避免了象核估计、光滑样条等传统的变系数模型估计方法对系数函数光滑性的一些... 详细信息

变系数模型是近年来文献中经常出现的一种统计模型.本文主要研究了变系数模型的估计问题,提出运用小波的方法估计变系数模型中的系数函数,小波估计的优点是避免了象核估计、光滑样条等传统的变系数模型估计方法对系数函数光滑性的一些严格限制.并且,我们还得到了小波估计的收敛速度和渐近正态性.模拟研究表明变系数模型的小波估计有很好的估计效果.

关键词：变系数模型小波最小二乘估计渐近正态性收敛速度

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变系数模型的局部加权组合分位数估计

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应用概率统计 2014年第6期30卷 631-650页

作者：解其昌吕秀梅山东工商学院经济学院烟台264005 重庆工商大学财政金融学院重庆400067

变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正... 详细信息

变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致.

关键词：变系数模型渐近正态性渐近相对效率局部加权组合分位数估计

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变系数模型的Bayes样条估计

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应用概率统计 2005年第1期21卷 9-20页

作者：卢一强茆诗松解放军信息工程大学电子技术学院郑州450004 华东师范大学统计系上海200062

本文考察变系数模型y=x1β1(t)+x2β2(t)+…+xpβp(t)+∈,∈-N(0,σ2),βr(t),r=1,…,P是光滑的连续函数.假定βr(t)是三阶的B样条函数,给结点的个数一个均匀先验,用贝叶斯模型平均的方法估计函数系数,这种估计方法充分考虑到各个函数... 详细信息

本文考察变系数模型y=x1β1(t)+x2β2(t)+…+xpβp(t)+∈,∈-N(0,σ2),βr(t),r=1,…,P是光滑的连续函数.假定βr(t)是三阶的B样条函数,给结点的个数一个均匀先验,用贝叶斯模型平均的方法估计函数系数,这种估计方法充分考虑到各个函数系数的差别,允许不同的函数系数有不同的结点个数,即允许不同的函数系数使用不同的光滑参数.

关键词：变系数模型贝叶斯模型平均 B-样条可逆的跳MCMC方法(reversiable jump MCMC)

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