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机构

  • 1 篇 上海财经大学
  • 1 篇 天津大学
  • 1 篇 重庆工商大学
  • 1 篇 信息工程大学

作者

  • 1 篇 徐建
  • 1 篇 杜军
  • 1 篇 du jun
  • 1 篇 xu jian
  • 1 篇 陈明镜
  • 1 篇 帅昭文
  • 1 篇 沈根祥
  • 1 篇 王志国
  • 1 篇 胡志林

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=向量自回归移动平均模型"
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共同富裕的重要着力点和预测
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引用
统计与咨询 2024年 第6期 14-19页
作者： 胡志林 陈明镜 王志国 重庆工商大学数学与统计学院 重庆工商大学统计智能计算与监测重庆市重点实验室 信息工程大学
本文选取了2011—2021年我国31个省份的18个共同富裕发展指标,测算共同富裕各方面的建设成效。使用随机分块模型对18个指标的发展趋势进行聚类,了解不同类别指标的变化规律。本文将共同富裕看作一个网络系统,通过指标的度来判断重要节点... 详细信息
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基于EWMA控制图模型的公司财务质量判别
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武汉理工大学学报（信息与管理工程版） 2014年 第2期36卷 260-264页
作者： 杜军 徐建 天津大学管理与经济学部 天津300072
针对以往基于静态数据的两分类判别法的不足,选取沪深A股公司季报数据,将公司的财务质量分为正常、不稳定和困境3种状况,构建了具有时间累积性的EWMA控制图模型进行判别分析。选取了另外的24家沪深A股公司对模型的判别准确率进行了测试... 详细信息
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动态利率期限结构模型因子变换及其应用
动态利率期限结构模型因子变换及其应用
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引用
中国数量经济学会2016年年会
作者： 帅昭文 沈根祥 上海财经大学经济学院 上海200433 上海财经大学经济学院 上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 上海200433
本文采用向量自回归移动平均模型VARMA(1,1)代替VAR (p)模型作为动态利率期限结构模型中的转移方程，在保持模型拟合能力的前提下使模型参数大为减少。将VARMA(1,1)转换为更高维度VAR(1)后，动态因子模型仍然具有状态空间模型的标准形... 详细信息
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