检索结果-内蒙古大学图书馆

单指数模型及其在中国股市的应用

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经济论坛 2009年第5期 104-106页

作者：徐康湖北汽车工业学院信息管理系

本文阐述了单指数模型及其在我国的应用情况,对股市上涨与下跌情况下不同股票的选取进行了探讨,并对中国股市进行了一些相关性分析,以检查能否用单指数模型来描述这些股票收益的相关结构。

关键词：单指数模型现代投资组合理论相关性

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单指数模型下开放式资金的最优投资组合

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现代经济信息 2009年第10期 16-16页

作者：韩建新王晔菲信阳师范学院数学学院防化指挥工程学院基础部

本文基于开放式基金的特征,用单指数模型分析了单阶段开放式基金的投资组合最优化选择问题,给出了单指数模型下允许卖空时的最优解。

关键词：开放式基金单指数模型最优解

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《南京工程学院学报(自然科学版)》2012年总目次

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南京工程学院学报（自然科学版） 2012年第4期10卷 73-74页

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β约束条件下的房地产投资组合优化模型

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科技信息 2011年第32期 I0120-I0121页

作者：邹秀英包头铁道职业技术学院

在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投... 详细信息

在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型。求解该二次凸规划模型,即可得到房地产投资组合的最佳方案。

关键词： β系数单指数模型房地产投资组合优化模型

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QLS证券公司自营业务量化投资方案研究

QLS证券公司自营业务量化投资方案研究

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作者：粟胤飞兰州大学

学位级别：硕士

随着我国证券市场的不断向前发展,证券投资领域日益成熟。以基金、信托和集合资产计划为代表的证券投资品种不断在投资策略上推陈出新,极大的吸引了投资者的注意力。然而,经过仔细分析,我们发现这些产品的根本投资思想还是以基本面和技... 详细信息

随着我国证券市场的不断向前发展,证券投资领域日益成熟。以基金、信托和集合资产计划为代表的证券投资品种不断在投资策略上推陈出新,极大的吸引了投资者的注意力。然而,经过仔细分析,我们发现这些产品的根本投资思想还是以基本面和技术面选股为主。随着A股市场证券数量的不断增多,一方面加大了产品经理的选股难度,另一方面组合投资业绩的持续性和可复制性同样受到了极大的干扰。近年来业内逐渐兴起的量化投资技术则能有效解决好以上两个问题,它的核心思想是将产品经理的投资理念通过具体指标、参数的设计体现到具体的模型中,让模型对市场进行不带任何主观情绪的跟踪,这种跟踪使得投资的广度和深度都得到很大的拓展。量化投资技术也因其良好、稳定的业绩表现得到了广泛关注。本文以QLS证券公司自营业务量化组合为研究对象,通过深入分析公司量化投资推行的历史背景,以及量化组合在构建原理、资产配置技术和管理运作的过程中遇到的带有主观因素等问题,提出了公司量化投资的优化方案。在新方案中,论文提到GARP进行基本面选股的方法,并以单指数模型和统计学理论为理论基础,结合历史归纳法、对比法以及定性和定量的方法,得出新的量化组合的有效边界,最后在有效边界内进行资产配置。在理论的指导下,通过实证研究得到优化方案收益率的特征,并在一定的评价方法下对新方案进行评估,最后得出结论。文章最后对本次论文提出的新方案的过程进行了总结,指出了论文存在的不足之处,并对量化投资在我国证券投资领域的发展进行了展望,为类似QLS证券公司进行量化投资的其他证券公司、基金以及信托投资公司在投资技术和投资管理上提供了一种具有借鉴意义的方案。

关键词：量化投资投资组合单指数模型贝塔

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扩展的HMM对中国证券收益结构的实证研究

扩展的HMM对中国证券收益结构的实证研究

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作者：张强复旦大学

学位级别：硕士

本篇论文主要研究扩展的HMM在中国证券收益率结构中的应用,通过BDE方法,我们检验出了BETA是随着时间变化的,因此我们有充分理由相信拟合一个变参数的模型比一般的线性回归效果要好。不仅如此,在本篇文章的研究中,还利用了证券之间的相... 详细信息

本篇论文主要研究扩展的HMM在中国证券收益率结构中的应用,通过BDE方法,我们检验出了BETA是随着时间变化的,因此我们有充分理由相信拟合一个变参数的模型比一般的线性回归效果要好。不仅如此,在本篇文章的研究中,还利用了证券之间的相关结构,不同于以往大部分对单个时间序列的研究,这样可以更加充分地利用数据所包含的信息。在实证中,我们对模型各自筛选出的最优资产组合的真实收益做了比较,发现对于观测值时间段比较短的数据来说,扩展的HMM在预测方面比较有优势,这也符合我们的想象,说明此模型假设相对合理。也发现了有趣的一个事实,就是在实证分析中,预测的好坏不仅与数据量的多少有关,还与模型的复杂程度有关,怎么样权衡这两者的关系是最后取得好的结果的关键。

关键词： Beta HMM 隐状态单指数模型

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云南上市公司股票的系统性风险实证检验

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云南财经大学学报（社会科学版） 2011年第4期26卷 100-104页

作者：张涛云南财经大学金融学院云南昆明650221

运用单指数模型,借助E-View统计软件,计算出了云南上市公司的系统性风险指标β系数,并据此对云南上市公司股票的系统性风险进行实证分析,找出云南上市公司的基本特点,并指出云南上市公司的发展方向及防范系统性风险的对策。本研究结果... 详细信息

运用单指数模型,借助E-View统计软件,计算出了云南上市公司的系统性风险指标β系数,并据此对云南上市公司股票的系统性风险进行实证分析,找出云南上市公司的基本特点,并指出云南上市公司的发展方向及防范系统性风险的对策。本研究结果对于投资者投资决策、监管部门管理决策和股票市场的发展有一定借鉴意义。

关键词：云南上市公司系统性风险 β系数单指数模型

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证券投资组合的风险分散效应与应用研究

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中国证券期货 2011年第10X期14卷 39-40页

作者：杨锐浙江财经学院浙江杭州310018

系统风险以及非系统风险是证券投资市场中普遍存在的两种风险形式,其中,采取证券投资组合方式可以有效的降低或控制非系统风险。在当今证券投资金融市场中,通过投资组合方式降低或分散风险的方式受到越来越的关注,应用范围也越来越广,... 详细信息

系统风险以及非系统风险是证券投资市场中普遍存在的两种风险形式,其中,采取证券投资组合方式可以有效的降低或控制非系统风险。在当今证券投资金融市场中,通过投资组合方式降低或分散风险的方式受到越来越的关注,应用范围也越来越广,特别是在基金投资领域。本文借助单指数模型对投资组合风险分散原理及应用进行分析,深入剖析证券风险,并阐述分散化投资应用的积极意义。

关键词：证券投资组合单指数模型风险分散效应

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开放式基金的一种优化投资组合

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山西师范大学学报（自然科学版） 2011年第2期25卷 27-29页

作者：韩建新李齐信阳师范学院数学与信息科学学院河南信阳464000 青岛理工大学费县校区基础部山东费县273400

开放式基金已成为金融市场上最重要的金融中介之一,而且从开放式基金的发展趋势看,未来开放式基金在金融市场上的地位将会继续提升,因此,研究开放式基金的优化问题意义非凡.基于开放式基金的特征,本文用单因素模型分析了开放式基金的投... 详细信息

开放式基金已成为金融市场上最重要的金融中介之一,而且从开放式基金的发展趋势看,未来开放式基金在金融市场上的地位将会继续提升,因此,研究开放式基金的优化问题意义非凡.基于开放式基金的特征,本文用单因素模型分析了开放式基金的投资组合最优化选择问题,给出了单指数模型下允许卖空时的最优解开放式基金.

关键词：开放式基金单指数模型最优解

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单指数模型参数估计的递归算法及其大样本性质

单指数模型参数估计的递归算法及其大样本性质

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作者：戴静中国科学技术大学

学位级别：硕士

单指数模型是只有一个未知参数向量的半参数回归模型，常见的logistic模型、log-linear模型、probit模型等重要的统计模型都是单指数模型特殊的参数形式。单指数模型在工业制造、医学、经济和社会数据的统计分析中有着广泛的应用，尤其... 详细信息

单指数模型是只有一个未知参数向量的半参数回归模型，常见的logistic模型、log-linear模型、probit模型等重要的统计模型都是单指数模型特殊的参数形式。单指数模型在工业制造、医学、经济和社会数据的统计分析中有着广泛的应用，尤其是应用于对商品价格函数的模型。它放松了参数模型中条件的限制，同时，与非参数模型相比，它又保持了线性模型的优点，把它用于统计建模，可起到降维的显著功效。它是一类重要的模型，已经成为半参数统计学研究的热点。关于它的参数估计和统计推断在近些年来越来越受到关注。本文对单指数模型参数估计的算法进行了分析，做出了模型参数估计的迭代算法(应用于小样本)和递归算法(应用于大样本)，分析了单指数模型参数估计中应用于大样本的递归算法，证明了它的相合性和渐近正态性，给出了它的大样本性质。这篇论文分成如下几个章节：第一章是引言部分，主要说明研究的模型和参数估计的算法，介绍目前国内外的研究进展，以及对作者所做工作做简要介绍。第二章介绍本文所研究的模型——单指数模型，并给出了两种算法：迭代算法和递归算法。第三章模拟了一个典型的单指数模型，提出了在大样本问题中这两种算法综合运用的方法。第四章研究递归算法的大样本性质，提出相关的定理。第五章证明了相关定理，即证明其收敛性和渐近正态性。

关键词：单指数模型参数估计递归算法

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