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2 篇 学位论文

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2 篇 管理学
- 1 篇 管理科学与工程(可...
- 1 篇 农林经济管理
1 篇 经济学
- 1 篇 理论经济学
- 1 篇 应用经济学

主题

2 篇 因子增强型向量自...
1 篇 货币政策
1 篇 影响因素
1 篇 价格形成机制
1 篇 大豆价格波动
1 篇 溢出效应
1 篇 有向无环图

机构

1 篇 东北财经大学
1 篇 南开大学

作者

1 篇 王彩霞
1 篇 张少东

语言

2 篇 中文

检索条件"主题词=因子增强型向量自回归模型"

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详细简洁

排序：

美国货币政策对中国股市的溢出效应研究

美国货币政策对中国股市的溢出效应研究

引用

作者：张少东南开大学

学位级别：硕士

全球经济一体化背景下,区域间经济联动性逐渐增强,国家间政策外溢性凸显。美国作为全球经济体的锚,其货币政策导向对包括中国在内的世界其他经济体有着重要影响。2015年加息周期重启,国际资本回流,这势必会对新兴经济体的实体经济和资... 详细信息

全球经济一体化背景下,区域间经济联动性逐渐增强,国家间政策外溢性凸显。美国作为全球经济体的锚,其货币政策导向对包括中国在内的世界其他经济体有着重要影响。2015年加息周期重启,国际资本回流,这势必会对新兴经济体的实体经济和资本市场造成一定的冲击。尤其是对外汇储备有限、外资依赖性强的国家,更是“雪上加霜”。本文首先对货币政策影响股市和政策外溢性相关理论和实证结果进行梳理,接着分析了美国货币政策对中国影响以及溢出路径。并讨论了有向无环图、结构向量自回归模型和因子增强型向量自回归模型等计量分析框架,在此基础上运用中美宏、微观数据考察货币政策外溢性,旨在探究美国货币政策是否对我国股票市场造成重要影响,以及论证溢出路径的有效性。实证结果表明:美国货币政策对我国股市溢出明显。从收益率视角看,存在由美国数量型货币政策到中国股市收益率的单向同期因果关系。美国宽松数量型货币政策对中国股市短期影响正负交替,长期则有正向溢出;而美国紧缩价格型货币政策对中国股市的影响具有滞后性,短期而言有负向作用,长期溢出效应显著为正。从波动性视角看,美国宽松数量型货币政策表现出负向溢出效应,即美国宽松货币政策能够降低中国股市波动性;而美国紧缩价格型货币政策总体上显示出正向溢出效应,且影响程度明显大于前者。研究还发现,美国货币政策对我国货币政策、汇率、外汇储备和投资者情绪也有着显著溢出效应。当美国实行宽松货币政策时,会改善国内投资者情绪,加大人民币升值压力。同时增加中国外汇储备,并最终干扰中国政策独立性,倒逼流动性投放。另外,对收益率的溢出,主要传导路径为股市渠道,中美股市具有较强的联动性;其次是投资者情绪渠道;最后是汇率和货币政策渠道。对波动性的溢出,主要传导路径为投资者情绪渠道,其次是股市渠道,最后是汇率和货币政策渠道。

关键词：货币政策溢出效应有向无环图因子增强型向量自回归模型

来源：评论

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我国大豆价格波动影响因素研究

我国大豆价格波动影响因素研究

引用

作者：王彩霞东北财经大学

学位级别：硕士

大豆是国际化的大宗农产品,也是重要的油料作物和经济作物,大豆价格的波动对农民种植收益、批发商、大豆加工企业以及其他大豆相关产业经营者的利润都具有较大影响。随着我国经济发展和人民生活水平的提高,国内对大豆的消费需求和加工... 详细信息

大豆是国际化的大宗农产品,也是重要的油料作物和经济作物,大豆价格的波动对农民种植收益、批发商、大豆加工企业以及其他大豆相关产业经营者的利润都具有较大影响。随着我国经济发展和人民生活水平的提高,国内对大豆的消费需求和加工需求迅速增长。与此同时,由于大豆种植的比较收益下降,春播时农民缺乏种植大豆的积极性,近年来我国大豆种植面积不断减少,加之豆农的惜售心理,国内大豆供给增加缓慢,供需缺口逐年增加。随着大豆市场的不断对外开放,大量进口大豆涌入国内市场,国内大豆进口量逐年增加,大豆对外依存度不断提高。目前,国内大豆需求的三分之二以上依靠进口来满足,这使我国大豆市场与国际大豆市场的联系更为密切。此外,由于国内外大豆价差较大,进口大豆价格远低于国产大豆价格,国产大豆因此受到国际大豆市场的巨大冲击。在国内外大豆市场供求因素以及宏观经济中其他因素的作用下,国内大豆价格波动较为频繁,波动幅度也较大,这严重影响了农民的种植收益和国内大豆相关产业的生产和发展。在这样的背景下,我们有必要结合价格形成理论,对可能影响我国大豆价格的因素进行分析,并根据分析结果采取必要措施稳定大豆市场价格,使其在合理的区间内变动,从而增加大豆种植的比较收益,提高豆农的种植积极性,增加大豆的国内供给,减弱对进口大豆的依赖。此外,稳定大豆价格也有助于减少由于大豆价格异常波动对大豆加工企业、饲料加工业、畜牧业等大豆相关产业造成的损失,促进国内大豆及相关产业的稳定发展。本文首先回顾了国内外学者关于大豆价格形成机制和影响因素的研究,并分析了均衡价格理论、蛛网模型、市场失灵理论以及国际价格传递效应等农产品价格形成和变动的理论基础。其次,对我国大豆市场的供求关系及价格形成机制进行分析,参考价格形成和波动理论,同时运用统计数据分析了可能影响我国大豆价格的各种因素。这些因素主要包括:生产成本、大豆供求、相关商品(豆油、豆粕、油菜籽、花生仁和玉米)的价格和供求、国际因素(国际大豆价格、原油价格和汇率)、期货市场、通货膨胀和国家政策(关税政策、转基因大豆政策、补贴政策和收储政策)。再次,本文以国内大豆现货价格(本文选取农产品集贸市场价格)为研究对象,选取2003年3月至2015年2月的月度同比数据,运用因子增强型向量自回归模型(Factor-augmented vector autoregressive model)对影响我国大豆价格的因素进行实证分析。具体来说,先对可能的影响因素进行因子分析,再利用提取出的公共因子建立VAR模型,进行脉冲响应分析和方差分解。分析结果表明,我国大豆价格受多种因素的影响,生产成本、大豆需求、国际大豆价格、大豆期货价格、大豆的替代品和互补品的价格以及通货膨胀和国际能源价格对我国大豆价格产生正向作用。国内大豆产量、库存和世界大豆产量对大豆价格具有负向影响,以上实证分析结果与经济理论相符,而实证分析得出汇率(直接标价法)对大豆价格具有负向作用,这与贸易理论不太相符。根据方差分解的结果还可以看出,大豆价格自身和国内大豆产量能够解释大豆价格变异的大部分,成本因素、国际因素、期货因素和相关产品的价格对大豆价格变化的贡献也较大。总的来说,大豆的需求、国内产量、豆油价格、期货市场和国际因素是影响国内大豆价格的主要因素。最后,根据以上研究结果,本文提出一些稳定我国大豆价格和促进大豆产业发展的政策建议。

关键词：价格形成机制大豆价格波动影响因素因子增强型向量自回归模型

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