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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 效用函数
  • 1 篇 均衡价格密度
  • 1 篇 叉熵变换
  • 1 篇 最小叉熵

机构

  • 1 篇 大连理工大学
  • 1 篇 大连交通大学

作者

  • 1 篇 张月
  • 1 篇 李兴斯
  • 1 篇 姜昱汐

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=均衡价格密度"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
求解指数效用函数的叉熵方法
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运筹与管理 2009年 第2期18卷 120-124页
作者: 张月 姜昱汐 李兴斯 大连理工大学应用数学系 辽宁大连116024 大连交通大学数理系 辽宁大连116028 大连交通大学管理学院 辽宁大连116028 大连理工大学管理学院 辽宁大连116024 大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室 辽宁大连116024
本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础,根据最小叉熵原理得到风险的均衡价格密度,并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中,证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用... 详细信息
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