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The Valuation of Temperature Derivatives: The Case for Taiwan
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财务金融学刊 2016年 第2期24卷 25-53页
作者： 張傳章 楊曉文 黃子毓 黃志偉
本文着重於温度风险及探讨何种分配最能捕捉台湾温度之动态行为。我们采用Campbell与Diebold (2005)模型捕捉台湾温度之特性及探讨在不同机率分配之影响。我们发现标准Gumbel分配在样本内外皆提供良好的配适与预测能力。此外，我们延伸... 详细信息
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