检索结果-内蒙古大学图书馆

浙江工业大学学报 2024年第2期52卷 188-195页

作者：孙志磊唐俊洋丰硕刘炜兰雪锋张文珠赵澄浙江工业大学计算机科学与技术学院、软件学院浙江杭州310023 浙江工业大学机械工程学院浙江杭州310023 浙江工业大学经济学院浙江杭州310023 浙江工业大学信息化办公室浙江杭州310014 浙江万安科技股份有限公司浙江诸暨311835

股票交易策略的制定在金融市场投资中起着至关重要的作用。为帮助投资者在多变复杂的股票市场作出最优决策,降低制定投资策略的难度,基于LSTM-SAC模型构建自适应股票交易策略。首先,将堆叠式长短期记忆网络(Long short-term memory,LSTM... 详细信息

股票交易策略的制定在金融市场投资中起着至关重要的作用。为帮助投资者在多变复杂的股票市场作出最优决策,降低制定投资策略的难度,基于LSTM-SAC模型构建自适应股票交易策略。首先,将堆叠式长短期记忆网络(Long short-term memory,LSTM)预测的股票收益率与股票历史数据相结合来表示市场状况;其次,根据观测的市场信息强化学习智能体,基于自动熵调节(Soft actor-critic,SAC)进行自我交易决策调整以适应市场变化;最后,以微分夏普比率作为智能体学习的目标函数以平衡利益和风险,同时优化交易频率以降低交易成本。研究结果表明:相较于其他股票交易策略,该策略在道琼斯30和上证50市场均具有较高的年化收益,验证了其在不同市场的有效性和稳定性。

关键词：深度强化学习股票交易策略堆叠式长短期记忆网络柔性演员评论家

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基于再编码的无监督时间序列异常检测模型

引用

计算机应用 2023年第3期43卷 804-811页

作者：尹春勇周立文南京信息工程大学计算机与软件学院南京210044

针对时间序列的数据不平衡和高度复杂的时间相关性导致的异常检测准确率低的问题,以生成对抗网络(GAN)作为基础提出一种基于再编码的无监督时间序列异常检测模型RTGAN。首先,使用具有周期一致性的多个生成器保证生成样本的多样性,从而... 详细信息

针对时间序列的数据不平衡和高度复杂的时间相关性导致的异常检测准确率低的问题,以生成对抗网络(GAN)作为基础提出一种基于再编码的无监督时间序列异常检测模型RTGAN。首先,使用具有周期一致性的多个生成器保证生成样本的多样性,从而学习不同的异常模式;其次,使用堆叠式LSTM-dropout RNN捕获时间相关性;然后,使用二次编码在潜在空间中比较生成样本和真实样本之间的差异,并将此差异作为再编码误差当作异常分数的一部分,从而提高异常检测的准确率;最后,使用新的异常分数对单变量和多变量时间序列数据集进行异常检测。将所提模型与七种基线异常检测模型在单变量和多变量时间序列上进行了比较。实验结果表明,所提模型在所有数据集上均获得了最高的平均F1值(0.815),并且总体性能分别比原始自编码器(AE)模型Dense-AE和最新的基准模型USAD高出36.29%和8.52%。通过不同的信噪比(SNR)检测模型的健壮性,结果表明所提模型一直优于LSTM-VAE、USAD和OmniAnomaly,尤其在SNR为30%情况下,RTGAN的F1值分别比USAD和OmniAnomaly高出13.53%和10.97%。可见所提模型能有效提高异常检测的准确率和鲁棒性。

关键词：生成对抗网络异常检测时间序列堆叠式长短期记忆网络自编码器再编码

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