检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：李东玉西南财经大学

学位级别：硕士

长久以来,各种宏观经济及金融变量的趋势和周期特性研究都是经济学家及相关学者的兴趣所在。从极短期的季节波动、时长6～32个季度的经济周期、到历时3～5年的基钦存货周期、8～11年的朱格拉固定投资周期、15～25年的库兹涅茨周期以及... 详细信息

长久以来,各种宏观经济及金融变量的趋势和周期特性研究都是经济学家及相关学者的兴趣所在。从极短期的季节波动、时长6～32个季度的经济周期、到历时3～5年的基钦存货周期、8～11年的朱格拉固定投资周期、15～25年的库兹涅茨周期以及康德拉耶夫长达50～60年的长波,各种不同类型的周期学说涵盖了几乎所有的时间维度。而具体到商品研究方面,商品价格在短、中期也往往体现出周期性的波动及经常性的不稳定特征,并且这种现象在一些价格与宏观经济周期运动密切相关的大宗商品上体现得尤为明显。美国国家经济研究局(NBER)早年就曾经进行过一系列关于农产品、矿物、原材料商品价格的周期性研究。也有学者对商品价格与经济周期之间的关系进行了实证检验,最近则有研究检验了商品价格与商业周期之间的相关性。由于近十数年来我国对黄金、铜等大宗商品交易的国际市场参与程度的提高,这些商品的国际价格与我国宏观经济波动之间已然不可避免地产生了一些微妙联系。对于我国目前的基本国情来说,平稳的宏观逆周期政策的制订更要建立在对重要的大宗商品价格由上升到下降的快速、周期性波动问题的可靠估计和深度研究的基础上,对其相关的理论及实证研究就更有意义和必要。本文从初始商品价格短、中期运动模式的视角出发,首先从理论角度阐释了金属类大宗商品价格如何受到供求关系、金融、联动等宏观因素的综合影响而呈现周期性波动。反过来,大宗金属周期自身又由于直接的生产传导及间接的市场预期扩散两种渠道而率先反映宏观经济运行规律。在结合我国经济现实的基础上,本文从理论上论证了大宗金属商品,尤其几种国内生产、消费、交易都比较活跃的基础有色金属价格周期性波动与我国宏观经济周期紧密相关的理论基础。本文以经济周期理论的研究及测度方法作为研究的理论及实证基础,结合以往商品价格波动特性研究的现有成果,运用时间序列单变量谱分析理论中的CF滤波法提取金属类大宗商品铜、铝、锌以及黄金现货价格时间序列中的周期性波动要素成分,并且结合Bry-Boschan法判定商品周期的转折点,确定了1992-2011年期间国际黄金、铜、铝、锌价格完整“基钦周期”的数量及平均久期。不同于国内现有研究仅用理论角度论证周期存在的特点,在久期测度的基础上,本文根据持续期依赖理论,运用Weibull分布函数检验周期的久期依赖是否终止,以及在一定程度上是否该依赖性可以用于周期形式的测量,从而作为本文单个金属价格“基钦周期”存在的证据。之后,本文研究了各商品周期序列的久期(波动频率)、波动性(波动幅度)、粘性等波动特征,并将其与我国经济增长率周期的相关特性进行了对比分析。考察金属周期与我国经济周期之间的相关性时,本文首先测算了各观测周期在同一时间的相互关系,之后采用时差相关系数指标及格兰杰因果关系检验,从时间同步性、因果关系角度论证了不同商品周期之间及其与我国宏观经济增长率周期间的相互关系及协动性,并采用实证方法和数据予以验证、分析,得出了几种金属周期领先于我国经济周期波动1.75～2.25年不等的分析结论。同时,考虑到我国改革开放以来工业化、城镇化进程的快速发展,本文还采取分段研究的方式,重点考察1998～2002年以及2003～2011年期间的两种周期的联动性,研究发现,我国经济周期与国际大宗商品周期的协动作用自2003年后开始显著增强,在自2003年1月～2011年12月期间的联动时差缩短为4-7个月。最后,笔者在总结本文理论及实证结论的基础上,有针对性的对我国未来大宗商品价格监测及经济发展规划提出了一些现实建议,主张从重点监控、强化定价权、弱化依赖度三个方面合理利用大宗商品周期与我国经济周期间的关联关系实现经济更好、更快的发展。本文研究的创新之处在于：其一,本文根据持续期依赖理论,采取拟合Weibull分布函数的方式检验商品价格周期的久期依赖现象是否终止,以及在一定程度上是否该依赖性可以用于周期形式的测量。这种周期性过程的实证判定方式在国内相关研究中具有一定程度的创新性。其二,本文研究过程中,从时间序列谱分析理论中三种滤波方法(HP、BK以及CF滤波)进行了具体的探讨与说明,指出了CF滤波法用于商品价格序列周期性提取的优势及理论基础,并分析了宏观经济周期测度中的HP滤波适用于本文研究的弊端。其三,由于我国近20年来经济发展日新月异,为对比了解我国情况在观测期间的发展变化,本文还抽取了近10年的观测数据进行了分段研究,并对比得出了一些有意义的结论,该模式也存在一定意义上的创新。另外,目前国内外相关研究主要局限于大宗商品价格周期与欧美国家宏观经济间的影响关系,本文针对商品价格与我国经济的联动分析视角具有一定的前瞻性,也比较新颖。本文研究的不足之处在于,受数据样本容

关键词：商品价格增长率周期持续期依赖 CF滤波相关性协动性

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我国经济周期波动的特征分析 ——基于景气分析法和频带分析法

我国经济周期波动的特征分析 ——基于景气分析法和频带分析法

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作者：陶传敏东北财经大学

学位级别：硕士

改革开放以来,众多学者的研究结论以及实践证明,我国经济在长期不断发展过程中也存在着经济周期波动现象。目前,我国正处于由高速发展转为中高速发展的结构转型时期,经济运行已经从过去的“大起大落”转变为新常态下的“中高位平缓”,... 详细信息

改革开放以来,众多学者的研究结论以及实践证明,我国经济在长期不断发展过程中也存在着经济周期波动现象。目前,我国正处于由高速发展转为中高速发展的结构转型时期,经济运行已经从过去的“大起大落”转变为新常态下的“中高位平缓”,国内外经济形势更为复杂,经济周期呈现出与以往不同的一些新特征。为了成功地进行宏观经济调控,国家经济政策制定者们需要对经济运行所处的经济周期阶段及未来发展态势进行正确的前瞻性判断。因此,正确描述我国经济周期波动态势,深入分析我国经济波动特征,进一步揭示出我国宏观经济波动的规律,有助于政府部门及时、准确地判断和预测经济形势,据此提出切实可行的财政政策和货币政策,制定有效的经济发展战略,以促进我国经济保持稳定、健康发展。在上世纪80年代以来的现代经济周期研究中,国际上常常针对宏观经济指标围绕着长期趋势变动的增长周期展开研究,但涉及到变量长期趋势的确定和剔除。新中国成立以来,我国大多数经济指标在绝对量上都是增长的,只是增长速度波动较大,所以我国大多数研究部门和政府机构都利用增长率周期波动研究我国的经济周期波动状况。国内分别研究我国经济增长周期和增长率周期的文献很多,但对二者结合起来研究的文献还比较少见。本文首先采用国内流行的增长率周期来对我国宏观经济周期波动特征进行分析。以工业增加值实际增速为基准指标,利用时差相关分析和K-L信息量方法遴选出反映宏观经济活动各主要经济领域的长先行、短先行、一致和滞后景气指标,根据常用的NBER原理构造出我国长先行、短先行和一致合成指数。然后使用一致合成指数对我国宏观经济周期波动进行转折点识别,发现自1999年9月以来,我国共经历了四轮完整的景气循环,现在正处于第五轮景气循环的下降阶段。而且第二轮和第三轮景气循环均具有扩张期长、收缩期短的非对称特征,然而第四轮景气循环却出现了扩张期短而收缩期长的新的非对称特征。最后,从转折点测定、周期长度、波动幅度和平均位势等几个方面对我国经济增长率周期波动进行了特征分析。然后,本文又针对增长周期对我国宏观经济状况进行描述。趋势循环分解是影响增长周期波动分析准确程度的关键步骤。本文介绍了三种常用的用于提取循环成分的滤波方法：HP滤波、BK滤波和CF滤波。经过对比分析发现,HP滤波与BK滤波的结果近似,比较适合我国经济月度数据的研究。对于我国经济增长周期波动,本文使用国内文献较少使用的频带分析法来选择景气指标,并构造能够反映我国宏观经济态势的一致指数。频带分析法是将经济指标分成三个频带,分别得出各频带与基准指标相应频带的先行、滞后期及相应的最大相关程度。基于此,选出各频带上的一致经济指标,构造出频带一致指数,再进行标准化以加总为一致指数。研究发现不同的经济指标与实际工业增加值之间的协动性程度存在差异,甚至对于同一经济指标,在不同频带内与工业增加值之间的协动性也可能存在不同的情况。根据构造出的频带一致指数(长期、中期和短期循环),发现三者在转折点、波动幅度方面都不尽相同。接着将三者加总合成为能够反映我国增长周期波动的一致指数。最后,从转折点测定、周期长度、波动幅度和平均位势,以及与增长率周期波动作对比等几个方面,对我国经济增长周期波动特征进行了比较全面的测量和分析。本文的创新主要体现在两个方面：(1)本文从增长周期和增长率周期两个测量角度分别研究我国经济周期的波动特征,并加以对比分析,从而弥补了国内现有相关研究文献的不足。(2)频带分析法是用于度量序列间相应频带上相关性大小的一种频域分析方法,该方法的应用在国内比较少见。本文将频带分析法用于我国经济增长周期波动的研究中,构造出了能够反映我国宏观经济波动态势的一致指数,使景气指数的构造更加细化和准确。

关键词：增长率周期 NBER指标法增长周期频带分析法

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中国海洋经济周期波动分析

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海洋经济 2019年第1期9卷 53-62页

作者：李凯刘斌宋维玲中南财经政法大学统计与数学学院湖北武汉40073 中国银联青岛分公司山东青岛266071 国家海洋信息中心天津300171 中国海洋大学海洋与大气学院山东青岛266100

在"一带一路"倡议下,中国海洋经济对外开放程度和对外依赖程度日益增长。同时,由于受不同层面的冲击影响,海洋经济的发展产生了不确定性进而引致了潜在的经济周期性增长风险。因此,对海洋经济运行的周期波动以及发展态势进行... 详细信息

在"一带一路"倡议下,中国海洋经济对外开放程度和对外依赖程度日益增长。同时,由于受不同层面的冲击影响,海洋经济的发展产生了不确定性进而引致了潜在的经济周期性增长风险。因此,对海洋经济运行的周期波动以及发展态势进行监测与预判,有利于海洋经济保持于稳健的增长路径之上。基于增长率指标构建的中国海洋经济扩散指数和合成指数的实证,研究结论表明:①所构造的海洋经济扩散指数和合成指数具有较高的预测预判效果,先行指数、同步指数、滞后指数之间的变动存在合理的时差关系;②中国海洋经济存在显著的短周期性波动。进一步的研究发现,由于宏观政策调控和外部经济环境的显著性影响,海洋经济周期与中国宏观经济周期呈现出协动性特征。

关键词：增长率周期景气指数 Logit模型

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论经济周期的监测对象

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中国市场 2018年第26期 1-4,30页

作者：谭运嘉北京工商大学经济学院北京100048

为制定有效的产业调控政策、加快我国工业经济结构调整和升级、实现工业经济平稳快速发展,需要完善我国工业经济周期监测体系,其中的首要任务即明确经济周期的监测对象。文章首先通过对不同观点的比较,对经济周期的含义进行了界定,在此... 详细信息

为制定有效的产业调控政策、加快我国工业经济结构调整和升级、实现工业经济平稳快速发展,需要完善我国工业经济周期监测体系,其中的首要任务即明确经济周期的监测对象。文章首先通过对不同观点的比较,对经济周期的含义进行了界定,在此基础上论述了经济周期的监测对象是"总体经济活动"中的一种波动,并对其度量指标进行了阐述。基于不同的度量指标及其基础数据形式,所监测的经济周期类型有所不同,包括古典周期、增长周期或增长率周期等三种类型。

关键词：经济周期监测总体经济活动古典周期增长周期增长率周期

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