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限定检索结果

文献类型

  • 3 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 4 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 4 篇 经济学
    • 4 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 4 篇 管理学
    • 4 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 4 篇 多因子资产定价模...
  • 2 篇 资产定价
  • 1 篇 配对交易
  • 1 篇 高—低风险价值指数...
  • 1 篇 统计套利
  • 1 篇 风险溢价
  • 1 篇 经济政策不确定性
  • 1 篇 协整模型
  • 1 篇 收益率
  • 1 篇 拟合度
  • 1 篇 宏观经济变量

机构

  • 1 篇 暨南大学
  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 淮北理工学院
  • 1 篇 东北财经大学

作者

  • 1 篇 李姜悦
  • 1 篇 沈慈慈
  • 1 篇 王伟杰
  • 1 篇 黄琳
  • 1 篇 gan weiming
  • 1 篇 王庆石
  • 1 篇 孟庆儒
  • 1 篇 干伟明

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=多因子资产定价模型"
4 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
经济政策不确定性与股票市场回报 ——基于多因子资产定价模型的研究
经济政策不确定性与股票市场回报 ——基于多因子资产定价模型的...
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作者: 黄琳 暨南大学
学位级别:硕士
中国的股票市场由于起步较晚,是一个典型的新兴市场,存在很多不完善的地方,因此中国政府对股票市场给予了较强的监管和调控。近年来由于外部环境复杂严峻,国内又面临着经济下行的压力,经济政策波动对股票市场带来了巨大的影响。在此背景... 详细信息
来源: 评论
基于多因子资产定价模型的A股市场配对交易策略研究
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金融理论探索 2018年 第6期 36-42页
作者: 干伟明 南京大学商学院 江苏南京210093
传统配对交易仅仅依据股票组合的价格信息构建配对模型,存在不收敛的风险。通过将Fama-French多因子资产定价模型纳入配对模型中,在控制其他多个风险因素之后可更好地反映配对股票价格之间的关系,解决了协整方法与资产定价模型融合的问... 详细信息
来源: 评论
高—低风险价值指数对上证A股市场收益率的影响研究——基于多因子资产定价模型
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金融客 2024年 第1期 28-31页
作者: 李姜悦 王伟杰 沈慈慈 淮北理工学院
首先,本文选取上海证券市场2015年3月至2020年12月上证A股的月度收益率作为研究数据;其次,根据风险价值理论构建了高-低风险价值指数并将其纳入多因子资产定价模型;最后,实证检验高—低风险价值指数对股票收益率的影响和所构建的... 详细信息
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宏观经济因素对我国A股市场股票收益率的影响研究——基于宏观多因子模型的应用
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价格理论与实践 2018年 第7期 91-94页
作者: 王庆石 孟庆儒 东北财经大学统计学院 东北财经大学经济学院
本文详细介绍了资产定价多因子理论和宏观多因子定价模型的理论,阐述了使用宏观因子作为解释变量在实证资产定价模型中的作用和地位,系统地梳理了使用宏观经济变量构造多因子定价模型中风险因子的方法,并概括了宏观多因子定价理论在业... 详细信息
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