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T=题名（书名、题名），A=作者（责任者），K=主题词，P=出版物名称，PU=出版社名称，O=机构（作者单位、学位授予单位、专利申请人），L=中图分类号，C=学科分类号，U=全部字段，Y=年（出版发行年、学位年度、标准发布年）

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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
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114 篇 期刊文献
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主题

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8 篇 混凝土
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5 篇 证券市场
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5 篇 因子分析
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4 篇 ipo
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4 篇 业绩评价
4 篇 证券投资基金
4 篇 预后

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5 篇 湖南大学
5 篇 华南师范大学
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4 篇 北京大学
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4 篇 武汉大学
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3 篇 重庆大学
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3 篇 上海大学
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作者

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2 篇 陈洁
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208 篇 中文

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基于改进极限学习机的碳市场价格异构预测模型研究

基于改进极限学习机的碳市场价格异构预测模型研究

引用

作者：黄兆荣深圳大学

学位级别：硕士

碳排放权交易是一种基于市场的现代化生态治理手段。碳市场存在较大的不确定性风险。由于地方的监管政策和供需不同,碳价格的波动水平和范围迥异。传统的定性研究难以自适应、自组织、自学习地把握价格变化趋势。碳价格预测对企业和投... 详细信息

碳排放权交易是一种基于市场的现代化生态治理手段。碳市场存在较大的不确定性风险。由于地方的监管政策和供需不同,碳价格的波动水平和范围迥异。传统的定性研究难以自适应、自组织、自学习地把握价格变化趋势。碳价格预测对企业和投资者在探索与发展碳金融业务具有重要的启示。通过对国内外相关碳价研究进行全面综述后发现,多尺度分解集成框架和多源数据驱动框架是当前碳价格预测研究热点。本文围绕这两个框架并结合具备极限运算速度的极限学习机作为回归器展开了两方面研究,主要工作包括: 一是提出新型滤波异构预测模式和增量稀疏局部线性嵌入核极限学习机。针对传统组合异构预测模式中线性模型对含高噪声的碳价时序的线性模式识别障碍和多尺度-多频预测的分解冗余现象,本文采用简易的Hodrick–Prescott(HP)滤波器识别特定碳价格周围重复的上下结构特征,克服了串-并联组合异构预测问题中线性和非线性模式识别障碍,也避免了多频分量重构的合成错误。自适应噪声CEEMDAN用于HP滤波后的随机分量和非线性分量的残差分解,对滤波异构模型进行误差校正。这种混合滤波异构建模预测方式在多个碳市场场景比较和复杂度分析中被证实有效。它在带线性趋势和复杂噪声的时序问题可作为多尺度模型的替代,为开创新型的双层分解集成模型奠定了基础。此外,采用贝叶斯优化调整七种单隐层前馈神经网络(SLFNs)的结构和输入,并发现核极限学习机(KELM)方法预测性能较好且计算效率较高。本文更进一步地探讨KELM模型捕获HP滤波后的长期趋势分量的局部波动趋势的可能性。它将传统的局部学习思想拓展为局部流形假设,假定每日价格预测向量由其历史邻近样本的线性重组。本文将局部线性嵌入这一图正则化假设嵌入到KELM目标函数中,并推导了该问题的在线贯序求解方式。在碳价格实证研究发现,局部线性嵌入相比拉普拉斯映射流形更能捕捉HP滤波异构框架下的低维流形,考虑自适应邻域选择能更好地考虑到碳价格分布有偏、尖峰厚尾的特征,让少数类的碳价格样本由更少的历史邻近样本的线性重组。并且,基于二次规划的稀疏求解找到的全局稀疏近邻,是探索到的更为长期的局部近邻,维护了KELM模型的长期记忆性。二是专门为深圳市本土的碳交易现货市场构建基于复杂ELM网络的混沌时序模型和多因素模型。首先,构建了深圳碳价格连续指数,解决了深圳单一碳履约期合约的数据样本不足和后期有效成交日较少的问题。其次,本文一方面采用互信息法、曹方法、李亚普诺指数、关联维数法、Kolmogorov熵刻画了深圳碳价指数的混沌结构,另一方面,采用格兰杰因果检验从能源、化工、宏观经济、金融市场、系统不确定风险、环境气候、相关碳市场、搜索指数的八个方面探索了与深圳碳价格具备显著关联的外部驱动因素。再次,采用联合Relief F和随机森林特征重要性和核主成分分析对非结构化互联网指数进行降维处理和重要性评定。接着,面临碳价格的交互关系强时变的建模挑战,本文提出了六种机制改进传统ELM模型,包括深度机制、鲁棒机制、在线机制、遗忘机制、误差补偿机制、多种群结构优化机制,从而提出了基于多种群粒子群优化的带残差补偿的动态遗忘鲁棒极限自编码器。其中本文强调了ELM堆叠的层归一化,p阶韦尔施鲁棒损失函数和动态遗忘中缓冲变量对时序预测的重要性。遗忘鲁棒残差补偿极限自编码器对比常见的机器学习方法具有长足的优势。此外,本文还提出了五种因素建模策略来解决高维高相关的异源输入问题,包括基于群智能的特征选择策略、线性向后筛选策略、降维处理策略、基于偏最小二乘的组合异构策略、多因素残差补偿策略。实证研究表明,组合异构策略和多因素残差补偿策略能较为完美地预测深圳碳价格指数,因为它们在避免多因素共线性的前提上,保证了初级预测模型的稳定性,使碳价的变化规律和层次特性更加清晰,降低了整体模型的优化难度。总而言之,本文提出的组合异构建模范式、多因素建模策略和改进的ELM模型能为碳排放市场中交易决策的制定提供有效的参考,也为其他金融市场的研究提供了新的视角和基础框架。

关键词：碳市场价格预测滤波异构极限学习机多因素模型机器学习

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我国科创板IPO定价影响因素分析

我国科创板IPO定价影响因素分析

引用

作者：吴紫琳安徽大学

学位级别：硕士

科创板是站在顶层设计的全新板块,完全有别于其他板块,无论从上市条件、审核方式、股票交易、信息披露方面,还是从持续督导、投资者准入方面均与现有板块存在差异,是中国资本市场改革的试验田,是金融服务实体经济的着力点,更是实现科技... 详细信息

科创板是站在顶层设计的全新板块,完全有别于其他板块,无论从上市条件、审核方式、股票交易、信息披露方面,还是从持续督导、投资者准入方面均与现有板块存在差异,是中国资本市场改革的试验田,是金融服务实体经济的着力点,更是实现科技创新的有力保障。它不仅能够有效解决现阶段资本市场的诸多问题,更能为未来资本市场改革提供方向和经验指导,具有更强的包容性和针对性。科创板的应运而生,一方面在于我国长期坚持创新驱动和科技强国战略,致力于多层次的资本市场改革,积极引导资本市场健康发展,力求丰富企业融资途径,降低以银行为主的间接融资比例以减少社会杠杆风险,使社会资源能够得到有效配置;另一方面科技创新型企业由于投资大、回报周期长、规模体量小等特点普遍存在融资难、上市难的问题,在未开通科创板之前,IPO审核以证监会发审委审议通过为准,从申报材料、反馈答复、初审会审议到发审会审议,时间漫长且程序繁琐,对企业盈利能力要求较高,而很多优秀的科技创新型公司在盈利能力、同股不同权等问题上与审核条件差异较大,进而选择在境外上市。为解决这一系列问题,科创板于2018年宣布设立。IPO是企业进入资本市场募集资金的敲门砖,其中,IPO定价问题直接影响到企业能否成功在交易所敲钟,更直接决定了募集资金的多少。基于对现有文献的梳理,当前针对科创板的研究主要包括定价方法、定价效率两个层次,本文试图从定价影响因素的角度对科创板进行研究。在数据选取方面,本文选取自2019年7月22日第一批登陆科创板至2021年1月25日间,共计221家企业的相关指标,从内部影响因素和外部影响因素两个维度对本文的研究内容进行探讨,其中,内部影响因素涵盖了与企业内在价值相关的信息,如财务、创新能力、成长能力等方面,同时将外部因素归纳为宏观经济环境、行业投资价值、发行规模、发行成本四种,通过具体指标的选取进行实证分析。在实证方面,选择因子分子将影响科创板IPO定价的内部因素具体化,选择多元线性回归统筹内、外部因素,从而得出实证结论。经研究发现,在影响科创板IPO定价的内部因素中,拟上市企业的盈利能力、资产质量、营运能力、成长能力、创新能力都与首发定价之间有正向的作用关系,而偿债能力对其首发定价没有显著影响。在影响科创板IPO定价的外部因素中,宏观经济环境和行业投资价值对科创板IPO定价不产生显著性影响;发行规模越大的科创型企业定价会偏低,即IPO募集股份数越大企业定价会偏低,规模与定价成反比;发行成本与发行定价成正比。

关键词：科创板 IPO定价多因素模型因子分析回归分析

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美式期权定价的近似解析法

美式期权定价的近似解析法

引用

作者：王丽静华南理工大学

学位级别：硕士

美式期权定价问题，可归结为最优停时问题或变分不等问题，一般没有闭形式的定价公式。对于这类期权的定价，通常采用：MonteCarlo（蒙特卡洛）模拟法[12,13]和半解析法[4,5];最近，文献[22]提出了一种用渐近展式表示的、易于处理的美... 详细信息

美式期权定价问题，可归结为最优停时问题或变分不等问题，一般没有闭形式的定价公式。对于这类期权的定价，通常采用：MonteCarlo（蒙特卡洛）模拟法[12,13]和半解析法[4,5];最近，文献[22]提出了一种用渐近展式表示的、易于处理的美式期权定价方法。半解析法计算精确并且计算速度比较快，但很难拓展到Black-Scholes模型之外;文献[22]中方法的优点是它可以直接拓展到带有随机波动率和随机利率的多因素模型中，但该文献只给出了Black-Scholes模型下的三阶展式，而且也没有进行三元素拓展。借鉴文献[22]的思想，本文主要做了以下三方面工作：一是推导出了美式期权定价的近似解析法的一般递推公式;二是在利率和波动率都为扩散过程时，讨论Black-Scholes模型下的美式期权定价问题，给出了近似解析法的三阶递推公式;三是提供了一些具体实验及实验的结果，通过这些实验，可以看到这个方法的收敛性和精确性。本文得到三元素模型下递推公式的主要思想是：用一条近似最优执行规则代替最优执行规则。本文共分为四章：第1章，简要介绍了期权的相关概念以及美式期权定价的研究现况。第2章，对Black-Scholes模型下美式期权定价问题的近似解析法做了必要的准备工作，引入了标准化币值（Normalizedmoneyness）的定义，并且讨论了它的一些直观的主要特征。第3章，详细推导了美式期权定价的近似解析法的一般递推公式，通过数据实验验证了它的收敛性和精确性。第4章，把我们的方法推广到含有随机波动率和随机利率的多因素模型中，并且进行了具体计算，计算结果显示这个方法对于合理的模型参数来说是精确的。

关键词：期权定价渐近展式近似解析法多因素模型次最优执行规则

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证券投资基金的业绩评价及实证分析

证券投资基金的业绩评价及实证分析

引用

作者：高明东北大学

学位级别：硕士

尽管基金对大多数人来说只是近几年出现的一个新的名词而已,但是基金并不是一个全新的事物,国外基金的发展已有近百年的历史。今天基金作为金融市场上的重要机构投资者,对稳定证券市场、扩宽投融资渠道,调节资金流向有积极的作用。基金... 详细信息

尽管基金对大多数人来说只是近几年出现的一个新的名词而已,但是基金并不是一个全新的事物,国外基金的发展已有近百年的历史。今天基金作为金融市场上的重要机构投资者,对稳定证券市场、扩宽投融资渠道,调节资金流向有积极的作用。基金已经成为国际金融市场上不可缺少的组成部分。从1992年我国第一支投资基金建立,基金业的发展已有12年的历史,但比较而言,基金业最重要的发展阶段是从1996年以后至今,在这一阶段基金业的发展速度是有目共睹的,基金公司和基金的数量都在稳步增加、基金种类不断丰富、基金规模逐渐扩大、基金管理步入正轨,基金投资者的投资水平也在不断提高。基金的发展与其他事物一样,在发展的过程中都会有一个发现问题和逐渐完善的过程。基金的业绩评价问题作为基金发展中的一个重要部分,是一个兼有理论性和实践性的研究课题。国外对此方面的研究很多,但国内对这方面的研究还刚刚处于起步阶段。我国基金业的快速发展,迫切期待一个适合中国基金发展的全面、有效的基金业绩评价体系。本论文的目的在于通过对国内外基金业绩评价方面文献的解读,确立有中国特色的具有过渡性质的基金业绩评价体系。基于此目的,本论文的结构作如下安排:第一部分为投资基金及基金业绩评价概况,简要介绍基金和基金业绩评价方面的基本情况;第二部分为基金业绩评价模型和方法综述,对目前已知的基金业绩评价模型和方法进行简单的归纳和总结,并提出对基金业绩存在潜在影响的重要方面以及对这几个方面进行检验的方法,也是本文的创新点之一;第三部分为基金业绩评价的实证分析的实验设计,确定用于实证分析部分的模型、方法及数据;第四部分为基金业绩评价的实证分析,也是本文的重点,通过对样本基金2001～2003年的实际情况的分析,对我国基金的整体和个体业绩进行客观的评价,并进而对模型的有效性和各种重要影响因素对基金应有的影响力做出检验;第五部分是本文的结论和建议部分,给出了基金业绩评价实证部分的结论,并对基金业绩评价的有关方面提出一些较为可行的建议。

关键词：证券投资基金基金业绩基准指数多因素模型

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我国创业板IPO定价影响因素分析

我国创业板IPO定价影响因素分析

引用

作者：何元大连海洋大学

学位级别：硕士

新股发行是企业进行公开交易的重要环节,一直备受学界关注。本文选取2011年至2017年在创业板上市的498家企业为研究对象,采用因子分析与回归分析进行实证研究。主要研究了拟上市企业的成长能力、盈利能力、偿债能力、资产质量、营运能... 详细信息

新股发行是企业进行公开交易的重要环节,一直备受学界关注。本文选取2011年至2017年在创业板上市的498家企业为研究对象,采用因子分析与回归分析进行实证研究。主要研究了拟上市企业的成长能力、盈利能力、偿债能力、资产质量、营运能力、市场投资价值、经济环境、发行规模、承销商等级、企业所在地等十个内外因素对IPO(首次公开募股)定价的影响关系。论文首先阐述了研究我国创业板IPO定价影响因素的背景及意义;其次对国内外学者对IPO定价的原理、模型及影响因素进行了梳理,进而确立了本文的研究模型;然后提出假设,运用因子分析提取内部关键影响因素、运用多元线性回归量化分析影响我国创业板IPO定价的内外部因素。将符合条件的475家企业划分为高新技术企业和非高新技术企业分别进行上述实证过程。研究结果发现,只在资产质量方面,两组结论不同。即对高新技术企业,拟上市企业的资产质量与IPO定价无显著影响关系;对非高新技术企业,拟上市企业的资产质量高,有助于推高IPO定价。在其他内部影响因素方面,随着拟上市企业的成长能力、盈利能力、偿债能力提升,均有助于推高IPO定价;拟上市企业的营运能力与IPO定价无显著影响关系。就外部影响因素,随着市场投资价值的提升,有助于推高IPO定价。经济环境、发行规模、承销商等级、企业所在地与IPO定价无显著影响关系。

关键词：创业板 IPO 多因素模型回归分析

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图-词干扰范式下口吃者的语义编码

图-词干扰范式下口吃者的语义编码

引用

作者：陈穗清华南师范大学

学位级别：硕士

口吃是一种言语流畅性障碍，分为发展性口吃和获得性口吃。由于发生率较高，目前，教育学、心理学、认知神经科学和行为遗传学等多科目将“口吃”列为共同关注的研究课题。随着研究证据的积累和研究手段的提高，研究者发现，在没有发生... 详细信息

口吃是一种言语流畅性障碍，分为发展性口吃和获得性口吃。由于发生率较高，目前，教育学、心理学、认知神经科学和行为遗传学等多科目将“口吃”列为共同关注的研究课题。随着研究证据的积累和研究手段的提高，研究者发现，在没有发生口吃现象时，口吃者与非口吃者在言语认知活动、言语肌肉运动和脑神经活动状态上仍存在差异。因此，越来越多的人开始认为口吃可能存在某种内在的言语缺陷。目前，研究者除了对口吃者的语音编码进行考察以外，针对口吃者语义编码和句法编码的研究也已相继展开。本文通过两个研究，从不同的角度考察口吃者在图-词干扰范式下语义编码的表现。\n 研究1口吃者在图-词干扰范式下的语义干扰效应与语义促进效应。\n 共包含两个子实验：实验1a考察了语义干扰效应在不同SOA中对口吃者的影响；实验1b考察了口吃者在图-词干扰范式下语义促进和语义干扰的表现。结果表明，与非口吃者相比，口吃者在SOA为-100ms～0ms时，表现出较强烈的语义干扰效应；在语义促进效应中，与非口吃者没有显著差异。\n 研究2工作记忆负荷对口吃者语义干扰效应的影响。\n 共包括两个子实验：实验2a考察工作记忆中语音回路的负荷高低对口吃者语义干扰效应的影响：实验2b考察工作记忆中视空间画板的负荷高低对口吃者的语义干扰效应是否有影响。结果发现，语音回路对口吃者的语义编码造成一定的影响，视空间画板对其影响不大。\n 本研究结果支持了口吃的多因素模型，认为口吃者在句法编码、语义编码及选择或词素提取、语音编码和运动执行等方面都可能存在缺陷。本研究对口吃的诊断和治疗也有重要启示，具有重要的理论意义和实践价值。

关键词：口吃语义编码图-词干扰范式工作记忆多因素模型

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万家精选混合型证券投资基金绩效研究

万家精选混合型证券投资基金绩效研究

引用

作者：张烨上海师范大学

学位级别：硕士

随着2023年上半年A股主板注册制落地,未来会有更多的上市企业受到投资者的关注。通过直接购买股票的方式,投资者可能会获得高收益,但是与之相伴的是高风险。通过购买基金,投资者可以借助基金经理的专业能力来选择合适的基金平衡收益和风... 详细信息

随着2023年上半年A股主板注册制落地,未来会有更多的上市企业受到投资者的关注。通过直接购买股票的方式,投资者可能会获得高收益,但是与之相伴的是高风险。通过购买基金,投资者可以借助基金经理的专业能力来选择合适的基金平衡收益和风险,因此公募基金未来可能成为大众投资者控制风险,稳定收益的最优方式。公募基金距今已发展几十年,投资者如何选择合适的公募基金成为了热门研究话题。本文对万家基金管理有限公司所管理的其中一只偏股混合型基金万家精选混合A基金进行深入研究,通过案例研究和量化分析来对万家精选混合A基金绩效进行评价和归因,为投资者选择公募基金提供新的思路。本文梳理了相关的理论和参考文献,进行了文献述评,之后在过往学者的基础上展开研究。首先,本文介绍了选择万家精选混合A基金进行案例研究的原因和研究方法,之后介绍了万家基金管理有限公司的情况,以及万家精选混合A基金的基本情况。其次,本文进行基金绩效评价。本文通过单因素模型对绩效情况进行分析,之后使用更加科学系统的DEA模型对基金的整体绩效水平进行评价。最后,本文在基金绩效评价的基础上对基金绩效进行归因分析。本文通过TM-FF3,HM-FF3,TM-FF5和HM-FF5等多因素模型分析基金经理的选股能力和择时能力,以及基金的选股风格,之后使用OLS模型对基金日净值收益率和行业指数收益率进行拟合,来判断基金的主要投资行业。通过研究,本文发现:第一,万家精选混合A基金自成立至今,该基金整体业绩表现起伏较大,业绩整体持续性较差。但是基金经理黄海业绩表现较为优异,业绩持续性较高。第二,基金整体上具备选股能力,而不具备择时能力。其中黄海的选股能力最为突出,基金的收益一部分来自于黄海的选股能力。第三,基金的投资风格发生了漂移,基金偏好小盘股而不是年报所披露的大盘股,同时基金整体投资风格随着时间的推移从成长股转向价值股,不同基金经理由于其投资风格的不同使得基金收益来源不同。第四,在不同的时期,基金的收益来自于不同的行业。基金的收益一开始来自于生物医药,电子计算机等新型领域。之后随着棚改货币化,收益转而来自于房地产,银行和非银金融领域。之后随着一系列地产紧缩政策的出现,收益又转而来自煤炭,石油石化等传统周期性能源行业。本文的研究对于投资者、基金经理和基金公司、市场监督者具有一定的启示意义。投资者需要根据自身的风险收益偏好进行判断来选择合适的基金产品,同时应充分了解基金经理的选股择时能力、投资风格和主要投资行业等信息。基金经理和基金公司应当勤勉尽责,提高选股择时能力,风险管理能力和资产配置能力。市场监管者应当加强支持表现优异的基金,适当从政策层面鼓励基金为投资者创造更大的收益,这将进一步促进基金市场的向善发展。

关键词：万家基金 DEA 多因素模型 OLS 绩效研究

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中国证券投资基金业绩综合评价体系的实证研究

中国证券投资基金业绩综合评价体系的实证研究

引用

作者：李世刚复旦大学

学位级别：硕士

近些年来，我国的证券投资基金业凭借其专家理财、风险分散和规模效应的优势，得到了长足的发展。随着基金品种的增加、基金投资行为的理性化，理论界和实务界都极为关注基金业绩评价体系的研究，力图为基金投资者提供科学的投资决策依... 详细信息

近些年来，我国的证券投资基金业凭借其专家理财、风险分散和规模效应的优势，得到了长足的发展。随着基金品种的增加、基金投资行为的理性化，理论界和实务界都极为关注基金业绩评价体系的研究，力图为基金投资者提供科学的投资决策依据、为基金管理人提供经营决策和激励机制的制定基础以及为基金监管层提供监管政策制定的切入点。\n 基金评价是一项极为复杂的系统工程，仅通过几个指标的计算无法保证评价结果的准确性和稳定性，也不能反映出基金的全貌，因此必须建立系统化的证券投资基金评价体系来对影响基金业绩的诸多要素进行全面的评估。然而，由于目前我国对于基金业绩评价的研究才刚刚开始，研究方法五花八门，系统性不强，并且在评价体系指标选取上，大多承袭国外成熟市场上的研究指标和体系，对于中国证券市场的某些特点没有加以考虑。同时，缺少具有市场公信力和知名度的第三方基金业绩综合评价体系的现状，难以满足我国目前基金业发展的需要。\n 本文首先考察了国内外证券投资基金业以及基金业绩评价体系的发展和现状，介绍了国内外具有代表性的基金业绩评价体系：之后，对基金业绩评价的内容进行了分类研究，即基金总体业绩评价、基金业绩持续性研究、基金业绩分解研究、不同业绩评价方法的一致性研究和基金业绩的综合评价体系研究，归纳总结了国内外相关文献的研究成果，为之后的实证研究提供了理论基础：最后，实证部分采用我国证券市场的实际数据，选定考察的封闭式样本基金子集和开放式样本基金子集，在样本期间内使用确定的评价方法和指标进行系统性分类研究，在确定19个业绩指标的基础上使用主成分分析法构造了综合业绩评价体系。

关键词：证券投资基金综合业绩评价体系业绩分解多因素模型主成分分析基金管理

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中国创业板IPO定价发行影响因素分析

中国创业板IPO定价发行影响因素分析

引用

作者：熊婷上海交通大学

学位级别：硕士

经过将近十年的准备,中国创业板终于在2009年10月登陆深圳证券交易所。第一批有28家公司成功通过中国证监会的审批上市,截止2010年底已有约150家上市企业。创业板独立于主板,定位不同于主板,主要扶持高新技术企业。在创业板上市的企业... 详细信息

经过将近十年的准备,中国创业板终于在2009年10月登陆深圳证券交易所。第一批有28家公司成功通过中国证监会的审批上市,截止2010年底已有约150家上市企业。创业板独立于主板,定位不同于主板,主要扶持高新技术企业。在创业板上市的企业具有高成长、经营的不确定性、较高比例的无形资产以及规模小等特征,因此无法在主板上市。但创业板的推出一方面为这些企业提供了融资平台,解决了融资的难题,也为私募股权基金以及风险资本提供了退出平台;另一方面,通过创业板将社会闲置的资金加以聚集和利用,从而可以促进资本市场的发展和资源的有效配置,带动社会的进步发展。对于投资者和企业来说,IPO定价是整个过程中关键的一环。虽然定价方法有很多种,但是对于中国创业板,由于存在的时间不长,还不具有太多可比公司,因此传统的定价方式并不一定合适,选择合适的定价方式并非易事。通过比较多种定价方式,我选择了多因素模型作为本文研究的模型。同时,由于新股发行定价是承销商、企业、投资者和监管部门多方协调的过程,必须考虑到各方的利益和行为驱动。中国的创业板自推出以来就受到人们的热捧,出现了“三高”的情况,制度也不够完善。因此,在创业板推出一年多以后,有必要分析对创业板IPO定价影响较大的因素,并与主板进行比较。本文系统性地将前人的研究经验和对创业板的研究相结合,通过比较各种定价理论和模型,理解定价机制和过程,并分析了影响公司发行定价的内外部因素,通过分步回归的方法得出中国创业板发行定价的多因素模型。这个多因素模型可以给企业定价作参考,给投资者提供投资指导,具有一定的理论和实践价值。

关键词：中国创业板发行定价多因素模型

来源：评论

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投资组合管理中的风险分解与业绩归因

投资组合管理中的风险分解与业绩归因

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作者：徐颖上海交通大学

学位级别：硕士

投资组合管理问题一直是金融学者们长期关注和研究的问题之一，尤其在近些年随着基金业的发展，投资组合管理的问题愈加受到关注。现代投资组合管理过程一般分为规划、实施和管理三个阶段。以上三个阶段循环运作，即如果在第三阶段发现... 详细信息

投资组合管理问题一直是金融学者们长期关注和研究的问题之一，尤其在近些年随着基金业的发展，投资组合管理的问题愈加受到关注。现代投资组合管理过程一般分为规划、实施和管理三个阶段。以上三个阶段循环运作，即如果在第三阶段发现问题，就要返回第一或第二阶段进行重新修正，以保证投资组合按照当初规划的风险收益特征进行保值、增值。其中，管理阶段包括风险分解、业绩归因等，以便随时发现投资管理中存在的问题。\n 只有找准了风险暴露点并确定其暴露程度，才能对投资规划进行调整的时候做到有的放矢，根据投资组合在各共同因素的风险属性，调节风险，以符合投资策略——这就是投资组合风险分解的问题。投资是否成功最终还是要看投资表现是否理想，业绩归因就是要帮助你找出带来表现的主要因素，从而来协助投资组合管理者不断地改善投资策略和过程，以达成卓越的回报目标。\n 论文前半部分主要是以多因素模型为理论基础，根据关于中国股票市场的BARRA模型风险指标建立了一个风险模型，以描述中国股票市场在各风险因子的风险属性。在写作思路上，基本是按照“风险分解理论—建立风险模型—模型应用（建立投资组合）”的主线加以展开和进行的。论文后半部分主要以Brinson模型和Damien Laker的改进观点等业绩归因理论为理论基础，对特殊投资组合——基金进行了业绩归因设计及分析。从写作思路上，基本是按照“业绩归因理论—业绩归因分析设计—业绩归因分析实证研究”的主线加以展开和进行的。\n 全文共分六个章节，主要章节在第三章、第四章和第五章。第三章利用中国证券市场的公开数据根据关于中国股票市场的BARRA模型风险指标建立了在中国股票市场的风险模型；第四章讲述了风险模型的应用，并根据风险模型建立一个最优投资组合；第五章利用中国证券市场的公开数据对投资组合业绩归因进行了归因设计及实证研究。\n 研究结果发现：中国股市风险模型中各指标对股票月度收益率都有显著影响力，模型本身也通过了显著性检验。模型的解释程度0.4263，远大于BARRA在美国股票市场风险模型中的平均解释程度0.

关键词：投资组合管理风险分解多因素模型业绩归因 Brinson模型

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