检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2014年第2期30卷 71-72页

作者：周荣喜吴孟王迪北京化工大学经济管理学院北京100029

针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比... 详细信息

针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。

关键词：偏最小二乘回归普通最小二乘回归利率期限结构多项式样条函数

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基于多项式样条函数的公司债券利率期限结构估计

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中国市场 2012年第41期 91-94,105页

作者：蒋致远吕海英朱名军桂林电子科技大学统计系广西桂林541004

本文选取上交所的企业债交易数据,基于三次项样条函数模型研究利率期限结构,对我国企业债券利率期限的有效性进行分析,并基于此模型对企业债券进行定价,与其市场价格进行比较,结果表明存在一定偏差,但整体来看多项式样条函数对企业债券... 详细信息

本文选取上交所的企业债交易数据,基于三次项样条函数模型研究利率期限结构,对我国企业债券利率期限的有效性进行分析,并基于此模型对企业债券进行定价,与其市场价格进行比较,结果表明存在一定偏差,但整体来看多项式样条函数对企业债券定价相对有效。

关键词：利率期限结构公司债券多项式样条函数

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基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造

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财经理论与实践 2011年第5期32卷 20-25页

作者：丁浩刘若斯徐晓敏澳门科技大学行政与管理学院澳门999078 中国农业银行太仓支行江苏太仓215400

零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多... 详细信息

零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多项式样条函数拟合时回归系数不显著的问题,采取剔除不显著变量的方法进行改进;讨论比较了两种样条值确定方法在我国的适用性,并研究了模型的稳定性。选取上交所国债进行的实证研究表明,在现阶段我国国债样本数据较少、结构不甚合理的情况下,采用剔除不显著变量的三段三次样条函数可以较好地构造我国的零息票收益率曲线。

关键词：多项式样条函数零息票收益率曲线利率期限结构

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基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型

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系统工程 2009年第7期27卷 22-27页

作者：白小莹周荣喜杨丰梅北京化工大学理学院北京100029 北京化工大学经济管理学院北京100029

针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证... 详细信息

针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证比较。从定价误差看,前者不管是对于样本内的数据还是样本外的数据都优于后者。最后系统地分析了模型与算法中参数:多项式次数、分界点数目、染色体数目和遗传代数对定价误差的影响。

关键词：利率期限结构遗传算法多项式样条函数参数分析

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含有奇异信号的电子产品退化状态趋势预测方法

含有奇异信号的电子产品退化状态趋势预测方法

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作者：刘震曾现萍田书林龙兵杨成林 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号

本发明公开了一种含有奇异信号的电子产品退化状态趋势预测方法，首先对退化数据时间序列进行分帧处理，根据三次非多项式样条函数构造的约束条件和性质，求得退化数据点处的二阶导数值，构成二阶导数矢量，再由所有帧的二阶导数矢量构... 详细信息

标准号: CN104463347A

本发明公开了一种含有奇异信号的电子产品退化状态趋势预测方法，首先对退化数据时间序列进行分帧处理，根据三次非多项式样条函数构造的约束条件和性质，求得退化数据点处的二阶导数值，构成二阶导数矢量，再由所有帧的二阶导数矢量构成观测序列，采用观测序列对隐马尔可夫预测模型进行训练，得到一阶预测模型，然后得到各阶模型，并由此计算出状态概率分布矩阵，利用加权预测法得到下一时刻状态，然后根据一阶预测模型得到代表该状态的样条预测元，根据样条预测元中最后两个二阶导数值求得最后两个时刻之间的三次样条曲线，代入预测点时刻即可求出最终的预测值。本发明可以提高含有奇异信号的电子产品退化状态趋势预测的准确度和鲁棒性。

关键词：二阶导数退化数据状态趋势矢量导数值电子产品观测退化多项式样条函数准确度分布矩阵加权预测三次样条时间序列状态概率预测值帧处理次非点处鲁棒约束训练

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基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型

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运筹与管理 2009年第2期18卷 30-34页

作者：白小莹杨丰梅周荣喜北京化工大学理学院北京100029 北京化工大学经济管理学院北京100029

针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5... 详细信息

针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%。结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势。

关键词：金融工程利率期限结构线性规划多项式插值多项式样条函数

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基于多项式样条的中国利率期限结构实证研究

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赤峰学院学报（自然科学版） 2013年第15期29卷 91-94页

作者：沈磊安徽财经大学金融学院安徽蚌埠233000

利率期限结构问题是金融学的一个重点问题.本文利用分段的三次多项式样条函数构造出隐含在上海证券交易所国债交易价格中的利率期限结构.实证结果表明利用三次多项式样条函数可以得到一条光滑的利率期限结构曲线,拟合程度可达到90%以上... 详细信息

利率期限结构问题是金融学的一个重点问题.本文利用分段的三次多项式样条函数构造出隐含在上海证券交易所国债交易价格中的利率期限结构.实证结果表明利用三次多项式样条函数可以得到一条光滑的利率期限结构曲线,拟合程度可达到90%以上;我国国债利率期限结构是向右上方倾斜的,短中期利率较低,在长期利率保持快速增长、低通胀的良好状况.

关键词：利率期限结构多项式样条函数短期利率长期利率

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基于Vasicek模型和CIR模型的公司债券定价

基于Vasicek模型和CIR模型的公司债券定价

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作者：吕海英桂林电子科技大学

学位级别：硕士

公司债券是资本市场的基本金融工具之一,它的定价一直是学术界研究的热点课题。对于公司债券定价,一般涉及到的是对利率风险、信用风险以及流动性风险等的度量。目前,各界在信用风险和流动性风险上研究很多,而在利率风险探讨上有所缺乏... 详细信息

公司债券是资本市场的基本金融工具之一,它的定价一直是学术界研究的热点课题。对于公司债券定价,一般涉及到的是对利率风险、信用风险以及流动性风险等的度量。目前,各界在信用风险和流动性风险上研究很多,而在利率风险探讨上有所缺乏,因此我们从利率风险的角度,探析利率风险对公司债券的影响,进而对公司债券利率期限结构展开研究。\n 本文所研究的公司债券利率期限结构是到期期限不同,各个方面条件均相近的无违约风险债券的收益之间的关系。该论文是从利率期限结构的静态和动态两方面入手,分别基于三次多项式样条函数模型、Vasicek模型及CIR模型对公司债券进行利率期限结构的研究,全文由五部分组成。\n 论文第一章主要介绍研究公司债券的历史背景和利率期限结构研究现状的综述及国内外在利率静态曲线拟合技术上的发展,并对动态利率理论进行了详细的评述,比较了各个模型间的区别,说明他们的内在联系和不足之处,同时介绍了国内外的最新实证结果,并给出了论文的主体结构。\n 论文第二章阐述了公司债券定价基本原理和利率期限结构的假设,同时介绍了利率静态中的多项式样条函数模型的建立。动态理论中的单因子模型Vasicek模型,CIR模型的定价公式和利率期限结构的表达式。\n 论文第三章介绍了利率静态拟合技术,方法是用三次多项式样条函数来估计公司债券利率期限结构,其走势与国债大体一致,并计算出公司债券的理论价格且与其实际价格对比,误差较小,结果表明三次样条函数对公司债券定价有一定的实用价值。\n 论文第四章介绍利率动态拟合技术,运用Vasicek模型和CIR模型来估计公司债券利率期限结构,并得出公司债券利率期限结构的表示公式和债券定价公式,且与实际价格比较,得出的结果表明这两个模型适用于公司债券定价,效果很显著。\n 论文第五章是对本文所做主要研究工作的总结和概括,说明了研究工作的理论价值和实际意义,并指出今后可以进一步研究的几个问题。

关键词：利率期限结构多项式样条函数公司债券 Vasicek模型 CIR模型

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基于利率期限结构模型的净现值公式

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北京化工大学学报（自然科学版） 2010年第1期37卷 130-134页

作者：周荣喜车君北京化工大学经济管理学院北京100029

针对目前净现值计算公式中通常使用固定折现率的情形,提出将折现率分为动态无风险折现率和动态风险折现率。利用国债利率期限结构模型确定无风险折现率,给出了四种情形下的净现值计算公式,并通过两个数值算例给予具体说明。修正后的净... 详细信息

针对目前净现值计算公式中通常使用固定折现率的情形,提出将折现率分为动态无风险折现率和动态风险折现率。利用国债利率期限结构模型确定无风险折现率,给出了四种情形下的净现值计算公式,并通过两个数值算例给予具体说明。修正后的净现值公式能够对任意时刻的现金流进行准确折现,更加符合投资项目评价的实际。

关键词：净现值动态无风险折现率国债利率期限结构多项式样条函数

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雷达测距拟合微分求速方法研究

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现代雷达 2010年第8期32卷 33-38页

作者：郭文胜宫志华董立涛陈烽西安交通大学电信学院西安710049 中国白城兵器试验中心吉林白城137001

雷达测距元的高采样率为测距拟合微分求速提供了基础条件,但必须对测距元数据进行合理的平滑和拟合以消除相关噪声的影响。文中采用自由节点多项式样条函数建立雷达测距元拟合函数,通过最小二乘优化设计的方法搜寻最优节点,使节点分布... 详细信息

雷达测距元的高采样率为测距拟合微分求速提供了基础条件,但必须对测距元数据进行合理的平滑和拟合以消除相关噪声的影响。文中采用自由节点多项式样条函数建立雷达测距元拟合函数,通过最小二乘优化设计的方法搜寻最优节点,使节点分布自适应目标运动规律,再微分求速。通过仿真和实例计算,对该方法处理过程和求解速度精度水平进行了分析。

关键词：雷达测距多项式样条函数最小二乘优化问题

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