检索结果-内蒙古大学图书馆

宏观经济研究 2024年第3期 51-60页

作者：杨雪斌姜俊羽王红梅中央财经大学中国公共财政与政策研究院武汉大学弘毅学堂中央财经大学政府管理学院

加强金融监管是中国当前金融工作的重点，宏观审慎监管作为中国金融监管体系的组成部分，其重要性在金融市场日益复杂的趋势下不断凸显。本文在阐述中国宏观审慎监管的历史变迁与现状的基础上，着重分析了当前宏观审慎监管面临的问题：... 详细信息

加强金融监管是中国当前金融工作的重点，宏观审慎监管作为中国金融监管体系的组成部分，其重要性在金融市场日益复杂的趋势下不断凸显。本文在阐述中国宏观审慎监管的历史变迁与现状的基础上，着重分析了当前宏观审慎监管面临的问题：系统性风险识别困难，监管工具和监管范围存在完善空间，外部治理机制有待加强。同时，本文有针对性地探讨了宏观审慎监管的国际实践经验，以为中国完善宏观审慎监管提供思路。基于此，中国应继续坚持“双支柱”的调控框架，合理确定不同规模银行适用的资本要求，积极拓展监管工具和监管范围，完善宏观审慎监管全流程治理机制，重视宏观审慎监管的国际互惠合作，从而牢牢守住“不发生系统性金融风险”的底线。

关键词：宏观审慎监管金融监管资本要求

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宏观审慎监管能否抑制银行信贷顺周期性?--基于货币政策信贷传导渠道

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金融论坛 2024年第1期29卷 3-14,57页

作者：顾海峰于家珺东华大学旭日工商管理学院上海200051

本文将货币政策信贷传导渠道纳入分析框架,基于2007-2020年中国340家银行的面板数据,实证考察宏观审慎监管对银行信贷周期性特征的影响及作用机制。研究表明:宏观审慎监管在抑制银行信贷顺周期性方面存在权衡机制,宏观审慎监管虽能通过... 详细信息

本文将货币政策信贷传导渠道纳入分析框架,基于2007-2020年中国340家银行的面板数据,实证考察宏观审慎监管对银行信贷周期性特征的影响及作用机制。研究表明:宏观审慎监管在抑制银行信贷顺周期性方面存在权衡机制,宏观审慎监管虽能通过“提高银行资本缓冲逆周期性”与“倒逼业务多元化”来抑制信贷内生顺周期性,但也会降低逆周期货币政策信贷传导效率,从而减弱其对信贷总体顺周期性的抑制作用。宏观审慎监管的治理效果在股份制银行、城农商行、国有银行中依次递减,在货币政策扩张期相对更弱,在抑制信用贷款顺周期性方面相对更强。

关键词：宏观审慎监管银行信贷顺周期性货币政策信贷传导渠道权衡机制

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宏观审慎监管与银行流动性创造

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投资研究 2024年第2期43卷 87-102页

作者：李洋洋李昕玥李振中国再保险(集团)股份有限公司北京工业大学北京雁栖湖应用数学研究院中国人民大学国际货币研究所

本文全面系统地分析宏观审慎监管对银行流动性创造的影响。研究发现宏观审慎工具对银行流动性创造具有显著抑制作用。宏观审慎监管对全国性商业银行的负向影响弱于区域性银行,对客户集中度低和股权结构较为集中的银行的负向影响也较弱... 详细信息

本文全面系统地分析宏观审慎监管对银行流动性创造的影响。研究发现宏观审慎工具对银行流动性创造具有显著抑制作用。宏观审慎监管对全国性商业银行的负向影响弱于区域性银行,对客户集中度低和股权结构较为集中的银行的负向影响也较弱。进一步分析发现,宏观审慎政策的加强,导致银行对宽松货币政策更不敏感,弱化货币政策效果。

关键词：宏观审慎监管银行流动性创造信贷投放货币政策

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宏观审慎监管、银行同质化与商业银行系统性风险

宏观审慎监管、银行同质化与商业银行系统性风险

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作者：柳蓉湖北大学

学位级别：硕士

随着经济全球化的不断发展和金融改革的持续深化,国际间的金融市场、金融机构与金融基础设施高度发展与相互联系,一方面为金融创新提供了极大便利,另一方面也为系统性金融风险埋下了隐患。2007年金融危机席卷全球,使得政策制定者意识到... 详细信息

随着经济全球化的不断发展和金融改革的持续深化,国际间的金融市场、金融机构与金融基础设施高度发展与相互联系,一方面为金融创新提供了极大便利,另一方面也为系统性金融风险埋下了隐患。2007年金融危机席卷全球,使得政策制定者意识到宏观审慎监管可以维护金融稳定,确保经济的长期均衡与可持续发展。在当前的经济金融环境下,作为我国重要金融中介机构的商业银行,其系统性风险仍然存在,宏观审慎监管对商业银行系统性风险的影响应值得深入研究。本文基于2014-2021年我国16家上市银行的季度数据,采用固定效应模型,实证了宏观审慎监管对商业银行系统性风险的的影响。研究发现,宏观审慎监管可以有效降低商业银行系统性风险。此外,异质性分析表明,宏观审慎监管对国有商业银行和非国有商业银行系统性风险的影响存在差异,对非国有商业银行的风险抑制作用更明显。进一步研究表明,银行同质化在宏观审慎监管降低商业银行系统性风险过程中发挥了部分中介效应。稳健性分析表明,本文的实证结果仍然稳健。本文研究对我国宏观审慎监管防范商业银行系统性风险具有重要的理论和政策意义。

关键词：宏观审慎监管银行同质化商业银行系统性风险

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信贷波动、生产网络与股市风险——基于完善宏观审慎监管的视角

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财经科学 2024年第7期 1-16页

作者：孙一菡林仕伟南京财经大学国际经贸学院复旦大学经济学院

探索信贷波动如何透过生产网络影响股市变动,对监测金融风险至关重要。本文构建包含生产网络的一般均衡模型,将全球信贷波动纳入统一分析框架,研究了2002—2022年20个主要国家的信贷波动对股市回报的直接效应与网络效应,以监测货币政策... 详细信息

探索信贷波动如何透过生产网络影响股市变动,对监测金融风险至关重要。本文构建包含生产网络的一般均衡模型,将全球信贷波动纳入统一分析框架,研究了2002—2022年20个主要国家的信贷波动对股市回报的直接效应与网络效应,以监测货币政策有效性、信贷跨境溢出效应及货币政策自主性。研究发现,各国股市变动不仅受自身信贷波动的直接影响,还有62%来自他国信贷波动经由生产网络所产生的影响。具体地,俄罗斯、中国及美国的直接效应占比更大,货币政策自主性较强。比较两次降息周期,美国次贷危机时期的大幅度信贷波动引发了强烈的跨境溢出效应;三次升息周期中,通胀严峻抑制了货币政策有效性及信贷跨境溢出效应;对比两次量化宽松,防范全球系统性风险是保障本国货币政策有效性的关键。我国货币政策自主性有明显提升,但有效性仍需加强。建议从生产网络视角完善宏观审慎监管,降低外源性金融风险跨境传染的可能性,提升内源性货币政策校准的及时性。

关键词：信贷波动生产网络股票市场金融周期宏观审慎监管

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跨境资本流动、宏观审慎监管与资本结构动态调整

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经济学报 2025年第1期12卷 38-56页

作者：卞雨晨东华大学旭日工商管理学院

在进一步放开资本管制之前,需要厘清跨境资本流动的经济后果。本文揭示了跨境资本流动对企业资本结构动态调整的影响,以及宏观审慎监管在这一过程中的作用。研究发现:跨境资本流动会降低企业资本结构调整速度,且跨境资本直接投资的影响... 详细信息

在进一步放开资本管制之前,需要厘清跨境资本流动的经济后果。本文揭示了跨境资本流动对企业资本结构动态调整的影响,以及宏观审慎监管在这一过程中的作用。研究发现:跨境资本流动会降低企业资本结构调整速度,且跨境资本直接投资的影响最强;资本型宏观审慎监管能够对这一现象进行缓解,但贷款型和流动性型宏观审慎监管则会加剧这一现象。进一步研究发现:跨境资本流动分别通过降低债务规模和权益规模的方式,导致资本结构向下偏离和向上偏离企业的资本结构调整速度下降;融资约束和财务柔性是跨境资本流动影响企业资本结构调整速度的传导渠道;跨境资本激增和急停同样会造成企业资本结构调整速度下降。本研究对科学设计资本账户开放进程和跨境资本流动宏观审慎监管框架具有一定政策价值,并对优化企业资本结构具有一定实践启示。

关键词：资本结构动态调整跨境资本流动宏观审慎监管杠杆率

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宏观审慎监管工具调控信贷的有效性检验——基于全球40个国家的实证分析

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金融论坛 2022年第4期27卷 42-51页

作者：刘志洋马亚娜东北师范大学经济与管理学院长春130117

本文使用国际货币基金组织最新的宏观审慎政策数据库,以全球40个主要国家为样本,用面板变系数方法研究宏观审慎监管工具对于调控信贷增速的有效性。结果表明:宏观审慎监管确实能够有效调控信贷;资本缓冲要求、银行资本充足率要求与系统... 详细信息

本文使用国际货币基金组织最新的宏观审慎政策数据库,以全球40个主要国家为样本,用面板变系数方法研究宏观审慎监管工具对于调控信贷增速的有效性。结果表明:宏观审慎监管确实能够有效调控信贷;资本缓冲要求、银行资本充足率要求与系统重要性金融机构监管在多数国家表现出良好的调控信贷有效性;在发达国家中流动性监管具有良好的调控信贷作用。

关键词：宏观审慎监管信贷信贷与GDP比值缺口

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宏观审慎监管与银行流动性风险的关系研究

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经济问题 2022年第9期 60-66页

作者：路妍闫振坤东北财经大学金融学院辽宁大连116025

选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据,采用反映时变特性的TVPVAR模型,探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明:宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系,而且长期的... 详细信息

选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据,采用反映时变特性的TVPVAR模型,探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明:宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系,而且长期的效果更明显;宏观审慎监管对商业银行的调控,以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响,随时间变化也越来越明显。

关键词：宏观审慎监管流动性风险商业银行

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宏观审慎监管对财富分配不平等的影响研究——兼论金融监管与共同富裕的关系

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金融监管研究 2022年第12期 78-95页

作者：刘志洋马亚娜岳琳琳东北师范大学经济与管理学院

宏观审慎监管关注更多的是经济体的“效率”问题,对“公平”问题的关注相对较少。本文首先使用OLG模型,将杠杆率作为主要宏观经济工具变量,引入经济个体之间财富的代际转移机制,研究不同经济周期宏观审慎监管对财富分配不平等的影响。... 详细信息

宏观审慎监管关注更多的是经济体的“效率”问题,对“公平”问题的关注相对较少。本文首先使用OLG模型,将杠杆率作为主要宏观经济工具变量,引入经济个体之间财富的代际转移机制,研究不同经济周期宏观审慎监管对财富分配不平等的影响。结果表明,在经济个体投资收益和产出能够满足其消费需求的情况下,当经济体处于繁荣期时,实施宏观审慎监管来控制信贷增速,有助于缓解财富分配不平等问题;而当经济体处于衰退期时,宽松导向的宏观审慎监管可能出现为了“效率”而牺牲“公平”的问题。在理论分析基础上本文又进行了实证分析,结果同样表明,当经济体处于繁荣期时,紧缩导向的宏观审慎监管有助于降低基尼系数;而当经济处于衰退期时,政策当局可能为提升经济“效率”而牺牲“公平”。这与理论模型的结论基本一致。

关键词：宏观审慎监管财富分配不平等基尼系数代际交叠模型

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金融科技对银行风险承担的“双刃剑”影响——基于宏观审慎监管的调节作用

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当代经济管理 2024年第5期46卷 84-96页

作者：朱诗怡晏景瑞清华大学五道口金融学院北京100084 广州大学创新创业学院广东广州510006

稳妥发展金融科技,加速实现商业银行数字化转型,已成为现阶段及未来一段时间金融供给侧结构性改革的核心内容。基于金融科技的“赋能”效应和“挤出”效应,考察了宏观审慎监管下金融科技对银行风险承担的影响机制。研究发现:商业银行发... 详细信息

稳妥发展金融科技,加速实现商业银行数字化转型,已成为现阶段及未来一段时间金融供给侧结构性改革的核心内容。基于金融科技的“赋能”效应和“挤出”效应,考察了宏观审慎监管下金融科技对银行风险承担的影响机制。研究发现:商业银行发展金融科技整体上能降低银行风险承担,但贷款结构调整、银行竞争程度分别在金融科技影响银行风险承担的过程中发挥着竞争性的间接作用,此外,宏观审慎监管对金融科技“赋能”效应有正向调节作用,而对金融科技“挤出”效应有反向调节作用。研究从银行成立金融科技子公司的视角出发,为商业银行发展金融科技和监管部门制定宏观审慎监管政策提供了理论探讨和经验证据。

关键词：金融科技银行风险承担 “双刃剑”影响宏观审慎监管

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