检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2016年第6期19卷 114-124页

作者：庞素琳王立暨南大学应急管理学院/管理学院金融工程研究所广州510632 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632

在信用违约互换(CDS协议)的基础上,提出了反向信用违约互换(RCDS)协议,以规避信用贷款风险.首先定义反向CDS协议,然后对反向CDS协议的定价合约进行设计,探讨反向CDS协议的风险"囚禁"原理;并在无套利的原则下,建立了含有未知... 详细信息

在信用违约互换(CDS协议)的基础上,提出了反向信用违约互换(RCDS)协议,以规避信用贷款风险.首先定义反向CDS协议,然后对反向CDS协议的定价合约进行设计,探讨反向CDS协议的风险"囚禁"原理;并在无套利的原则下,建立了含有未知违约概率的反向CDS协议定价模型;再进一步通过假设贷款企业的资产价值运动由一个布朗运动和若干个互相独立的泊松过程合成的复合泊松过程,在风险中性测度下,建立了资产价值运动的布朗运动和复合泊松过程随机微分方程,以此求出违约概率,并最终求出反向CDS协议定价公式.最后,通过数值分析,讨论了信用贷款利率、反向CDS价格、贷款期限、违约概率以及初始资产与违约边界之比等因素之间的相互影响关系,给出了相应风险规避方法的结论和建议.本文研究对实际应用具有很好的参考价值.

关键词：信用违约互换(CDS) 反向CDS协议定价模型违约概率布朗运动复合泊松过程

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基于集对论的可转换债券定价模型

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商业研究 2008年第4期 1-8页

作者：王静王敏西北农林科技大学经济管理学院陕西杨凌712100

可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,利用常规的定价模型常常低估市场价格,使定价方法的可信度大大降低。基于集对分析方法,选取单因素B-S期权定价模型与单因素交换期权模型,对定价模型进行测度和修正,通过实证检验,... 详细信息

可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,利用常规的定价模型常常低估市场价格,使定价方法的可信度大大降低。基于集对分析方法,选取单因素B-S期权定价模型与单因素交换期权模型,对定价模型进行测度和修正,通过实证检验,可以了解到,修正后的定价模型更具适用性。

关键词：集对可转债定价模型

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夫妻联合长期护理保险的定价模型与应用

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保险研究 2021年第2期 52-63页

作者：李云龙王晓军中国人民大学统计学院中国人民大学应用统计科学研究中心

在人口老龄化和人口长寿背景下,社会对老年长期护理保障的需求不断增长,基于家庭保障的理念,本文将多元寿险模型推广到夫妻联合长期护理保险,构建了健康、轻度失能、重度失能和死亡的马尔科夫四状态转移模型,并在联合个体状态转移相互... 详细信息

在人口老龄化和人口长寿背景下,社会对老年长期护理保障的需求不断增长,基于家庭保障的理念,本文将多元寿险模型推广到夫妻联合长期护理保险,构建了健康、轻度失能、重度失能和死亡的马尔科夫四状态转移模型,并在联合个体状态转移相互独立的假设下给出了夫妻联合长期护理保险定价模型。最后基于中国老年健康影响因素跟踪调查微观数据,实现了对夫妻联合长期护理保险净保费的计算,得出夫妻联合长期护理保险的保障成本更低的结论。

关键词：长期护理保险马尔科夫模型多元生命模型定价模型

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城市地下综合管廊定价模型及实证研究

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地下空间与工程学报 2018年第2期14卷 299-305页

作者：张子钰中南大学土木工程学院长沙410075 中讯邮电咨询设计院有限公司北京100048

在分析我国已建成的部分城市地下综合管廊没有充分发挥预期效果的原因的基础上,为了吸引投资和促进综合管廊的发展,笔者首先针对已有定价模型的不足,根据"谁受益,谁付费"的原则,通过专家调查和文献分析,确定了管线横截面积、... 详细信息

在分析我国已建成的部分城市地下综合管廊没有充分发挥预期效果的原因的基础上,为了吸引投资和促进综合管廊的发展,笔者首先针对已有定价模型的不足,根据"谁受益,谁付费"的原则,通过专家调查和文献分析,确定了管线横截面积、管线年度经营收益、节约的管线建设成本、节约的管线维护成本和管理难度5个分摊因素。进而根据入廊费和年运营维护费确定各因素的重要程度,区分入廊费用分摊因子和年运营维护费用分摊因子,构建了一个更公平合理的定价模型。最后通过实证分析,得出各入廊管线单位负担费用均低于传统直埋方式产生费用的结论,且费用分摊更为合理,说明模型的实用性较强,对我国城市地下综合管廊的建设和发展有一定的参考价值。

关键词：综合管廊分摊因子定价模型入廊费年运营维护费

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城市公共交通时间差别定价模型

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计算机应用研究 2014年第11期31卷 3281-3284,3290页

作者：陈坚邵毅明杨亚璪重庆交通大学山地城市交通系统与安全重庆市重点实验室重庆400074 重庆交通大学交通运输学院重庆400074

为解决城市公共交通出行时间需求不均衡的问题,构建了时间差别费率定量计算与复合城市交通网络流量分配双层规划模型。上层为社会福利最优模型,下层通过非必要性出行系数描述多方式分时段复合城市交通网络随机弹性需求的公交时间差别定... 详细信息

为解决城市公共交通出行时间需求不均衡的问题,构建了时间差别费率定量计算与复合城市交通网络流量分配双层规划模型。上层为社会福利最优模型,下层通过非必要性出行系数描述多方式分时段复合城市交通网络随机弹性需求的公交时间差别定价模型。运用遗传算法对模型整体进行求解,下层模型采用综合对角化算法和MSA算法的组合求解算法。最后,设计了一个算例以说明模型应用。结果表明,运用时间差别定价方案比高峰/平峰同一费率定价方案社会福利目标函数高37.1,乘客对平峰时段降低票价的弹性高于对高峰时段增加票价的弹性,实行高峰增加票价同时平峰降低票价的方案效果最为明显。

关键词：交通运输经济公共交通定价模型时间差别城市交通网络双层规划

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相关复合实物期权的定价模型构建及应用

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统计与决策 2015年第16期31卷 68-71页

作者：王馨西安航空学院经济管理学院西安710077

系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。

关键词：相关复合实物期权随机动态规划方法定价模型

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信息产品寡头垄断的定价模型分析

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统计与决策 2008年第14期24卷 165-167页

作者：姚婉燕华中师范大学图书馆武汉430079

信息产品是相对于传统经济中有形资源和有形产品的不断扩充而形成的,它侧重表达的是作为经济运行基础和驱动力量的内容本身,由于信息产品具有特殊的成本结构,它的定价模型也有别于传统的经济学。

关键词：信息产品寡头垄断定价模型

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销售价格受产出率影响下订单农业的定价模型

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系统工程学报 2015年第3期30卷 417-430页

作者：叶飞林强华南理工大学工商管理学院广东广州510640

针对实践中常用的三种定价方式(市场定价、固定定价、保护定价),构建了由单一风险中性的公司与多个风险规避的农户组成的"公司+农户"型订单农业供应链模型,研究了不同定价方式下公司和农户的最优决策行为.研究发现:风险规避... 详细信息

针对实践中常用的三种定价方式(市场定价、固定定价、保护定价),构建了由单一风险中性的公司与多个风险规避的农户组成的"公司+农户"型订单农业供应链模型,研究了不同定价方式下公司和农户的最优决策行为.研究发现:风险规避的农户往往会选择保守的决策行为,这将影响公司的最优决策,从而使得最优决策下农户和公司的收益都会随着农户的风险规避度的减小而减小.此外,不同的定价方式也会影响农户的生产成本系数与农户和公司的最优决策之间的关系,因此政府在针对参与订单生产的农户进行补贴时,需要特别注意定价方式和补贴方式.数值分析结果表明:不同定价方式下,农产品的产出水平以及现货价格与随机产出率之间的相关性对最优决策下农户、公司的收益有显著影响;而且直观认为"合理"的保护定价却不能真的"保护"农户改善其收益,在该定价方式下农户的收益小于市场定价或是固定定价方式下农户的收益.

关键词：订单农业产出不确定销售价格与产出率相关风险规避定价模型

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公路超限车辆补偿费率定价模型研究

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公路交通科技 2009年第11期26卷 146-152页

作者：张欢史峰卢毅朱东铁中南大学交通运输工程学院湖南长沙410075 长沙理工大学交通运输工程学院湖南长沙410076

本文所构建的超限补偿费率确定框架和测算模型,首次将外部成本和外部收益系统全面的考虑进去,超越了传统的费率确定理论体系的范畴。通过构建由道路破坏成本、道路安全成本、环境成本和效率成本共同组成的超限运输外部成本组成体系与各... 详细信息

本文所构建的超限补偿费率确定框架和测算模型,首次将外部成本和外部收益系统全面的考虑进去,超越了传统的费率确定理论体系的范畴。通过构建由道路破坏成本、道路安全成本、环境成本和效率成本共同组成的超限运输外部成本组成体系与各外部成本和外部收益的定量测算模型,建立了基于社会福利最大化的超限补偿费率定价模型,模型的实用性通过算例进行了有效验证。为国家采用计重收费等经济手段科学合理的治理超限运输提供了强大的理论支持,对公路收费标准定价理论进行了有效的扩展。

关键词：运输经济补偿费率外部成本超限运输定价模型

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基于个人投资者过度自信的中国股票市场定价模型

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中国管理科学 2011年第4期19卷 38-46页

作者：陈其安高国婷陈慧重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

根据中国股票市场的实际情况,在假设个人投资者过度自信、风险厌恶、且是市场上的价格接受者的条件下,建立数学模型、从理论上研究个人投资者过度自信对中国股票市场定价的影响机理。研究结果表明:个人投资者过度自信程度提高将增大股... 详细信息

根据中国股票市场的实际情况,在假设个人投资者过度自信、风险厌恶、且是市场上的价格接受者的条件下,建立数学模型、从理论上研究个人投资者过度自信对中国股票市场定价的影响机理。研究结果表明:个人投资者过度自信程度提高将增大股票市场价格波动性和预期价格、降低股票市场价格质量和个人投资者的总体投资收益;个人投资者风险厌恶程度提高和股票平均供给量增加将降低股票市场预期价格和增加个人投资者总体投资收益。论文研究结果可以在一定程度上合理地解释中国股票市场存在的暴涨暴跌现象、相对于发达国家和地区股票市场的高溢价现象、严重偏离于中国经济发展基本面的高波动现象以及个人投资者总体投资收益比较低的现象。

关键词：个人投资者过度自信定价模型中国股票市场

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