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文献类型

  • 4 篇 期刊文献

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  • 4 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 4 篇 经济学
    • 4 篇 应用经济学
  • 4 篇 管理学
    • 4 篇 管理科学与工程(可...
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学

主题

  • 4 篇 实现极差
  • 2 篇 实现波动率
  • 1 篇 var
  • 1 篇 实现双幂次变差
  • 1 篇 实现波动
  • 1 篇 har-rv类模型
  • 1 篇 投资者情绪
  • 1 篇 garch
  • 1 篇 隐含波动率
  • 1 篇 风险中性偏度
  • 1 篇 高频数据
  • 1 篇 carr

机构

  • 3 篇 西安交通大学
  • 1 篇 暨南大学

作者

  • 3 篇 殷炼乾
  • 2 篇 邵锡栋
  • 1 篇 许佳宜
  • 1 篇 周雨田
  • 1 篇 邱育涛

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=实现极差"
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基于实现极差和实现波动率的中国金融市场风险测度研究
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引用
金融研究 2008年 第6期 109-121页
作者： 邵锡栋 殷炼乾 西安交通大学金禾经济研究中心 陕西西安市710049
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。通过对VaR的似然比和动态分... 详细信息
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中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计
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引用
统计与决策 2009年 第3期25卷 121-123页
作者： 殷炼乾 周雨田 西安交通大学金禾经济研究中心 西安710049
实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据... 详细信息
来源： 评论
中国金融市场波动率模型预测能力比较研究
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引用
预测 2009年 第5期28卷 20-26页
作者： 殷炼乾 邵锡栋 西安交通大学金禾经济研究中心 陕西西安710049
使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较。本文采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据,构建了两类日内波动率的非参估计量实现波动RV与实现极差RR,分别用于GARCH和CARR类模型的比较... 详细信息
来源： 评论
投资者情绪、极差与波动率预测--基于上证50ETF期权的经验研究
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引用
中国市场 2021年 第18期 55-57页
作者： 许佳宜 邱育涛 暨南大学国际商学院 广东广州519070
文章结合已实现极差指标、期权隐含信息以及投资者综合情绪指标,构建HAR-RR-IV-SK-CICSI模型并对其预测效果和机制进行了实证研究。研究发现,日、周、月已实现极差对未来波动率均有显著的预测能力,且日、周极差更适用于短中期的预测,而... 详细信息
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