检索结果-内蒙古大学图书馆

中国科学：数学 2023年第8期53卷 1105-1124页

作者：蒋辉潘雅娟韦晓南京航空航天大学数学学院南京211106 中央财经大学中国精算研究院北京102206 中央财经大学保险学院北京102206

考虑如下非遍历α-Brown桥过程:dX_(t)=−α/T−t X_(t)dt+dW_(t),X0=0,t∈[0,T),其中,00}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-Ito积分的偏差性质,研究二次泛函∫^(t)_(0)1/T-sX_(s)dW_(s)和∫^(t)_(0)1/(T-s)^(2)X^... 详细信息

考虑如下非遍历α-Brown桥过程:dX_(t)=−α/T−t X_(t)dt+dW_(t),X0=0,t∈[0,T),其中,0<α<1/2,T∈(0,∞)固定,W={W_(t):t>0}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-Ito积分的偏差性质,研究二次泛函∫^(t)_(0)1/T-sX_(s)dW_(s)和∫^(t)_(0)1/(T-s)^(2)X^(2)_(s)ds的偏差不等式和Cramer型中偏差.作为应用,本文得到对数似然率过程和参数α极大似然估计量的(自正则化)Cramer型中偏差.

关键词： α-Brown桥过程 Cramér型中偏差极大似然估计量对数似然率过程偏差不等式

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