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厦门大学学报（自然科学版） 2007年第6期46卷 755-759页

作者：夏毕愿李时银厦门大学数学科学学院福建厦门361005

完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.本文在代理人经济模型上根据... 详细信息

完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.本文在代理人经济模型上根据第一福利定理得到了代理人之间有不同信仰和对数效用函数情况下各自的均衡消费,进而根据资产定价一般原理给出资产的均衡价格和贴现因子,得到了资产的均衡价格不受投资者信仰的影响和贴现因子为相同信仰下的加权平均的结论,最后根据期权定价理论结合信用风险强度模型给出了公司存在违约情况下,标的资产为公司股票的可违约欧式期权的定价公式.

关键词：不同信仰对数效用函数均衡价格强度模型

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对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价

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中国学术期刊文摘 2008年第8期14卷 303-304页

作者：夏毕愿李时银厦门大学数学科学学院厦门361005厦门361005

完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.在代理人经济模型上根据第一... 详细信息

完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.在代理人经济模型上根据第一福利定理得到了代理人之间有不同信仰和对数效用函数情况下各自的均衡消费,进而根据资产定价一般原理给出资产的均衡价格和贴现因子,得到了资产的均衡价格不受投资者信仰的影响和贴现因子为相同信仰下的加权平均的结论,最后根据期权定价理论结合信用风险强度模型给出了公司存在违约情况下,标的资产为公司股票的可违约欧式期权的定价公式.

关键词：不同信仰对数效用函数均衡价格强度模型

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对数效用函数下可转换债券最优投资策略分析

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齐齐哈尔大学学报（自然科学版） 2008年第6期24卷 61-64页

作者：廖晨曦邹捷中中南大学数学科学与计算技术学院长沙410075

可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式。

关键词：可转换债券期权最优投资策略对数效用函数

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对数效用函数的组合投资研究

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大连民族学院学报 2009年第3期11卷 232-234页

作者：周庆健周铁刘强张博大连民族学院理学院辽宁大连116605 哈尔滨工业大学理学院黑龙江哈尔滨150001

研究了在证券组合投资中占重要地位的对数效用函数的组合投资问题。对数效用函数是一类非常典型且被投资者常用的风险厌恶型效用函数。应用无差异曲线法较好地解决了其最优组合投资比例的选择问题,并给出具体实例对文中所得结果加以验证。

关键词：对数效用函数最优组合无差异曲线法

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单时期证券市场中对数效用函数的投资组合

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上海工程技术大学学报 2010年第4期24卷 324-327页

作者：肖翔许伯生李路上海工程技术大学基础教学学院上海201620

研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略,并验证了这两种方法的一致性.

关键词：对数效用函数最优投资组合风险中性计算方法

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不同效用函数下的最优投资组合策略

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纺织高校基础科学学报 2016年第1期29卷 39-46页

作者：张夏洁刘宣会贾丹琴西安工程大学理学院陕西西安710048

当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组... 详细信息

当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组合的数学模型,根据Ito公式和泛函变分法,分别采用对数效用函数和幂效用函数研究两人竞争的投资组合优化问题,并得到在各自效用函数下最优策略的表达式,为投资者提供多种投资策略.

关键词：随机微分对策跳跃-扩散过程对数效用函数幂效用函数 Ito公式最优投资组合策略

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对数效用分红支付问题

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中国科学：数学 2016年第10期46卷 1637-1648页

作者：邹小龙周欢郭先平广州大学经济与统计学院广州510006 中国平安保险(集团)股份有限公司广东分公司广州510620 中山大学数学学院与广东省计算科学重点实验室广州510275

本文研究具有对数效用函数的风险灵敏保险公司的最优分红问题.首先建立分红支付问题的离散时间Markov决策过程模型(简称DTMDP),优化目标是最大化公司破产前分红现值的对数的期望值.在较弱的假设下,本文证明值函数满足最优方程.然后得到... 详细信息

本文研究具有对数效用函数的风险灵敏保险公司的最优分红问题.首先建立分红支付问题的离散时间Markov决策过程模型(简称DTMDP),优化目标是最大化公司破产前分红现值的对数的期望值.在较弱的假设下,本文证明值函数满足最优方程.然后得到这个最优方程最大的最大点的若干性质.最后证明最大的最大点在每个时刻的映射值全体构成一个最优分红策略.

关键词：离散时间Markov决策过程最优分红策略风险理论对数效用函数动态规划

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干扰受限系统的认知用户功率控制算法

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计算机工程 2010年第19期36卷 128-131页

作者：水永升酆广增南京邮电大学通信与信息工程学院南京210003

根据认知无线电系统中认知用户的不同通信需求,结合干扰温度模型和非合作博弈理论,以单小区CDMA为系统平台,提出基于SINR的对数效用函数的干扰受限认知无线电系统功率控制算法。仿真实验结果表明,与经典SINR平衡算法及Koskie-Gajic算法... 详细信息

根据认知无线电系统中认知用户的不同通信需求,结合干扰温度模型和非合作博弈理论,以单小区CDMA为系统平台,提出基于SINR的对数效用函数的干扰受限认知无线电系统功率控制算法。仿真实验结果表明,与经典SINR平衡算法及Koskie-Gajic算法相比,该算法在满足认知用户目标SINR和主用户干扰温度限制的前提下,通过适当增大认知用户发射功率,能够满足认知用户高速数据通信的需要。

关键词：认知无线电干扰受限系统功率控制非合作博弈对数效用函数

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认知无线电动态频谱接入技术研究

认知无线电动态频谱接入技术研究

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作者：水永升南京邮电大学

学位级别：硕士

随着信息技术和多业务无线网络的飞速发展，人们对宽带无线业务的需求不断增加，频谱这种不可再生的宝贵资源正逐渐变得短缺。然而现有的固定频谱分配策略，导致许多已经分配给授权用户的频谱在某些时间段却处于空闲状态，频谱利用率较... 详细信息

随着信息技术和多业务无线网络的飞速发展，人们对宽带无线业务的需求不断增加，频谱这种不可再生的宝贵资源正逐渐变得短缺。然而现有的固定频谱分配策略，导致许多已经分配给授权用户的频谱在某些时间段却处于空闲状态，频谱利用率较低，存在较大的频谱浪费现象。认知无线电技术CR(Cognitive Radio)的出现提高了频谱利用率，缓解了频谱资源不足的问题，因而成为目前无线通信领域的研究热点。\n 认知无线电是一种新兴的智能无线通信技术，它通过频谱感知、功率控制和频谱管理、频谱共享、频谱切换等关键技术，实现在不对授权用户正常通信造成影响的前提下，伺机接入授权用户合法频段，实现动态频谱接入，提高频谱利用率。\n 本文从认知无线电技术特性出发，主要研究认知无线电动态频谱接入的关键技术——功率控制技术。针对博弈论在解决系统紧缺性资源方面的研究优势，文中详细研究了基于博弈论的认知无线电分布式功率控制算法。论文首先研究了Overlay频谱共享方式下，认知无线电的功率控制博弈算法。从物理意义角度出发，详细分析了NPG算法的导出过程，接着研究了NPGP算法，通过MATLAB仿真验证了该算法实现了对NPG算法的性能改进。为了进一步提高认知无线电系统的通信性能，本文在研究NPGP sigmoid算法的基础上，提出改进的NPGP sigmoid算法，提出了“纳什均衡门限因子”的概念，并证明改进的NPGP sigmoid算法所提出的效用函数是关于该因子的单调递减函数，通过MATLAB仿真，证明了改进的NPGPsigmoid算法在减小“纳什均衡门限因子”取值时，可以进一步提高认知用户的效用且减小认知用户的发射功率。\n 论文接着研究了Underlay频谱共享方式下，认知无线电的功率控制博弈算法。在分析　CDPC算法和Koskie-Gajic算法的基础上，结合对数函数要求自变量非负的特点，提出了对数效用功率控制算法，从而在效用函数设计上就保证了认知用户信干比大于等于目标信干比的要求，接着通过理论和MATLAB仿真证实了该算法的这一优点。此外，对数效用算法在认知用户较少时，具有认知用户信干比较大的特点，这有利于该算法满足高速数据通信对高信干比要求的需要。

关键词：认知无线电动态频谱接入功率控制博弈论 s型效率函数对数效用函数

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基于对数效用的行业最优退休年龄分析

基于对数效用的行业最优退休年龄分析

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作者：姜云南京财经大学

学位级别：硕士

21世纪，老龄化这一词语越来越为人们所熟知。随着老龄化趋势的日益加重，社会各界越来越注意到其对经济社会的负面影响。从经济发展来看，老龄化无法为企业和社会提供充足的劳动力，导致企业在技术型岗位上劳动力供给不足;从社会角度... 详细信息

21世纪，老龄化这一词语越来越为人们所熟知。随着老龄化趋势的日益加重，社会各界越来越注意到其对经济社会的负面影响。从经济发展来看，老龄化无法为企业和社会提供充足的劳动力，导致企业在技术型岗位上劳动力供给不足;从社会角度来看，老龄化加重养老负担，需要支出的养老金数额日益剧增;从个人角度来看，退休者面临了较长的退休期，其晚年生活仅仅依靠养老金维持，不利于退休者生活水平的提高。　　本文主要研究了基于对数形式的效用函数退休者的最优退休年龄。首先，对我国老龄化的态势和养老保险制度的发展及问题做出探讨，提供一定的事实依据和研究背景。构建含有养老金替代率这一指标的对数效用函数，用养老金替代率来衡量不同行业，希望模型能够得出各个行业的最优退休年龄。然后根据我国养老金的缴费和发放情况，构建具有性别变量和行业特征的养老金支付能力模型，研究当不同行业退休年龄均延长至最优退休年龄对养老金支付能力的影响。结果表明，从行业的个体的效用最大化来讲，总体上，最优退休年龄高于目前所实行的女性职工50岁，男性职工55岁的退休年龄;同时，延长至最优退休年龄可以对养老金起到一定增收减支的作用，推迟养老金缺口的到来时间，最后，针对不同行业提出可行的延长退休年龄的方案。　　本文认为，延迟退休年龄较好地适应了我国的国情。但是，改革应该具有稳健性，延迟退休也应该先从弹性退休制度入手过渡到各个行业的最优退休年龄。同时，面对巨大的养老压力，也应该从发展老年产业和促进商业养老保险产品的完善等方面来考虑相关措施。

关键词：最优退休年龄对数效用函数弹性退休制度养老金收支

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