检索结果-内蒙古大学图书馆

中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型

经济管理学刊（中英文版） 2024年第1期13卷 49-57页

作者：张子健上海大学悉尼工商学院上海201899

互联互通是世界经济飞速发展的动力源,在促进了各国之间的经济往来的同时,也加深了各国股票市场之间的联系。中国与巴西、俄罗斯作为经济合作程度较高,三个国家的股票市场也有很多相似的特征。因此,研究中国、巴西、俄罗斯股票市场之间... 详细信息

互联互通是世界经济飞速发展的动力源,在促进了各国之间的经济往来的同时,也加深了各国股票市场之间的联系。中国与巴西、俄罗斯作为经济合作程度较高,三个国家的股票市场也有很多相似的特征。因此,研究中国、巴西、俄罗斯股票市场之间的波动溢出效应有很重要的学术意义。本文选取中证500指数、巴西IBOVESPA指数、俄罗斯RTS指数,作为中国内地、巴西、俄罗斯股票市场的代表,对2014年1月1日至2019年12月31日的收益率序列做波动溢出效应的实证研究。格兰杰因果检验的结果表明,仅有俄罗斯股票市场收益率的变动是中国股票市场、巴西股票市场收益率变动的格兰杰原因。基于BEKK-GARCH模型,研究发现中国、巴西、俄罗斯的股票市场都体现出波动的聚集性和持久性溢出效应,并且中国与巴西股票市场、中国与俄罗斯股票市场、巴西与俄罗斯股票市场之间都存在双向的波动溢出效应。本文将小波分析引入研究,与多元BEKK-GARCH(1,1)模型相结合,把三个国家股票市场的收益率序列分解为不同尺度的信号,对应建立不同交易周期下的波动溢出效应模型。结果发现在短期、中期和长期的时间尺度下,三个股票市场相互之间依然显著存在双向溢出效应。文章建议政策制定者关注股票市场间的溢出关系,完善监管体制,并且出台抵御市场剧烈波动的政策。同时,又从投资者的角度出发,提醒投资者不要忽视高关联程度的股票市场的重要信息。

关键词：股票市场波动溢出效应小波多分辨率分析 BEKK-GARCH模型

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小波多分辨率分析时变系统参数识别算法的鲁棒性研究

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地震工程学报 2016年第5期38卷 720-727页

作者：赵丽洁杜永峰李万润朱前坤兰州理工大学防震减灾研究所甘肃兰州730050 兰州理工大学西部土木工程防灾减灾教育部工程研究中心甘肃兰州730050

针对多自由度时变系统参数识别问题,基于Daubechies小波多分辨率展开的时变参数辨识方法分析影响参数识别鲁棒性的各个因素。通过数值分析针对突变、线性慢变以及谐波快变的时变参数进行识别,研究结果表明:当基函数dbN一定时,在预先确... 详细信息

针对多自由度时变系统参数识别问题,基于Daubechies小波多分辨率展开的时变参数辨识方法分析影响参数识别鲁棒性的各个因素。通过数值分析针对突变、线性慢变以及谐波快变的时变参数进行识别,研究结果表明:当基函数dbN一定时,在预先确立的分解尺度范围内,识别精度随分解尺度的增加而增加;待识别参数的频率特性对分解尺度的选择有很大影响,快时变参数比慢时变参数对分解尺度更为敏感;基函数dbN并不是影响识别精度的主要因素;在分解尺度相同的情况下,可以通过提高采样频率增加快时变参数识别精度。

关键词：时变系统参数识别小波多分辨率分析最优分解尺度算法鲁棒性

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基于小波多分辨率分析的控制器的设计及实现

基于小波多分辨率分析的控制器的设计及实现

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作者：梅钦吉林大学

学位级别：硕士

目前在工程实践中,系统往往具备多分辨率特性,如信号存在高频噪声,系统输入输出量存在多采样频率等问题,故使用传统时域方法对其进行控制往往有所局限性。而信号分析领域的小波变换具有良好的时频特性和多分辨率特性,而控制理论在一定... 详细信息

目前在工程实践中,系统往往具备多分辨率特性,如信号存在高频噪声,系统输入输出量存在多采样频率等问题,故使用传统时域方法对其进行控制往往有所局限性。而信号分析领域的小波变换具有良好的时频特性和多分辨率特性,而控制理论在一定程度就是一种信号分析过程,故小波变换能更好地应用到系统分析和系统控制上;而且在快速控制领域,要求控制算法有快速性,对比快速傅里叶变换的O(nlog2n)的计算复杂度,快速小波变换的计算复杂度最小可以达到O(n)。而且通过对系统小波多分辨率分解,能有效的将信号进行信噪分离,从而达到滤波控制效果。因此本文的主要研究内容是将小波多分辨率分析应用到传统时域控制中,以提高控制算法的去噪能力和抗干扰能力、降低其计算复杂度。本文主要将小波多分辨率分析分别应用到单输入单输出系统和多输入多输出系统中,根据单入单出系统下经典PID控制算法和多入多出系统下的模型预测控制算法结构,分别设计了多分辨率PID控制器和多尺度模型预测控制器,为了满足实际系统对控制器的小型化,高实时性等要求,本文利用FPGA完成多分辨率PID控制算法的硬件控制器的设计,最后通过电机转速跟踪实物控制验证了控制算法的有效性和实时性。具体地说,本文进行的工作主要包括以下几个方面:1.首先将小波多分辨率分析应用到单输入单输出控制系统,按照单输出单输出控制系统中最为经典的PID控制算法结构,设计多分辨率PID控制算法。其通过将输入的偏差信号进行多分辨率分解,从而有效的将信号进行信噪分离,然后通过对原始信号不同分辨率的组成成分进行加权,从而达到滤波控制效果。针对多分辨率PID控制器设计过程中需要考虑的因素,本文进行了详细的分析说明,并最终完成控制器的设计。为了验证控制器的有效性,本文将设计的控制器应用到对外界噪声较为敏感的直流有刷电机的低速控制中。通过MATLAB离线仿真控制,验证了多分辨率PID控制器相对传统PID控制器拥有更好的去噪控制效果。2.针对多输入多输出系统的控制,本文利用经典模型预测控制算法,将小波分辨率分析应用其中。首先通过离散小波变换建立系统的多尺度模型,其相对于传统时域模型,多了一个尺度(频率)信息,并借助二叉树结构,分析了多尺度模型的并行特性。然后按照传统时域预测控制算法的结构,设计出基于时域系统的预测模型、目标函数和优化问题的多尺度表示形式,利用多尺度系数的二叉树结构特性,给出多尺度预测控制的尺度计算方法,从而可以改变多尺度预测控制的时域长度,有效降低了算法的计算复杂度。为了验证控制算法的有效性,通过MATLAB仿真,表明了相对于传统MPC控制算法,多尺度MPC控制算法拥有更小的计算量,而且由于其包含的信息多,控制器的设计也会更加灵活。3.针对FPGA的并行结构和快速运行特性,本文以多分辨率PID控制算法为例,详细说明了基于FPGA的控制算法加速实现的步骤。首先分析了多分辨率PID控制算法中的并行结构,然后将多分辨率PID控制算法进行C/C++代码化,通过对代码进行定点化后,利用Xilinx公司推出的高级综合工具Vivado HLS将控制算法C/C++代码转换为硬件语言以完成控制器的FPGA实现。为了验证基于FPGA设计的硬件多分辨率PID控制器的有效性和快速性,本文利用Model Sim对硬件代码进行仿真,通过仿真结果,可知多分辨率PID控制算法一次运行时间仅需0.015ms,从而验证了控制具有很快的运算速度;最后本文将硬件控制器应用到电机转速跟踪实物控制上,通过搭建合适的接口电路,最终完成了电机的转速控制,并与传统PID控制器做实物控制实验对比,实验结果也证明了控制器的具有很好的性能。

关键词：小波多分辨率分析多尺度建模模型预测控制 FPGA硬件实现实验验证

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基于小波多分辨率分析的结构时变参数识别

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华中科技大学学报（自然科学版） 2016年第10期44卷 31-35页

作者：王超朱宏平吴巧云艾德米湖北工业大学土木建筑与环境学院湖北武汉430068 华中科技大学土木工程与力学学院湖北武汉430074 武汉工程大学资源与土木工程学院湖北武汉430074

利用小波多分辨率分析将结构的时变参数在多尺度上展开,截断高频细节成分,仅由展开的低频成分来近似描述时变参数(阻尼和刚度),将结构时变参数识别问题转化为时不变小波系数估计问题.基于Akaike信息准则(AIC)来优化确定各时变参数的小... 详细信息

利用小波多分辨率分析将结构的时变参数在多尺度上展开,截断高频细节成分,仅由展开的低频成分来近似描述时变参数(阻尼和刚度),将结构时变参数识别问题转化为时不变小波系数估计问题.基于Akaike信息准则(AIC)来优化确定各时变参数的小波分解层数.分解的小波系数采用最小二乘求解得到,为减小方程的病态问题,对模型进行Tikhonov正则化,然后重构识别出结构的时变参数.建立了一个三层剪切框架时变结构模型验证该方法的有效性.识别结果表明,该方法可以有效识别结构时变参数,时变刚度比时变阻尼识别效果更好,抗噪性更高.

关键词：时变结构参数识别小波多分辨率分析 Akaike信息准则最小二乘法

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基于小波多分辨率分析的环渤海地区TRMM 3B42数据校正

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鲁东大学学报（自然科学版） 2016年第3期32卷 259-265,I0001,I0002页

作者：李瑞泽姜德娟张华张安定鲁东大学资源与环境工程学院山东烟台264039 中国科学院烟台海岸带研究所山东烟台264003

利用环渤海地区1998-2014年55个气象站点的日降水资料,基于小波多分辨率分析方法对TRMM3B42卫星降水产品进行订正,并分析订正后3B42数据的降水估算精度.结果表明：订正后的3B42数据与站点降水数据之间的相关系数显著提高,MAE、RMSE则明... 详细信息

利用环渤海地区1998-2014年55个气象站点的日降水资料,基于小波多分辨率分析方法对TRMM3B42卫星降水产品进行订正,并分析订正后3B42数据的降水估算精度.结果表明：订正后的3B42数据与站点降水数据之间的相关系数显著提高,MAE、RMSE则明显降低;订正后的3B42数据对日降水事件的探测成功率得到提高,错报率有所下降;小波多分辨率分析方法有效提高了3B42数据对各季节,特别是冬季日降水的估算精度;但,订正后的3B42数据对日降水量仍存在一定的高估现象.

关键词：日降水 TRMM 3B42 小波多分辨率分析数据订正环渤海地区

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中美股市对在美上市中国概念股的溢出效应研究——基于小波多分辨率分析

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改革与开放 2015年第19期 6-8页

作者：赵梓辰姚俭上海理工大学管理学院

目前中国公司海外上市地点主要选择在香港和美国市场,其中在美国上市的中国公司的市场表现吸引了越来越多国内外投资者和相关机构的广泛关注。美国证券市场和国内A股市场对在美上市的中国公司的关联影响也成为众多学者的研究热点。本文... 详细信息

目前中国公司海外上市地点主要选择在香港和美国市场,其中在美国上市的中国公司的市场表现吸引了越来越多国内外投资者和相关机构的广泛关注。美国证券市场和国内A股市场对在美上市的中国公司的关联影响也成为众多学者的研究热点。本文运用小波多分辨率分析方法,从不同尺度分量将股指收益率序列分解成高频系数序列和低频系数序列。实证数据分析表明,美国股市对在美上市的中国概念股有着较强的溢出效应,而国内的A股市场也同样对在美上市的中国概念股表现出溢出效应。且两个市场对中国概念股的溢出效应短期内都有随着时间而增强的趋势。

关键词：中国概念股溢出效应小波多分辨率分析

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小波域多分辨率分析对图像匹配特征点提取的影响

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西北大学学报（自然科学版） 2015年第1期45卷 53-57页

作者：刘佳傅卫平王雯张凯周磊西安理工大学机械与精密仪器工程学院陕西西安710048 西安科技大学理学院陕西西安710054

将小波引入SIFT算法,提出利用小波多分辨率分解降低图像中边缘、噪声等不良信息点比重方法。利用工程上常用的4类小波,分别对图像进行小波分解,将图像的低频成分建立尺度空间,基于局部特征提取图像特征点,引入统计学理论中的召回率和图... 详细信息

将小波引入SIFT算法,提出利用小波多分辨率分解降低图像中边缘、噪声等不良信息点比重方法。利用工程上常用的4类小波,分别对图像进行小波分解,将图像的低频成分建立尺度空间,基于局部特征提取图像特征点,引入统计学理论中的召回率和图像匹配中的准确率两个指标,研究不同小波对图像匹配中特征点提取的影响,寻求图像处理的最优小波类型。实验表明,bior4.4小波对图像的多分辨率分解后获得的特征点,可以在较低错配率的情况下获得较高的召回率。

关键词：小波多分辨率分析 SIFT算法召回率准确率

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进口商品价格指数对CPI和PPI的传导机制研究——基于小波多分辨率分析

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价格理论与实践 2014年第12期 69-71页

作者：张娥西安交通大学经济与金融学院

本文基于2005年1月至2014年12月进口价格指数(IPI)及基于广义经济分类的分类价格指数、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,采用小波多分辨率分析将原始序列分解为短期分量和中长期分量,从时域和频域两个维度研究... 详细信息

本文基于2005年1月至2014年12月进口价格指数(IPI)及基于广义经济分类的分类价格指数、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,采用小波多分辨率分析将原始序列分解为短期分量和中长期分量,从时域和频域两个维度研究IPI对CPI和PPI的传递效应。结果显示:在短期和中长期内,三个价格指数呈现相同的变动趋势。通过Granger因果检验、协整检验、VAR和VEC等方法进行实证检验发现,短期内IPI及其子成分都是CPI和PPI变动的Granger原因,而在长期内IPI是CPI和PPI的Granger原因,且存在协整关系,但IPI的不同子成分与CPI和PPI之间的关系却存在差异,IPI对CPI和PPI的影响在长期内较短期内更为显著。

关键词： IPI CPI PPI 小波多分辨率分析

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基于小波多分辨率分析的输电线距离保护

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电测与仪表 2014年第2期51卷 50-53,90页

作者：刘兴茂成都信息工程学院成都610225

输电线路故障后的暂态期间,通过微分方程算法估算的电阻、电抗呈现衰减振荡变化特征。为了实现距离继电器的快速、可靠动作,需要滤除其中包含的高频成分。为此,提出应用小波多分辨率分析技术处理微分方程算法结果的方法。将微分方程算... 详细信息

输电线路故障后的暂态期间,通过微分方程算法估算的电阻、电抗呈现衰减振荡变化特征。为了实现距离继电器的快速、可靠动作,需要滤除其中包含的高频成分。为此,提出应用小波多分辨率分析技术处理微分方程算法结果的方法。将微分方程算法的结果构成序列,采用Daubechies小波对该序列进行多分辨率分析。序列经小波分解成低频的逼近成分和高频的细节成分,选取低频逼近成分,经重构后得到故障线路阻抗,实现线路故障后快速估算出具有较高精度的阻抗值。PSCAD/EMTDC仿真结果表明:该方法能可靠、快速动作,其性能受故障初始角、故障距离等因素的影响小。

关键词：小波多分辨率分析微分方程算法距离保护输电线路

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基于小波多分辨率的中国碳排放权市场价格波动性研究

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系统工程理论与实践 2021年第7期41卷 1699-1708页

作者：吕靖烨曹铭张金锁樊秀峰西安科技大学管理学院西安710054 延安大学经济与管理学院延安716000 西安交通大学经济与金融学院西安710061 西安科技大学能源经济与管理研究中心西安710054

中国湖北、上海、深圳碳试点市场作为创建时间最早的一批试点市场,不仅市场表现较好,而且交易量、交易额在各试点中排名靠前.由此选取这三家市场的现货收盘价为样本,运用小波多分辨率分析方法进行分解,剔除时间序列中存在的干扰信息;在... 详细信息

中国湖北、上海、深圳碳试点市场作为创建时间最早的一批试点市场,不仅市场表现较好,而且交易量、交易额在各试点中排名靠前.由此选取这三家市场的现货收盘价为样本,运用小波多分辨率分析方法进行分解,剔除时间序列中存在的干扰信息;在不同尺度上对收益率波动成分的动态特征进行剖析,进而捕捉多尺度特性和市场丢失的信息.并与欧盟碳排放体系的波动特征进行比较,解释了这三家试点市场收益率的短期波动,长期趋势以及与欧洲碳市场之间的差异.对比发现:中国碳排放权市场交易价格受交易政策、监督机制、成交量和市场参与意愿等因素的制约,表现出波动周期性不强、震荡幅度大、波动性表现较差、价格风险较大和市场活跃度不高等特征.从而提出了中国应加强市场制度与监督机制建设,丰富碳金融产品,提高市场参与主体活跃度,加强市场信息披露,从而降低市场风险的对策建议.

关键词：碳市场小波多分辨率分析波动性分析价格风险

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