检索结果-内蒙古大学图书馆

工程数学学报 2010年第2期27卷 358-368页

作者：李元吴奇峰罗羡华熊健广州大学数学与信息科学学院广州510006 韶关学院韶州师范分院韶关512005

本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的。然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR。从这个意义上讲它比传统的VaR更合理。最后针对Black-Scholes模型进行了... 详细信息

本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的。然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR。从这个意义上讲它比传统的VaR更合理。最后针对Black-Scholes模型进行了数值模拟和失败率检验以评价本文方法的好坏。

关键词：状态价格密度局部多项式估计在险价值

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期权价格函数的局部多项式估计

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应用概率统计 2000年第1期16卷 81-88页

作者：茆诗松刘忠华东师范大学统计系上海200062

本文直接从期权交易价格出发，利用非参数回归方法估计期权定价函数．首先给出期权价络函数的局部多项式估计，然后利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论窗宽的确定，再给出期权价格函数的两步估计方法，最后对芝加哥商业交易所的英... 详细信息

本文直接从期权交易价格出发，利用非参数回归方法估计期权定价函数．首先给出期权价络函数的局部多项式估计，然后利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论窗宽的确定，再给出期权价格函数的两步估计方法，最后对芝加哥商业交易所的英镑期货期权数据作了实际计算．

关键词：期权定价局部多项式估计期权价格函数

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波动性的非参数局部多项式估计

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四川大学学报（自然科学版） 2006年第2期43卷 243-248页

作者：鲁万波李竹渝西南财经大学统计学院成都610074 四川大学数学学院成都610064

利用非参数回归模型研究了股票收益率的波动性.在混合相依样本的条件下,结合迭代累积平方和法则(ICSS),作者应用局部多项式估计方法研究了我国上海和深圳股票收益率的波动分布.

关键词：非参数回归波动性迭代累积平方和(ICSS) 局部多项式估计交叉核实函数

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带有误差变量的自回归模型的局部多项式估计

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数学物理学报（A辑） 2010年第4期30卷 984-999页

作者：于卓熙王德辉史宁中吉林大学数学学院长春130012 长春税务学院应用数学系长春130117 东北师范大学长春130021

该文主要研究带有误差变量的自回归模型的自回归函数的非参数估计问题,应用卷积核函数,给出了自回归函数的局部多项式估计,考察了局部多项式估计的相合性和渐近正态性,最后作了模拟计算.

关键词：带有误差变量的自回归模型卷积核函数局部多项式估计

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删失指标随机缺失下一类非参数函数的加权局部多项式估计及其应用

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数学进展 2020年第4期49卷 463-480页

作者：王江峰周杨程唐菊浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018

本文在右删失数据中删失指标部分随机缺失下,构造了一类非参数函数的校准加权局部多项式估计以及插值加权局部多项式估计,并建立了这些估计的渐近正态性;作为该方法的应用,导出了条件分布函数、条件密度函数以及条件分位数的加权局部线... 详细信息

本文在右删失数据中删失指标部分随机缺失下,构造了一类非参数函数的校准加权局部多项式估计以及插值加权局部多项式估计,并建立了这些估计的渐近正态性;作为该方法的应用,导出了条件分布函数、条件密度函数以及条件分位数的加权局部线性双核估计和插值加权局部线性双核估计,并且得到了这些估计的渐近正态性;最后,在有限样本下对这些估计进行了模拟.

关键词：局部多项式估计渐近正态性非参数函数删失指标随机缺失

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混合误差下波动函数的局部多项式估计

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合肥工业大学学报（自然科学版） 2009年第3期32卷 425-429页

作者：范育超凌能祥合肥工业大学数学系安徽合肥230009

文章考虑了具有混合误差的固定设计下的非参数回归模型,在回归函数及波动函数未知的情况下,利用回归函数的局部多项式估计,构造了波动函数的局部多项式估计;给出了该估计的渐近偏差和渐近方差,并在一定条件下得到了该估计的渐近正态性。

关键词： ρ^~混合误差波动函数局部多项式估计渐近正态性

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局部多项式估计的带宽选择

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长春大学学报 2007年第6期17卷 17-19页

作者：欧祖军李洪毅吉首大学数学与计算机科学学院湖南吉首416000 吉首大学师范学院湖南吉首416000

利用局部多项式对有界区间上的回归函数进行估计;在已有结果的基础上给出了一个两阶段的带宽选择方法,从数值例子来看其估计效果比较理想。

关键词：带宽局部多项式估计回归函数核函数

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局部多项式估计的带宽选择

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苏州科技学院学报（自然科学版） 2007年第3期24卷 20-22,26页

作者：欧祖军李洪毅吉首大学数学与计算机科学学院湖南吉首416000 吉首大学师范学院湖南吉首416000

利用局部多项式对有界区间上的回归函数进行估计,在已有结果的基础上给出了一个两阶段的带宽选择方法,从数值例子来看其估计效果比较理想。

关键词：带宽局部多项式估计回归函数核函数

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带有误差变量的自回归模型的回归函数的局部多项式估计

带有误差变量的自回归模型的回归函数的局部多项式估计

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作者：于卓熙吉林大学

学位级别：硕士

带有误差变量的自回归模型广泛地应用于金融领域,比如应用于期权定价和套头交易的资产收益模型,经过模型拓展的研究,就可以演变成这类模型。本文就是要研究这类模型中的自回归函数的非参数估计问题,应用卷积核函数,给出了自回归函数的... 详细信息

带有误差变量的自回归模型广泛地应用于金融领域,比如应用于期权定价和套头交易的资产收益模型,经过模型拓展的研究,就可以演变成这类模型。本文就是要研究这类模型中的自回归函数的非参数估计问题,应用卷积核函数,给出了自回归函数的局部多项式估计,并且讨论了Comte(2004)所给出的卷积核估计是局部多项式估计的一种特殊情形,考察了局部多项式估计的相合性和渐近正态性,最后作了模拟计算。本文共分五部分,第一部分为引言,介绍了所要研究的模型及模型产生的背景,并对模型中的自回归函数已有的卷积核估计方法进行介绍;第二部分说明受到已有估计给出方法的启发,给出自回归函数的局部多项式估计,并且证明卷积核估计是局部多项式估计的特殊形式;第三部分以定理的形式给出了估计的相合性和渐进正态性;第四部分为模拟计算部分,从模型的实际背景出发,将局部多项式估计的模拟结果与卷积核估计所得到的模拟结果进行对照;第五部分给出计算的结果与定理的证明。

关键词：带有误差变量的自回归模型卷积核函数局部多项式估计

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基于（？）混合误差下非参数回归模型局部多项式估计的渐近性质

基于（？）混合误差下非参数回归模型局部多项式估计的渐近性质

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作者：范育超合肥工业大学

学位级别：硕士

回归模型广泛的应用于工农业、气象、经济管理以及医药卫生等领域。同时由于实际应用的需要,回归模型也在不断发展,其模型从最初的参数回归模型发展到非参数回归模型,又发展到半参数回归模型。而非参数回归模型是基于数据本身,其回归函... 详细信息

回归模型广泛的应用于工农业、气象、经济管理以及医药卫生等领域。同时由于实际应用的需要,回归模型也在不断发展,其模型从最初的参数回归模型发展到非参数回归模型,又发展到半参数回归模型。而非参数回归模型是基于数据本身,其回归函数的形式可以任意,因而有较大适应性。半参数回归模型是介于参数模型和非参数模型之间的一种统计模型,兼顾了参数回归模型和非参数回归模型的优点,较单纯的参数回归模型或非参数回归模型有更大的适应性,并且具有更强的解释能力。本文在ρ~混合这一类较为广泛的相依混合序列下,研究了固定设计下非参数回归模型中的未知函数和半参数回归模型中未知参数及未知函数的局部多项式估计。给出非参数回归模型中估计量的渐近偏差和渐近方差,并在适当条件下利用大小分块的思想获得了该估计量的渐近正态性。在半参数回归模型中采用最小二乘估计方法结合局部多项式方法来估计未知量,在一定条件下得到了估计量的相合性。

关键词：非参数回归半参数回归最小二乘估计局部多项式估计 (ρ|~)混合误差渐近正态性相合性

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