检索结果-内蒙古大学图书馆

管理工程学报 2025年第3期39卷 153-163页

作者：高天华蒲勇健重庆大学经济与工商管理学院重庆400044 昆明理工大学管理与经济学院云南昆明650093

本文将利用差价合约改进现有中长期交易机制,以管理售电市场的价格风险,同时通过博弈分析设计合理的差价合约,以规制售电侧改革后出现的寄生售电公司。研究表明:(1)寄生售电公司的出现提高了发电商的抗风险能力,但抑制了差价合约管控风... 详细信息

本文将利用差价合约改进现有中长期交易机制,以管理售电市场的价格风险,同时通过博弈分析设计合理的差价合约,以规制售电侧改革后出现的寄生售电公司。研究表明:(1)寄生售电公司的出现提高了发电商的抗风险能力,但抑制了差价合约管控风险的作用;(2)差价合约能促进发电商参与月度市场,降低寄生售电公司的市场份额,从而引导其退出市场;(3)本文设计的差价合约能提高市场公平性,且合约电量的增加将降低合约电价,如此可为独立售电公司管控更大范围的价格风险;(4)监管部门可通过合约电量的比例调节市场均衡,并降低市场均衡电价。

关键词：售电市场 Rubinstein讨价还价差价合约价格风险

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差价合约市场力抑制效应的Bertrand博弈模型分析

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中国管理科学 2017年第5期25卷 109-115页

作者：蒲勇健孙衔华重庆大学经济与工商管理学院重庆400044

本文通过拓展经典的Bertrand对称双寡头博弈模型,运用勒拿指数测度电力市场绝对电量差价合约对发电商市场力的抑制效应。在发电商二次幂函数成本函数假定下,得到了双寡头对称发电商Bertrand博弈纳什均衡的解析表达式,并且发现发电商绝... 详细信息

本文通过拓展经典的Bertrand对称双寡头博弈模型,运用勒拿指数测度电力市场绝对电量差价合约对发电商市场力的抑制效应。在发电商二次幂函数成本函数假定下,得到了双寡头对称发电商Bertrand博弈纳什均衡的解析表达式,并且发现发电商绝对量差价合约电量的增加会导致发电商均衡状态勒拿指数的可能取值范围会下降,因而具有抑制其市场力的效应。本文获得的拓展Bertrand博弈模型还将经典Bertrand博弈模型加以推广,得到二次幂函数成本函数条件下存在正均衡利润Bertrand的充分必要条件,为研究差价合约的其他相关问题提供了工具。

关键词：差价合约勒拿指数电力市场伯川德博弈市场力

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电力差价合约机制设计与应用

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电网技术 2019年第8期43卷 2743-2751页

作者：骆子雅季天瑶荆朝霞何爱民华南理工大学电力学院广东省广州市510640 加拿大安大略省独立电力系统运营公司加拿大安大略省多伦多市M5H1T1

电力现货市场的建设下,分时、分位置的现货价格容易产生价格波动风险,因此有必要设计有效的规避风险工具。差价合约作为中长期市场中最为常见的金融工具,既可以给市场主体提供一种价格波动的避险工具,又可以被政府用于实现搁浅成本回收... 详细信息

电力现货市场的建设下,分时、分位置的现货价格容易产生价格波动风险,因此有必要设计有效的规避风险工具。差价合约作为中长期市场中最为常见的金融工具,既可以给市场主体提供一种价格波动的避险工具,又可以被政府用于实现搁浅成本回收、市场力控制、可再生能源消纳等目的。首先提出了差价合约设计相关的基本概念,包括合约主体、合约时段和合约设计参数等。接着根据国内外相关经验总结出差价合约的设计要素及方法,着重讨论了合约数量、合约价格及基准价格等设计参数的选取方法。然后具体介绍英国、加拿大、新加坡、澳大利亚等国家典型差价合约的设计,并对其应用进行讨论分析。最后结合了当前国内电力市场现状,提出对我国电力市场建设中有关差价合约机制设计的启示和建议。

关键词：差价合约现货市场规避风险市场力机制设计

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差价合约下电网公司购电费用最小化的离散优化模型

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中国管理科学 2007年第6期15卷 60-66页

作者：刘吉成谭忠富陈广娟侯建朝王绵斌曹福成华北电力大学工商管理学院北京102206

以购电费用最小化为目标函数,构建了差价合约下电网公司在合约市场、现货市场、备用市场和可中断负荷交易市场上的最优购电模型,并利用启发式算法给出了该模型的求解算法,最后,通过算例分析了差价合约及合约电量比重对电网公司购电费用... 详细信息

以购电费用最小化为目标函数,构建了差价合约下电网公司在合约市场、现货市场、备用市场和可中断负荷交易市场上的最优购电模型,并利用启发式算法给出了该模型的求解算法,最后,通过算例分析了差价合约及合约电量比重对电网公司购电费用的影响。

关键词：购电费用差价合约可中断负荷

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差价合约交易研究

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价格理论与实践 2009年第6期 57-58页

作者：姜涛任荣明上海交通大学安泰经济与管理学院

差价合约作为新兴的金融衍生工具,越来越受到投资者的青睐。本文对比了差价合约交易和其他金融衍生品的异同,分析差价合约在金融交易中的特点和便利之处,通过交易实例研究差价合约交易的运行机理,并总结了投资者在选择差价合约交易公司... 详细信息

差价合约作为新兴的金融衍生工具,越来越受到投资者的青睐。本文对比了差价合约交易和其他金融衍生品的异同,分析差价合约在金融交易中的特点和便利之处,通过交易实例研究差价合约交易的运行机理,并总结了投资者在选择差价合约交易公司时的策略。

关键词：差价合约金融衍生品交易成本保证金

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电力市场环境下的差价合约电量分解问题

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电力科学与技术学报 2020年第1期35卷 40-49页

作者：李道强龚建荣李忠憓高滢文福拴浙江电力交易中心有限公司浙江杭州310016 浙江大学电气工程学院浙江杭州310027

差价合约是中长期金融合约$其应用于电力市场可提前锁定电力价格$规避现货市场电价波动风险。近年来,随着中国电力体制改革的深入与试点范围的扩大$电力差价合约在一些省级电力市场机制中得到应用。由于中国现阶段的电力差价合约严格而... 详细信息

差价合约是中长期金融合约$其应用于电力市场可提前锁定电力价格$规避现货市场电价波动风险。近年来,随着中国电力体制改革的深入与试点范围的扩大$电力差价合约在一些省级电力市场机制中得到应用。由于中国现阶段的电力差价合约严格而言为电量合约而非电力合约,因此必须将合约电量分解为可调度的电力曲线。首先简要论述了电力差价合约的概况,并从基于滚动修正与基于优化模型2个方面介绍并对比分析了现有的确定性合约电量分解的理论与方法。最后,展望了在本轮电力工业改革环境下与差价合约电量分解相关的若干问题$并建议了可能的解决方法。

关键词：电力市场差价合约合约电量分解算法滚动修正优化模型

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有差价合约日前市场中计及风险约束的最优报价策略

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电力系统自动化 2004年第4期28卷 4-9,27页

作者：马新顺文福拴倪以信刘建新吴复立华北电力大学电力工程系河北省保定市071003 香港大学电机电子工程学系

日前市场是国内外目前实际运营的以联营体为基础的单一购买者模式的电力市场所采用的最主要的形式。在有些日前市场中采用了差价合约来规避单一购买者和发电公司可能面对的由于电价波动所带来的财政风险。针对具有差价合约的日前市场,... 详细信息

日前市场是国内外目前实际运营的以联营体为基础的单一购买者模式的电力市场所采用的最主要的形式。在有些日前市场中采用了差价合约来规避单一购买者和发电公司可能面对的由于电价波动所带来的财政风险。针对具有差价合约的日前市场,在假设市场规约要求发电公司采用线性报价函数申报下一个交易日每个时段的报价而且市场按统一清算价对每个交易时段分别进行结算的前提下,构造了发电公司在日前市场考虑风险约束的最优报价策略的数学模型,计及了发电机组的运行约束和启动成本,并发展了以遗传算法为基础的有效的求解方法。最后,用一个算例说明了所提出的方法的基本特征。

关键词：电力市场日前市场差价合约报价策略风险分析

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发电商古诺博弈下差价合约的市场力抑制效应

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系统工程学报 2018年第6期33卷 754-762页

作者：蒲勇健重庆大学经济与工商管理学院重庆400044

通过拓展经典的古诺博弈模型,运用勒拿指数测度电力市场差价合约对发电商市场力的抑制效应.在发电商二次成本函数假定下,得到多发电商纳什均衡解析表达式,并且发现发电商绝对量差价合约电量的增加会导致发电商勒拿指数下降.此外,对对称... 详细信息

通过拓展经典的古诺博弈模型,运用勒拿指数测度电力市场差价合约对发电商市场力的抑制效应.在发电商二次成本函数假定下,得到多发电商纳什均衡解析表达式,并且发现发电商绝对量差价合约电量的增加会导致发电商勒拿指数下降.此外,对对称双发电商情形进行数值模拟,并推导得出差价合约电量的上限.研究结果表明,差价合约对发电商市场力有抑制作用,在一个确定的上限范围内,绝对量差价合约电量越大,抑制效应越强.

关键词：差价合约勒拿指数电力市场古诺博弈市场力

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基于风险效益均衡的发电侧碳排放权交易差价合约谈判模型

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中国管理科学 2016年第1期24卷 124-133页

作者：黄守军杨俊陈其安孙睿重庆大学经济与工商管理学院重庆400044 重庆大学能源技术经济研究院重庆400044

在由排放配额价格所引发的发电侧碳交易所和独立发电企业之间的排放权交易矛盾仍未解决的情况下,从理论方面引入排放权交易差价合约来规避发电企业的市场力并稳定排放配额价格。在此背景下,对考虑差价合约的排放权交易模式下碳交易所与... 详细信息

在由排放配额价格所引发的发电侧碳交易所和独立发电企业之间的排放权交易矛盾仍未解决的情况下,从理论方面引入排放权交易差价合约来规避发电企业的市场力并稳定排放配额价格。在此背景下,对考虑差价合约的排放权交易模式下碳交易所与发电企业的利润风险、经济效益进行了测度,在此基础上构建了二者之间合约谈判风险效益均衡模型,并给出了模型最优参数的求解程序,从而促进排放权供应与电能生产之间的协调与竞争型交易机制的形成。数值仿真与分析结果表明,本文所提出的模型可以有效规避发电侧排放权交易价格波动所带来的风险,且谈判双方面临的交易风险均与差价合约初始有效报价区间长度负相关。

关键词：电力市场发电侧CO2排放权交易差价合约风险效益均衡合约谈判

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差价合约下风储一体化中长期—现货电量协调优化研究

差价合约下风储一体化中长期—现货电量协调优化研究

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作者：张思琪沈阳工业大学

学位级别：硕士

现货市场的全面铺开已成为下一阶段我国电力市场建设的核心与重点。现货市场框架下电能量交易以“中长期市场差价合约+现货市场全电量交易”模式进行,在该模式下如何协调中长期与现货电量比例是亟需解决的问题。风储一体化作为市场化进... 详细信息

现货市场的全面铺开已成为下一阶段我国电力市场建设的核心与重点。现货市场框架下电能量交易以“中长期市场差价合约+现货市场全电量交易”模式进行,在该模式下如何协调中长期与现货电量比例是亟需解决的问题。风储一体化作为市场化进程中新兴的市场主体,与其他市场主体平等参与市场后也将面临电量协调优化问题。因此,本文以集中式现货市场为背景,在差价合约结算机制下,研究风电与电池储能构成的风储一体化系统中长期-现货电量协调优化问题,开展了以下工作: 首先,为理清风电/风储中长期-现货电量协调优化研究思路,分析了中长期-现货市场衔接机制与风电/风储参与现货市场方式。从电能量电费结算角度解释了现货市场框架下的差价合约原理,分析了中长期市场与现货市场在流程上依次进行、在功能上相辅相成的关系。通过总结国内外新能源参与现货市场的方式,确定风电/风储以报量报价方式参与现货市场。其次,基于蒙特卡洛随机抽样方法生成初始风电出力随机场景,通过同步回代消除算法分别对生成的初始场景与实际的初始场景进行削减,对比后确定以实际场景作为初始集合构建风电出力随机场景,基于此提出考虑风电出力随机性的中长期-现货电量协调优化决策过程。使风电以价格接受者的报价策略参与现货市场,并分析了该策略的合理性。基于对现货全电量的预估,构建中长期与现货电量的偏差电量约束。算例结果验证了所提风电中长期-现货电量协调优化策略提升收益的效果。最后,构建电池储能运行约束与考虑等效全循环次数的电池储能寿命模型,仅以收益最大为目标,提出电价引导的风储一体化电量协调优化策略。进一步,为使储能的容量价值得到更充分的利用,提出考虑负荷需求的风储一体化电量协调优化策略。先以响应负荷需求为目标优化风储实时出力曲线,再以收益最大为目标协调优化中长期-日前现货电量。算例结果表明,在成本回收与发电运行解耦的角度下,所提两种风储电量协调优化策略都能有效提升风电市场收益。在储能调控策略中考虑负荷需求后其在负荷最高峰时段释放更多电能,验证了考虑负荷需求的电量协调优化策略响应负荷需求的效果。

关键词：风储一体化系统现货市场差价合约储能寿命

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