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主题

  • 1 篇 var
  • 1 篇 微观噪音
  • 1 篇 上证综合指数
  • 1 篇 已实现核波动率
  • 1 篇 arfima模型
  • 1 篇 二维尺度已实现波...

机构

  • 1 篇 南京审计学院

作者

  • 1 篇 马丽娟
  • 1 篇 刘广应

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=已实现核波动率"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
不同微观噪音波动率度量的比较分析——基于风险管理视角
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吉林工商学院学报 2014年 第4期30卷 46-50,73页
作者: 刘广应 马丽娟 南京审计学院金融数学与金融工程系 江苏南京211815
实证研究表明,金融高频数据常具有微观噪音,目前产生多种能够处理微观噪音的波动率度量:二维尺度实现波动率(TSRV)、已实现核波动率(RKV)以及实现极差波动率(RR)。本文从风险管理角度对这些波动率度量以及实现波动率(RV)进行比... 详细信息
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