检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：谢凌厦门大学

学位级别：硕士

随着中国经济的不断发展和改革开放的进一步深化,中国商业银行的实力不断增强。面对着市场竞争模式的变化、人才结构的变化,银行经营管理者也认识到风险管理在经营管理中的重要作用,着力于完善银行风险管理制度。但是,中国商业银行真正... 详细信息

随着中国经济的不断发展和改革开放的进一步深化,中国商业银行的实力不断增强。面对着市场竞争模式的变化、人才结构的变化,银行经营管理者也认识到风险管理在经营管理中的重要作用,着力于完善银行风险管理制度。但是,中国商业银行真正市场化运作时间只不过是十多年时间,相对于外资银行而言,它的银行风险管理建设只是刚开始,不确定因素很多。因而中国商业银行在应用《巴塞尔协议ⅱ》建设银行风险管理体系的过程中,往往存在很多的重大误区与不足。尽管《巴塞尔协议ⅱ》构建了一套全面的、更具风险敏感性的资本管理体系,但它并没有规定具体的实施方案。因此,如何看待《巴塞尔协议ⅱ》,如何实施《巴塞尔协议ⅱ》,如何进一步完善《巴塞尔协议ⅱ》,将成为当前及今后多年全球金融管理领域的热门话题。目前,中国对《巴塞尔协议ⅱ》的研究还处于起步阶段,主要是对《巴塞尔协议ⅱ》的介绍和解释。因此,在这种环境下,研究《巴塞尔协议ⅱ》对中国商业银行资本充足率管理的影响具有重要的意义。本文在介绍《巴塞尔协议ⅱ》内容的基础上并对其进行简单评析,进而对我国商业商业银行资本管理阶段进行总结和概括,继而对完善中国商业银行资本充足率管理提出对策建议,以期为中国商业银行在执行和应用《巴塞尔协议ⅱ》提供一些参考。本文的章节安排如下: 第一章导论,主要介绍文章研究背景、选题意义、文献综述、研究方法、创新及不足、论文框架。第二章《巴塞尔协议ⅱ》简介及评析,阐述了《巴塞尔协议ⅱ》产生的背景、基本框架,对其进行评析,并阐述了《巴塞尔协议ⅱ》对中国商业银行资本充足率管理的影响。第三章阐述如何在《巴塞尔协议ⅱ》的条件下,完善中国商业银行的资本充足率管理;解释了什么是银行资本充足率,如何进行相关的计算及资本充足率的国际比较、中国商业银行资本充足率管理分析、国际银行的资本管理现状、中国商业银行资本管理的历程及目前的状况及简单评述、分析了目前中国商业银行资本充足管理;并根据前面的原因分析,针对性地提出在《巴塞尔协议ⅱ》的条件下,完善中国商业银行的资本充足率管理的若干对策建议。

关键词：巴塞尔协议ⅱ 资本充足率中国商业银行

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巴塞尔协议ⅱ及美国商业银行内部评级体系研究

巴塞尔协议Ⅱ及美国商业银行内部评级体系研究

引用

作者：周颖中国科学技术大学

学位级别：硕士

针对信用风险的防范与管理，巴塞尔委员于1988年会通过了《巴塞尔资本协议》，在世界上引起了巨大的反响。然而随着金融创新和新的风险管理技术的不断涌现，该协议日益显得滞后。2004年6月《巴塞尔协议ⅱ》（文中简称“新协议”）正式... 详细信息

针对信用风险的防范与管理，巴塞尔委员于1988年会通过了《巴塞尔资本协议》，在世界上引起了巨大的反响。然而随着金融创新和新的风险管理技术的不断涌现，该协议日益显得滞后。2004年6月《巴塞尔协议ⅱ》（文中简称“新协议”）正式签署，规定成员国于2007年底开始实施。信用风险是我国商业银行面临的最主要风险，执行新协议的监管要求已成为我国金融监管的发展趋势。　　新协议最大的突出特点就是强调内部评级法。文章首先对新协议的基本框架，内部评级法的内容和基本理论基础作了介绍，着重分析了内部评级的基本要素及其度量，并实证研究了KMV模型。　　然后文章以花旗银行为例，对美国商业银行内部风险评级体系的具体实践和内部评级的相关模型进行分析。由此得出无论是内部评级方法的使用、评级结构的选择还是评级结果的运用，都反映出西方商业银行信用风险内部评级先进的风险管理理念和技术水平，这种评级方法和理念是值得我国商业银行学习和借鉴的。　　最后，文章从我国商业银行内部评级实践的进程出发，分析了我国商业银行内部评级的发展现状。由于我国商业银行一直按照财政部门和监管部门规定的贷款分类方法进行信用风险的管理，没有能建立起自己的评缎分类体系，尤其是在风险定量上的管理还不完善，影响了信用评级的准确性。因此，按照新协议的要求，在完善我国商业银行内部评级的过程中，需要逐步改善我国商业银行内部信用评级管理模式，提升评级等级的标准化和体系框架的合理化，加强评级结果的应用，加快评级模型的研究与人力资源的储备。

关键词：美国商业银行内部评级巴塞尔协议ⅱ 信用风险风险管理违约概率违约损失率

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巴塞尔协议ⅱ在新加坡的实施

巴塞尔协议Ⅱ在新加坡的实施

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作者：吴源从厦门大学

学位级别：硕士

为了适应金融监管的最新要求,2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称巴塞尔协议ⅱ)。巴塞尔协议ⅱ构建了以最低资本要求、监管当局的监督检查和市场纪律为支柱的监管框架,并首... 详细信息

为了适应金融监管的最新要求,2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称巴塞尔协议ⅱ)。巴塞尔协议ⅱ构建了以最低资本要求、监管当局的监督检查和市场纪律为支柱的监管框架,并首次提出了全面风险管理的思想,对金融监管来说将产生深远的影响。目前,巴塞尔协议ⅱ在全球范围内的实施已经是大势所趋。新加坡是世界上重要的金融中心之一,其金融监管水平也处于世界领先地位,新加坡实施巴塞尔协议ⅱ的经验无疑具有较大的研究价值。本文结合规范分析与实证分析、定性分析与定量分析等多种研究方法,以巴塞尔协议ⅱ的三大支柱为框架,对新加坡实施巴塞尔协议ⅱ的情况展开全面研究。全文共分七章:第一章是绪论,介绍新加坡实施巴塞尔协议ⅱ的背景、本文的研究意义等内容;第二章介绍巴塞尔协议ⅱ的相关内容;第三章介绍新加坡实施巴塞尔协议ⅱ的条件和总体方略等;第四章介绍巴塞尔协议ⅱ下新加坡的最低资本要求;第五章介绍巴塞尔协议ⅱ下新加坡监管当局的监督检查;第六章介绍巴塞尔协议ⅱ下新加坡的市场纪律;第七章是结束语,对全文进行总结。通过论证和分析,可以知道新加坡对巴塞尔协议ⅱ是既“积极”又“谨慎”,其实施经验具有积极的示范作用。文章最后是附录和后记。

关键词：巴塞尔协议ⅱ 新加坡监管

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巴塞尔协议ⅱ亲周期效应及其缓释机制研究

巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应及其缓释机制研究

引用

作者：钟海湖南大学

学位级别：硕士

巴塞尔协议ⅱ的一个重要缺陷是监管资本的亲周期效应。与1988年巴塞尔协议相比,巴塞尔协议ⅱ的一个最显著的特点是改变了监管资本的风险权重的计算方法,要求采用信用评级的方法对不同信用等级的贷款给予不同的风险权重。在巴塞尔协议ⅱ... 详细信息

巴塞尔协议ⅱ的一个重要缺陷是监管资本的亲周期效应。与1988年巴塞尔协议相比,巴塞尔协议ⅱ的一个最显著的特点是改变了监管资本的风险权重的计算方法,要求采用信用评级的方法对不同信用等级的贷款给予不同的风险权重。在巴塞尔协议ⅱ中,巴塞尔委员会鼓励商业银行开发内部评级模型计量各风险参数,然后再根据巴塞尔协议ⅱ的要求来计算监管资本。巴塞尔协议ⅱ的这些做法大大地提高了银行监管资本的风险敏感性。早在巴塞尔协议ⅱ的公布之初,就有学者认为巴塞尔协议ⅱ可能会造成银行监管显著的亲周期问题,应采取相应措施缓解这种亲周期效应,尤其是监管资本的亲周期效应。 2008年席卷全球的金融危机爆发,学术界对巴塞尔协议ⅱ的亲周期效应展开了新一轮的激烈讨论。对亲周期效应的测度以及缓释机制的设计是解决亲周期效应的核心问题。本文通过对巴塞尔协议ⅱ亲周期效应问题进行深入的研究,指出了Michael B. Gordy等和Rafael Repullo等所提出的缓释机制的不足,并在其工作基础上对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数。在缓释机制的求解上,Rafael Repullo等对平滑参数的设定并没有考虑到平滑参数对缓释效果的影响,本文通过对平滑参数选择进行深入的研究,发现H-P滤波平滑参数的选择对缓释机制的效果具有重要影响。在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标,提高了评判的准确度。最后,在运用我国数据测度巴塞尔协议ⅱ亲周期效应的基础上,对本文改进后的缓释机制进行了实证分析。实证结果表明,改进后的缓释机制能更有效地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。根据本文的研究结果,结合我国的实际情况,提出若干应对巴塞尔协议ⅱ亲周期效应的对策建议。

关键词：商业银行巴塞尔协议ⅱ 亲周期效应缓释机制监管资本

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中国上市公司违约率的顺周期效应实证研究——评估巴塞尔协议ⅱ顺周期效应的初步尝试

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金融论坛 2009年第3期14卷 38-44页

作者：鹿波北京大学光华管理学院

正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上... 详细信息

正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上市公司违约率不具有顺周期效应,2007年的违约率则具有顺周期效应。从银行内部资产的相关数据和指标来构建内部模型更可能带来顺周期效应。对横截面特征的考察表明,得到的违约率数据能够很好地区分不同信用等级的上市公司。不同国家由于其金融市场的结构不同,顺周期效应带来的系统性风险也会不同。

关键词：顺周期效应内部模型巴塞尔协议ⅱ 违约率上市公司

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《巴塞尔协议ⅱ》、内部信用评级及小企业贷款

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国际金融研究 2007年第5期 44-53页

作者：吴青对外经济贸易大学

小企业贷款以其经营成本高和风险难以度量而阻碍了银行对其的经营。《巴塞尔协议ⅱ》中对小企业贷款最低监管资本的特殊规定降低了银行经营此项业务的资本负担,减少了银行的资金成本。内部评级系统的建立和实施,还可能进一步降低银行的... 详细信息

小企业贷款以其经营成本高和风险难以度量而阻碍了银行对其的经营。《巴塞尔协议ⅱ》中对小企业贷款最低监管资本的特殊规定降低了银行经营此项业务的资本负担,减少了银行的资金成本。内部评级系统的建立和实施,还可能进一步降低银行的操作成本,提高银行对小企业贷款的风险管理能力,使银行的小企业贷款数量增加,并为小企业贷款二级市场的开发与建设奠定基础。

关键词：巴塞尔协议ⅱ 内部信用评级小企业贷款

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巴塞尔协议ⅱ：金融海啸后的几点反思

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经济导报 2009年第25期 36-37页

作者：林品焓

新巴塞尔资本协议（英文简称BaselⅡ）,是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成．内容针对1988年的旧巴塞尔资本协议（Base Ⅱ）作了大幅修改,以期标准化国际上的风险控管制度.

关键词：巴塞尔协议ⅱ 新巴塞尔资本协议国际清算银行海啸金融委员会标准化管制

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巴塞尔协议ⅱ与中国商业银行监管

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商业文化(学术版) 2009年第10期 296-297页

作者：刘涛南开大学经济学院

2004年6月26日,巴塞尔委员会通过了巴塞尔协议ⅱ的最终稿。巴塞尔协议ⅱ在风险管理思路和风险管理技术方面都对巴塞尔协议Ⅰ做了较大的改革,其中最明显的变化之一即强调各国监管当局对银行业风险管理的重要作用。加入WTO以后,中国商业... 详细信息

2004年6月26日,巴塞尔委员会通过了巴塞尔协议ⅱ的最终稿。巴塞尔协议ⅱ在风险管理思路和风险管理技术方面都对巴塞尔协议Ⅰ做了较大的改革,其中最明显的变化之一即强调各国监管当局对银行业风险管理的重要作用。加入WTO以后,中国商业银行于2006年完全对外开放。在金融业国际化的背景下,中国商业银行监管必须以巴塞尔协议ⅱ为准则,树立全面风险监管的新思路,主动进行利率风险的监管,建立符合中国国情的商业银行监管新制度。

关键词：巴塞尔协议ⅱ 中国商业银行内部评级外部监管

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《巴塞尔协议ⅱ》落地之时

引用

中国金融家 2011年第2期 100-102页

作者：朱冬《中国金融家》编辑部

2月21日,中国银监会透露,正在就利用资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具对商业银行实施新的审慎监管框架起草指导性文件,并将于近期出台。这个被业界称为＂中国版‘巴塞尔协议Ⅲ’＂的呼之欲出,

关键词：巴塞尔协议ⅱ 落地监管框架中国银监会资本充足率指导性文件商业银行杠杆率

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新巴塞尔协议对信用风险管理的影响

引用

经营管理者 2012年第16期 9-10页

作者：蔺庆校南开大学经济学院

在全球化的背景下,金融业快速成长,特别是银行业,而对银行来说,如何管理信用风险是最重要的任务,而相应而生的巴塞尔协议也对现在各国银行产生了重大的影响,本文从信用风险管理角度,对新巴塞尔协议进行深入研究并对其未来进行展望。

关键词：巴塞尔协议ⅱ 巴塞尔协议Ⅲ 信用风险管理

来源：评论

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