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巴塞尔协议ⅲ下中国商业银行流动性风险管理

巴塞尔协议Ⅲ下中国商业银行流动性风险管理

引用

作者：张明首都经济贸易大学

学位级别：硕士

巴塞尔资本协议Ⅲ是巴塞尔委员会以及各国监管机构对于2008年金融危机的反思,其中一个最为重要的完善就是加强了对金融机构流动性风险的监管,突出强调了流动性风险监管的重要意义,并且首次提出了两个可以在全球范围内统一适用的流动性指... 详细信息

巴塞尔资本协议Ⅲ是巴塞尔委员会以及各国监管机构对于2008年金融危机的反思,其中一个最为重要的完善就是加强了对金融机构流动性风险的监管,突出强调了流动性风险监管的重要意义,并且首次提出了两个可以在全球范围内统一适用的流动性指标:流动性覆盖比率和净稳定资金比率。本文重点引入净稳定资金比率,利用我国16家上市银行2008年第一季度至2015年第三季度的季度数据来计算净稳定资金比率。净稳定资金比率等于可用稳定资金与业务所需稳定资金的比值,通过对不同的资产负债赋予不同的权重进行划分。可用稳定资金的划分原则为:在压力状况下,来源越稳定的资金所占的比重越大;业务所需的稳定资金中,业务对稳定资金的要求越高的权重越大。然后结合我国商业银行的资产负债表,摘出股东权益、拆入资金,衍生金融资产,应付债券、贷款以及其他负债这几项作为计算公式的分子项;选取投资证券——可供出售金融资产、投资证券——应收款项类、投资性房地产、长期股权投资以及持有至到期投资、交易性金融资产和其他资产、发放贷款和垫款、现金及存放中央银行款项和存放同业及其他金融机构款项、未使用信贷额度以及或有负债这几项作为计算公式的分母项。再根据资产负债的不同分类赋以相应的权重,从而计算出我国16家上市商业银行的净稳定资金比率的数值,实现对我国16家上市商业银行的流动性风险指标的测量,并创新性的引入净利息差,指出商业银行为满足净稳定资金比率所采取的措施对其利息差的影响。最后结合我国上市商业银行流动性风险的现状、存在问题,给出对我国商业银行流动性风险管理方面的政策建议。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 净稳定资金比率流动性风险

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巴塞尔协议ⅲ框架下流动性风险全球监管问题研究

巴塞尔协议Ⅲ框架下流动性风险全球监管问题研究

引用

作者：王雨佳吉林大学

学位级别：硕士

流动性风险是商业银行的内生性风险,且传染力和破坏力极强。2008年全球金融危机爆发后,各国监管当局对现有流动性风险监管做出了反思和调整。巴塞尔协议ⅲ在这次危机后也出台了流动性风险要求,首次提出了两个量化指标:流动性覆盖率和净... 详细信息

流动性风险是商业银行的内生性风险,且传染力和破坏力极强。2008年全球金融危机爆发后,各国监管当局对现有流动性风险监管做出了反思和调整。巴塞尔协议ⅲ在这次危机后也出台了流动性风险要求,首次提出了两个量化指标:流动性覆盖率和净稳定资金比例。在巴塞尔委员会的牵头下,新一轮国际金融监管改革拉开了序幕。从本质上看流动性政策工具和中央银行的货币政策的目标基本一致,但流动性监管可能对央行公开市场操作和货币政策机制传导产生影响,例如增强公开市场业务的主动性、调整公开市场操作的期限结构、影响央行的资产负债表、减弱货币传导的乘数效应以及降低银行同业市场参与度。此外,流动性政策工具通过对信贷周期及预期的调整会间接影响商业银行经营。全球金融危机爆发后,美国、英国以及欧盟大刀阔斧地加快了金融监管体制改革,纷纷针对巴塞尔III提出了适合自身情况的流动性监管原则和具体的监管措施。现阶段,我国应在微观层面完善流动性风险监管指标、实行差异化的监管理念并以监管科技扩大流动性风险监管范围,在宏观层面建立流动性风险监管与宏观调控的协调机制、深化我国金融市场发展并加强国际金融监管合作。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 流动性风险对策研究

来源：评论

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巴塞尔协议ⅲ流动性监管效果再审视 ——围绕净稳定资金比率国内适用性的讨论

巴塞尔协议Ⅲ流动性监管效果再审视 ——围绕净稳定资金比率国内...

引用

作者：李颖北京外国语大学

学位级别：硕士

对商业银行流动性风险提出量化的监管要求是巴塞尔协议ⅲ的重要突破。目前,巴塞尔协议ⅲ流动性监管框架即将在国际范围内过渡完成,为更新近期流动性现状、全面整理过渡期流动性改善情况,在当前时点,对于巴塞尔协议ⅲ流动性监管效果进行... 详细信息

对商业银行流动性风险提出量化的监管要求是巴塞尔协议ⅲ的重要突破。目前,巴塞尔协议ⅲ流动性监管框架即将在国际范围内过渡完成,为更新近期流动性现状、全面整理过渡期流动性改善情况,在当前时点,对于巴塞尔协议ⅲ流动性监管效果进行再度审视具有重要意义。我国银监机构顺应巴塞尔协议的有关要求,出台了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,对我国商业银行提出了具体的流动性要求,已将巴塞尔协议ⅲ提出的流动性覆盖率纳入我国流动性风险管理框架进行监管。然而,巴塞尔协议ⅲ中公认更为客观、准确的另一流动性指标——净稳定资金比率却因为计算复杂、与我国现有银行监管体系差别较大等原因,迟迟未被引入到我国的商业银行流动性监管体系之中。从监管层面,净稳定资金比率的监管效果及在国内推行的适用性值得关注与研究。在上述背景的基础上,本文提出研究问题如下:1.在巴塞尔协议ⅲ流动性指标已正式实行并即将过渡完成之际,我国商业银行运用巴塞尔协议进行流动性监管现状如何?2.净稳定资金比率目前的监管效果和达标情况如何?3.我国正式引入净稳定资金比率的可能效果和潜在问题分别是什么?本文旨在于当前这一关键时点,参考该领域经典研究框架和最新研究设计,根据2014年巴塞尔委员会提出的最新监管标准假设了本文使用的资产负债表和相应权重,以我国资产规模2000亿以上的商业银行(2015年底数据)、国际资产规模前100名银行(2015年底数据,剔除我国银行和政策性银行)和国际系统重要银行(以Bankscope数据库定义为准)3组银行2003-2015年国际通用标准下的财务数据为样本,测算了各组样本每一年度的净稳定资金比率;并通过比较分析法、定性分析法和实践调查法等研究方法,以国内和国际双重视角再次思考巴塞尔协议ⅲ流动性监管框架的实践效果,分析我国引入净稳定资金比率的可能效果与潜在问题,给出政策建议。本文得出的结果表明,2015年底,国内银行净稳定资金比率均值已达119.90%,达标率达到96.43%;国际资产规模前100银行和国际系统重要银行的净稳定资金比率均值分别为110.14%和121.54%,达标率分别为69.57%和76.92%。本文分析认为,我国净稳定资金比率从数值和达标率方面均优于国际水平,我国流动性风险控制体系运转良好。本文提出,鉴于我国净稳定资金比率的年度变化趋势与国际现状相似度较高,我国引入净稳定资金比率的进程可以参考国际经验,但因在会计准则与信息披露机制、银行资产负债结构、现有监管体系等方面的不同,引入这一指标需经过审慎评估和综合考量。就研究结果及分析讨论,本文对中国完善流动性风险管理体系、早日引入净稳定资金比率进行监管提出如下政策建议:完善信息披露机制,保证测算的准确度;审慎调整权重比率,增强指标的适用性;协调其他指标,发挥监管体系的协同效应;落实配套制度,助力银行业管理体系改革。本文的创新之处在于:第一,本文梳理了有关文献及其研究成果,从国内和国际两个视角分析了巴塞尔协议流动性监管的效果,打破了研究中国银行业时专注于国内数据的惯例,通过比较分析等方法更为全面地解读了我国流动性监管的效果,为将净稳定资金比率纳入我国监管框架提供了系统的理论分析,具有一定的创新性;第二,本文结合国内外银行业流动性监管现状,设计了贴合2014年巴塞尔委员会提出的最新监管标准的权重假设和可进行国内、国际比较的分析框架,对该领域后续研究有一定的参考作用;第三,本文结合银行业发展现状进行分析,测算了国内银行、国际大规模银行、国际系统重要银行2003-2015年国内外银行的净稳定资金比率,在目前该领域研究数量较少背景下,本文采用最新的监管要求和最长年限的可得数据,在一定程度上填补了研究的空白,也为监管机构提供了理论总结、数据支持和政策建议,起到了一定的参考作用。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 净稳定资金比率流动性风险流动性风险管理

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巴塞尔协议ⅲ视角下我国银行业监管制度改革

巴塞尔协议Ⅲ视角下我国银行业监管制度改革

引用

作者：钟鸣湖南师范大学

学位级别：硕士

巴塞尔协议作为国际银行业监管的规范性文件,其影响力日渐扩大,已被越来越多的国家认可和采纳。2010年,巴塞尔协议ⅲ在韩国首尔G20峰会上获正式通过。与之前的协议相比,它提出了更严格的资本金要求、引入了杠杆率监管标准和宏观审慎监... 详细信息

巴塞尔协议作为国际银行业监管的规范性文件,其影响力日渐扩大,已被越来越多的国家认可和采纳。2010年,巴塞尔协议ⅲ在韩国首尔G20峰会上获正式通过。与之前的协议相比,它提出了更严格的资本金要求、引入了杠杆率监管标准和宏观审慎监管理念,还力求建立一个全球通用的流动性监管指标,其监管内容更加充实,监管手段得到创新。它的出台,有利于各国银行业监管机构进一步提升风险管控能力和水平,有利于各国银行加强内部治理和风险防范。中国作为世界上最大的发展中国家,要想在全球经济一体化的浪潮中抓住机遇,顺势而为,融入世界,并占据一席之地,就必须引入先进的监管理念和模式,并进行相应的改革,妥善解决好银行业监管理念相对滞后、法律制度尚不健全、监管手段单一等问题。具体讲,就是用法治思维和法治方式推进我国银行业监管制度改革,学习借鉴国际银行业依法监管的经验,找出一条巴塞尔协议ⅲ“中国化”的路子,建立起适合我国国情的、有中国特色的、科学严谨的银行业监管体系。文章开篇从阐述巴塞尔协议ⅲ出台背景入手,揭示该协议在监管理念、标准及内容的改进和创新,并论证其法律性质。第二部分,在阐述我国银行业监管发展态势基础上,以巴塞尔协议ⅲ为视角,重点探讨了我国银行业监管制度现状及存在的问题,分别从监管理念滞后、立法层级不高、制度覆盖面不广、市场退出制度不完善、银行内部控制制度不合理等方面进行了详细论述。第三部分,简述了国外银行业监管制度改革的进程和内容,分析比较我国银行业监管制度与国外之间存在的差异,从中得出启示,并针对前文揭示的问题,以巴塞尔协议ⅲ为视角,从更新监管理念、提高立法层级、扩大制度覆盖面、健全市场退出制度、完善银行内部控制制度等方面提出我国银行业监管制度改革的建议。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 银行监管监管制度

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巴塞尔协议ⅲ视角下我国银行监管法律问题研究

巴塞尔协议Ⅲ视角下我国银行监管法律问题研究

引用

作者：李解西南政法大学

学位级别：硕士

国际金融一体化和金融自由化是当今国际金融领域最引人注目的两大趋势。这两大趋势也给银行带来了前所未有的发展机遇。金融自由化使得限制竞争的规则有所放宽，而金融一体化则使银行的经营空间进一步扩大，使其能够跨国开展各种业务。... 详细信息

国际金融一体化和金融自由化是当今国际金融领域最引人注目的两大趋势。这两大趋势也给银行带来了前所未有的发展机遇。金融自由化使得限制竞争的规则有所放宽，而金融一体化则使银行的经营空间进一步扩大，使其能够跨国开展各种业务。但与此同时，一体化和自由化也为既有的金融体系带来了不安定性，它使跨国银行在经营中面临着更多风险，也给目前各国标准不一的银行监管体制造成了前所未有的冲击。正是为了推进各国监管标准的统一化以及实现各国监管当局的协调，巴塞尔文件体系诞生了。自1975年巴塞尔文件体系发布以来，其在国际银行监管领域的权威性逐渐得到广泛认可，体系中的原则和标准也被众多国家从借鉴，一些国家甚至将体系中的标准转化为自身的国内法或区域性规范。最近，巴塞尔委员会在1988年巴塞尔资本协议I和2004年巴塞尔资本协议II的基础上，发布了巴塞尔协议ⅲ，提出了更严格的资本金要求，设定了资本留存缓冲比例，引入了杠杆率监管标准，还力求建立一个全球通用的流动性监管指标。巴塞尔协议ⅲ的出台，有助于各国监管机构对于银行风险监控能力的进一步提升，同时也能够督促各国银行加强其风险管理和内部治理能力。巴塞尔协议虽然本身不具有强制约束力，但在国际上已经得到普遍的公认，其内容也在世界范围内被参照实施。由于各国在经济环境和监管模式上存在差异，特别是发展中国家和发达国家在监管理念、监管水平和监管模式上仍然有较大的差距，因此，发展中国家如何在国际银行监管标准统一化的趋势下，立足于自身的实际情况，逐步引入巴塞尔协议ⅲ，便成为了完善其银行监管制度的一大难题。随着我国金融市场与国际金融市场的联系日益紧密，我国作为发展中国家，要想在一体化和自由化的浪潮中抓住发展的机遇，就必须学习先进的监管理念和监管模式，并化为己用。由于我国监管理念较为落后，对应的各项法律法规也并不健全，巴塞尔协议ⅲ的内容以及各国的实践经验都是值得我国借鉴的。这些经验必然会对我国银行监管法律制度的完善提供有益的助力。本文开篇先介绍巴塞尔资本协议的历史沿革，并将巴塞尔协议ⅲ和巴塞尔协议II进行对比，充分说明巴塞尔协议ⅲ在监管标准及方式上有何革新。同时结合金融危机后的国际背景，分析巴塞尔协议ⅲ可能具有的国际影响并对其进行比较分析。之后，本文通过将巴塞尔协议ⅲ的具体内容和我国银行监管体系现状进行对比，检视出我国体系现存的不足。最后，本文结合我国监管体系的现状，对我国应如何构建符合国际潮流的监管制度提出了建议。笔者认为，针对我国当前的银行业监管状况，应当完善外部监管制度，健全我国银行内部的治理结构，充分发挥内外部监管的综合效应。同时，还要重视信息披露制度的完善，进一步加强监管力度。此外，注重填补法律制度的空白，构建起与国际标准一致的银行监管法律制度，这一点也是至关重要的。

关键词：银行监管巴塞尔协议ⅲ 外部监管内部治理

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巴塞尔协议ⅲ对我国城市商业银行的影响——以江苏省为例

巴塞尔协议Ⅲ对我国城市商业银行的影响——以江苏省为例

引用

作者：沈银东南大学

学位级别：硕士

本文介绍了巴塞尔协议ⅲ出台的背景，阐述了银监会根据巴塞尔协议ⅲ制定的新监管标准的主要内容，并就资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备等四大新监管工具对我省城市商业银行的影响机制和影响程度进行了详细分析。本文认为，我... 详细信息

本文介绍了巴塞尔协议ⅲ出台的背景，阐述了银监会根据巴塞尔协议ⅲ制定的新监管标准的主要内容，并就资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备等四大新监管工具对我省城市商业银行的影响机制和影响程度进行了详细分析。本文认为，我省城市商业银行主要受资本充足率和杠杆率两大指标影响，且短期内我省城市商业银行受到的直接影响较小，但长期将面临更大、更严格的资本压力。这种压力产生的原因是我省城市商业银行粗放的增长的模式和不合理的业务结构。本文设计了我省城市商业银行巴塞尔协议ⅲ约束下的总体思路，提出了未来我省城市商业银行要采用资本先导战略，并从资本管理、业务转型、结构优化和保障水平等方面提出了对我省城市商业银行未来发展的具体建议。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 城市商业银行资本充足率监管标准杠杆率

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巴塞尔协议ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策

引用

作者：何艳玲华东师范大学

学位级别：硕士

2009年底,巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议ⅲ》的草案。历经一年的讨论和修改,该协议于2010年9月得到金融稳定理事会和二十国集团领导人的一致认可,并在2010年11月韩国的G20首尔峰会上经审议通过。本协议是国际监管机构对2007年美国次... 详细信息

2009年底,巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议ⅲ》的草案。历经一年的讨论和修改,该协议于2010年9月得到金融稳定理事会和二十国集团领导人的一致认可,并在2010年11月韩国的G20首尔峰会上经审议通过。本协议是国际监管机构对2007年美国次贷危机和2008年全球金融危机的深刻反思,它旨在应对危机中所暴露出的一系列问题,达到提升银行体系的稳健性、改善银行的风险管理和治理能力、以及加强银行的透明度和信息披露等目标。据此,《巴塞尔协议ⅲ》对银行的资本框架和流动性标准提出了颇为严苛的要求,这些要求势必给刚刚遭受了危机的全球银行业来带来一场更为严峻的挑战。专家表示,《巴塞尔协议ⅲ》对资本储备和流动性的严苛要求会使欧美等国家的银行面临严重的资本短缺。对是否实施或何时实施《巴塞尔协议ⅲ》,各国也均持谨慎的态度。相比于全球银行业的资本匮乏,中国多数商业银行已基本满足《巴塞尔协议ⅲ》的要求,一些大型银行希望能够藉此加速走上国际化的发展道路；然而我国目前刚进入《新巴塞尔协议》的实施阶段,贸然进行跨越式实施《巴塞尔协议ⅲ》是否会导致中国商业银行经营风险?目前宏观经济背景下中国对实施《巴塞尔协议ⅲ》的进程应采取怎样的态度便成为一个亟待解决的问题。银监局的王刚博士表示,目前我国银行监管机构和各大商业银行均非常关注《巴塞尔协议ⅲ》的进展,急切需要各界学者对《巴塞尔协议ⅲ》给中国商业银行带来的挑战抑或是机遇进行详细的、全面的分析,藉此来考虑其在中国的实施道路。本文的选题正是受王刚博士的启示、在这一背景下展开的。文章的主要内容分为三个部分。第一部分对《巴塞尔协议ⅲ》的内容详细研究,分析它的出台对全球银行业的影响,着重分析其给我国商业银行带来的挑战和机遇,并对中国在实施《巴塞尔协议ⅲ》的战略上给出意见；第二部分介绍商业银行信用风险管理和KMV信用风险度量模型,针对四个不同的行业分别对该模型进行修正,并基于修正后的模型对这四个行业的信用风险进行实证分析；第三部分结合自身在金融机构的实践,对推进《巴塞尔协议ⅲ》所带来的挑战,给出一些应对之策。希望本文的研究对中国商业银行的发展和《巴塞尔协议ⅲ》的推行能有一定的意义。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 信用风险管理 KMV模型

来源：评论

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巴塞尔协议ⅲ下主要国家资本充足率监管实践及启示

巴塞尔协议Ⅲ下主要国家资本充足率监管实践及启示

引用

作者：史博含东北财经大学

学位级别：硕士

资本充足率监管是银行业监管的重要内容,而其中资本充足率是商业银行抵御风险的一道重要屏障。随着国际经济金融业的发展,早期颁布的某些规则已经不合时宜。在此情况下,巴塞尔委员会制定了新版巴塞尔资本协议一《巴塞尔协议ⅲ》,针对资... 详细信息

资本充足率监管是银行业监管的重要内容,而其中资本充足率是商业银行抵御风险的一道重要屏障。随着国际经济金融业的发展,早期颁布的某些规则已经不合时宜。在此情况下,巴塞尔委员会制定了新版巴塞尔资本协议一《巴塞尔协议ⅲ》,针对资本充足率的监管提出更为严格的要求,即一级资本充足率和资本充足率分别提升至8.5%和10.5%。同时新的资本协议还设立了杠杆率不能低于3%的新规定。而巴塞尔委员会成员国,作为国际银行资本充足率监管实践的标杆,在享有政策讨论权的同时也承担率先实施《巴塞尔协议》的义务。同时,随着发展中国家在世界经济中地位的不断提升,制定《巴塞尔协议》的巴塞尔委员会,其成员国已经由最初的十个欧美和日本等发达国家扩展为包括中国、印度、巴西等发展中国家在内的27个国家或地区。其中,作为较早实施《巴塞尔协议ⅲ》的国家,美国、欧盟、日本等发达国家以及新兴经济体国家,其银行业资本充足率监管具有极强的代表性,资本充足率监管实践对我国银行业具有重要的借鉴意义。在此背景下,本文选取美国、欧盟、日本三个发达国家及经济体和印度、巴西及南非等新兴经济体国家作为资本充足率监管实践的"主要国家"进行分析,并在参考国内外有关学者对资本充足率监管的研究内容与成果的同时,运用定量分析和定性分析相结合的方法,对在《巴塞尔协议ⅲ》框架下,主要国家和中国资本充足率监管实践分别进行研究,并借鉴主要国家资本充足率监管实践经验,对我国资本充足率监管提出相关建议。本文的研究内容分为五个部分,分别如下:第一章是绪论,主要阐述本文的选题背景和研究意义,并在梳理和评述有关资本充足率监管已有研究的基础上,提出本文的研究思路与内容,以及创新与不足。第二章为《巴塞尔协议ⅲ》下资本充足率监管的要求。首先阐述了资本充足率监管的内涵。其次介绍了巴塞尔协议有关资本充足率监管的规定及演变。其中重点分析了次贷危机中银行资本充足率监管存在的问题,引出了《巴塞尔协议ⅲ》下资本充足率监管新要求。最后通过对主要国家银行业资本充足率指标进行测算,分析主要国家银行业资本充足率监管的现状,并得出高的资本充足率却不一定代表着高的资本质量,发达国家更容易利用监管资本套利来提高资本充足率。第三章为我国商业银行资本充足率监管分析。本章首先阐述了我国商业银行资本充足率监管新举措。其次,从总体、国有商业银行与股份制商业银行这三个不同的角度定量分析了我国商业银行资本充足率的状况。随后,从不良贷款的角度分析了我国商业银行资本质量面临的挑战,并针对资本充足有效性进行了实证分析。本章选取了代表性的上市银行为样本,通过建立计量模型对2012年至2015年银行的财务数据进行分析后发现,我国商业银行没有进行以提高资本充足率为目的、以贷款损失准备为途径的资本管理运作。再次,通过对我国商业银行近年来发行次级债的情况进行分析后发现,我国商业银行进行资本管理的途径主要通过次级债的发行。次级债的发行对我国上市银行资本充足率的提高起到了巨大的作用。最后,本文提出监管资本套利的存在也可以在没有降低总体风险的情况下,人为的提高资本充足率。针对这个情况,本文采用定性分析的方式,根据我国上市商业银行的相关财务数据,以商业银行核心资本充足率为横轴,以股权占总资产的比重为纵轴进行散点图的绘制。根据图表,得出我国商业银行存在以监管资本套利来提高资本充足率的可能,而资产规模越大的银行,进行监管资本套利的可能性也越大;资产规模较小的银行,受外界的因素的影响波动较大。从而本文指出,我国上市商业银行的资本充足率的高指标并不代表真正有效的资本充足。第四章为主要国家完善资本充足率监管实践与经验借鉴,通过介绍以美国、欧盟和日本为代表的发达国家和以印度、巴西为代表的新兴经济体国家的资本充足率监管实践与经验,总结出主要国家资本充足率监管经验对中国的可借鉴性。第五章为完善与推动我国商业银行资本充足率监管和实践的建议。本章从四个方面提出建议即建立资本监管逆周期机制;进一步完善差异化监管和竞争;建立多元化资本补充渠道;加强资产证券化的全面监管来更好的完善与推动我国商业银行资本充足率监管,同时也可为我国政府部门制定银行监管政策提供决策参考。本文的创新点主要两个方面,一是在本文分别分析主要国家和我国代表性商业银行资本充足率现状,并通过主要国家资本充足率监管实践经验得出对中国资本充足率监管的可借鉴性,并提出相关政策建议,弥补了已有研究中多侧重以中国商业银行资本充足率监管进行研究的缺陷。二是本文采用定量分析与定性分析相结合的方法进行研究,使研究内容更加具有说服力。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 商业银行资本充足率资本管理资本套利

来源：评论

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巴塞尔协议ⅲ：新的资本监管框架与中国银行业监管

巴塞尔协议Ⅲ：新的资本监管框架与中国银行业监管

引用

作者：齐向宇北京大学

学位级别：硕士

商业银行在经济中发挥着举足轻重的作用。作为金融中介的中心，商业银行扮演着提供流动性和传导货币政策的角色，无论对于经济参与者还是货币政策制定者，银行业的稳健经营都具有重要意义。对商业银行进行资本充足性监管，是世界各国的... 详细信息

商业银行在经济中发挥着举足轻重的作用。作为金融中介的中心，商业银行扮演着提供流动性和传导货币政策的角色，无论对于经济参与者还是货币政策制定者，银行业的稳健经营都具有重要意义。对商业银行进行资本充足性监管，是世界各国的共识。作为最具影响力的全球资本监管框架，巴塞尔协议在危机的考验中得到不断的完善。此次金融危机的发生，促使巴塞尔委员会又一次对协议进行了深刻反思，于2010年12月16日在网站上发布了巴塞尔协议ⅲ的关键文本。\n 本文从银行监管理论出发，剖析了巴塞尔协议的演进逻辑，在金融危机背景下系统梳理了巴塞尔协议ⅲ的关键改动，对巴塞尔协议ⅲ中国版对于中国银行业可能造成的影响和监管标准的合意性进行了评估。\n 第一部分是文章的理论基础。从银行监管理论出发，指出了银行资本对于银行稳健经营的重要作用，提出了资本充足性的衡量标准，并从银行业的脆弱性、外部性和道德风险的角度阐述了资本充足性监管的必要性。\n 第二部分剖析了巴塞尔协议资本监管框架的演进逻辑。认为更好的风险识别和更精确的风险度量是协议不断演进的内在逻辑，并结合巴塞尔协议Ⅱ在金融危机中暴露出的缺陷和不足，引出了巴塞尔协议ⅲ新的宏观审慎的监管理念。\n 第三部分系统梳理了巴塞尔协议ⅲ的关键改动。文章以巴塞尔协议ⅲ原始文本为依据，站在危机应对的视角上，从提高资本吸损能力、对冲“正反馈效应”和扩大风险覆盖范围三个方面展开论述。\n 第四部分重点关注巴塞尔协议ⅲ中国化的问题。首先，介绍了巴塞尔协议ⅲ中国化的最新进展，并将中国版和国际版的监管标准进行了对比;接着，分析了监管新规对中国银行业的影响，认为监管新规对中国银行业的短期影响有限，但在中长期可能成为银行业发展的瓶颈;最后，分析了转型背景下的中国银行业区别于发达国家的独特风险特征，对巴塞尔协议ⅲ中国版监管标准的合意性进行了定性评估，认为在特殊的制度环境和宏观经济环境下，中国采用比国际版更加严格的监管标准是具有合理性的。

关键词：商业银行监管体系巴塞尔协议ⅲ 经济转型

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巴塞尔协议ⅲ下商业银行操作风险的度量与管理研究

巴塞尔协议Ⅲ下商业银行操作风险的度量与管理研究

引用

作者：谢琳娜湘潭大学

学位级别：硕士

随着商业银行资产规模不断扩大、业务种类多元化、IT技术更新换代、金融创新持续加速,由人员管理不当、机制不完善等原因造成的操作风险事件,给商业银行带来了巨大的损失。风险管理是银行能否实现稳健可持续经营的关键所在,而操作风险... 详细信息

随着商业银行资产规模不断扩大、业务种类多元化、IT技术更新换代、金融创新持续加速,由人员管理不当、机制不完善等原因造成的操作风险事件,给商业银行带来了巨大的损失。风险管理是银行能否实现稳健可持续经营的关键所在,而操作风险已被世界公认为是银行风险体系中重要的组成部分。2008年次贷危机中可见,按照《巴塞尔协议Ⅱ》执行管理的商业银行抵御金融风险的能力较差,而2010年《巴塞尔协议ⅲ》作为次贷危机后加强银行风险管理的改革措施正式发布,由于我国对操作风险的研究起步较晚,有效历史数据极度缺乏,未能建立起以资本与风险兼并的长效管理机制,度量操作风险方法的选择和模型的建立面临极大的困难。因此,开展操作风险的全面研究特别是度量模型的研究对提高我国商业银行管理水平具有理论意义和现实价值。本文首先对操作风险的理论基础进行了综合分析:界定了操作风险的定义,对其特征和分类进行了简要描述并介绍了《巴塞尔协议ⅲ》下操作风险管理的相关内容,在此基础上查阅大量文献及收集相关资料了解国内外商业银行操作风险管理及度量现状,并结合实际情况对我国商业银行操作风险的量化方法进行比较分析,论证了在有效数据缺乏的情况下,度量操作风险的可行性,得出适合我国国情的量化方法——收入模型法。通过收集我国十六家已上市商业银行的基本数据,采用时间序列模型和面板模型相结合的方法进行实证研究,并检验模型有效性,得出我国商业银行的操作风险大小与银行经营规模、获利能力的关系。最后,在实证分析结论的基础上,对提高我国商业银行操作风险管理、降低操作风险提出政策性建议:完善内部组织构架、优化操作风险管理流程、强化人力资源管理、降低系统因素带来的损失、建立良好操作风险文化、加大操作风险方面的投入。

关键词：巴塞尔协议ⅲ 操作风险商业银行度量模型

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