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主题

  • 1 篇 n重复合期权
  • 1 篇 模糊随机过程
  • 1 篇 平均模糊价格
  • 1 篇 混合分数跳-扩散模...

机构

  • 1 篇 兰州财经大学
  • 1 篇 甘肃经济发展数量...

作者

  • 1 篇 汪育兵
  • 1 篇 朱雯琦
  • 1 篇 zhu wenqi
  • 1 篇 wang yubing
  • 1 篇 guo jingjun
  • 1 篇 郭精军

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=平均模糊价格"
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基于混合分数跳-扩散模型的N重复合期权定价
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系统科学与数学 2025年 第3期45卷 941-960页
作者: 郭精军 朱雯琦 汪育兵 兰州财经大学统计与数据科学学院 兰州730020 甘肃经济发展数量分析研究中心 兰州730020
文章研究了混合分数跳-扩散模型下的N重复合期权的定价问题.首先考虑到金融市场的不确定性无法由随机变量来描述,运用梯形模糊随机过程,构建了N重复合期权的模糊定价模型.其次,考虑可能性-必要性权重,悲观-乐观指数以及投资者的模糊风... 详细信息
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