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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 广义预期效用函数
  • 1 篇 股权溢价
  • 1 篇 h-j最小方差界
  • 1 篇 罕见灾难

机构

  • 1 篇 山东工商学院
  • 1 篇 厦门大学

作者

  • 1 篇 yuan jing
  • 1 篇 zhao xiangqin
  • 1 篇 袁靖
  • 1 篇 赵向琴

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=广义预期效用函数"
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排序:
罕见灾难风险与中国股权溢价
收藏 引用
系统工程理论与实践 2016年 第11期36卷 2764-2777页
作者: 赵向琴 袁靖 厦门大学经济学院 厦门361005 山东工商学院统计学院 烟台264005
本文计算了我国1996-2014年平均股权溢价,并通过基于传统效用函数广义预期效用函数的资产定价模型计算的相对风险规避系数、GMM估计方法及H-J最小方差界验证了我国的确存在股权溢价之谜,以此构建灾难风险模型对我国股权溢价之谜进行解... 详细信息
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