检索结果-内蒙古大学图书馆

科技信息 2011年第32期 I0120-I0121页

作者：邹秀英包头铁道职业技术学院

在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投... 详细信息

在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型。求解该二次凸规划模型,即可得到房地产投资组合的最佳方案。

关键词： β系数单指数模型房地产投资组合优化模型

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现代投资组合理论在房地产投资中的应用

现代投资组合理论在房地产投资中的应用

引用

作者：王红贞武汉理工大学

学位级别：硕士

在资本市场中,我们假定所有投资者都是理性的,即追求最大收益或者最小风险。本文在现代投资组合理论的基础上,通过马可维兹的均差—分差模型和夏普等人的单因素模型的研究,结合房地产业的特点,在一系列参数设定和模型假设的基础上,提出... 详细信息

在资本市场中,我们假定所有投资者都是理性的,即追求最大收益或者最小风险。本文在现代投资组合理论的基础上,通过马可维兹的均差—分差模型和夏普等人的单因素模型的研究,结合房地产业的特点,在一系列参数设定和模型假设的基础上,提出了Markowitz的现代投资组合理论的房地产投资组合决策模型本文采用遗传算法和凸二次规划快速求解法对模型进行求解,从而得到各项目的投资比例最后通过借助计算机求解该模型,在做以上工作时,完成了下列内容: 1.综述了现代投资组合理论和该理论的几个主流观点,并阐述了现代投资组合的发展方向,分析了投资组合中的风险与收益。 2.介绍了马柯维茨的均值—方差模型与夏普等人的资本资产定价模型（CAPM）,在它们的基础上,引入了系统风险系数β,并建立了以β为测度的决策模型。 3.概述了房地产投资组合和房地产投资组合风险分散原理,提出了房地产投资组合选择模型,该模型是把马柯维茨模型作为一个成功的连续型资产模型在诸如房地产（要么全赚,要么全赔特征）等离散型资产的投资组合选择的应用中得出的。 4.在以上研究内容的基础上,通过决策变量的设置及有关假设,建立了房地产投资优化组合模型（即追求收益最大、风险最小、风险—收益最佳）,本文主要讨论追求风险最小的模型。 5.在求解模型的方法选择上,本文采用了遗传算法与凸二次规划快速求解算法二种算法,在遗传算法的求解过程中,本文通过一个实例比较了遗传算法与梯度算法的特点,为了说明遗传算法在解约束条件下的非线性规划上优于梯度算法。 6.根据求解模型的算法过程,用计算机语言（visual basic）编了用于求解该模型的成序,方便了计算,简化了求解过程,并通过例子来演示该程序的应用。

关键词：投资组合风险分散均值—方差模型房地产投资组合优化模型

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