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    • 1 篇 公共管理

主题

  • 57 篇 拟极大似然估计
  • 8 篇 渐近正态性
  • 6 篇 相合性
  • 5 篇 测量误差
  • 4 篇 弱相合性
  • 4 篇 garch模型
  • 4 篇 空间自回归模型
  • 4 篇 总体平均处理效应
  • 3 篇 广义矩估计
  • 3 篇 渐近性质
  • 3 篇 广义线性模型
  • 3 篇 多维结构回归模型
  • 3 篇 logistic分布
  • 3 篇 协变量
  • 3 篇 空间面板模型
  • 2 篇 极大似然估计
  • 2 篇 ar(1)时间序列
  • 2 篇 收敛速度
  • 2 篇 经验似然
  • 2 篇 面板数据

机构

  • 9 篇 上海师范大学
  • 7 篇 广州大学
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  • 4 篇 吉林大学
  • 4 篇 中山大学
  • 3 篇 上海财经大学
  • 3 篇 湖北师范学院
  • 3 篇 广东工业大学
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  • 2 篇 浙江大学
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  • 1 篇 华南师范大学
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  • 1 篇 中国科学院研究生...
  • 1 篇 福建省数据科学与...
  • 1 篇 兰州理工大学
  • 1 篇 数字福建气象大数...
  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 湖南科技学院

作者

  • 5 篇 fang ji-qian
  • 5 篇 方积乾
  • 4 篇 he chun
  • 4 篇 何春
  • 3 篇 冯树辉
  • 3 篇 zhang xingfa
  • 3 篇 张兴发
  • 2 篇 李莉丽
  • 2 篇 张元庆
  • 2 篇 陈小玲
  • 2 篇 li yuan
  • 2 篇 王鑫蕊
  • 2 篇 李元
  • 2 篇 hu hong-chang
  • 2 篇 康子浩
  • 2 篇 胡宏昌
  • 2 篇 邓春亮
  • 1 篇 li kun-ming
  • 1 篇 周少甫
  • 1 篇 liu yaobin

语言

  • 57 篇 中文
检索条件"主题词=拟极大似然估计"
57 条 记 录,以下是1-10 订阅
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多维广义线性模型拟极大似然估计的弱相合性
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应用概率统计 2006年 第3期22卷 288-294页
作者: 廖源 张三国 薛宏旗 中国科学院研究生院数学系 北京100049
本文考虑多维广义线性模型的方程sum from i=1 to n X_i(y_i-μ(X_i^1β))=0,在一定条件下证明了此方程的解(?)渐近存在,并得到了其收敛速度,即■_n-β_0=O_p(■_n^(-1/2)),其中β_0为参数β的真值,■_n是方阵S_n=sum from i=1 to... 详细信息
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半参数回归模型拟极大似然估计的弱相合性
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工程数学学报 2008年 第6期25卷 1081-1086页
作者: 胡宏昌 徐侃 陈琴 湖北师范学院数学系 湖北黄石435002
本文考虑一类固定设计的半参数回归模型,其误差为一阶自回归时间序列。用权函数及拟极大似然估计方法得到了一些参数及非参数的拟极大似然估计量,在适当的条件下,研究了它们的弱相合性,从而丰富了该类半参数回归模型的估计理论与方法。
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空间动态面板模型拟极大似然估计的渐近效率改进
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数量经济技术经济研究 2009年 第5期26卷 145-157页
作者: 张征宇 朱平芳 上海财经大学经济学院 上海社会科学院数量经济研究中心
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以... 详细信息
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广义线性模型中拟极大似然估计的强相合性及收敛速度
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中国科学(A辑) 2004年 第2期34卷 203-214页
作者: 岳丽 陈希孺 武汉大学数学与统计学院 武汉430072 中国科学院研究生院 北京100039
在广义线性模型(GLM)因变量有正确表述的假定及其他一些光滑性条件之下,证明以概率1当样本量n充分大时,广义线性模型的方程有一解,且可求出该解收敛于真值的速度,在一个重要的特例中,该速度同于独立同分布随机变量序列部分和的重... 详细信息
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总体平均处理效应的拟极大似然估计
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生物数学学报 2008年 第3期23卷 496-500页
作者: 何春 方积乾 中山大学公共卫生学院 广东广州510080
本文给出可交换条件下多维协变量的带有测量误差的多维结构回归模型,利用该模型研究总体平均处理效应的估计,给出当暴露组和对照组的协变量测量误差同分布时总体平均处理效应的拟极大似然估计及其性质.
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中美贸易差额波动率参数的拟极大似然估计与比较
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统计与决策 2018年 第4期34卷 84-86页
作者: 陈莉 周口师范学院经济与管理学院
文章通过对8种传统测度方法进行比较,针对传统估计方法的局限性,推介一种较新的估计方法——拟极大似然估计法。该估计法不仅具有传统估计方法的优良特性,而且可以对异方差现象进行较为理想的处理,所得结果精确度大大提高。并使用该方... 详细信息
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半参数回归模型拟极大似然估计的渐近分布
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数学的实践与认识 2011年 第24期41卷 132-141页
作者: 胡宏昌 朱丹丹 湖北师范学院数学与统计学院 湖北黄石435002
拟极大似然估计方法研究了误差为AR(1)时间序列的半参数回归模型,得到了参数及非参数的拟极大似然估计量,并研究了它们的渐近分布.
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误差为FCA的广义线性模型的拟极大似然估计及其应用
误差为FCA的广义线性模型的拟极大似然估计及其应用
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作者: 宋蕾 湖北师范学院
学位级别:硕士
广义线性模型(Generalized Linear Model,简称GLM)在医学、生物学、保险、经济、社会等领域都有广泛的应用,它是经典线性模型的自推广,可适用于连续数据和离散数据.而函数系数自回归(Functional Coefficient Autoregressive,简记为F... 详细信息
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一类线性结构模型参数的极大似然估计拟极大似然估计的渐近性质
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系统科学与数学 1984年 第2期 128-135页
作者: 王成名 广西师范大学数学系
不少作者探讨过参数的极大似然估计(以下简记为 MLE)的渐近性质.一些统计工作者还把极大似然估计方法用于估计部分参数.即在参数为θ=(θ′1,θ′2)′的模型中,当不易求出θ的 MLE,而我们的目的是估计 θ2时,可将函数中其余的... 详细信息
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非零均值噪声下ARMA-GARCH模型的拟极大似然估计
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闽南师范大学学报(自科学版) 2023年 第2期36卷 60-70页
作者: 王鑫蕊 吕阳阳 施建华 闽南师范大学数学与统计学院 福建漳州363000 福建省粒计算及其应用重点实验室 福建漳州363000 福建省数据科学与统计重点实验室 福建漳州363000 数字福建气象大数据研究所 福建漳州363000
ARMA-GARCH模型在金融领域已得到广泛应用,可以用来研究金融资产价格的变化情况.对金融资产收益率建模时,通常假设噪声服从高斯分布.而,实际研究表明,金融资产收益率可能具有正向或负向阶段性跳跃特征.对于此类金融数据,基于高斯分布... 详细信息
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