检索结果-内蒙古大学图书馆

电网技术 2016年第12期40卷 3833-3839页

作者：赵建伟李禹鹏杨增辉严正徐潇源冯楠崔勇电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学) 上海市闵行区200240 国网上海市电力公司电力科学研究院上海市虹口区200437

概率静态电压稳定计算能考虑电力系统中的随机因素,获得稳定裕度的统计数字和概率分布,是传统确定性的电压稳定计算方法的有效补充。文章研究了基于模拟法的概率静态电压稳定评估方法,通过引入拟蒙特卡罗模拟获得输入随机变量样本,以提... 详细信息

概率静态电压稳定计算能考虑电力系统中的随机因素,获得稳定裕度的统计数字和概率分布,是传统确定性的电压稳定计算方法的有效补充。文章研究了基于模拟法的概率静态电压稳定评估方法,通过引入拟蒙特卡罗模拟获得输入随机变量样本,以提高模拟法的计算效率,并采用基于扩散方程的核密度方法以准确获得稳定裕度的概率分布函数。将所提算法应用于IEEE 118节点系统和某省级电网的静态电压稳定分析。计算结果表明:相比于常用的模拟法,所提算法仅需要较少的采样规模即可获得较高的计算精度;随着外部直流馈入功率的增加和内部发电机开机的减少,该省网在低谷时段的电压稳定裕度低于峰荷时段的稳定裕度,即系统轻载时更加逼近稳定运行临界点。

关键词：电力系统概率评估静态电压稳定拟蒙特卡罗模拟核密度估计

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GARCH类期权定价模型的拟蒙特卡罗模拟及分析

GARCH类期权定价模型的拟蒙特卡罗模拟及分析

引用

作者：苑智慧华北电力大学(北京)

学位级别：硕士

随着我国金融市场的蓬勃发展,期权早已发展成为成熟的金融市场上不可或缺的商业交易产品,因此对期权定价问题展开研究是非常有意义的。选用合理准确的定价方式不但可以维护期权交易市场的秩序,还可以辅助投资者做出更优的期权投资决策... 详细信息

随着我国金融市场的蓬勃发展,期权早已发展成为成熟的金融市场上不可或缺的商业交易产品,因此对期权定价问题展开研究是非常有意义的。选用合理准确的定价方式不但可以维护期权交易市场的秩序,还可以辅助投资者做出更优的期权投资决策。在实际应用中,不少学者习惯使用蒙特卡罗方法进行数值模拟,计算期权的数值解。但这种方法产生的伪随机数序列是不均匀的,会导致计算结果出现偏差,且计算量很庞大,收敛速度很慢,往往需要大量试验才能得到准确的估计值。因此很多学者开始尝试用拟蒙特卡罗方法研究期权定价问题。拟蒙特卡罗方法生成的是拟随机数序列,可以在减少试验次数的同时提高估计的精度和运算速度。本文选取的样本数据为上证50ETF每日的收盘价数据,所选的样本数据时间区间为2015年2月9日到2016年5月25日。首先利用Matlab软件对所选数据进行预处理,建立GARCH类期权定价模型,包含GARCH、EGARCH、TGARCH三种模型。通过数值模拟预测出2016年5月26日至7月27日的波动率,将三种模型预测出的波动率数据代入B-S方程中,分别使用蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法进行多次模拟,经过计算得到期权的数值解,然后将两种方法计算出的期权价格与真实值对比,得出结论。通过数值试验,证实了拟蒙特卡罗方法在数值计算上的准确度和模拟效率都更高,同时也证实GARCH类模型在期权定价研究中的合理性,EGARCH模型比另外两种模型更适合模拟期权价格,其预测值更接近真实价格。

关键词：期权定价 GARCH类模型拟蒙特卡罗模拟 Halton序列实证分析

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亚式期权定价的拟蒙特卡罗模拟

亚式期权定价的拟蒙特卡罗模拟

引用

作者：杨旭娟武汉理工大学

学位级别：硕士

在全球金融市场高速发展，金融产品极大丰富的今天，衍生品的交易受到越来越多的投资者的欢迎。在当今国际金融市场上除了交易人们广为熟悉的欧式、美式等标准期权之外，还涌现出大量新型期权。亚式期权作为金融市场上交易最为活跃的新... 详细信息

在全球金融市场高速发展，金融产品极大丰富的今天，衍生品的交易受到越来越多的投资者的欢迎。在当今国际金融市场上除了交易人们广为熟悉的欧式、美式等标准期权之外，还涌现出大量新型期权。亚式期权作为金融市场上交易最为活跃的新型期权之一，它的定价一直受到普遍的关注。对于几何平均亚式期权它的定价相对简单，已经给出了定价公式。对于算术平均亚式期权，它的到期时收益具有路径依赖特性，一直没有得到它的定价方程的解析解形式。所以人们常常利用蒙特卡罗方法进行数值模拟，获得算术平均亚式期权的数值解。然而蒙特卡罗方法通常有较大的波动方差，影响模拟的精度。为了提高模拟精度，人们提出了用拟随机数代替伪随机数的拟蒙特卡罗方法和一些方差减少技术。控制变量法是金融衍生产品定价模拟中有效的方差减少技术。在用拟蒙特卡罗方法结合控制变量法对算术平均亚式期权定价过程中，对于不同的参数，如何选取拟随机数和控制变量是问题的关键，也是非常值得研究的问题。本文在Black-Schols模型的基础上，研究算数平均亚式期权价格的数值模拟问题，探讨不同的随机数和不同的控制变量对数值模拟的影响，从而选择更好的拟随机数和更好的控制变量。本论文中主要进行了两个方面的研究工作(一)给出了Halton序列、Faure序列和Sobol序列的算法，然后通过数值实验对以上三种拟随机数的性质进行了系统的比较和分析。(二)阐述了拟蒙特卡罗模拟方法结合控制变量法模拟算术平均亚式期权价格的步骤，并提出了和的形式的控制变量。对应本文提出的和的形式的控制变量和某一特定期权形式的控制变量，以及不同的拟随机数的模拟效果通过数值试验进行比较分析。

关键词：亚式期权蒙特卡罗模拟拟蒙特卡罗模拟控制变量法

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基于拟蒙特卡罗模拟法的电-热联合系统概率能量流分析

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电力需求侧管理 2019年第4期21卷 17-22页

作者：唐建清勇晔薛溟枫仲磊磊卫志农国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司江苏无锡214061 河海大学能源与电气学院南京211100

电-热联合系统中分布式可再生能源出力波动大、电和热负荷随机变化。建立电-热联合系统含不确定性的稳态能量流模型。通过Sobol点列构造低偏差点列,基于拟蒙特卡罗模拟法对随机变量抽样,考虑随机变量之间的相关性,求解电-热联合系统的... 详细信息

电-热联合系统中分布式可再生能源出力波动大、电和热负荷随机变化。建立电-热联合系统含不确定性的稳态能量流模型。通过Sobol点列构造低偏差点列,基于拟蒙特卡罗模拟法对随机变量抽样,考虑随机变量之间的相关性,求解电-热联合系统的概率能量流。算例表明所提方法收敛稳定性好,为后续研究电-热联合系统安全分析奠定了基础。

关键词：电-热联合系统拟蒙特卡罗模拟 Sobol点列概率能量流

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t-Copula-GARCH模型在沪深市场联动风险测算中的应用研究——基于拟蒙特卡罗模拟方法

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重庆理工大学学报（社会科学） 2017年第6期30卷 36-43页

作者：刘新王福豪重庆理工大学经济金融学院重庆400054

为测算沪深两市联动风险,以上证指数和深证成指收益率数据为研究对象。首先,根据Copula建模思想,利用GARCH(1,1)-t模型拟合沪深市场波动特征,利用t-Copula函数拟合沪深市场联动风险特征。进而利用拟蒙特卡罗方法模拟沪深股指组合未来收... 详细信息

为测算沪深两市联动风险,以上证指数和深证成指收益率数据为研究对象。首先,根据Copula建模思想,利用GARCH(1,1)-t模型拟合沪深市场波动特征,利用t-Copula函数拟合沪深市场联动风险特征。进而利用拟蒙特卡罗方法模拟沪深股指组合未来收益率序列,测算沪深市场联动风险。实证结果表明:拟蒙特卡罗方法收敛速率快,模拟结果的精确性和稳定性较好。拟蒙特卡罗方法表现出的优势可以帮助机构投资者有效管理市场风险,这对于机构投资者做出科学投资决策具有深远意义。

关键词：机构投资者联动风险 Copula建模拟蒙特卡罗模拟

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用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价

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技术经济 2004年第6期23卷 59-60页

作者：汪东上海交通大学安泰管理学院

一、介绍

关键词：拟蒙特卡罗模拟欧式看涨期权拟随机数序列股票价格定价决策低差异数序列 Moro逆变换

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Hull-White模型下可转换债券定价的拟蒙特卡罗模拟

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经济研究导刊 2021年第27期 63-66页

作者：高倩杨雪斌华北电力大学数理学院信息与计算研究所北京102206 中央财经大学中国公共财政与政策研究院北京100081

可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品,其定价具有重要的理论和实际意义。通过借鉴国内外研究成果,使用随机波动率的Hull-White期权定价模型,用拟蒙特卡罗方法对可转换债券进行定价,数值实验表明:与蒙特卡罗方法相比,拟蒙特卡罗模拟... 详细信息

可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品,其定价具有重要的理论和实际意义。通过借鉴国内外研究成果,使用随机波动率的Hull-White期权定价模型,用拟蒙特卡罗方法对可转换债券进行定价,数值实验表明:与蒙特卡罗方法相比,拟蒙特卡罗模拟的价格与真实价格更接近、收敛速度更快,这也能够证明随机波动率的Hull-White期权定价模型可以为可转换债券的期权部分进行定价。

关键词： Hull-White模型可转换债券拟蒙特卡罗模拟低差异序列

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上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟

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运筹与管理 2017年第8期26卷 157-166页

作者：方艳张元玺乔明哲上海对外经贸大学金融管理学院上海201620 上海财经大学统计与管理学院上海200433

上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率... 详细信息

上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。

关键词： B-S-M模型蒙特卡罗模拟拟蒙特卡罗模拟上证50ETF期权 IGARCH模型

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蒙特卡罗模拟在两类路径相关期权定价中的应用

蒙特卡罗模拟在两类路径相关期权定价中的应用

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作者：康聪山东大学

学位级别：硕士

在金融市场高速发展,金融产品极大丰富的今天,衍生产品的交易受到越来越多投资者的欢迎。交易市场上除了人们广为熟知的欧式期权、美式期权之外,还涌现出大量的新型期权,其中一类非常重要的新型期权便是路径相关期权。顾名思义,其价值... 详细信息

在金融市场高速发展,金融产品极大丰富的今天,衍生产品的交易受到越来越多投资者的欢迎。交易市场上除了人们广为熟知的欧式期权、美式期权之外,还涌现出大量的新型期权,其中一类非常重要的新型期权便是路径相关期权。顾名思义,其价值依赖于标的资产在期权有效期内的价格。路径相关期权分为强路径相关期权和弱路径相关期权,而其中最重要的分别是亚式期权和障碍期权。对于路径相关期权,蒙特卡罗方法能够模拟出标的资产完整的价格路径,因而是一种很不错的定价方法。但是蒙特卡罗模拟方法通常有较大的波动方差,影响模拟的精度。为了减少模拟误差,人们提出了方差减少技术,包括控制变量技术、对偶变量技术、分层抽样技术、重要性抽样技术、条件蒙特卡罗技术等。方差减少技术能够有效的减少模拟方法,提高模拟精度。另外,作为蒙特卡罗方法的改进,人们用低偏差序列代替伪随机数序列进行模拟,产生了新的模拟方法——拟蒙特卡罗模拟。蒙特卡罗模拟相对于其他方法的一个优势便是高维情形下的稳定性,解决了“维度的灾难”。而拟蒙特卡罗模拟相对与蒙特卡罗模拟的改进在高维的期权定价问题中仍然适用。本文主要进行两个方面的工作：一是用蒙特卡罗方法对障碍期权进行模拟定价,并选择了方差减少技术中的重要性抽样技术和条件蒙特卡罗技术应用于障碍期权,达到减少方差的目的。二是对于拟蒙特卡罗方法,比较分析了Halton序列和Sobol序列,并将这两种序列应用于不同维度下的几何平均亚式期权的定价,通过数值实验比较分析拟蒙特卡罗在高维情形下的适用性。

关键词：障碍期权亚式期权蒙特卡罗模拟重要性抽样条件蒙特卡罗拟蒙特卡罗模拟

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基于Vine-Copula和拟蒙特卡罗法的可再生能源电力现货市场风险度量模型

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可再生能源 2023年第12期41卷 1642-1649页

作者：郑伟王宣定梁志远甘倍瑜龚昭宇赖晓文广东电力交易中心有限责任公司广东广州510080 北京清能互联科技有限公司北京100080

可再生能源参与电力现货市场政策制定前,需度量可再生能源的市场风险。在可再生能源未深度参与电力现货背景下,直接采用传统方法对历史数据进行风险度量不可行。文章结合可再生能源有效出力和在险模型(Value at Risk,VaR)设计了可再生... 详细信息

可再生能源参与电力现货市场政策制定前,需度量可再生能源的市场风险。在可再生能源未深度参与电力现货背景下,直接采用传统方法对历史数据进行风险度量不可行。文章结合可再生能源有效出力和在险模型(Value at Risk,VaR)设计了可再生能源风险度量指标,通过风险场景匹配市场和机组出力数据。针对目前国内电力现货市场数据量少的问题,结合市场主体在电力现货市场中所能获得的数据进行市场因子筛选,通过Vine-Copula函数考虑多个市场因子间的相关性;改进了传统蒙特卡罗法收敛慢的缺陷,采用拟蒙特卡罗模拟法生成市场因子数据,根据拟合的映射关系生成电价水平数据。最后,文章基于南方(以广东起步)电力现货市场结算试运行的数据和海上风电与光伏的仿真出力,对所提出的模型进行算例分析,结果显示拟蒙特卡罗法收敛性更高,能满足模型中所有风险场景高频计算风险的需求。

关键词：可再生能源现货市场电价风险拟蒙特卡罗模拟 Vine-Copula

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