检索结果-内蒙古大学图书馆

计算机工程 2019年第4期45卷 108-113,118页

作者：蒋华张红福罗一迪王鑫桂林电子科技大学计算机与信息安全学院广西桂林541004

针对现有网络流量异常检测方法检测精度低且对网络环境动态变化适应性差的问题,根据网络流量在相邻时间周期内的强相关性特性,提出一种自适应阈值的网络流量异常检测方法。利用滑动窗口控制KL距离值数量,建立指数加权移动平均模型获取... 详细信息

针对现有网络流量异常检测方法检测精度低且对网络环境动态变化适应性差的问题,根据网络流量在相邻时间周期内的强相关性特性,提出一种自适应阈值的网络流量异常检测方法。利用滑动窗口控制KL距离值数量,建立指数加权移动平均模型获取下一时刻的KL距离预测值,并采用滑动窗口划分的KL距离子序列与预测值确定自适应阈值范围,通过判断观测值是否在自适应阈值范围内实现网络流量异常检测。实验结果表明,该方法能有效检测网络流量异常,具有较高的检测精度。

关键词：网络流量异常检测自适应阈值 KL距离指数加权移动平均模型滑动窗口

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基于农村地区学校缺勤监测系统的预警模型研究

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华中科技大学学报（医学版） 2015年第1期44卷 117-120页

作者：林宝妮周玲玲张蕃张杰聂绍发深圳市福田区疾病预防控制中心免疫规划管理科深圳518040 华中科技大学同济医学院公共卫生学院流行病学与卫生统计学系武汉430030

目的探索适用于农村地区的学校缺勤监测的最佳预警模型及其参数,为实现自动预警提供技术支持。方法应用EWMA和CUSUM(C1、C2、C3)模型对湖北省沙洋县某小学在2012年4月1日至2013年1月31日期间,因病缺勤的数据进行回顾性预警分析,比较各... 详细信息

目的探索适用于农村地区的学校缺勤监测的最佳预警模型及其参数,为实现自动预警提供技术支持。方法应用EWMA和CUSUM(C1、C2、C3)模型对湖北省沙洋县某小学在2012年4月1日至2013年1月31日期间,因病缺勤的数据进行回顾性预警分析,比较各模型在不同参数组合下的约登指数,从而优选出最佳预警模型及其参数。结果各模型最优参数下的预警功效:EWMA(λ=0.25,c=2.0)的约登指数为0.82,C1(k=0.5,c=2.0)的约登指数为0.95,C2(k=0.5,c=3.0)的约登指数为0.98,C3(k=0.5,c=5.0)的约登指数为0.97,其中C2(k=0.5,c=3.0)的预警功效最佳。结论 4种模型中,CUSUM(C2)模型的预警功效最优。

关键词：缺勤早期预警指数加权移动平均模型累积和控制图模型

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金融市场风险VaR方法的研究

金融市场风险VaR方法的研究

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作者：李夫明华东师范大学

学位级别：硕士

VaR(Value at Risk)是最近几年才发展起来的一种风险测量技术,因其具有简洁、综合、实用等特点,推出后不久就受到了包括巴塞尔委员会、国际清算银行等官方机构和各类银行、非银行金融机构(如保险、证券、特别是机构投资者)等众多组织的... 详细信息

VaR(Value at Risk)是最近几年才发展起来的一种风险测量技术,因其具有简洁、综合、实用等特点,推出后不久就受到了包括巴塞尔委员会、国际清算银行等官方机构和各类银行、非银行金融机构(如保险、证券、特别是机构投资者)等众多组织的普遍欢迎,现已发展成为管理金融市场风险的主流方法。中国己成功入世,金融服务业将不可避免的同国际标准接轨,接受世界的挑战。因此, 积极探索适合我国金融机构的风险管理方法和体系成为当前重要而紧迫的任务, 这也是本文力图解决的课题。本文对VaR风险测量体系进行了全面深入的研究,不仅对VaR模型的产生背景、计算原理、优缺点进行了详细的讨论,同时还对三种典型的VaR计算方法- -历史模拟法、分析方法以及Monte Carlo模拟法进行了综合的分析和比较。在众多计算VaR的方法中,历史模拟法以其概念直观、计算简单、容易实施等特点, 被越来越广泛地应用到市场风险控管的实务性操作中。然而历史模拟法的缺陷同样明显,最突出的表现为以下两点:历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史变化完全一致,服从独立同分布,概率密度函数不随时间变化(或明显变化), 这与实际金融市场的变化不一致;历史模拟法在计算VaR时仅仅依赖于给定时期的静态历史数据,而没有考虑市场当前的动态波动性水平。为了克服上述不足, Boudoukh,Richardson,Whitelaw(1998) [10] 等人在1998年曾提出过一种改进方法,实证分析显示他们的改进方法较历史模拟法有了明显的改善。然而同历史模拟法一样,他们在计算VaR时也仅仅基于过去的损失值,却没有考虑赢利因素对VaR的影响,不能很好的体现收益序列的厚尾特征。本文在上述改进方法的基础上提出了一种新的改进方法,它很好地克服了历史模拟法的两大不足,能更好的追踪实际金融数据的一些主要动态特征--如厚尾性、波动的集聚性等。通过对我国证券市场以及国际金融市场的几个主要指数所作的实证分析显示,我们提出的改进方法比Boudoukh等人给出的改进方法能更好的揭示资产组合的实际风险水平。

关键词： VaR 金融市场风险历史模拟法后验测试 GARCH模型指数加权移动平均模型

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基于经济增加值的财务预警模型研究

基于经济增加值的财务预警模型研究

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作者：田萌萌郑州大学

学位级别：硕士

随着我国资本市场的发展,企业间的竞争越来越激烈,企业为了避免因为各种风险而陷入困境,并能够良性的发展,所以有必要建立有效的实时动态的财务预警模型,同时也为企业的利益相关者、政府等提供决策信息。制造业是我国的支柱产业,而我国... 详细信息

随着我国资本市场的发展,企业间的竞争越来越激烈,企业为了避免因为各种风险而陷入困境,并能够良性的发展,所以有必要建立有效的实时动态的财务预警模型,同时也为企业的利益相关者、政府等提供决策信息。制造业是我国的支柱产业,而我国的工业生产一直以较快的速度发展,生产的工业品产量在世界上的排名也是靠前的。我国的制造业正处在工业化的中期阶段,推动制造业的大力发展,可以加快我国现代化的步伐,可以解决我国就业压力大的问题,并大大增加我国的财政收入,但由于其竞争比较激烈,导致制造业中的一些上市公司由于企业内部的各种原因,导致企业的财务状况恶化,甚至陷入了被冠以“ST”的标志。因而以制造业的上市公司作为研究样本,来进行财务预警研究是非常有必要的。企业发生财务危机的过程是其财务状况逐渐恶化的一个过程,因此本文考虑了财务危机的发生具有时间累积性,将沪深两市的A股制造业的上市公司的季度数据作为研究样本的数据来源,对企业的历史数据采用加权的方法,对距离现在越远的数据,对企业产生的影响越小,对其赋予越小的权重,用建模样本建立模型,再用检验样本对模型的预测准确率进行检验。本文以2011年首次被ST的4家上市公司和配对的制造业的4家非ST上市公司作为建模样本,由传统财务指标、EVA指标和现金流量指标构建指标体系,采用上市公司2006年至2010年的5年的20个季度的数据,建立EWMA财务危机动态预警模型。再选用2011年另外4家首次被ST的上市公司和与其配对的制造业的4家非ST上市公司,作为检验样本,检验财务危机预测模型的预测准确率,最终得出本文的预测准确率为87.5%。在本文的实证研究中,先对EVA指标、现金流量指标和传统财务指标数据进行了差异性检验,剔除了差异的显著性水平不高的指标,使通过检验的指标在5%的水平上有显著性差异；又对通过差异性检验的指标,进行平稳性检验,并用最终通过检验的4个指标(EVA/总权益、现金流量指标、应收账款周转率、主营业务收入增长率),建立了财务预警的指标体系。实证分析表明,将EVA指标、现金流量指标加入到EWMA预警指标体系中,对提高预警模型的预测准确率是有效的。

关键词：财务预警经济增加值指数加权移动平均模型

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金融資產波動性預測–條件限制式模型實證研究

金融資產波動性預測–條件限制式模型實證研究

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作者：林東虨淡江大學

学位级别：碩士

金融市场波动性的预测，於理论上，一般皆认为其报酬的行为是随机的，且通常假设为一常态分配及变异数为固定的情境下，然就实证结果而言，其报酬率常呈一高狭峰且变异数随时间变动而改变。然近年来对波动性的研究所示，其不但是随时间... 详细信息

金融市场波动性的预测，於理论上，一般皆认为其报酬的行为是随机的，且通常假设为一常态分配及变异数为固定的情境下，然就实证结果而言，其报酬率常呈一高狭峰且变异数随时间变动而改变。然近年来对波动性的研究所示，其不但是随时间而改变，且金融资产价格波动具有可预测性的，因此许多预测波动的研究方法被提出。本文以采用条件限制最小平方模型，来检验於金融市场商品价格波动性的预测能力，是否优於异质变异家族的模型。其研究样本资料采用横跨三个不同市场中，十二个市场标的的每日收市价为研究样本，比较历史标准差模型、指数加权移动平均模型、一般化自我回归条件异质变异数模型及限制最小平方估计模型，共四种波动估计模型，以实证比较何者的预测绩效最佳。此外，采用平方根预测误差为评估预测绩效的标准。透过上述实证分析，期待获得一广泛性预测较佳的模型，进一步提供投资决策者掌握金融资产报酬波动性的可行管道。实证研究发现於比较采用一般化自我回归条件异质变异数模型及历史标准差模型所得之样本预测值各据胜场，另指数加权移动平均模型所得预测值却普遍优於一般化自我回归条件异质变异数模型，而采用限制最小平方估计模型预测样本市场标的结果，於所有样本市场标的中所得预测值，均优於其他的预测模型。

关键词：波動性預測歷史標準差模型指數加權移動平均模型一般化自我回歸條件異質變異數模型限制最小平方估計模型平方根預測誤差

来源：评论

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