检索结果-内蒙古大学图书馆

北京航空航天大学学报 2009年第7期35卷 817-820页

作者：万博付桂翠姚军北京航空航天大学工程系统工程系北京100191

针对我国军工产品在研制过程中由于投试样品相对较少、可靠性信息量不足这一问题,通过引入环境应力严酷程度因子,环境应力综合因子以及产品技术状态因子,利用指数回归模型,建立了多因素多元回归的可靠性综合评价方法,实现了基于性能试验... 详细信息

针对我国军工产品在研制过程中由于投试样品相对较少、可靠性信息量不足这一问题,通过引入环境应力严酷程度因子,环境应力综合因子以及产品技术状态因子,利用指数回归模型,建立了多因素多元回归的可靠性综合评价方法,实现了基于性能试验,环境试验及可靠性试验的产品可靠性综合评价.该方法避免了不同环境条件下寿命数据的折合过程,而通过对回归系数的求解给出可靠性指标的估计,与经典的变环境变母体的可靠性综合评价方法有所差别.

关键词：可靠性综合评价指数回归模型

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基于指数回归模型的中小企业板极端风险度量

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管理工程学报 2011年第2期25卷 131-135页

作者：刘琼芳张宗益吴俊重庆大学经济与工商管理学院重庆400044 庆大学数学与统计学院重庆400044

中小企业板有着区别于沪深主板市场的风险特征。本文针对传统基于正态分布假设的VaR模型低估风险问题,运用极值POT模型研究中小企业板的极端风险,利用指数回归模型实现了POT模型中阈值的定量选取,避免了样本Hill图在选取阈值时存在的局... 详细信息

中小企业板有着区别于沪深主板市场的风险特征。本文针对传统基于正态分布假设的VaR模型低估风险问题,运用极值POT模型研究中小企业板的极端风险,利用指数回归模型实现了POT模型中阈值的定量选取,避免了样本Hill图在选取阈值时存在的局限性。实证结果表明,POT模型对中小企业板极端风险的估计比正态分布更有效。研究还发现,传统基于正态分布的风险度量没有体现金融资产收益率的尖峰厚尾特征,同时存在低估风险和高估风险,但都很难通过LR统计量检验。因此,基于指数回归法的POT模型更能有效刻画中小企业板的极端风险。

关键词：指数回归模型 POT模型风险价值 LR统计量

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指数回归模型下的渐近局部D-最优设计

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凯里学院学报 2020年第6期38卷 1-4页

作者：李光辉杨晓珍凯里学院贵州凯里556011

介绍了指数回归模型,讨论了渐近局部D-最优设计,在D-最优准则下导出了最优设计试验点的求解方程,并使用Monte-Carlo方法构造随机试验点的样本,通过代入大量随机点试验的方法,模拟得到D-准则下的渐近最优设计.

关键词：指数回归模型 Monte-Carlo方法 D-准则信息矩阵

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Buckley-James模型与指数回归模型在生存分析中的应用比较

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数理医药学杂志 2008年第2期21卷 129-130页

作者：徐英骆福添广东药学院赤岗校区卫生统计教研室广州510310 中山大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系

目的:比较Buckley-James模型(BJ模型)和指数回归模型在生存分析中的应用情况。方法:运用BJ模型和指数回归模型分别对137例肺癌病人进行生存分析。结果:发现BJ模型能够提供主要的预后因素,其结果与特定指数分布回归模型基本一致,使研究... 详细信息

目的:比较Buckley-James模型(BJ模型)和指数回归模型在生存分析中的应用情况。方法:运用BJ模型和指数回归模型分别对137例肺癌病人进行生存分析。结果:发现BJ模型能够提供主要的预后因素,其结果与特定指数分布回归模型基本一致,使研究者能够较快的获得预后的影响因素。结论:当生存时间的分布未知时,BJ模型为显著性预后因素的获得提供了较有力的依据。

关键词： BJ模型指数回归模型生存分析肺癌

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高校图书馆读者满意度指数回归模型研究

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现代情报 2009年第9期29卷 179-181,184页

作者：张东华河南工业大学图书馆河南郑州450007

本文从定量的角度对高校图书馆读者满意度的评价方法进行探讨。在选择恰当评价指标体系的基础上,建立了指数回归评价模型。然后,通过问卷调查获取数据,并利用所得的数据估计模型中的参数,得到了高校图书馆读者满意度指数评价公式。本文... 详细信息

本文从定量的角度对高校图书馆读者满意度的评价方法进行探讨。在选择恰当评价指标体系的基础上,建立了指数回归评价模型。然后,通过问卷调查获取数据,并利用所得的数据估计模型中的参数,得到了高校图书馆读者满意度指数评价公式。本文的结论改进了文献[3]的结果,使得评价公式更加合理、应用范围更广。

关键词：高校图书馆读者满意度指数回归模型

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Hall分布族在巨额索赔数据的极值分位数估计与风险度量中的应用

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系统工程 2008年第7期26卷 112-116页

作者：杨刚刘再明欧阳资生中南大学数学院湖南长沙410075 湖南商学院信息学院湖南长沙410205

基于指数回归模型构造了厚尾分布的一个子族——Hall分布族的极值分位数估计,并将该方法应用于巨额索赔数据进行了实证分析。然后,对巨灾保险进行了风险度量,得到了该数据的极值分位数,并作出了合理解释。

关键词：指数回归模型极值分位数极值事件 Hill估计

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巨灾保险索赔数据的极值风险度量

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统计与决策 2007年第22期23卷 26-28页

作者：欧阳资生湖南商学院信息系长沙410205

目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。

关键词：指数回归模型高分位数极值事件

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大连建设东北亚国际航运中心对策分析

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中国人口·资源与环境 2014年第S1期24卷 139-142页

作者：刘德海王维国东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025

在剖析"国际航运中心"概念内涵的基础上,采取环渤海地区主要港口青岛、天津和大连的集装箱吞吐量指标建立指数回归预测模型,结合大连港不同战略定位(腹地港和集装箱枢纽港)情景,对大连建设东北亚国际航运中心的两种发展态势:... 详细信息

在剖析"国际航运中心"概念内涵的基础上,采取环渤海地区主要港口青岛、天津和大连的集装箱吞吐量指标建立指数回归预测模型,结合大连港不同战略定位(腹地港和集装箱枢纽港)情景,对大连建设东北亚国际航运中心的两种发展态势:腹地港功能定位和基础建设推动;集装箱枢纽港定位和提升港航服务水平,进行了情景预测分析。运用SWOT方法分析了东亚地区国际航运中心的竞争态势,提出大连建设东北亚国际航运中心的战略定位和对策:大连港应该定位在成为国际集装箱转运枢纽港,发展重点是完善港航服务体系、利用优惠政策改善投资环境、加快与周边港口整合等软环境建设。

关键词：东北亚国际航运中心情景预测分析指数回归模型

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基于Copula理论的金融时间序列相依性研究

基于Copula理论的金融时间序列相依性研究

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作者：刘琼芳重庆大学

学位级别：博士

经济全球化和金融国际化导致了金融市场之间的联系越来越紧密,彼此之间的关系更加复杂。准确刻画金融变量之间的相依结构是研究金融风险管理、投资组合以及资产定价等问题的基础,这对于探索金融经济系统的运行机制以及科学地进行金融决... 详细信息

经济全球化和金融国际化导致了金融市场之间的联系越来越紧密,彼此之间的关系更加复杂。准确刻画金融变量之间的相依结构是研究金融风险管理、投资组合以及资产定价等问题的基础,这对于探索金融经济系统的运行机制以及科学地进行金融决策具有重要的理论和现实意义。但是传统的相关性分析方法大多不能刻画变量间的非线性、非对称等特征,现有的多元联合分布函数也远不能满足实际分析的需要。 Copula理论能描述金融时间序列间的非线性、非对称和再生性等相关性特征,还能构建许多的多元联合分布函数。本文运用Copula理论研究金融时间序列的相依结构,首先系统地论述了Copula函数及其性质,特别是嵌套的Copula及多重相关性,并对由Copula函数导出的相依性指标进行深入的探讨,论证了尾部相关系数与缓慢变化函数共同刻画尾部相关性的联合生成函数法优于常用的上、下尾部相关系数,进一步介绍了动态Copula模型的最新研究进展。其主要工作与创新体现在: ①论文讨论了运用Copula模型的一个关键:边缘分布函数对数据的拟合和选取。基于Copula理论的相关性分析方法克服了传统方法的局限性,但必须正确选择边缘分布函数,论文主要讨论核密度函数、极值模型和波动模型等边缘分布函数。采用极值POT模型对中小企业板股票的极端风险进行实证研究,发现指数回归模型对于小样本POT模型阈值的定量选取是一种有效的方法,避免了样本Hill图在选取阈值时的不确定性;POT模型能更好地描述金融变量分布的厚尾和非对称等特征,因此对极端风险的估计比正态分布更有效,正态分布在股票上涨时期高估风险,而在股市下跌时期低估风险,并且很难通过检验。 ②论文进一步分析了Copula函数的选取。Copula函数的选取是正确运用Copula理论的另一关键。在深入探讨分别以核密度函数、极值模型和波动模型为边缘分布函数的Copula模型的基础上,采用Copula-POT模型对房地产与金融行业的股票收益率的相关性进行了实证研究。结果表明房地产与金融行业的股票收益率在股市低迷时期具有较强的相关性。研究发现在选取Copula函数时应同时考虑不同参数结构的Copula函数,以选取恰当的Copula函数描述其相关性;双参数结构的Copula函数的拟合度普遍高于单参数结构的Copula函数。选取经验分布为边缘分布函数,对常相关Copula模型与时变相关Copula模型的拟合效果进行比较,结果表明房地产与金融行业股票收益率的相依结构为时变Symmetrized Joe-Clayton copula,时变相关Copula模型比常相关Copula模型更能刻画金融时间序列的相关性。 ③对Copula模型能否准确刻画金融时间序列的相依结构进行深入研究。为了正确选择边缘分布函数和Copula函数,文中采用非参数核密度函数和半参数POT模型作为边缘分布,选取相应的Copula函数对沪深股市相关性进行了实证分析。研究结果表明两市在市场低迷时期的尾部相关性稍高于活跃时期的尾部相关性。研究发现非参数法对数据的尾部拟合有时要优于半参数法,半参数法的整体拟合有时要优于非参数法;虽然不同边缘分布的Copula相依结构相同;但由于边缘分布的类型不同,导致Copula模型中的参数估计值不同,从而刻画的相关程度不同。因此,Copula模型准确刻画金融时间序列的相依性,取决于边缘分布函数对数据的拟合程度。

关键词： POT模型指数回归模型嵌套Copula 联合生成函数法动态Copula

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基于H-P滤波预测技术的年用电量预测模型研究

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水电能源科学 2012年第8期30卷 175-178页

作者：曾鸣陈春武刘洋马明娟钱霞华北电力大学经济与管理学院北京102206 华电招标有限公司北京100031

针对电力市场预测电力负荷受众多因素影响及各类预测模型模拟预测误差较大的问题,为提高负荷预测精度,基于H-P滤波预测法将等维信息法、指数回归模型及分布滞后回归模型引入年用电量预测中,通过双层预测降低预测误差,并结合实例比较。... 详细信息

针对电力市场预测电力负荷受众多因素影响及各类预测模型模拟预测误差较大的问题,为提高负荷预测精度,基于H-P滤波预测法将等维信息法、指数回归模型及分布滞后回归模型引入年用电量预测中,通过双层预测降低预测误差,并结合实例比较。对比结果,滤波滞后回归模型的预测综合得分高于滤波指数回归模型。

关键词：年用电量预测 H-P滤波预测法指数回归模型分布滞后回归模型

来源：评论

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