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  • 15 篇 期刊文献
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  • 1 篇 中山大学
  • 1 篇 合肥工业大学
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作者

  • 2 篇 欧阳资生
  • 2 篇 刘琼芳
  • 1 篇 杨刚
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语言

  • 16 篇 中文
检索条件"主题词=指数回归模型"
16 条 记 录,以下是11-20 订阅
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基于Copula理论的金融时间序列相依性研究
基于Copula理论的金融时间序列相依性研究
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作者: 刘琼芳 重庆大学
学位级别:博士
经济全球化和金融国际化导致了金融市场之间的联系越来越紧密,彼此之间的关系更加复杂。准确刻画金融变量之间的相依结构是研究金融风险管理、投资组合以及资产定价等问题的基础,这对于探索金融经济系统的运行机制以及科学地进行金融决... 详细信息
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Hall分布族在巨额索赔数据的极值分位数估计与风险度量中的应用
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系统工程 2008年 第7期26卷 112-116页
作者: 杨刚 刘再明 欧阳资生 中南大学数学院 湖南长沙410075 湖南商学院信息学院 湖南长沙410205
基于指数回归模型构造了厚尾分布的一个子族——Hall分布族的极值分位数估计,并将该方法应用于巨额索赔数据进行了实证分析。然后,对巨灾保险进行了风险度量,得到了该数据的极值分位数,并作出了合理解释。
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基于GSM/GPRS/EDGE网络的业务量预测方法研究
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电信工程技术与标准化 2008年 第5期21卷 82-89页
作者: 李鹏 张玉艳 勾学荣 北京邮电大学 北京100876
本文具体阐述了三种模型的原理、以及运用三种模型进行预测的流程,同时给出了运用海量真实数据验证出来的结果。
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巨灾保险索赔数据的极值风险度量
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统计与决策 2007年 第22期23卷 26-28页
作者: 欧阳资生 湖南商学院信息系 长沙410205
目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。
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GDP与价格指数的建模分析
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包头钢铁学院学报 2004年 第2期23卷 189-192页
作者: 张晓斌 内蒙古科技大学数理学院 内蒙古包头014010
运用多项式回归模型指数回归模型和时间序列模型 ,对中国改革开放 2 0年 (1978~ 1998)的国内生产总值(GDP)及价格指数进行了建模分析 ,给出了之后几年的GDP与价格指数模型预测值 ,分析了GDP与价格指数之间的相互关系 。
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肌电频谱瞬时变化的瞬态特性:过于常见参数的分析
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国外医学.生物医学工程分册 1989年 第5期 311-312页
作者: 段茜琳
近年来,人们日益重视肌电图(EMG)中频谱成份的时漂,而在群体中根据频谱瞬时下降的瞬态特征来识别的检测方法还未得到验证。在代们的试验中,对正常群体的不同测量是明,推测诊断应用可以说是不成熟和过分乐观的。为了弄清问题的潜在根源,
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