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  • 1 篇 均值-方差模型

机构

  • 2 篇 海南大学
  • 1 篇 广东财经大学

作者

  • 2 篇 朱聿铭
  • 1 篇 刘金容
  • 1 篇 李昭明
  • 1 篇 余 玲
  • 1 篇 王浩华
  • 1 篇 刘培江

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=指数平方误差模型"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于风险控制模式下最佳投资策略的研究
基于风险控制模式下最佳投资策略的研究
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作者: 朱聿铭 海南大学
学位级别:硕士
伴随生活水平的持续提升,投资逐渐转变为人们增长财富的主要方法。面对投资产品的日渐丰富,如何选择投资组合,如何降低风险、扩大收益已经成为人们研究的问题。由于个人需求程度的不同,在日常生活中不可避免的存在着人类主观造成的不精... 详细信息
来源: 评论
基于指数平方误差风险控制下的最佳投资策略研究
收藏 引用
应用数学进展 2021年 第2期10卷 640-649页
作者: 朱聿铭 李昭明 刘金容 刘培江 余 玲 王浩华 海南大学,理学院,海南 海口琼台师范学院,理学院,海南 海口 广东财经大学,统计与数学学院,广东 广州
经典的马柯威茨投资组合模型以方差作为风险度量,不能区别对待期望两侧投资者的不同感受。考虑指数平方误差的优越性,在均值-CVaR模型的基础上,使用指数平方误差作为风险度量,即只考虑其投资在损失的一侧来做出新的投资组合优化模... 详细信息
来源: 评论